TOMA DE DECISIONES BAJO

INCERTIDUMBRE
TEORA DE DECISIONES

Ing. Csar Canelo Sotelo

MODELOS DE DECISIN EN CONDICIONES DE
INCERTIDUMBRE

En las decisiones bajo incertidumbre se tiene ms
de un posible estado de la naturaleza, pero quien
toma la decisin no puede especificar las
probabilidades de que ocurran los diferentes
estados de la naturaleza.
Los criterios a emplear para la solucin del
problema, consideran el anlisis del peor caso o
del mejor caso, que son independientes de las
probabilidades de los estados de la naturaleza.

r11 r12 . . . r1n
r21 r22 . . . r2n
. . . . . . . . . . . .
rm1 rm2 . . . rmn
DEFINICIN DE LA MATRIZ DE DECISIN
E1 E2 . . . . En
A1
A2
. . .

Am


CRITERIO MAXIMAX (Enfoque Optimista)
Este criterio evala cada alternativa de decisin en
funcin del mejor rendimiento que pueda ocurrir.

En un problema de maximizacin, el enfoque
optimista se conoce como criterio maximax. En un
problema de minimizacin se conoce como criterio
minimin.
Procedimiento seguido por el criterio maximax:

Para cada alternativa Ai se identifica el rendimiento
mximo.
Se selecciona la alternativa Ai que proporciona el
mximo de estos rendimientos mximos.

CRITERIO MAXIMIN (Enfoque Pesimista)
Este criterio es extremadamente conservador, quizs pesimista,
para tomar decisiones. Evala cada alternativa de decisin en
funcin del peor rendimiento que pudiera ocurrir. Para un problema
en el que la medida del resultado es la ganancia, el criterio
maximin, llevara a quien toma la decisin, a seleccionar el valor
mximo de los rendimientos mnimos.

En un problema de maximizacin este enfoque se conoce como
maximin. En un problema de minimizacin, se conoce como criterio
minimax. Se selecciona la alternativa que minimiza el pago
mximo.

Procedimiento seguido por el criterio maximin:

Para cada alternativa Ai se identifica el rendimiento mnimo.
Se selecciona la alternativa Ai que proporcione el valor mximo de
los rendimientos mnimos.


CRITERIO DE LAPLACE

Este criterio interpreta la incertidumbre como
equivalente a suponer que todos los estados de la
naturaleza son igualmente probables. Este
criterio se basa en el Principio de razn
insuficiente, debido a que las distribuciones de
probabilidad de los estados de la naturaleza se
desconocen, no hay razn para creer que son
diferentes.

Para aplicar el criterio de LAPLACE, se suman
todas las retribuciones de cada alternativa y se
elige la alternativa con la mayor suma (que
tambin tendra la mayor retribucin promedio).


CRITERIO DE HURWICZ

Este criterio combina los criterios optimista y
pesimista, definiendo qu tan optimista o qu tan
pesimista se desea ser. As:
Se escoge un coeficiente de optimismo () que
tiene un valor entre 0 y 1. Cuanto ms cercano se
est de 1, ms optimista se es.
Para cada alternativa se calcula la ganancia
pesada.
Ganancia pesada = (Ganancia mxima) + (1-
)(Ganancia mnima)
Se selecciona la alternativa que tenga la mayor
ganancia pesada.


Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad usando el criterio de
Hurwicz consiste en determinar para qu valor
del coeficiente de optimismo cambia la
decisin. Para cada alternativa de decisin se
calcula la ganancia pesada tomando como
coeficiente de optimismo . Se usa el
mtodo grfico para determinar el valor de la
variable .


CRITERIO DE SAVAGE

Este criterio reemplaza la matriz de decisin
(pagos) r
ij
por una matriz de prdida de
oportunidad o arrepentimiento v
ij
, mediante la
siguiente transformacin:

Max (r
ij
) r
ij
, si r
ij
es ganancia.
v
ij


r
ij
Min ( r
ij
) , si r
ij
es prdida.

A la matriz de prdida de oportunidad se le aplica
el criterio minimax.



G R A C I A S