Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias

Solucin Numrica

EDO- Ecuacin Diferencial

Ordinaria
Ecuacion Diferencial : Ecuaciones que involucran
variables dependientes y sus derivadas con respecto
a las variables independientes son llamadas
ecuaciones diferenciales.
Ecuacion Diferencial Ordinaria : ecuaciones
diferenciales que involucran solamente UNA
variable independiente son llamadas ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Ecuacin Diferencial Parcial: : ecuaciones
diferenciales que involucran dos o mas variables
independiente son llamadas ecuaciones diferenciales
parciales.

Soluciones de EDOs
Analtica y Numrica
Mtodo de Solucin
Analtica

Mtodo de Solucin
Numrica
y

t 1,y1

y(0)=b

t 2,y2

t3,y3

t0,y0

Resolver la EDO para

encontrar una familia de
soluciones.
Elije la solucin que
satisface las condiciones
iniciales correctas.
Encuentra una frmula
analtica parar y(t)

Empieza con las condic.

iniciales
Resuelve para pequeos
tamaos de paso (t).

Resuelve aprox. en cada t

Encuentra pares de puntos:
(t0,y0), (t1,y1),

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

La solucin analtica de la ecuacin diferencial

ordinaria as como ecuaciones diferenciales
parciales se llama la " solucin de la forma cerrada
Esta solucin requiere que las constantes de la
integracin estn evaluadas usando valores
prescritos de variable(s) independiente(s).

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

En el mejor de los casos, solamente algunas

ecuaciones diferenciales se puede solucionar
analticamente en una forma cerrada.

En la mayora de los problemas prcticos de la

ingeniera que implican ecuaciones diferenciales
requieren el uso de mtodos numricos.

Metodos de un solo paso

El objetivo consiste en solucionar una EDO en

forma discreta, obteniendo un nuevo punto a partir
de un punto anterior
(xi+1, yi+1)=(xi ,yi, h)

yi+1
yi

y(x)
x

xi

xi+1

Mtodo de Taylor de orden

k
Sea una EDO de primer orden:

y f x, y
y x0 y0

x a, b

Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la

solucin de la EDO, haciendo:

y ' xi y 'i

Mtodo de Taylor de orden

k
Podemos plantear el algoritmo siguiente:

Dado : x0 , y0 y h
Para i 1, 2, 3,
xi 1 xi h
h2
h3
hk k
yi 1 yi h yi '
yi ' ' yi ' ' '
yi
2!
3!
k!
Siendo E el error de truncamiento.

h k 1 k 1
E
y
k 1 !

xi xi 1

Mtodo de Taylor de orden

k
Ejemplo:- Estime y(x) para x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5,
usando Taylor de orden 3

1
y ' 1 x y 2
2
y 0 1
Solucin

1 2
y ' ' y 1 x yy '
2
2
y ' ' ' 2 yy '1 x y ' 1 x yy ' '

Mtodo de Taylor de orden

k
x0 0
y0 1
para n 0, ..., 4
xn 1 xn h
h2
h3
yn 1 yn hyn ' yn ' ' yn ' ' '
2
6

Mtodo de Taylor de orden

k
Exacto : y x

4
4 2x x2

Mtodo de Taylor de orden

k

Metodo de Euler

Permite resolver una EDO de primer orden de la

forma: dy f x, y
dx
y x0 y0

Dado

x0 , y0 y h

Para n 0, 1, 2,

yi+1
yi
x

xn 1 xn h

yn 1 yn hf xn , yn

xi

xi+1

Valor nuevo = Valor anterior + (Tamao del paso) x (Pendiente)

Metodo de Euler

La primera derivada proporciona un estimado

directo de la pendiente en xi

La ecuacin es aplicada iterativamente, un paso

a la vez, sobre una distancia pequea para
reducir el error
Por esto se conoce como mtodo de un solo
paso.

