8 Criterios de decisin en ambiente de

incertidumbre
En un entorno de tanta escasez de informacin como
es el de incertidumbre, ha de intervenir en gran medida
la subjetividad:
Si la incertidumbre no est estructurada, ni se
puede obtener mayor informacin, y ha de tomarse
una decisin, esta habr de basarse en la mera
intuicin.
Si la incertidumbre se encuentra estructurada, la
decisin contina incorporando una carga de
subjetividad muy elevada, de modo que distintas
personas tomaran diferentes decisiones,
dependiendo de su optimismo o pesimismo, de su
aversin al riesgo o al fracaso, etc.

8 Criterios de decisin en ambiente de

incertidumbre
Los principales criterios de decisin en tornos de
incertidumbre estructurada son:
Criterio de Laplace
Criterio del Optimista
Criterio del Pesimista (Wald)
Criterio de Optimismo Parcial (Hurwicz)
Criterio del Mnimo Pesar

8.1 Criterio de Laplace

Tambin denominado criterio racionalista y criterio de
igual verosimilitud.
Parte del postulado de Bayes, segn el cual, si no se
conocen las probabilidades asociadas a cada uno de
los estados de la naturaleza, no hay razn para pensar
que uno tenga ms probabilidades que otros.
Por ello, se calcula la media aritmtica de los
resultados que se pueden derivar de cada una de las
decisiones y se elige aquella a la que le corresponda el
resultado medio ms elevado, si tales resultados son
favorables, o la que tenga el resultado medio ms bajo,
si los resultados son desfavorables.

8.1 Criterio de Laplace

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2)
y los resultados que obtenga dependen de que el invierno sea seco
(S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz
de decisin dada. Qu alternativa interesa?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Si se decide por E1 puede obtener un resultado de 60, 40 50 Por

lo que la media es: (60+40+50)/3 = 50
Si se decide por E2 puede obtener un resultado de 10, 40 70 Por
lo que la media es: (10+40+70)/3 = 40

Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, elegir

el mayor: E1

8.2 Criterio del Optimista

Es el criterio que seguira una persona que pensara que,
cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado
que se presentara sera el ms favorable para ella.
Por ello, cuando los resultados son favorables, se le
denomina criterio maxi-max: se determina cul es el
resultado ms elevado que puede alcanzarse con cada
estrategia y, posteriormente, se elige aquella a la que le
corresponda el mximo entre esos mximos.
Cuando los resultados son desfavorables, se le denomina
criterio mini-min: se determina cul es el mejor resultado
que puede obtenerse con cada estrategia (el menor) y se
elige aquella a la que le corresponda el mnimo entre esos
mnimos.

8.2 Criterio del Optimista

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los
resultados que obtenga dependen de que el invierno sea seco (S1), hmedo
(S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin dada.
Qu alternativa interesa ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, (cuanto

mayores, mejor), el decisor piensa que:

Si se decide por la primera estrategia (E1) saldr el resultado ms

favorable para l (S1 = 60)
Si se decide por la segunda estrategia (E2) tambin saldr el
resultado ms favorable para l (S3 = 70)
Por ello, se decidir por la segunda estrategia E2.

8.3 Criterio del Pesimista o criterio de Wald

Es el criterio que seguira una persona que
pensara que, cualquiera que fuera la estrategia
que eligiera, el estado que se presentara
sera el menos favorable para ella.

8.3 Criterio del Pesimista o criterio de Wald

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados
que obtenga dependen de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso
(S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin dada. Qu alternativa interesa ?

Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, (cuanto

mayores, mejor), el decisor piensa que:
Si se decide por la primera estrategia (E1) saldr el resultado
menos favorable para l (S3 = 40)
Si se decide por la segunda estrategia (E2) tambin saldr el
resultado menos favorable para l (S1 = 10)
Por ello, se decidir por la primera estrategia E1.

8.4 Criterio del Optimismo Parcial o

criterio de Hurwicz

8.4 Criterio del Optimismo Parcial o criterio

de Hurwicz
EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los
resultados que obtenga dependen de que el invierno sea seco (S1), hmedo
(S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisin. Qu
alternativa elige si = 60 % ?
Estados de la naturaleza

Alternativas
de decisin

S1

S2

S3

E1

60

50

40

E2

10

40

70

Para E1, el mejor resultado es 60 y el peor es 40:

H1 = 60 . + 40.(1 - ) = 60 . 0,6 + 40 . 0,4 = 52
Para E2, el mejor resultado es 70 y el peor es 10:
H1 = 70 . + 10.(1 - ) = 70 . 0,6 + 10 . 0,4 = 48
Para este nivel de optimismo, se decidir por la primera
estrategia E1.

8.5 Criterio del Mnimo Pesar o criterio de

Savage
Este criterio de decisin es el que siguen quienes tienen
aversin a arrepentirse por equivocarse.
Formalmente ha de partirse de la elaboracin de la
denominada matriz de pesares.

8.5 Criterio del Mnimo Pesar o criterio de

Savage
EJEMPLO:

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 E2) y los resultados que
obtenga dependen de que el invierno sea seco (S1), hmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con
arreglo a la siguiente matriz de decisin. Qu alternativa eligira ?

