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PROCESSOS DE RENOVAO E
PROCESSOS ESTOCSTICOS
Contedos:
Definio e equao de renovao;
Probabilidade de transio;
Generalizao de Poisson;
Processo de Bernoulli e Processo de Poisson.
CADEIA DE MARKOV
Contedos:
Exemplos de cadeia de Markov;
Processos de morte e Processo de Nascimento;
Definio e distribuio de probabilidade estacionria;
Equao de Chapman Kolmogorov; equao de renovao discreta.
BIBLIOGRAFIA BSICA
Erhan inlar. Introduction to Stochastic Processes. 1. Usa:
Prenticehall/ Dover Publications Livraria Cultura, 2013. 486497976.
Alencar, Marcelo Sampaio de. Probabilidade e Processos
Estocsticos. 1. So Paulo: Erica, 2009. 9788536502168.
Albuquerque, Jose Paulo de Almeida e. Probabilidade, Variveis
Aleatrias e Processos Estocsticos. 1. So Paulo: Intercincia,
2008. 9788571931909.
Darci Prado. Teoria Das Filas e da Simulao Srie Pesquisa
Operacional. 2. So Paulo: Falconi, 2014. 9788598254661.
FOGLIATTI, MCMATTOS, NMC. Teoria de Filas. 1. So Paulo:
Intercincia, 2015; 8571931577.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERRARI, PAGalves,A. Acoplamento em processos estocsticos.
1. Rio De Janeiro: Sbm Impa, 1997.
Feller, William. Introduo teoria da probabilidade e suas
aplicaes. 1. So Paulo; Editora, 2015.
Steve M Kay. Intuituive Probability and Random Processes
using MATLAB. 1. Usa: Springer Us, 2006. 9780387241579.
CLAUDIO LOESCH. MTODOS ESTATSTICOS MULTIVARIADOS. 1.
So Paulo: Saraiva, 2012. 9788502146099.
A Bruce Clarke/Ralph L Disney. Probabilidade e Processos
Estocsticos. 1. So Paulo: Livros Tcnicos e Cientficos, 1979.
DEFINIO
Trata-se de uma coleo de variveis aleatrias indexadas (XT),
onde t um ndice definido num conjunto T.
a descrio de um fenmeno aleatrio que varia com o tempo.
PROCESSO ESTOCSTICOS
CONTNUOS
DISCRETOS
Em relao ao Estado:
PROCESSO ESTOCSTICOS
CONTNUOS
DISCRETOS
Em relao ao Tempo:
- Tempo Discreto: t finito ou enumervel.
T={ 1,2,3,.......}
- Tempo Contnuo: caso contrrio.
T=[0,)
DISTRIBUIES DE PROBABILIDADE
Probabilidade de estado:
estar no tempo t no estado a, ( Pt )
Probabilidade de transio:
com tempo e estado discretos) estar no estado j, dado que estava no
estado i, chamada probabilidade de transio (m n Pij ,).
PROCESSOS ESTOCSTICOS
IMPORTANTES
Processo de WEINER
Processo de Poisson:
Processo de Renovao:
Processo de Markov:
EXERCCIO
Em uma concessionaria existem vrios modelos de carros, no
primeiro momento de vendas as probabilidades de escolha
dos carros so as seguintes 50% escolhem o modelo A , 30%
escolhem o modelo B, e 20% escolhem o modelo C..
Dos clientes que escolhem o modelo A , 10% migram para o
modelo B , e 20 % para o modelo C .
Dos clientes que escolhem B 40% migram para A , e 10% para
C
Dos clientes que escolhem C 10% migram para A e 19% migram
para B .
Determine a probabilidades de escolha para os momentos 2 e
momento 3 .