Dilemas en la Resolucin

de una Crisis Bancaria

CRISIS
SISTMICA

Cmo se origina una Crisis

Bancaria?
o Manejo Integral de la Liquidez y

Solvencia
o

Cmo evitar las crisis?

Cmo resolver las crisis?

Cmo se origina una Crisis

Bancaria?
o
o
o
o
o

Condiciones Macroeconmicas
Aspectos regulatorios y de
supervisin deficientes
Mala gestin de polticas de
activos y pasivos
Fraudes bancarios
Contagio transfronterizo

Temas generales ante un problema

de Crisis Bancaria.
El

diagnstico, unificacin de criterio.

La determinacin de la importancia
sistmica
La coordinacin interinstitucional para una
actuacin conjunta
Las opciones de reestructuracin y
liquidacin
Los recursos a utilizar y la forma de
recuperarlos
El manejo de la comunicacin
Otras medidas para minimizar impactos

Temas a trabajar en el caso

de El Salvador
Fondo

de Liquidez Sistmica
Fondo de Resolucin Bancaria
Evitar el riesgo moral: las ayudas
gubernamentales alientan los incentivos para
no actuar con prudencia.
Metodologa de Seguimiento del Riesgo
Sistmico
Determinacin de los Bancos de Importancia
Sistmica (demasiados grandes para quebrar)
Gua de Actuacin Conjunta
Esquema Institucional de Estabilidad Financiera

Cmo gestionar la liquidez

bancaria?
0
1
2
3
4
5

Riesgo
de
Liquid
ez

Gestin de Riesgo de las entidades

Prestamos Interbancarios
Normas G. Riesgo de Liquidez.
Reservas de Liquidez
Fondos propios
Fondo de Liquidez
Fondos del sistema
PUI (BCR)

Estabili
dad
Financi
era

Fondos pblicos

RED DE SEGURIDAD FINANCIERA

ESTA PREPARADO EL SALVADOR

PARA HACER FRENTE A UNA
CRISIS?

Temas generales ante un problema

de Crisis Bancaria.
El

diagnstico
La determinacin de la importancia
sistmica
La gua de actuacin conjunta
Las opciones de reestructuracin y
liquidacin
Los recursos a utilizar y la forma de
recuperarlos
El manejo de la comunicacin
Otras medidas para minimizar

Exposicin de Caso.
El Banco Internacional "Capitales e Inversiones" tiene 10 aos de operar en El
Salvador. Sus principales accionistas son banqueros espaoles y algunos
empresarios locales que poseen el 25% del capital accionario. Tiene presencia en
varios pases de la regin con mejores resultados en comparacin del promedio
del sistema bancario.

Antecedentes.
Capitales e Inversiones tiene tres sectores principales de atencin crediticia, las
medianas empresas del sector industrial, la adquisicin de vivienda de inters
social y el crdito de consumo, as como el manejo de lneas especiales para
empleados estatales. En los aos de operacin inicial su cartera creci en
promedio a una tasa de

10% anual y su ndice de morosidad se mantuvo en

2.95%. Ha sido un banco que ha mantenido una poltica prudencial de manejo de

los riesgos. En el ranking del mercado bancario ocupa la posicin No 6 de 15
entidades bancarias. Su principal fondeo proviene del pblico, principalmente
pequeos depositantes, prstamos de BANDESAL y prstamos del exterior.

Situacin actual.
A consecuencia de un fuerte riesgo reputacional y a la quiebra de cinco importantes
empresas del sector industrial, en los tres ltimos aos su ndice de cartera morosa
aument al 6.0%, 10.0% y 15% respectivamente.
Su porcentaje de cobertura de prstamos vencidos cay del 105% al 65% y su ndice
de solvencia patrimonial pas del 13.0% a 12.5%y al 12.1% en esos aos, y su
cartera crediticia cay al -12.0% en el ltimo semestre. Sus depsitos tambin
cayeron, en -15.0% y en -18.0% en los ltimos aos.
La liquidez, que anteriormente se manejaba con ndice de 35% ahora se encuentra
en 16%. Para salir de la situacin de iliquidez obtuvo prstamos interbancarios por
US$ 25 millones, los cules no pudo pagar y se encuentra en mora con el Banco La
Confianza, que es un banco local con capital mixto pblico-privado que ocupa la
posicin No 9 dentro del sistema bancario.
De acuerdo a las proyecciones de la entidad supervisora, los problemas de liquidez
se pueden resolver pero no as su solvencia patrimonial porque los accionistas
locales han manifestado dificultades para realizar ms aportes de capital, a pesar del
llamamiento que han hecho los accionistas espaoles.

