CONFIABILIDADE ESTRUTURAL

Prof. Lus Volnei Sudati Sagrilo

(sagrilo@coc.ufrj.br)

Programa de Engenharia Civil

COPPE/UFRJ
OBJETIVO:

- Funes de Variveis Aleatrias;

- Transformaes probabilsticas;
 CONFIABILIDADE ESTRUTURAL

Bibliografia

Ang, A.H-S. and Tang, W.H. - Probability Concepts in Engineering

Planning and Design, Vol. I, John Willey and Sons, New York, 1975.

Ang, A.H-S. and Tang, W.H. - Probability Concepts in Engineering

Planning and Design, Vol. II, John Willey and Sons, New York, 1984.

Kiureghian, A.D. and Liu, P.L. - Structural Reliability Under Incomplete

Incomplete Probability Information, Journal of Engineering Mechanics
(ASCE), Vol. 112, No.1, 1986.

Notas de aula.
Conceitos Bsicos/Reviso
Funes de Variveis Aleatrias
 Funes de Variveis Aleatrias

Caso 1: Uma nica varivel

Y = g(X)
X V.A. com distribuio de probabilidades
conhecida FX(x)
Qual a distribuio de Y?

X
EXEMPLOS Y

Y a bX cX 2
Y aX

Atravs de algumas transformaes matemticas

possvel obter analiticamente FY(y).
 Funes de Variveis Aleatrias

Caso 2: + de 1 V.A.

Z = g(X1, X2, , XN )

X1, X2, , XN V.A.s com distribuio conjunta

conhecida FX(x)

Exemplo Z = R S; Z = FyW - M

Qual a distribuio de Z, i.e., FZ(z)?

Como regra geral, muito dficil obter FZ(z) de forma

analtica !!!
 Funes de Variveis Aleatrias - Exemplos
Soma (ou dif.) de variveis Normais (X e Y)

Z XY X N X , X Y N Y , Y

Z tambm Normal

Z N Z , Z
Z X Y 2Z 2X 2Y 2 X ,Y X Y

Um dos raros casos em estatstica que se sabe qual a

distribuio de uma varivel que funo de outras
variveis aleatrias !!!

O resultado pode ser generalizado para a soma de vrias

variveis normais.
 Funes de Variveis Aleatrias - Exemplos
Soma (dif.) de variveis Normais

Z a 0 a1X1 a 2 X 2 a N X N

X i N Xi , Xi
Z Normal

Z N Z , Z
N N N
Z a 0 a i Xi a i a ji , j Xi X j
2
Z i ,i 1.0
i 1 i 1 j1

Clculo de Probabilidades

z Z
PZ z
Z
 Funes de Variveis Aleatrias - Exemplos
Soma de variveis: pelo menos uma no Normal
Z a 0 a1X1 a 2 X 2 a N X N

Mdia e Varincia (Desvio Padro)

N N N
Z a 0 a i Xi a i a ji, jXi X j
2
Z i ,i 1.0
i 1 i 1 j1

Clculo de probabilidades: no se sabe qual a distribuio de

probabilidades !!!

Funes no-lineares: mesmo com normais no se sabe qual a

distribuio resultante !!!
Equivalncia Estatstica
 Equivalncia Estatstica Transformao de Variveis

FX x , FY y , X x conhecidas

y equivalent e a x ?

PX x PY y
FX x FY y
y F FX x
1
Y
 Equivalncia Estatstica Transformao de Variveis

Exemplo Y=UN(0,1) e X = TI(,u)

FY y y
Dist. Uniforme
FX x exp exp x u
FX x FY y y exp exp x u
ln ln y
x u

 Equivalncia Estatstica Transformao de Variveis

Exemplo V=N(0,1) e U = N(,)

PV v FV v v
u
PU u FU u

PU u PV v


u
FV v FU u v

 Equivalncia Estatstica Transformao de Rosemblatt

Equivalncia envolvendo condicionadas

FV1 v1 FU1 u1
FV2 v 2 FU 2 U1 u 2 u1

FVN v N FU N U1 , U 2 ,, U N1 u N u1 , u 2 , , u N 1

Demonstra-se que V1, V2, ..., VN so estatisticamente independentes!