EJEMPL0
Para la condicin inicial y(1)=1, determine y para
h = 0.1 analticamente y usando el mtodo de
Euler:

dy
2
= 4x
dx

dy
2
4x
dx
I.C. y 1 at x 1
4 3
y x C
3
1
C
3
4 3 1
y x
3
3
y 1.1 1.44133

dy
4x 2
dx
y i 1 y i h
2

y 1.1 y 1 4 1

0.1

1.4

Note :
2

y 1.1 y 1 4 1

C.I..

dy/dx

0.1
Tamao del
paso

Recordar la solucin analtica fue 1.4413.Si

reducimos el tamao del paso a 0,05 y
aplicamos Euler dos veces

Obtenemos:
2

y(1.05) y(1) 4 1 1.05 1.00 1 0.2 1.2

y 1.1 y 1.05 4 1.05 1.1 1.05 1.4205

Recordar la solucin analtica es 1.4413

Anlisis del Error -Mtodo

de Euler
Error de truncacin - causado por la naturaleza
de la tcnica empleada para aproximar los valores
de y
Error local de truncacin (a partir de la Serie de
Taylor)
Propagacin del error de truncacin
Suma de los dos es el error global
Error de Redondeo causado por el numero
limitados de dgitos significativos que pueden ser
retenidos por computadora o calculadora

Mtodo de Euler
Ejemplo
0.8

0.6

0.4

Numerical
0.2

Exact

1.25

0.75

0.5

0.25

0
0

y' y 1
y 0 0
h 0.1

solucin Analtica

y 1 e t

Mtodo de Euler
Ejemplo
n

tn

yn

fn= yn+1

yn+1= yn+t fn

0.000

1.000

0.100

0.1

0.100

0.900

0.190

0.2

0.190

0.810

0.271

0.3

0.271

0.729

0.344

0.4

0.344

0.656

0.410

0.5

0.410

0.590

0.469

0.6

0.469

0.531

0.522

0.7

0.522

0.478

0.570

0.8

0.570

0.430

0.613

0.9

0.613

0.387

0.651

Mtodo de Euler Mejorado

o Heun

Un error fundamental en el mtodo de Euler es

que se asume la derivada en el principio del
intervalo para aplicarse a travs de todo el
intervalo.
Una simple modificacin ser demostrada.
Esta modificacin pertenece realmente a una clase
ms grande de las tcnicas de solucin llamadas
Runge-Kutta que exploremos ms adelante.

Mtodo de Heun
Considere la siguiente expansin de Taylor:

y i 1 y i f x i , y i

f ' x i , yi 2
h
h
2

Aproxime f con una diferencia progresiva

f ' x i , yi

f x i 1 , y i 1 f x i , y i

Mtodo de Heun
Substituyendo en la expansin

y i 1 y i f i

2
f i 1 f i h
f i 1 f i
h
yi
h

h 2
2

Mtodo de Heun
Determine las derivadas para el intervalo
Punto inicial
Punto final (basado en el paso de Euler a partir del punto
inicial)
Use el promedio para obtener una estimacin mejorada de la
pendiente para el intervalo completo
Podemos pensar en el paso de Euler como paso de prueba.

Evaluar la pendiente en xi
La proyeccin consigue f(xi+1 )
Basado en el tamao del paso h

xi

xi+1

xi

xi+1

Ahora determine la pendiente

en xi+1
xi

xi+1

xi

xi+1

Tomar los promedios de estas

dos pendientes

xi

xi+1

Use esta pendiente

promedio para predecir
yi+1
xi

xi+1

f xi , yi f xi 1 , yi 1
yi 1 yi
h
2

Use esta pendiente

promedio para predecir
yi+1
xi

xi+1

yi 1 yi

f xi , yi f xi 1 , yi 1
h
2

yi 1 yi

f xi , yi f xi 1 , yi 1
h
2

xi

xi+1

xi

xi+1

f xi , yi f xi 1 , yi 1
yi 1 yi
h
2

y i 1 y i h

xi

xi+1

Metodo de Euler Mejorado

(Heun)

Permite resolver una EDO de primer orden de la

forma:
dy
f x, y
dx
y x0 y0

Dado

x0 , y0 y h

Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h

y * n 1 yn hf xn , yn

f xn , yn f xn 1 , y * n 1
yn 1 yn h
2

Metodo de Euler Mejorado

(Heun)
x0 1

Ejemplo
y ' 2 xy
y 1 1
h 0.1

y 1.5 ??