Datos relevantes.
El instituto de amparo a los depositantes puede cubrir el 70% de la totalidad de
depsitos del Banco Capitales e Inversiones.
El ministerio de finanzas se encuentra en una situacin de iliquidez y enfrenta una
situacin de protesta por la eliminacin que ha hecho de los subsidios a la
electricidad, a la tarifa de transporte y a las exportaciones de maquila. Y existe el
riesgo de incumplimiento de compromisos para el pago de deuda soberana. El
Congreso del pas mantiene la posicin de no aprobar nuevos prstamos con el
exterior.
El peridico La Noticia Caliente ya se enter de los problemas que tiene Capitales
e Inversiones y quieren entrevistar al supervisor, al ministro de finanzas, as como
al Presidente del Banco. El pnico entre los depositantes ha iniciado y crece!

Escenario.
El tamao del banco y sus vinculaciones con empresas del sector real son tales que el
riesgo sistmico se convierte en la principal preocupacin expresada por el Presidente
de la Repblica.
Ante la situacin planteada, el ente supervisor debe decidir si interviene al Banco
Capitales e Inversiones, pero para ello necesita que el ministerio de finanzas
desembolse US$ 175 millones para realizar el rescate del banco.
El representante del instituto de proteccin de los depositantes ha manifestado que la
corrida bancaria puede afectar al Banco La Confianza y que si ello ocurre no podr
atender a ms depositantes de los que atendera por Capitales e Inversiones.
En reportes internos del Banco Central de ese pas se ha manifestado que el principal
problema no es de solvencia sino de Liquidez, por lo que est dispuesto a dar un
crdito de liquidez inmediata de US$ 50 millones pero a cambio pide que Capitales e
Inversiones le ceda la cartera de clientes A1 por el equivalente a ese monto.

El resto de bancos se mantienen atentos a las negociaciones que se estaran dando

para determinar qu acciones tomaran al respecto, una de ellas es comprar la cartera
A y B. No obstante, en reunin con los supervisores han expuesto las consecuencias
de crisis sistmica, por lo que solicitan a las autoridades el rescate inmediato.
El pnico entre varios clientes de Capitales e Inversiones ha sido tal que la prensa
informa de largas filas de depositantes en la principal agencia de ese banco.
Las autoridades reguladoras y supervisores deben resolver en un plazo de una hora y
anunciar el resultado en conferencia de prensa.
Con base a ese escenario evale las consecuencias de intervenir o no a Capitales e
Inversiones, tomando en cuenta los roles que deben tomar el supervisor, el regulador,
el ministerio de finanzas, el instituto de proteccin de los depositantes, los accionistas
y los clientes del banco.

El rol del IGD

Fue

creado en 1999. La garanta es una

proteccin subsidiaria en caso de falla de una IMI.
Desde su creacin no ha sido necesaria su
intervencin en proceso de liquidacin bancaria.
Su membresa es obligatoria por Ley para los
Bancos, Bancos Cooperativos y Asociaciones de
Ahorro y Crdito supervisados por la SSF.
Por Ley deber:
Pagar la garanta vigente cuando la SSF revoque la

autorizacin para funcionar a alguna de sus

Instituciones Miembros;
Participar en el proceso de reestructuracin de una
Institucin Miembro.

La participacin en un proceso de
reestructuracin:
La

participacin del IGD en un proceso de

reestructuracin est supeditada al
requerimiento de la SSF para apoyar una o
varias medidas de reestructuracin, previo
al cierre de una institucin miembro.
Una vez realizadas las medidas de
reestructuracin, la SSF procede a retirarle
la autorizacin para operar a la institucin
miembro, procediendo la liquidacin de la
institucin y el pago de la garanta.

 Si

la institucin liquidada no ha sido

establecida dentro de las
sistmicamente importantes, el
directorio del IGD toma la decisin
de la forma en que participa en el
proceso de reestructuracin.
Pero si hay riesgo de contagio
sistmico, se requiere la toma de
decisin del Comit integrado por
SSF, BCR, MH e IGD.

El Fondo de Garantas
El

fondo se nutre de las primas pagadas por las

IMI. Las primas se pagan trimestralmente y se
calculan con al base al 0.10% de los depsitos
promedio del trimestre anterior.
Si la IMI no goza de la calificacin de riesgo de
los fondos de inversin en las AFP, se le
recarga el 50% de la prima, es decir paga
0.15%.
Al 30 de junio/14, el Fondo asciende a US$
122.6 millones y est depositado en el BCR.
Los intereses ganados se acumulan al Fondo.

Depsitos garantizados
Se

garantiza el monto establecido que est en Cuentas Corriente,

Cuentas de Ahorro y Depsitos a Plazo.

Al

31 de mayo/14 los depsitos garantizados ascendan a US$ 2,689.9

millones y representaban el 26.7% de los depsitos totales a esa fecha.

El

Fondo que tiene el IGD cubre el 4.6% del total de los depsitos

garantizados.
Con

respecto al nmero de depositantes con derecho a garanta, 8.5 de

cada 10 personas estn cubiertas en un 100% con el Seguro de Depsito.

Con

respecto al nmero de IMI, con el Fondo actual se cubre el 100% de

los depsitos garantizados de 5 Bancos, 6 Bcos Coop., y 5 SAC.