Anlisis de correlacin en

regresin mltiple
 Calidad del modelo de ajuste
Si SCR 0 el modelo de ajuste ser perfecto.

SCR 0 e' e 0 e 0 Y Y
Si el modelo de ajuste no ser
SCR El0 vector de los residuos no ser
perfecto.
nulo y, en consecuencia, los valores
observados y estimados sern diferentes entre
s.
Calidad del modelo de ajuste (II)
Si SCR es pequea, la calidad del modelo
de ajuste ser buena pero cmo sabremos si
SCRes grande o pequea?
Tendremos que comparar SCR con otra
suma de cuadrados. Para obtener esa otra
suma llevaremos a cabo un anlisis de la
desviacin de cada observacin respecto a la
media.
Anlisis de la desviacin de cada
observacin
Dada una observacin cualquiera podemos
expresar la desviacin de la variable dependiente
respecto a la media del siguiente modo:

yi y
Esta desviacin la podemos descomponer en dos
partes:

yi y y i y yi y i
Anlisis de la desviacin de cada
observacin (II)

yi y es la desviacin respecto a la media

y i y es la desviacin que es explicada por las
variables explicativas
yi y i es el residuo o la desviacin que no
explican las variables explicativas
 Cuadrados de las desviaciones
Si calculamos los cuadrados de las desviaciones:

yi y 2
yi y yi yi 2 y i y yi y i
2
2

Esta expresin se cumple para todos los

individuos. Por tanto, si las sumamos para todos
ellos:
n n n n

y y y i y yi y i 2 y i y yi y i
2 2 2
i
i 1 i 1 i 1 i 1
 Sumas de cuadrados de las
desviaciones
Pero, como se puede comprobar fcilmente,
n

y
i 1
i y yi y i 0

Y en consecuencia:

n n n

iy y 2

i
y y 2

i i
y
y 2

i 1 i 1 i 1
 Sumas de cuadrados de las
desviaciones (II)
Suma total de cuadrados (STC): es una medida de la variabilidad de la
variable dependiente cuando no tomamos en consideracin la
informacin que nos proporcionan las variables explicativas.
n

iy y 2

i 1
Suma de cuadrados de los residuos (SCR): es una medida de la
variabilidad de la variable dependiente cuando tomamos en
consideracin la informacin que nos proporcionan las variables
explicativas. n

i i
y
y 2

i 1
Suma de cuadrados explicada (SCE): es la parte de la variabilidad de la
variable dependiente que es explicada por las variables independientes.
n

i
y y 2

i 1
 Sumas de cuadrados de las
desviaciones (III)

n

i
y y 2

y y
2 i 1
i
i 1

n

i i
y
y 2

i 1
 Coeficiente de determinacin
Es la proporcin de la variabilidad de la
variable dependiente que queda explicada
por las variables independientes:
n

i i
y
y 2

SCE SCR
R
2
1 1 i 1
n
STC STC

iy y 2

i 1

0 R 1
2
Coeficiente de determinacin (II)
Es una medida de la calidad del ajuste:
Si R 2 0 la calidad del ajuste no es buena y,
en principio, las variables explicativas no
explican la variabilidad de la variable
dependiente.
Si R 2 1 la calidad del ajuste es buena y, en
principio, las variables explicativas explican la
variabilidad de la variable dependiente.
 Coeficiente de determinacin
(III)
Cuando aadimos una nueva variable explicativa al
modelo de ajuste R2 siempre aumenta (por qu?):

R 2 X 1 ,..., X j R 2 X 1 ,..., X j , X j 1

Para poder comparar modelos con un nmero diferente de

variables explicativas utilizaremos otro coeficiente al que
llamaremos coeficiente de determinacin corregido (o
ajustado).
 Coeficiente de determinacin
corregido
n

i i
y
y 2

i 1
n k 1 s2
R 1
2
n
1 2
sy

iy y 2

i 1
n 1

s :2varianza estimada de la variable dependiente cuando tomamos en cuenta la

informacin de las variable explicativas.

2: varianza estimada de la variable dependiente cuando no tomamos en cuenta la

s
informacin
y de las variables explicativas.
 Coeficiente de correlacin parcial
(k=2)

RY2 / X 1 : Porcentaje de variacin explicado por X1

1 RY2 / X 1 : Porcentaje de variacin no explicado por X1

2
R
Y / X 1 , X 2 : Porcentaje de variacin explicado por el conjunto {X1, X2}

R 2
Y / X1 , X 2 R 2
Y / X 1 : Diferencia entre los porcentajes de variacin
explicados por X1 y por el conjunto {X1, X2}

1 RY2 / X 1 , X 2 RY2 / X 1 , X 2 RY2 / X 1

R 2
YX 2 / X 1 1
1 R 2
Y / X1 1 RY2 / X 1
 Coeficiente de correlacin parcial(II)
(k=2)

1 RY2 / X1 , X 2 RY2 / X 1 , X 2 RY2 / X 1

2
RYX 2 / X1
1
1 R 2
Y / X1 1 RY2 / X 1

1 RY2 / X 1 , X 2
1 RY2 / X 1

RY2 / X 1 , X 2
RY2 / X 1
 Coeficiente de correlacin parcial(III)
(k=2)

1 RY2 / X1 , X 2 RY2 / X 1 , X 2 RY2 / X 1

2
RYX 2 / X1
1
1 R 2
Y / X1 1 RY2 / X 1

1 RY2 / X 1 , X 2
1 RY2 / X 1

RY2 / X 1 , X 2 RY2 / X 1
 Coeficiente de correlacin parcial
(caso general)

RY2 / X 1 ,..., X j1 : Porcentaje de variacin explicado por el conjunto {X1,..., Xj-1}

1 RY2 / X 1 ,..., X j1 : Porcentaje de variacin no explicado por {X1,..., Xj-1}

2
R
Y / X 1 ,..., X j : Porcentaje de variacin explicado por {X1,..., Xj-1 , Xj}

R 2
Y / X 1 ,..., X j R 2
Y / X 1 ,..., X j 1 : Diferencia entre los porcentajes de variacin
explicados por {X1,..., Xj-1 , Xj} y por {X1,..., Xj-1}

1 RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j1

2
RYX j / X 1 ,..., X j 1
1
1 R 2
Y / X 1 ,..., X j 1 1 RY2 / X 1 ,..., X j1
 Coeficiente de correlacin parcial (II)
(caso general)
1 RY2 / X1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X1 ,..., X j 1
2
RYX j / X 1 ,..., X j 1
1
1 RY2 / X 1 ,..., X j 1 1 RY2 / X1 ,..., X j1

1 RY2 / X 1 ,..., X j
1 RY2 / X 1 ,..., X j1

RY2 / X 1 ,..., X j
RY2 / X 1 ,..., X j1
 Coeficiente de correlacin parcial (III)
(caso general)
1 RY2 / X1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X1 ,..., X j 1
2
RYX j / X 1 ,..., X j 1
1
1 RY2 / X 1 ,..., X j 1 1 RY2 / X1 ,..., X j1

1 RY2 / X 1 ,..., X j
1 RY2 / X 1 ,..., X j1

RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j1

Coeficiente de correlacin parcial (IV)
(caso general)

1 RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X 1 ,..., X j RY2 / X1 ,..., X j1

rYj RYX
2
j / X 1 ,..., X j 1
1
1 R 2
Y / X 1 ,..., X j 1 1 RY2 / X1 ,..., X j1
 Ejercicio

En el ejemplo de los alquileres, calcular los

coeficientes de correlacin parcial de las
variables explicativas.