SEMANA 4:

TIEMPO DISCRETO: ECUACIONES EN

DIFERENCIAS

Chiang, Alpha. 1996. Mtodos Fundamentales Economa

Matemtica -3ra. Edicin. MC Graw Hill.
Aldo Ramrez
aframire@ulima.edu.pe
2015
ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Cuando hablamos de unidades de tiempo discretas, es decir perodos
enteros de tiempo, la nocin de derivada (infinitesimal) ya no nos sirve.
La variable tiempo se mueve de manera discreta (en nmeros enteros), el
patrn de cambio son ahora diferencias.
El valor de y se alterar cuando las unidades de tiempo cambien de un
valor entero al siguiente, ej. De t=1 a t=2.
A partir de esta expresin deberamos ser capaces de encontrar la
trayectoria temporal de y.
Nuestro problema dinmico consiste ahora en encontrar una senda
temporal para un patrn de cambio dado de la variable y pero el patrn
de cambio se representa ahora por:
y
t
Que es el equivalente a la derivada en las ecuaciones diferenciales
Como t se mueve en enteros t=1, con lo que la expresin anterior se
reduce a y.
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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Definimos yt, como:
yt yt 1 yt

Donde yt es el valor de la variable y en el perodo t y yt +1 es el valor de

y en el perodo siguiente.
Por ejemplo:
yt =2
yt =-0.1yt
Son dos ED (ntese el parecido con las usadas como ejemplos de EDO)
Estos dos ejemplos pueden reescribirse como:
yt+1-yt=2
yt+1 -yt=-0.1yt yt+1-0.9yt=0
Esta notacin es la convencional para las ED aunque tambin se puede
usar: y(t), y(t+1) y(t-1) en su lugar.
De igual modo, las ED pueden ser lineales o no, de primer orden o
superiores, de primer grado o superiores.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Nuestro objetivo es encontrar una senda temporal yt como una funcin del
tiempo t, sin que aparezcan diferenciales ni incrementos y que sean
perfectamente compatibles con la ED dada y con las condiciones iniciales
establecidas.
Mtodo Iterativo.
Este no es un mtodo general pero s uno muy efectivo (con limitaciones
que comprenderemos ms adelante)
Halle la solucin de:

yt+1=yt+2 asumiendo un valor inicial y0=15

En este caso se cumple que:

y1=y0+2
y2=y1+2=y0+2+2=y0+2(2)
y3=y2+2=y0+2+2+2=y0+2(3)
y4=y3+2=y0+2+2+2+2=y0+2(4)

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo Iterativo.
Entonces se cumple que:
y1=y0+2

y2=y1+2=y0+2+2=y0+2(2)

y3=y2+2=y0+2+2+2=y0+2(3)

y4=y3+2=y0+2+2+2+2=y0+2(4)

yt=y0+2(t)

yt=15+2t

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo Iterativo.
Resuelva ahora para yt+1=0.9yt cuando y0 es la condicin inicial
y1=0.9y0

y2=0.9y1=0.9(0.9)y0=(0.9)2y0

y3=0.9y2=0.9(0.9)2y0=(0.9)3y0

y4=0.9y3=0.9(0.9)3y0=(0.9)4y0

yt=(0.9)ty0

La mayora de ecuaciones sencillas pueden ser resueltas por

este mtodo.
Veamos ahora un mtodo general.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo General
Tenemos la ecuacin:
yt+1+ayt =c
Queremos hallar cmo evoluciona y desde un origen
determinado y en general para cualquier perodo.
La solucin general cuenta con dos componentes, la
integral particular yp que muestra el nivel de equilibrio inter
temporal y la funcin complementaria yc que es la solucin
general de la ecuacin reducida y es la desviacin con
respecto al nivel de equilibrio.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo General
i. Empecemos con la funcin complementaria:
yc: yt+1+ayt =0

Suponemos que yt=Abt, entonces:

yt+1=Abt+1

La ecuacin es entonces:

Abt+1+aAbt=0

Abt(b+a)=0

b=-a

Como yc=Abt, entonces:

yc=A(-a)t

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo General
ii. Ahora la integral particular:
yp:

Suponemos que yt=k entonces:

yt+1=k

La ecuacin yt+1+ayt =c es entonces:

k+ak=c

k=c/1+a

a-1

iii. Como yt=yc+yp, entonces la solucin general es:

y(t)=A(-a)t + c/1+a

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo General
iv. Ahora hallemos la solucin especfica (un valor para A):
Para esto necesitamos una condicin inicial, asumimos
entonces que yt=y0 cuando t=0, en la solucin general:
y(o)=A(-a)0 + c/1+a

La ecuacin es entonces:

y(o)=A + c/1+a

A = y(o) - c/1+a

v. Finalmente la solucin especfica es:

= 0 +
1+ 1+
Podemos comprobar la sol. Haciendo t=0 en la s.e.
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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Mtodo General
Resolvamos:

+1 5 = 1

Con la condicin inicial y0=7/4. Cuaderno sem. 4

primera parte

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Resolviendo una ED de Primer Orden

Estabilidad Dinmica del Equilibrio
En las Ecuaciones Diferenciales, la estabilidad depende del
trmino Aert de la funcin complementaria; en las Ecuaciones
En Diferencias depende de Abt.
El significado de b
El que el equilibrio sea dinmicamente estable depende de
que la funcin complementaria tienda o no a cero cuando:
t
Para esto, el valor de b es crucial.

