Evaluacin de solvencia Tareas y problemas

Evaluacin de solvencia: Determinacin del estado

financiero de un cliente.
Dilema de evaluacin de solvencia:
Rechazo de riesgos buenos:
Reduccin de beneficio
Aceptacin de riesgos malos:
Pago de aseguradas en caso de prdida de
crditos
1

Vista general de mtodos para la

evaluacin automtica de solvencia

Credit Scoring

Anlisis de discriminancia

Redes neuronales

Sistemas expertos

Lgica difusa
2

Evaluacin automtica de solvencia

Dos procesamientos
Modelacin del conocimiento
de expertos

Credit Scoring

Aprendizaje a partir
de casos histricos

Sistemas expertos

Anlisis de
discriminancia

Lgica difusa

Redes neuronales
3

Anlisis de discriminancia
Determinacin de una recta
para separar empresas
solventes y empresas
insolventes.

: Empresa solvente
: Empresa insolvente

Redes neuronales
Determinacin de una
funcin para separar
empresas solventes y
empresas insolventes.

: Empresa solvente
: Empresa insolvente

Evaluacin de solvencia en una

empresa de seguros con lgica difusa
Allgemeine Kreditversicherung AG:
Empresa alemana de seguro de crditos
Volumen de primas:
280 millones de dlares en 1996
Volumen de primas en el rea de seguro de crdito
de mercadera:
150 millones de dlares en 1996
6

Esquema de seguro de crdito

Asegurada

Prima de
Seguro

Empresa de
Seguro de Crdito

Vendedor
(Contratante)

Evaluacin de
Solvencia

Producto
Remuneracin

Cliente
(Riesgo)
7

Solucin existente
Consulta por
un vendedor

Decisin
automtica

Rechazo del
riesgo

50.000 consultas mensual!!!

Dudas o monto
demasiado alto

Departamento
de Crdito

Acepto del
riesgo
8

Solucin existente
Consulta por
un vendedor

Decisin
automtica

Reglas consecutivas:
1. Edad > 24 mes (S o no?)
2. Forma legal (Buena o mala?)
...
8. Capital (Bueno o malo?)
Rechazo o acepto

Problemas con la solucin existente

Reglas:
1. Edad > 24 meses (S o no?)
2. Forma legal (Buena o mala?)
...
8. Capital (Bueno o malo?)

Consecuencias:
23 meses rechazo
mala
rechazo
malo

rechazo

Problemas:
No consideracin de incertidumbre para cada criterio.
No compensacin entre los criterios.
Solucin con lgica difusa:
Modelacin de incertidumbre para cada criterio
Compensacin entre los criterios
10

Evaluacin de Insolvencia con

Forma Legal y Edad
Forma
Legal
Edad

Frecuencia de
Insolvencia

Si la Forma legal es mala y

la empresa es muy joven
Entonces: la empresa tiene una
alta frecuencia de insolvencia.
Si ... y ... Entonces: ...
Si ... y ... Entonces: ...
Si ... y ... Entonces: ...
Si ... y ... Entonces: ...

Conocimiento de un
experto acerca de la
evaluacin de
Insolvencia conociendo
la Forma Legal y la
Edad de una empresa.
11

Sistema de Evaluacin de
Solvecia con lgica difusa
Forma
legal
Edad

Frecuencia de
Insolvencia
Riesgo de
Fracaso

Capital
Lealtad
Bienes
Industria
Ubicacin

Forma de
Pago

Grado de
Solvencia

Grado de
Competencia
12

Herramienta para la evaluacin

de solvencia
Base de reglas con
78 reglas difusas.
Interfaz para entregar
parmetros
describiendo una
empresa.
Resultado: Grado de solvencia de la empresa
13

Resultados
Evaluacin de 46 empresas (riesgos). Comparicin entre:
- experto
- sistema convencional
- sistema con lgica difusa

acept 32 y rechaz 14 riesgos

acept 23 y rechaz 13 riesgos
acept 31 y rechaz 12 riesgos

35
30
25

Experto

20

Sistema
convencional
Sistema con
lgica difusa

15
10
5
0

aceptado

rechazado

14