SimBank

Simulacin de Gestin Bancaria

Fernando E. Arellano, Ph.D.

University of Dallas
Richard D. Johnson, Ph.D.
Colorado State University
 Qu es SimBank?
SimBank es una simulacin de negocios
orientada a la gestin bancaria.
Las operaciones que se simulan estn
relacionadas principalmente a la administracin
financiera de un banco.
Se pueden simular las operaciones de hasta
quince bancos.
Cada periodo simulado equivale a un trimestre.
Se pueden simular hasta doce trimestres.
 Qu operaciones se simulan?
Colocacin de prstamos
Captacin de depsitos
Prstamos interbancarios y del Banco Central
Emisin y redencin de obligaciones
subordinadas
Compra y venta de bonos del tesoro
Pago de dividendos
Emisin y recompra de acciones
Venta de prstamos hipotecarios
 Qu operaciones se simulan?
Colocacin de Prstamos
Comerciales
Hipotecarios
Consumo (Personales)
Agropecuarios
Captacin de Depsitos
Cuentas corrientes (con y sin pago de
intereses)
Cuentas de ahorros
Certificados de depsito a 6 meses y 2 aos
 Fuentes de Financiamiento
De largo plazo:
Aporte de acciones
Obligaciones subordinadas
Venta de prstamos hipotecarios
Depsitos de largo plazo (CDs a 2 aos)
De corto plazo
Depsitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs a 6
meses)
Prstamo interbancario
Prstamo del Banco Central
Caractersticas del Banco Inicial
Existe un escenario macro-econmico en el
que el banco desenvuelve sus operaciones.
Al inicio de la simulacin todos los bancos
tienen la misma rentabilidad y estructura
financiera.
La estructura de las carteras de colocaciones
y depsitos es la misma.
Las tasas de inters en colocaciones y
captaciones son las mismas.
Los gastos de promocin son los mismos.
Los niveles promedio de salario son los
mismos.
 Ambiente Econmico
Los volmenes de colocacin y
captacin responden a condiciones
generales del entorno econmico y a
condiciones particulares de un sector
econmico.
Responden tambin a variaciones de la
tasa de inters y gastos de promocin.
Adicionalmente responden a saldos de
compensacin en caso de prstamos
comerciales.
 Ambiente Econmico
Responden tambin a comisiones de
servicio en las cuentas corrientes.
Finalmente los volmenes responden a
nivel promedio de salarios del banco y
al nmero de sucursales.
 Ambiente Econmico
Existen comisiones (gastos de
transaccin) por:
Colocacin y captacin de prstamos
interbancarios
Venta de bonos del tesoro
Emisin y redencin de obligaciones
subordinadas
Emisin de acciones
 Ambiente Legal
Cada banco necesita cumplir con un nivel
requerido de reservas.
Existe un capital mnimo requerido.
En caso que no se cumpla con el nivel de
reservas o el capital mnimo requerido, se
puede imponer una sancin pecuniaria
(multa).
Existe un nivel promedio mnimo de salarios.
Existe un nmero mximo de sucursales que
se pueden abrir en un determinado trimestre.
 Interaccin de los Bancos
Los bancos (equipos) compiten en el mercado
de prstamos y depsitos.
La competencia se expresa a travs de las
diferentes tasas de inters para prstamos y
depsitos.
Adicionalmente, en prstamos comerciales,
existen saldos de compensacin que tambin
son fijados por los bancos.
En los depsitos en cuenta corriente existen
comisiones de servicio que tambin son fijados
por los bancos.
 Interaccin de los Bancos

El grado en que las tasas de inters

impactan los diferentes tipos de
colocaciones y captaciones es diferente
Los bancos (equipos) tambin determinan:
Gastos en promocin por tipo de prstamo y
depsito
Nivel de salarios
Nmero de nuevas sucursales
Decisiones de un Banco en SimBank

Tasa de inters
Gasto en promocin por tipo de prstamo y
depsito y gasto total
Saldos de compensacin en prstamos
comerciales
Comisiones de servicio en cuentas corrientes
Nivel promedio de sueldos
Nmero de sucursales
Decisiones de un Banco en SimBank

Monto de captacin o colocacin de

prstamo interbancario
Monto de prstamo del Banco Central
Emisin o recompra de acciones
Emisin y redencin de obligaciones
subordinadas
Distribucin de dividendos
Decisiones de un Banco en SimBank

Decisiones de tasas de inters y gastos en

promocin de trimestres anteriores tambin
impactan los montos asignados de colocaciones
y captaciones.
El financiamiento del banco est dado por las
decisiones de fondeo de corto y largo plazo.
En el caso que el financiamiento sea insuficiente
el banco recibir un prstamo de emergencia a
una tasa de inters elevada.
Criterios de Asignacin de Prstamos
y Depsitos a Cada Banco
Tasa de inters
Gasto en promocin por tipo de prstamo y
depsito y gasto total
Saldos de compensacin en prstamos
comerciales
Comisiones de servicio en cuentas corrientes
Nivel promedio de sueldos
Nmero de sucursales
 Criterios de Asignacin de
Prstamos a Cada Banco
El monto total de colocaciones y captaciones depende
del entorno econmico (crecimiento del PBI).
Depende tambin del crecimiento de determinado sector
econmico.
Sectores econmicos:
Comercial
Construccin (vivienda)
Agropecuario
Consumo
Las tasas de inters y gastos en promocin pueden
afectar el monto total de prstamos y colocaciones.
 Criterios de Asignacin de
Prstamos a Cada Banco
El monto total de prstamos en cada segmento est
influenciado principalmente por las siguientes variables:
Comerciales
Indice de Produccin Industrial
PBI
Construccin (Prstamos Hipotecarios)
Nmero de licencias de construccin
Crecimiento del PBI.
Agropecuarios
Indice de produccin agropecuaria.
Consumo
PBI
 Criterios de Asignacin de
Depsitos a Cada Banco
El monto total de depsitos est
influenciado principalmente por el
comportamiento del PBI y por las tasas de
inters promedio en cada tipo de depsito
 Criterios de Evaluacin de Cada
Banco
Precio de la accin
ROE
Razn de Endeudamiento
Razn de Liquidez
Prdidas en Prstamos
Riesgo de la Tasa de Inters
Estamos listos?