ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA

REGULACIÓN BANCARIA
CAPÍTULO 11

Sedano Huaman Richard William

Cristian Cardenas
 INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y REGULACIÓN
BANCARIA

1. Red de seguridad del gobierno: los seguros sobre depósitos y la FDIC

1914 1920 1929 1930 1993 1981

Primer
guerra Felices años veinte La gran depresión FDIC
mundial
1. Red de seguridad del gobierno: los seguros sobre
depósitos y la FDIC

1.1 Riesgo moral y red de seguridad del gobierno

1.2 La selección adversa y la red de seguridad del gobierno

1.3 Consolidación financiera y red de seguridad del gobierno

¿El auge de los seguros sobre depósitos provenientes del gobierno

en todo el mundo: ¿es realmente positivo?
2. Restricciones sobre las tenencias de activos y los
requerimientos de capital bancario

El requerimiento de capitales bancario adopta dos formas

- Razón de apalancamiento

- Arbitraje regulador
3. Supervisión bancaria: constitución y examen

Examen bancario regulares (IN SITU)

Evaluación CAMELS
Capital
Calidad de activos
Administración
Utilidades
Liquidez
Sensibilidad al riesgo de mercado
4. Evaluación de la administración del riesgo

la Reserva Federal anunciaron que estarían evaluando los procesos de

administración del riesgo. (1995)

CAMELS

1. la calidad de la vigilancia que realiza la junta de

directores y la administración
2. la suficiencia de las políticas y los límites para todas las
actividades que implican riesgos significativos
3. la calidad de los sistemas de medición y control del riesgo
4. la suficiencia de los controles internos para prevenir fraudes o
actividades no autorizadas por parte de los empleados
 5. Requerimientos de revelación

El problema del paracaidista que se describió en el

capítulo 8 indica que los depositantes individuales y otros
acreedores bancarios no tendrán suficientes incentivos
para producir información privada acerca de la calidad de
los activos de un banco.
6. Protección al consumidor

fidelidad en la concesión de préstamos (1969)

La ley de Iguales Oportunidades en los créditos de (1974)

7.Restricciones sobre la competencia

-Restricciones sobre la formación de sucursales

-Ley Glass-Steagall
REGULACIÓN DE LA BANCA INTERNACIONAL

Problemas en la regulación de la banca internacional

LA CRISIS BANCARIA Y DE INSTITUCIONES DE AHORROS Y DE
PRÉSTAMOS EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: ¿POR QUÉ OCURRIÓ?

Primeras etapas de la crisis

Etapas posteriores de la crisis: abstinencia reguladora

Decreto de la igualdad competitiva en la banca de 1987

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES
DE AHORROS Y DE PRÉSTAMOS

RESCATE DE LAS INSTITUCIONES DE AHORROS Y DE

PRÉSTAMOS:
DECRETO DE LA REFORMA, RECUPERACIÓN Y
OBLIGATORIEDAD
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 1989

DECRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CORPORACIÓN FEDERAL

DE SEGUROS SOBRE DEPÓSITOS DE 1991
CRISIS BANCARIAS ALREDEDOR DEL MUNDO
 CONCLUSIONES:
• Los conceptos de la información asimétrica, de la selección adversa y del
riesgo moral ayudan a explicar los ocho tipos de regulación bancaria que
observamos en Estados Unidos y en otros países: la red de seguridad del
gobierno, las restricciones sobre la protección de los activos del banco, los
requerimientos de capital, la supervisión bancaria, la evaluación de la
administración del riesgo, los requerimientos de revelación, la protección
al consumidor y las restricciones sobre la competencia
• El Decreto para el Mejoramiento de la Corporación Federal de Seguros
sobre Depósitos (FDICIA) de 1991 recapitalizó el Bank Insurance Fund de la
FDIC e incluyó reformas para los seguros sobre depósitos y para el sistema
regulador de tal manera que las pérdidas del contribuyente fueran mínimas
• Las similitudes en los episodios de crisis bancarias que han ocurrido en
diferentes países son sorprendentes, indicando que operan fuerzas
similares.