activo A activo B Portafolio de min var

Rendimiento
19.00% 15.00% 15.38%
esperado

Desviación
14.28% 2.76%
Típica

-3 -2 -1 0 1 2 3
- 3σ - 2σ -σ +σ +2σ +3σ
7.100% 9.860% 12.620% 15.380% 18.140% 20.900% 23.660%
Donde :Rendimiento esperado(Media)
σ :Desviación Típica
Estadísticamente, si la probabilidad de distribución es normal, el 68%
de las observaciones quedaran entre+/- 1 de la desviación estándar, y
el 95% de las observaciones quedaran entre +/- 2 desviaciones
estándar, y el 99% de todas las observaciones quedaran entre +/- 3
desviaciones estándar del valor esperado.
 Probabilidad(Campana de Gauss)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA P(PROMEDIO>0.1538)

16

14

12

10

0
109
136
1
28
55
82

163
190
217
244
271
298
325
352
379
406
433
460
487
514
541
568
595
622
649
676
703
730
757
784
811
838
865
892
919
946
973
1000
1027
1054
1081
El área pintado de azul la probabilidad de ocurrencia que lo e tomado de los
datos por el cual e tomado mi media, y lo que me muestra es que todos esos
puntos me muestra la campana de Gauss, ahora el área naranja me refleja el
mínimo riego de mi cartera ya que al ser de 13,58% la campana me muestra
una probabilidad de 50%(P(PROMEDIO>0.1538))