y0 1
h 0.1
x1 x0 h 1.1

y *1 y0 hf x0 , y0 y0 h 2 x0 y0 1.2

f x0 , y0 f x1 , y1
y1 y0 h
2
*
2 x0 y0 2 x1 y1
y1 y0 h
2
y1 1.232

Metodo de Euler Mejorado

(Heun)
Ejemplo

Metodo de Runge-Kutta de
orden 2

A partir del mtodo de Heun podemos deducir el

mtodo de Runge-Kutta
dy
f x, y
dx
y x0 y0

Dado

x0 , y0 y h

Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h
k1 hf xn , yn

k 2 hf xn h, yn k1
k1 k 2
yn 1 yn
2

Metodo de Runge-Kutta de
orden 2

Ejemplo

x0 1
y0 1

dy
2 xy
dx
y 1 1
y 1.1 ??

h 0.1
x1 x0 h 1.1

k1 hf x0 , y0 h 2 x0 y0 0.2

k 2 hf x0 h, y0 k1 h 2 x0 h y0 k1 0.264
yn 1 yn

k1 k 2
1.232
2

Se obtienen los mismos resultados que el mtodo de

Euler Mejorado

Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
Dado

dy
f x, y
dx
y x0 y0

x0 , y0

yh

Para n 0, 1, 2,
xn 1 xn h

k1 hf xn , y n
h
k

k 2 hf xn , y n 1
2
2

h
k

k 3 hf xn , y n 2
2
2

k 4 hf xn h, y n k3
yn 1 y n

k1 2k 2 2k 3 k 4
6

Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
x0 1

y0 1

h 0 .1

x1 x0 h 0.1

dy
k1 hf2xy
x0 , y0 h 2 x0 y0 0.2
dx
h
k1
h
k1

ky

hf
x

,
y

h
2
x

1
0

0
0
0.231
2
0

2
2
2

h
k2
h
k2

k3 hf x0 , y0
h 2 x0 y0
0.234255
2
2
2
2

k 4 hf x0 h, y0 k3 h 2 x0 h y0 k3 0.2715361

k1 2k 2 2k3 k 4
y1 y0
1.23367435
6
Valor exacto 1.23367805

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Los mtodos para solucionar una ecuacion
diferencial de primer orden pueden ser adaptados a
la solucin de sistemas de primer orden.
dy1
0
0
f1 x, y1 , y2 , , yn y1 x y1
dx
dy2
0
f 2 x, y1 , y2 , , yn y2 x 0 y2
dx

dyn
0
0
f n x, y1 , y2 , , yn yn x yn
dx

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden:
dy
f1 x, y, z y x0 y0
dx
dz
f 2 x, y, z z x0 z0
dx
Donde busca aproximar y(x) y z(x)

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que
consta de dos EDOs de primer orden:
dy
x y z y 1 1
dx
dz
x 2 y z z 1 2
dx

Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.2)

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Plantearemos el algoritmo para el mtodo de Euler:
xn 1 xn h
yn 1 yn hyn '
z n 1 zn hz n '
x0 1 y0 1 z0 2
xn 1 xn h

yn 1 yn h xn yn z n

z n 1 zn h xn yn z n

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Reemplanzado valores:
x0 1 y0 1 z0 2 h 0.1
x1 x0 h 1.1

y1 y0 h x0 y0 z0 1.4

z1 z0 h x0 y0 z0 2.2
x2 x1 h 1.2

y2 y1 h x1 y1 z1 1.87

z 2 z1 h x1 y1 z1 2.401

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Se tiene una solucin aproximada en forma
discreta:
n

xn

yn

zn

1.1

1.4

2.2

1.2

1.87

2.401

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Si queremos mejorar la exactitud del resultado
podemos usar un paso h mas pequeo o usar
Taylor, por ejemplo de orden 2 sera:
xn 1 xn h
yn 1 yn hyn ' h 2 / 2 * yn ' '
zn 1 zn hz n ' h 2 / 2 * z n ' '
xn 1 xn h

yn 1 yn h xn yn z n h 2 / 2 * 1 yn ' z n '

zn 1 zn h xn yn z n h 2 / 2 * 2 xn yn ' z n '
2

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Ord
Tambin se puede hacer una adaptacin del mtodo
de Runge-Kutta 2
xn 1 xn h
k1 hf xn , yn , z n

l1 hg xn , yn , z n

k 2 hf xn h, yn k1 , z n l1

l2 hg xn h, yn k1 , z n l1
1
yn 1 yn k1 k 2
2
1
z n 1 z n l1 l2
2

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
Los problemas de valor inicial de mayor orden
pueden ser transformados en un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden.

