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Objetivos:
O aluno dever reconhecer os
conceitos de variveis
aleatrias e distribuies
discretas
Varivel Aleatria
Varivel aleatria (VA) uma varivel cujo valor o
resultado numrico de um experimento aleatrio. A VA
uma funo formada por valores numricos definidos
sobre o espao amostral de um experimento:
A cada resultado do experimento aleatrio corresponder
apenas um nico valor numrico da VA.
Entretanto, um valor numrico da VA poder corresponder
a um ou mais resultados de um experimento.
Varivel Aleatria
(continuao)
p(x)
12,5%
37,5%
37,5%
12,5%
Exemplo
Na reunio anual, o consenso do
grupo de analistas definiu os
retornos possveis do mercado de
aes nos prximos doze meses
e suas probabilidades associadas
de acordo com quatro possveis
cenrios e os resultados
registrados na tabela ao lado.
-10%
0%
12%
25%
Cenrio
Retorno
Probabilidade
Ruim
-10%
10%
Regular
0%
20%
Bom
+12%
40%
Excelente
+25%
30%
Com a distribuio de
frequncias relativas da tabela
acima os analistas definiram a
varivel aleatria X cujo
histograma mostrado ao
lado.
Definio de VA
Os resultados dos exemplo anterior ajudam
estabelecer a definio de varivel aleatria discreta:
A VA discreta X tem o conjunto de valores:
X = {x1, x2, ..., xi ..., xn }.
Cada valor xi de X tem associada probabilidade
p(xi) formando a distribuio de frequncias registrada
na tabela seguinte:
X
p(x)
x1
x2
p(x1) p(x2)
...
xi
...
xn
...
p(xi)
...
p(xn)
Definio de VA
(continuao)
p ( x1 ) p ( x2 ) ... p ( xn ) p ( xi ) 1
i 1
Valor Esperado da VA
Seja a varivel aleatria X com valores numricos x1,
x2 , ... , xn e probabilidades associadas p(x1), p(x2), ... ,
p(xn). O valor esperado E[X] da varivel X definido
por:
[ X ] x1 p ( x1 ) x2 p ( x2 ) ... xi p ( xi ) ... xn p ( xn )
n
[ x] xi p ( xi )
i 1
Exemplo
O seguro de vida da seguradora LIFE para pessoas com
menos de 40 anos $200.000 devendo-se pagar $600 por
ano. Se a probabilidade de uma pessoa com menos de 40
anos morrer no prximo ano for 0,1%, qual a expectativa do
lucro anual da seguradora?
Soluo: Os dados mostram que a varivel aleatria X
deste seguro tem dois eventos elementares:
A probabilidade da pessoa no morrer durante o ano
p(x1)=99,9%. Neste caso, a seguradora ganha x1= $600.
A probabilidade da pessoa morrer durante o ano
p(x2)=0,1%. Neste caso, a seguradora perde
x2= - $199.400 = $600 - $200.000
[ X ] xi p ( xi ) x1 p ( x1 ) x2 p ( x2 )
i 1
x2 ( x1 E[ X ]) 2 p( x1 ) ... ( xn E[ X ]) 2 p( xn )
n
x2 ( xi E[ X ]) 2 p( xi )
i 1
Desvio padro de X: x x2
Distribuio Binomial
Muitas variveis aleatrias tm apenas dois possveis
resultados ou eventos elementares, por exemplo:
O tcnico do controle de qualidade sempre retira uma
amostra de dez peas de cada lote recebido do fornecedor.
O nmero de peas que no atendem especificao uma
varivel aleatria X.
O nmero de respostas sim a uma pergunta da pesquisa
aplicada em 1.800 pessoas uma varivel aleatria X.
O nmero de aes que ontem subiram comparadas com as
cinqenta aes mais negociadas uma varivel aleatria X.
Premissas de um
experimento binomial
O experimento repetido n vezes. e os n resultados
do experimento so independentes.
O experimento tem apenas dois possveis
resultados ou eventos mutuamente excludentes:
sucesso ou falha.
A probabilidade do sucesso do experimento e
se mantm constante durante as n repeties do
experimento. A probabilidade de falha do
experimento (1- ).