Teniendo en cuenta que el pesar es lo que deja de ganar por no elegir correctamente,
esta matriz resulta de:
Si sucediera S1, acertara y no tendra pesar al elegir E1, pero tendra un pesar de 50 (o
sea 60 menos 10) si hubiera elegido E2.
Si sucediera S2, acertara y no tendra pesar al elegir E1, pero tendra un pesar de 10 (o
sea 50 menos 40) si hubiera elegido E2.
Si sucediera S3, NO acertara y tendra pesar al elegir E1, de 30 (o sea 70 menos 40) y
NO hubiera tenido pesar si hubiera elegido E2.
El mximo pesar posible con la estrategia E1 es 30 y con la estrategia E2 es 50, con
lo cul eligiendo E1 se expondr siempre al mnimo pesar posible.

9 La teora de los juegos de estrategia

En los juegos de estrategia, el resultado final depende de las
decisiones tomadas no slo por un jugador, sino por los
diversos jugadores simultneamente.
Las principales clasificaciones son las siguientes:
1.Segn el nmero de participantes en los juegos: pueden
ser de uno, dos, ...,hasta n jugadores.
2.Segn sea la ganancia total obtenida por el conjunto de
todos los participantes: pueden ser
De suma nula, cuando el importe total de lo que unos
ganan coincide con el total de lo que otros pierden, y el
saldo neto es igual a cero.
De suma no nula. Los juegos de suma no nula
pueden ser de suma constante o de suma variable,
segn que sea constante o variable ese saldo neto
total.

9 La teora de los juegos de estrategia

3. Segn el nmero de jugadas que comprenden: una
jugada, varias jugadas o infinitas jugadas.
4. Segn sea la informacin de la que disponen los
participantes:
De informacin completa.
De informacin incompleta.
5. Segn los elementos que intervengan en las
decisiones:
Juegos de estrategia pura, si en las decisiones de
los jugadores slo interviene su actuacin, que se
supone racional.
Juegos de estrategia mixta, cuando, adems,
interviene algn elemento aleatorio introducido por
los propios jugadores.

10 Probabilidad y riesgo
El estudio de las decisiones en ambiente de incertidumbre, implica
ineludiblemente la asuncin de un cierto riesgo en cuanto a tomar la
decisin equivocada o asumir como real un hecho que no era de
ocurrencia fehaciente sino que estaba asociado a una determinada
probabilidad de ocurrencia de este hecho en s mismo.
Por este motivo, es necesario conocer elementos bsicos de
probabilidad como son:
El concepto de probabilidad
Probabilidad de sucesos independientes
Probabilidad de sucesos condicionados
Probabilidad de sucesos excluyentes
La distribucin de probabilidad de una variable y su histograma
La media, la moda y la esperanza matemtica de una variable
La varianza o esperanza matemtica de los cuadrados de las
desviaciones de los valores probables respecto de la media.
La desviacin tpica o estndar de una variable

10 Probabilidad y riesgo
En ocasiones ha de elegirse entre varias alternativas de
decisin a cada una de las cuales le corresponde un valor
esperado diferente y un nivel de riesgo tambin distinto.
A la pregunta hasta que punto interesa soportar un
mayor nivel de riesgo a cambio de una mayor esperanza
de beneficio? solamente se puede responder que es algo
que depende de la subjetividad del decisor, es decir, de su
nivel de aversin al riesgo.
Tradicionalmente se considera que el empresario es
emprendedor por su escasa aversin al riesgo y que
esta valenta es una cualidad necesaria para serlo.

11 La teora de la Informacin
Originariamente desarrollada por Shannon, profesor del Massachusett Institute of Technology (M.I.T.), ofrece un enfoque del mayor inters para medir la informacin.
Parte de un aserto fundamental:
La informacin proporcionada por la materializacin de un suceso, depende de la probabilidad de su acaecimiento y proporciona tanta ms informacin cuanto mayor sea la sorpresa que produce, es
decir, cuanto menor fuera la probabilidad de su acaecimiento.
As, se puede denominar h(P) a la informacin proporcionada por la realizacin de un suceso de probabilidad P, con lo que se hace constar que tal informacin es funcin de P.

11 La teora de la Informacin
Para determinar la forma concreta de esta funcin, se debe tener en
cuenta que:
1.Debe ser decreciente con P, pues, de acuerdo con lo expuesto, la
informacin aumenta al reducirse la probabilidad del suceso.
2.La funcin ha de tender a infinito cuando la probabilidad P
tienda a cero (suceso imposible, en el lmite).
3.La materializacin de un suceso seguro no proporciona
informacin alguna, por lo que la funcin debe tomar el valor cero
cuando P sea igual a uno (100 %).
4.A cada uno de los infinitos posibles valores de P les debe
corresponder una, y slo una, medida de informacin; es decir, la
funcin debe ser montona y continua.
5.La informacin proporcionada por la ocurrencia conjunta de dos o
ms sucesos independientes entre s, debe ser igual a la suma de las
informaciones que nos proporcionan los distintos sucesos en su
acontecer.