dny
dy
d n -1 y
g t , y, , , n -1
n
dt
dt
dt

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:

d3y
dy d 2 y
g t , y, , 2
3
dt
dt dt

y t 0 y0
dy
t 0 y '0
dt
d2y
t 0 y ' '0
2
dt

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
La EDO de tercer orden se transforma en un sistema
de 3 ecuaciones de primer orden:

dy
z
dt
dz
w
dt
dw
g t , y, z , w
dt

y t 0 y0
dy
z t 0 t 0 y '0
dt
d2y
w t0 2 t0 y ' '0
dt

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
Considere
una
ecuacin
diferencial de segundo orden de
un sistema de masa y resorte
vibratorio
2

d x
dx
m 2 c kx 0
dt
dt
Las cond. iniciales son x(0) =x0
y x(0) =0.

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
Re-escribir la ecuacin:
2

d x
c dx k

x
2
dt
m dt m

La primera derivada puede ser escrita:

2

dx
dv d x
v y
2
dt
dt dt

Ecuaciones
Diferenciales orden
Superior
La ecuacin puede ser escrita como un conjunto
de dos ecuaciones de primer orden.

dx
v
dt
dv
k
c

v x
dt
m
m

Las condiciones iniciales: x(0) = x0 y v(0) = 0.

Sistemas de Valor
Inicial Problemas
Las ecuaciones pueden ser definidas:

dx
f1 t , x , v v
dt
dv
k
c
f 2 t , x, v
v x
dt
m
m

Sistemas de Valor
Inicial Problemas
Podemos aplicar Euler:

dxi
xi 1 xi t
xi t f1 ti , xi , vi
dt
dv
vi 1 vi t
vi t f 2 ti , xi , vi
dt

Diferenciales mayororden Problemas

Ejemplo
Considere una ecuacin diferencial de segundo
orden para sistemas de masa-resorte vibrante.
2

d x k
d x
x 2 4x 0
2
dt
m
dt
Las condiciones iniciales son x(0) =0.2, x(0) =0
y t = 0.02. (Solucin Exacta = 0.2 cos(2t))

Problema Ejemplo
La ecuacin puede ser escrita como un conjunto de
dos ecuaciones de primer orden.

dx
v
dt
dv
4 x
dt

Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 y v(0) = 0.

Problema Ejemplo
El desarrollo del mtodo de Euler.

Problema Ejemplo

Euler Example

Ejemplo

xi 1 xi t * vi

Se puede observar un
error que cada vez se
ir incrementando.

0.4

0.3

actual value

0.2

Displacement

vi 1 vi t * 4 xi

0.5

0.1
0
-0.1

0.5

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

Time (t)

1.5

Problema Ejemplo
Las ecuaciones son definidas como funciones.

dx
f1 t , x , v v
dt
dv
f 2 t , x, v 4 x
dt
Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 and v(0) = 0.

Problema Ejemplo
Los componentes de Runge-Kutta:
k1,1 t * f1 ti , xi , vi
t
1
1

k 2,1 t * f1 ti , xi k1,1 , vi k1, 2

2
2
2

t
1
1

k3,1 t * f1 ti , xi k 2,1 , vi k 2, 2
2
2
2

k 4,1 t * f1 ti t , xi k3,1 , vi k3, 2

k1, 2 t * f 2 ti , xi , vi
t
1
1

k 2, 2 t * f 2 ti , xi k1,1 , vi k1, 2
2
2
2

t
1
1

k3, 2 t * f 2 ti , xi k 2,1 , vi k 2, 2
2
2
2

k 4, 2 t * f 2 ti t , xi k3,1 , vi k3, 2

ki,j donde i es el paso y j es la funcin.

Problema Ejemplo
La actualizacin de un slo paso:

1
xi 1 xi k1,1 2 * k 2,1 2 * k3,1 k 4,1
6
1
vi 1 vi k1, 2 2 * k 2, 2 2 * k3, 2 k 4, 2
6
Use los valores iniciales x(0) = 0.02 y v(0) = 0

Ejemplo Metodo de
th
Runge-Kutta de 4
Orden

dx
f1 t , x , v v
dt
dv
f 2 t , x, v 4 x
dt

Ejemplo Metodo de
Runge-Kutta de 4th
Orden

Los puntos tienen

menos error que el
mtodo de Euler.