Probabilidade da
distribuio binomial
Se em n experincias ocorrem x= 1. 2, ... , n sucessos
com probabilidade , a varivel X ter distribuio
binomial de probabilidades:
P( x)
n!
x (1 ) n x
x!(n x)!
2 n (1 )
Exemplo
Uma moeda lanada dez vezes seguidas. Qual a
probabilidade de conseguir trs caras?
Soluo: A probabilidade de conseguir trs caras
0,3125 ou 31,25%, resultado obtido com a frmula:
5!
P ( x 3)
0,503 (1 0,50) 53
3!(5 3)!
P ( x 3) 10 0,55 0,3125
Probabilidade de Sucesso
Os exemplos anteriores mostram tabelas de probabilidades
e histogramas da distribuio binomial para a ocorrncia de
x sucessos com probabilidade durante n experincias. A
seguir, algumas concluses:
Num experimento com distribuio binomial, o nmero
de resultados igual a n+1, pois 0xn.
A probabilidade de sucesso varia entre 0+ e prximo
de 1, pois nos casos extremos o experimento no seria
aleatrio.
Para cada valor de probabilidade de sucesso , h uma
distribuio binomial de probabilidades diferente,
mantendo os outros parmetros inalterados. A planilha
Modelo probabilidade mostra essa caracterstica.
Exemplo
Exemplo 2
Voc tem uma carteira com quinze aes. No prego
de ontem 75% das aes na bolsa de valores caram
de preo. Supondo que as aes que perderam valor
tm distribuio binomial:
Quantas aes da sua carteira voc espera que tenham
cado de preo?
Qual o desvio padro das aes que tem na carteira?
Soluo. Como 75% das aes caram de preo, o
nmero de aes da carteira que devem ter cado de
preo ser 11.2 = 0,75 x 15 . O desvio padro 1,67
obtido com a frmula:
Distribuio de Poisson
Depois da binomial, a distribuio de Poisson a distribuio
de probabilidade discreta mais utilizada, pois pode ser
aplicada a muitos casos prticos nos quais interessa o nmero
de vezes que um determinado evento pode ocorrer durante
um intervalo de tempo ou num determinado ambiente fsico,
denominados rea de oportunidade, por exemplo:
O nmero de acidentes de carros por dia numa grande
cidade como So Paulo.
O nmero de chamadas telefnicas por hora recebidas na
central telefnica durante o perodo normal de operao de
uma empresa.
O nmero de defeitos de soldagem em seis metros de
tubo; o nmero de garrafas mal fechadas por trinta minutos
na mquina de enchimento de cerveja.
Distribuio de Poisson
(continuao)
Distribuio de Poisson
(continuao)
Probabilidade da
Distribuio de Poisson
A probabilidade P(x) de ocorrncia de x conhecido
x
e
P( x)
x!
Exemplo
As lmpadas de iluminao da rea de manufatura
da montadora so substitudas numa mdia de oito
lmpadas por dia. Se a distribuio de frequncias
das lmpadas substitudas for do tipo Poisson...
Soluo. Dos dados deduzimos que o nmero
esperado de trocas dirias de lmpadas = 8.
Qual a probabilidade de amanh substituir cinco
lmpadas?
e 8 85
P ( x 5)
0,091604
5!
Distribuio Binomial
Negativa
Para apresentar a distribuio binomial negativa,
faremos uma anlise do que foi apresentado na
distribuio binomial.
O ponto de partida o processo de Bernoulli, definido
como o experimento aleatrio cujo espao amostral tem
apenas dois possveis resultados mutuamente excludentes
denominados sucesso e falha, sendo a probabilidade de
sucesso.
Se o processo Bernoulli for repetido n vezes, considerando
que as experincias so independentes, ento a varivel
aleatria X que define o nmero de sucessos do
experimento ter distribuio binomial. Observe que, na
distribuio binomial, o nmero de experimentos n
definido antecipadamente.
Distribuio Binomial
Negativa
(continuao)
Distribuio Binomial
Negativa
(continuao)
Referncias Bibliogrficas
LAPPONI, J. C. Estatstica usando Excel. 4
edio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, D.
Estatstica: Teoria e Aplicaes usando Microsoft
Excel em portugus. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
BUSSAB, W.; MORETTIN, P. A. Estatstica bsica
5 ed. So Paulo: Saraiva, 2005.