MULTICOLINEALIDAD

Contenido
Naturaleza de la multicolinealidad
Consecuencia de la
multicolinealidad
Deteccin de la multicolinealidad
Soluciones de la multicolinealidad
Error de especificacin

NATURALEZA DE LA
MULTICOLINEALIDAD
Multicolinealidad. Se define como la
existencia de una fuerte combinacin
lineal entre dos o mas variables
explicativas de un modelo economtrico.


NATURALEZA DE LA
MULTICOLINEALIDAD
Multicolinealidad exacta: Cuando una o
ms variables, son una combinacin
lineal de otra, es decir, existe un
coeficiente de determinacin entre estas
dos variables de 1. Esto provoca que la
Matriz X'X tenga determinante 0, y sea
singular (no invertible).


NATURALEZA DE LA
MULTICOLINEALIDAD
Multicolinealidad aproximada: Cuando
una o ms variables, no son exactamente
una combinacin lineal de la otra, pero
existe un coeficiente de determinacin
entre estas variables muy cercano al
uno.
Por qu se produce?
1. La Multicolinealidad Exacta
1. Por la interrelacin existente entre los agentes econmicos, propio de
este tipo de sistema
2. Por casualidad, es decir sin que exista algn tipo de marco terico
que lo respalde, producto de senda temporal de evolucin.
2. La Multicolinealidad Aproximada
1. Por la mala especificacin de un modelo. Ignorar alguna identidad o
igualdad entre las variables introducidas en el modelo

CONSECUENCIA DE LA
MULTICOLINEALIDAD
1. Multicolinealidad exacta:
1. Los parmetros no se pueden calcular, dado que la matriz XX
no sera de rango pleno y no tendra inversa
2. Multicolinealidad aproximada
1. Se incrementa la varianza de los parmetros. Aunque
continuarn siendo, insesgado, consistentes y eficientes.
1. lo que supondr un valores t ms reducidos que los reales
y en consecuencia mayor probabilidad de cometer el error
tipo II.
2. Parmetros ms inestables. Lo que supone una mayor
vulnerabilidad ante la incorporacin o eliminacin de
variables independientes en el modelo

DETECCIN DE LA
MULTICOLINEALIDAD
1. Multicolinealidad exacta:
1. Los programas estadsticos y economtricos no pueden
estimar el modelo.
2. Multicolinealidad aproximada
1. Observacin de los estadsticos del modelo. Si los estadsticos
de anlisis conjunto (R
2
y F) resultan muy elevados y por el
contrario el estadstico t tiene valores pocos significativos.
2. No superada esta prueba, se deber realizar otros anlisis
ms detallados:
1. Coeficiente de correlacin simple
2. Coeficiente de determinacin mltiple

DETECCIN DE LA
MULTICOLINEALIDAD
1. Coeficiente de correlacin simple entre cada par de
variables. Valores superiores al 70% constituyen un
indicador
2. Comparar las correlaciones entre cada para de variables
independientes con la raz cuadrada del coeficiente de
determinacin del ajuste global. Si la alguna de las
primeras resulta mayor que el R2, entonces existe un
problema de colinealidad con esas variables.
3. Estimacin del coeficiente de determinacin mltiple (R2)
entre las variables independientes del modelo y
compararlos con el coeficiente de determinacin del ajuste
global. De nuevo, valores superiores de los primeros
respecto de los segundos, suponen la existencia de
colinealidad severa entre las variables independientes.

SOLUCIONES DE LA
MULTICOLINEALIDAD
1. Multicolinealidad exacta:
1. Volver a especificar el modelo, eliminando la informacin
redundante.
2. Multicolinealidad aproximada
1. Transformar las variables correlacionadas en una combinacin
lineal de las mismas (anlisis factorial)
2. Cambiar el modelo.
1. Si dos variables estn muy correlacionada y se consideran
que miden los mismo, eliminar la sea menos significativa
2. Deflactar la multicolinealidad.

ERROR DE ESPECIFICACIN
La presencia de multicolinealidad puede
conducir muy fcilmente a errores de
especificacin (incluir variables
irrelevantes u omitir variables
importantes para la relacin).
Introduccin
D una visin general del tema
Explique cmo encajan los distintos
puntos
Texto
Texto


Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Vocabulario
Glosario de trminos
Defina los trminos utilizados en esta
sesin
Tema uno
Explique los detalles
D un ejemplo
Realice ejercicios para reforzar el
aprendizaje
Tema dos
Explique los detalles
D un ejemplo
Realice ejercicios para reforzar el
aprendizaje
Resumen
Revise brevemente lo que ha presentado
Identifique formas en que aplicar lo
aprendido
Pregunte si tienen algn comentario o
duda sobre la sesin
Ms informacin
Enumere otras sesiones de formacin
Enumere libros, artculos o recursos
electrnicos
Enumere servicios de consultora u otros
recursos