4th order Runge Kutta Example

0.5

0.4

0.3

actual value

La
aproximacin
depende del tamao
del paso del problema

Displacement

0.2
0.1
0
-0.1

0.5

1.5

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

Time (t)

2.5

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial

Estas tcnicas pueden trabajar con grandes
sistemas de ecuaciones para realizar una serie de
integracines del problema. Las ecuaciones se
pueden solucionar como serie de EDOs.

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial

d 2 y1
dy1
m1 2 c1
k1 y1 0
dt
dt
d 2 y2
dy2 dy1
m2
c2

k 2 y2 y1 0
2
dt
dt
dt
Dando un conjunto de valores iniciales, y1,y2,y1 e
y2.

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial

El problema es formado por 4 EDOs de primer orden
con cuatro variables y condiciones iniciales.
dy1
v1
dt
c1
dv1
k1

v1
y1
dt
m1
m1
dy2
v2
dt
c2

dv2
k2
v2 v1 y2 y1

dt
m2
m2

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial

El problema puede ser escrito en el formato matricial
y solucionado por consiguiente
.

dy1
dt
0
dv
k1
1

dt
m1

dy
2
0

k2
dt
m2
dv2
dt

1
c1

m1
0
c2
m2

0
0
0
k2

m2

0
y1
0
v1

1 y2
c2
v2

m2

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial

Fuerzas pueden ser aadidas y fijadas para solucionar
las ecuaciones.
dy1
dt
0
dv
k1
1

dt
m1
dy 0
2

k2
dt
m2
dv2
dt

1
c
1
m1
0
c2
m2

0
0
0
k
2
m2

0
0

y1
0

v1 F1 sin 1t

1 y2
0

c2
v2 F2 sin 2t

m2

Sistemas de EDO Problema Valor

Frontera
Cuando las condiciones la EDO se dan por lo menos
en algn punto diferente del valor inicial de la
variable independiente.
M x
y"
EI

Condiciones de Frontera

Condiciones Iniciales

y(0)=0

y(0)=0

y(L)=0

y(0)=0

Mtodo de Diferencias
Finitas
Sea la ecuacin diferencial ordinaria de segundo orden:

y ' ' p x y ' q x y r x

x a, b
y a

y b

Dividiendo el intervalo en (n+1) partes iguales

ba
h
n 1
x0 a x1 a h
y x0 y0

x2 a 2h xn 1 b

y x1 y1 y xn yn

y xn 1 yn 1
73

Mtodo de Diferencias
Finitas
Sean las frmulas de diferenciacin numrica para la
primera y segunda derivada

yi 1 yi 1
y 'i
2h
yi 1 2 yi yi 1
y ' 'i
2
h

74

Mtodo de Diferencias
Finitas
Reemplazando en la ecuacin diferencial para cada nodo i=1,
2, , n:

y ' 'i p xi y 'i q xi yi r xi

75

Mtodo de Diferencias
Finitas
Se tendr un sistema de n ecuaciones con n incgnitas:

Para i 1 : n
yi 1 2 yi yi 1
yi 1 yi 1
p xi
q xi yi r xi
2
h
2h

y0
y n 1

76

Mtodo de Diferencias
Finitas
Agrupando:

Para i 1 : n
h
h

1
p xi yi 1 2 h 2 q xi yi 1 p xi yi 1 h 2 r xi
2
2

y0
y n 1

77

Mtodo de Diferencias
Finitas
Luego:

h
h

1
p x1 y0 2 h 2 q x1 y1 1
p x1 y 2 h 2 r x1
2
2

h
h

1
p x2 y1 2 h 2 q x2 y2 1
p x2 y 3 h 2 r x 2
2
2

h
h

1
p xn y n 1 2 h 2 q xn y n 1
p xn y n 1 h 2 r xn
2
2

y0
y n 1
78

Mtodo de Diferencias
Finitas
Expresado en forma matricial tenemos un sistema tridiagonal:

2 h 2 q x1

h
1 p x2
2

h
p x1
2

2 h q x2
2

h
1 p x3
2

0
h
1
p x2
2

2 h 2 q xn 1

h
r

1
1

h
r

h 2 r xn 1

h
r
x

p
x

n
n
2

h
p xn
2

y1
y 2

y n 1
h
1
p xn 1
y n
2

2 h 2 q xn

79

Mtodo de Diferencias
Finitas
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:

y-y-2y=0 con condiciones de frontera:

y(0)=0.1 e y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucion.Discretizacin:
x0

x1

x2

x3

x4

X5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

y0

y1

y2

y3

y4

y5

0.1

??