FV1 ,V2 ,,VN v1 , v 2 ,, v N FV1 v1 FV2 v 2 FVN v N

 Equivalncia Estatstica Transformao de Rosemblatt
Caso Particular de Variveis U e V Normais (V arbitrariamente
Normais Padro)
FU1 , U 2 u1 , u 2 FU1 u1 FU 2 U1 u 2 u1

u
FU1 u1 1 1
1

u 2 2 2 u1 1

FU 2 U1 u 2 u1 1

2 1 2



Rosemblatt V1 e V2 estatisticamente independentes
u u1 1
v1 FU1 u1 1 1 v1
1 1

u 2 2 2 u1 1
1 u 2 2 2 u1 1
v 2 FU 2 U1 u 2 u1 1
2 1 2 v2
2 1 2

 Equivalncia Estatstica Transformao de Rosemblatt
Caso Particular de Variveis U e V Normais (V arbitrariamente
Normais Padro)
u1 1
1 u1 1
v1 1 0
1
v u 2 2 2 u1 1
1
u 2
2 1

1 2 1 2 2
2
2 1 2

u1 1 L matriz obtida
v1 na decomposio
v u
1
de Cholesky sobre
2 2 2
2 a matriz de
correlaes!

1 0
L1 1

1 1 2
2
Obs.: Formulao
1 tambm vlida para
LLT
N variveis normais
1 correlacionadas
 Transformada de Nataf
Variveis: U quaisquer e correlacionadas,
S normais padro correlacionadas
V normais padro no correlacionadas

s1 FU1 u1 s1 FU1 u1
1

s F u s 1 F u

2 U 2 2 2 U2 2

s1 0; s 2 0; s1 1 e s 2 1 por definio

Rosemblatt para normais correlacionadas NATAF

s1 s1
v1 s s1
1 FU1 u1
v s s s 1 F u

1

2 2 2 2 U2 2
s 2
Transformada de NATAF Frmula Geral para N variveis
v1
1 FU1 u1 Transforma variveis quaisquer,
V
1 correlacionadas ou no, para normais
v N
FU N u N padro estatisticamente independentes!
 Transformada de Nataf correlao equivalente
Variveis: U quaisquer e correlacionadas,
S normais padro correlacionadas
V normais padro no correlacionadas

1 u
u matriz de correlao original
u 1

1 s
s matriz de correlao das variveis S1 e S2
s 1

s F u F paper Liu and Kiureghian , 1989.

Usualmente F 1.0 e na prtica :

s u
FIM
 Funes de Variveis Aleatrias
EXEMPLO 1
X 1 1 1 x 2
Y ; X N , ; fX x exp
2 2
X
P Y y P y P X y

F y

Y

x

dFX y

dFy y

dx

FY y FX y ; fY y fX y
dy dx dy
1 1 1 y 2
fY y exp fY y 1 exp 1 y 2 N0 ,1
2 2 2 2

1 1
FY y y
y
exp y 2 dy Tabelada em livros
2 2
x x
P X x P Y x P Y

X : Varivel Normal Y : Varivel Normal Reduzida

 Distribuio Normal Padro N (0,1)

P(Y-y)= (-y)

(-y) Tabelas do final

de livros de
estatstica
 Funes de Variveis Aleatrias

EXERCCIO

Se Y X 2
e
1
f X x N0,1 x
1
exp x 2
2 2

obtenha FY y e f Y y
 Distribuio Conjunta de Probabilidades

Exemplo de distribuio conjunta

Normal conjunta

1 2 2

1 x X y Y 2x X y Y
f XY x, y
exp
2
2 X Y 1 2 21


X Y X Y

Caso = 0.0

1
1 x X y Y
2 2

f XY x, y
exp f X x f Y y
2 X Y

2 X Y

Obs.: Esta distribuio pode ser generalizada para N variveis, desde que sejam

dadas as correlaes entre cada par de variveis (Melchers, 1987).

 Distribuio Conjunta de Probabilidades
Normal conjunta

2

f XY x, y f X x f Y X y x f X x exp
1 1 x X

2X 2 X

2

Y ( x )

1 y Y Y / X x X
f Y X y x
1
exp
2 Y 1 2
2
Y 1 2




Y ( x )

1 y x 2
f Y X y x exp
1 Y
Pode ser
2 Y ( x ) 2 Y x estendida para

N variveis

Y x Y Y / X x X
Y (x ) Y 1 2
 Distribuio Conjunta de Probabilidades
Normal conjunta (Cumulativa)

FXY x, y FX x FY X y x

2
x X
FX x
x 1 1
exp
x X
dx
2 X

2X X

2
y Y x
FY X y x exp dy
y 1 1 y x
Y


2 Y ( x ) 2 Y x Y x

Y x Y Y / X x X
Y (x) Y 1 2
 Distribuio Normal Padro N (0,1)

Pf = (-)

(-) Tabelas do final

de livros de
estatstica

-1(pf) = - Transformada
Inversa

(.) pdf da normal padro