El valor de b puede estar en el rango (-, + )

Este rango puede dividirse en 7 regiones.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Resolviendo una ED de Primer Orden

Estabilidad Dinmica del Equilibrio
Veamos los valores de b en las 7 regiones, asumiendo A=1:

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Estabilidad Dinmica del Equilibrio

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Resolviendo una ED de Primer Orden

Estabilidad Dinmica del Equilibrio
Notemos que las trayectorias no son suaves en estos casos
(Por qu?)
Una proposicin general acerca de la trayectoria temporal de bt
es:
No Oscilante b>0
si
Oscilante b<0

Divergente |b|>1
si
Convergente |b|<1

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Estabilidad Dinmica del Equilibrio
El papel de A
A tiene dos efectos:

Su magnitud (valor absoluto) puede aumentar (cuando A>1) o disminuir

(0<A<1) el valor de bt
Su signo, si es negativo puede producir un efecto simtrico con
respecto al eje horizontal.
Convergencia al Equilibrio
* La funcin complementaria muestra las desviaciones con respecto al nivel
de equilibrio inter temporal, por ejemplo:
yt=Abt+5
* Muestra que la trayectoria temporal sube verticalmente en un valor
constante igual a 5. Este valor no afecta la convergencia o no de la
ecuacin pero si el nivel al que se da o no la convergencia.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden
Estabilidad Dinmica del Equilibrio
Convergencia al Equilibrio
* De hecho, en:

yt=yc+yp
* Se estudia la convergencia de la trayectoria temporal de yt al nivel de
equilibrio yp
* Por ejemplo en el caso especial de b=1:

* yt=A(1)t+yp

* Aqu parecera que la ED converge dado que (1)t no produce un efecto

explosivo pero yt tomar el valor (A+ yp) en lugar del valor de equilibrio yp,
por lo tanto no alcanzar el valor yp excepto cuando A=0.
* Algo parecido sucede cuando yp=ct y se da un valor de A diferente de cero,
aqu se dar una desviacin constante del equilibrio mvil.
* En resumen, la solucin de yt=Abt+yp ser convergente s y solo s |b|<1

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Resolviendo una ED de Primer Orden

EL MODELO DE LA TELARAA (COBWEB)

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
ECUACIONES EN DIFERENCIAS NO LINEALES
* Hasta ahora hemos trabajado con ecuaciones lineales.
* Cuando tenemos ecuaciones no lineales podemos aplicar un mtodo
de anlisis grfico parecido al que se us para las EDO
* Diagramas de fase
* Esto se puede usar para tipos de ecuaciones en las que slo
aparecen yt+1 e yt, por ejemplo:
yt+1 + y3t =5
* Estas pueden representarse genricamente por:
yt+1=f(yt)
* Cuando dibujamos yt+1 e yt, construimos un diagrama de fase, la
curva f es una lnea de fase.

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
ECUACIONES EN DIFERENCIAS NO LINEALES
* Si y0 es el valor inicial, los dems puntos se obtienen iterando la ecuacin.
En (a): 0<f(yt)<1 y en (b): f(yt)>1, es decir la diferencia es por las pendientes

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ECUACIONES EN DIFERENCIAS
ECUACIONES EN DIFERENCIAS NO LINEALES
En (c): -1<f(yt)<0
En (d): f(yt)<-1

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REPASO DE SERIES Y OPERADORES DE RETARDOS
Lmite de una Sucesin
Condicin necesaria para que una sucesin o serie infinita:

cj c0 c1 c2 ... cn ...
j 0
Converja es:
lim cn 0
n

La Serie Geomtrica

j 0
Con | |<1

1
S j

j 0 1

Prueba (cuaderno desp. Linealiz. Sem. 7 seg. parte)

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REPASO DE SERIES Y OPERADORES DE RETARDOS
Otras Series

1
j 1
j 0 1

t
1 t

t 0
t

1

Todas requieren | |<1

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REPASO DE SERIES Y OPERADORES DE RETARDOS
Operadores de Retardos
Un operador de retardo L se define como:

L0 X t X t

LX t X t 1

L2 X t X t 2
..
Ln X t X t n

Y por el contrario:
L1 X t X t 1

L2 X t X t 2

..

L n X t X t n
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REPASO DE SERIES Y OPERADORES DE RETARDOS
Operadores de Retardos
Los operadores de retardo pueden ser tratados algebraicamente, entonces:

L j
0 0
L 1 1
L 2 2
L ... 1
1
1

j 0 1

Siempre con | |<1

Probemos de resolver con esta tcnica este pequeo modelo monetario:

pt = amt + b pt+1

Asuma que 0<b<1 y que en el largo plazo m tiende a m

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