??

??

??

0.283

80

Mtodo de Diferencias
Finitas
Se usarn las siguientes frmulas de diferenciacin
numrica:

yi 1 yi 1
y 'i
2h
y 2 yi yi 1
y ' 'i i 1
2
h
Sea la ecuacin diferencial para cada nodo
i:

y"i y 'i 2 yi 0
Para i 1 : 4
yi 1 2 yi yi 1 yi 1 yi 1

2 yi 0
2
h
2h
81

Mtodo de Diferencias
Finitas
Reemplazando para cada nodo:

y2 2 y1 y0 y2 y0

2 y1 0
2
h
2h
y3 2 y2 y1 y3 y1

2 y2 0
2
h
2h
y 4 2 y3 y 2 y 4 y 2

2 y3 0
2
h
2h
y 5 2 y 4 y3 y 5 y 3

2 y4 0
2
h
2h
82

Mtodo de Diferencias
Finitas
Teniendo en cuenta que: y0=0.1, y5=0.283 y h=0.1

100 0.1 200 y1 100 y2 5 0.1 5 y2 2 y1 0

100 y1 200 y2 100 y3 5 y1 5 y3 2 y2 0
100 y2 200 y3 100 y4 5 y2 5 y4 2 y3 0

100 y3 200 y4 100 0.283 5 y3 5 0.283 2 y4 0

83

Mtodo de Diferencias
Finitas
Planteando y resolviendo el sistema tridiagonal:

95
0
202
105 202
95

0
105 202
0

105

y1 0.1238
y1 10.5
y 0.1527
y

0
2
2

y3 0.1879
y3

202 y4 26.885
y4 0.2308
0
0
95

84

Mtodo del Disparo

Sea la ecuacion diferencial de segundo orden con condiciones de
frontera:

u" g t , u , u '
u t 0 u0
u b B

Consiste en transformar el problema de valor frontera en un

problema de valor inicial, suponiendo una pendiente s, luego se
desarrolla un mtodo numrico para encontrar uN(s), se compara
con B, si estos valores no son aproximados se sigue suponiendo
pendientes hasta dar en el blanco B.

85

Mtodo del Disparo

u" g t , u , u '
u t 0 u0

El problema de valor inicial resultante:

u ' t0 s

86

Mtodo del Disparo

87

Mtodo del Disparo

88

Mtodo de Disparo
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:

y-y-2y=0 con condiciones de frontera:

y(0)=0.1 e y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucin.b 0.5
B 0.283
B y0 0.283 0.1
s0

0.366
b x0
0.5 0
Luego debemos resolver el Problema de Valor Inicial:

89

Mtodo de Disparo
Mediante un cambio de variable tendremos un sistema de
dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

y' z
z' z 2 y
y 0 0.1

z 0 0.366
El cual lo resolvemos por Runge-Kutta de orden 4, como se
puede ver en la siguiente tabla:

90

Mtodo de Disparo
Resultados mediante Runge-Kutta de orden 4:

s0
i

xi

yi

zi=yi

0.0

0.1

0.36600

0.1

0.13966

0.42952

0.2

0.18643

0.50876

0.3

0.24204

0.60706

0.4

0.30861

0.72849

0.5

0.38867

0.87803

y5 s 0

Mtodo de Disparo
Calculando una nueva pendiente aproximada s1:
s1 s0

B y 5 s0
0.283 0.38867
0.366
b x0
0.5 0

s1

s1 0.15466

xi

yi

zi=yi

0.0

0.1

0.15466

0.1

0.11736

0.19369

0.2

0.13901

0.24090

0.3

0.16587

0.29815

0.4

0.19905

0.36770

0.5

0.23991

0.45232

y5 s1

Mtodo de Disparo
Mediante interpolacin lineal obtenemos la tercera
pendiente s3:B y s
0.283 0.38867
5 0

s2 s0 s1 s0

y5 s1 y5 s0

0.366 0.15466 0.366

0.23991 0.38867

s2

s2 0.21588

xi

yi

zi=yi

0.0

0.1

0.21588

0.1

0.12382

0.26200

0.2

0.15274

0.31849

0.3

0.18793

0.38763

0.4

0.23078

0.47221

0.5

0.28300

0.57564

y5 s2 B 3 x10 6

y5 s 2