UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FINANCIERAS

Y ADMINISTRATIVAS E INGENIERIA COMERCIAL

EXAMEN DE GRADO
BOLO 2
Decisin Bajo Condiciones
de Riesgo
POSTULANTE:
Univ. lvaro J. Martnez Ros

Contenido del
tema
1. INTRODUCCION
2. CRITERIOS ECONOMICOS
3. CRISTERIOS PROBABILISTICOS
4. ASIGNACION DE PROBABILIDADES
5. ARBOL DE DECISIONES
6. CRITERIOS DEL VALOR ESPERADO
7. PREDICTOR PERFECTO
8. COSTO

1. INTRODUCCION
La teora de decisiones puede
definirse como el anlisis lgico y
cuantitativo de todos los factores
que afectan los resultados de una
decisin en un mundo incierto.
1. Informacin Perfecta
2. 2. Informacin Imperfecta o Parcial

2. CRITERIOS
ECONOMICOS
1. Informacin perfecta

Toma de decisin en condicin de certeza.

2. Informacin imperfecta
a) Decisin con riesgo: Disponibilidad
intermedia de datos
b) Decisin con incertidumbre:
No se
disponen de datos

. El decisor:
Es el individuo que tiene la
responsabilidad de comprometer
o asignar recursos a una
organizacin.
3

Riesgo: Significa que existen

varias posibilidades al momento
de tomar una decision y que la
decision tomada sea erronea

3. CRITERIOS
PROBABILISTICOS
LOS DIFERENTES CRITERIOS DE DECISION EN
AMBIENTES DE RIESGO SE BASAN EN ESTADISTICOS
ASOCIADOS A LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DE
LOS RESULTADOS:

1. Criterio del Valor esperado

2. Criterio de mnima varianza con
varianza acotada
3. Criterio de dispersin
4. Criterio de la probabilidad mxima

1.Criterio del Valor esperado: como

su nombre lo indica es un criterio

para aceptar la mejor alternativa.
E(x) = [ x . P(x) ]

Elegir la alternativa a
E(x)=Max E(x)

tal que

2.

Criterio de la mnima varianza

se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor esperado

E(x) sea mayor o igual que una constante K fijada por el decisor. Para
cada una de las alternativas ai que cumpla esta condicin se determina
la varianza V[E(x) de sus resultados,

V(Ex) = ( P(x) .x2) E(x)2

Elegir la alternativa ak tal que V(Ex)=Min

V(Ex)

Si el decisior selecciona un valor de 10 para k

quedaria excluida la alternativa 3

3. Criterio de Dispersin: Para cada alternativa se calcula

el valor medio corregido:

VMC = E(x)-k V(Ex)

donde k es un valor fijado por el decisor y se
selecciona la de mayor valor restante. De esta forma
se consigue limitar la influencia de alternativas con
valor esperado grande pero tambin de alta
variabilidad.

Elegir la alternativa ak tal que

VMC=Max VMC

La alternativa optima segn este criterio es a1 pues

proporciona el mximo de los valores medios
corregidos.

4. Criterio de la probabilidad mxima.

En este criterio se toma en cuenta una constante k el
cual sera una alternativa de posibilidad por el decisor
el cual representara el estado deseado.

4. Asignacin de
probabilidades
Una caracterstica principal del riesgo es:

Ser
posible

se
miden

donde :
0 = a imposibilidad de que
el hecho ocurra
1= a certeza de que
ocurrir.

combinacin
binaria (0 y
1)

Se tiene que aceptar que este tipo de

anlisis es a priori o anticipado y que se
sabe que el resultado es nico.
PROBABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA:
probabilidad objetiva
es aquella que se asigna en base a la informacin histrica
definitiva, la evidencia objetiva (experiencia comn), o el
anlisis riguroso

dos tipos de interpretacin:

* Simetra de los resultados
* Frecuencia relativa

probabilidad subjetiva
Se basa en recolectar evidencias de ocurrencia,
posterior o a falta de la probabilidad objetiva

La teora de las probabilidades nos dice:

Es un numero entre:
0= Imposibilidad
1= Certeza
Y la suma de los posibles sucesos de una
situacin es 1

Entonces la asignacin toma en cuenta:

*Consultar la informacin existente
*Recoger datos nuevos
*Preguntar a los expertos
*Dividir las incertidumbres en sus
componentes
*Guiarse por el sentido comn

5. Arboles de
decision
Un rbol de decisin es un dispositivo grafico para
mostrar la secuencia de la opciones de decisin y los
eventos involucrados.
Al elaborar un rbol de decisin:
El primer paso para resolver problemas complejos es
descomponerlos en subproblemas mas simples
Los arboles de decisin ilustran la manera en que se
pueden desglosar los problemas y la secuencia del
proceso de decisin.
En un rbol de decisin se utilizan:
cuadrado: punto de decisin entre diferentes
alternativas.

6. Criterio del valor

esperado
El criterio del valor esperado propone asociar a cada
alternativa un nico valor real que resume el conjunto
de resultados asociados a dicha alternativa con su
respectiva probabilidad.

E(x) = [ x .
P(x) ]

7. Predictor
perfecto
Es un mtodo por el cual obtenemos el
costo de riesgo sin la ayuda de la matriz
de costo de oportunidad.

VEIP= GEIP-Max E(x)

MATRIZ DE RESULTADOS
20 %

20 %

50 %

10 %

F1

F2

F3

F4

D=0

D=1

D=2

D=3

A1 S=0

A2 S=1

-5

A3 S=2

-10

14

14

-15

-3

21

A4 S=3

GEIP = 0 * 20 % + 7 * 20 % + 14 * 50 % + 21 * 10% =

10.5

MXIMO VALOR ESPERADO

20 %

20 %

50 %

10 %

F1

F2

F3

F4

D=0

D=1

D=2

D=3

A1 S=0

A2 S=1

-5

4.6

A3 S=2

-10

14

14

6.8

-15

-3

21

A4 S=3

VEIP = GEIP maxVE

VEIP = 10.5 - 6.8
VEIP = 3.7

VE

8.-EL COSTO DE OPORTUNIDAD

DEFINICIN DEL TRMINO

Podramos comenzar por definir

provisoriamente al costo de oportunidad,
como el costo que usted paga por tomar una
decisin determinada... y no haber tomado
otras decisiones alternativas.

PARA UNA MATRIZ DE GANANCIAS

CO (Ai , Fj) = MXIMO Xij - Xij

Fj

MATRIZ DE GANANCIAS

F1

F2

A1

-1

A2

CALCULANDO:

CO
CO
CO
CO

(A1,
(A2,
(A1,
(A2,

F1)
F1)
F2)
F2)

= 88
=0
= 85
=3
= 3 (-1) = 4
= 33
=0

MATRIZ DE COSTOS DE OPORTUNIDAD

F1

F2

A1

A2

PARA UNA MATRIZ DE COSTOS.

CO (Ai ,Fj) = Xij mnimo Xij
MATRIZ DE COSTOS

F1

F2

A1

A2

Fj

CALCULANDO:

CO
CO
CO
CO

(A1,
(A2,
(A1,
(A2,

F1)
F1)
F2)
F2)

=
=
=
=

MATRIZ DE COSTOS DE OPORTUNIDAD

F1

F2

A1

A2

2
3
4
1

2
2
1
1

=
=
=
=

0
1
3
0

GRACIAS
POR SU
ATENCIN