Departamento de Informtica rea Mtodos y Modelos Cuantitativos

Capitulo 1

Simulacin

Discreta Estocstica
Profesor : Hctor Allende O.

OBJETIVOS
Al aprobar la asignatura el alumno ser capaz de:

Conocer, comprender y aplicar los principios del modelado de sistemas complejos y de las tcnicas de simulacin discreta como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. DSS
Evaluaciones: Prueba 1 Prueba 2 11/09/2002 06/11/2002 33% 34%

Trabajo

15/09/2002-15/112002 33%

Requisito aprobacin C1+C2 > 100 y NFP > 54

Simulacin/2002 Hctor Allende

Contenidos
1. 2. 3. Conceptos bsicos: fundamentos de modelos de simulacin y del modelado de sistemas complejos, simulacin y Mtodo de Montecarlo. Ejemplos ilustrativos. Generacin de nmeros aleatorios: mtodos congruenciales, multiplicativos y aditivos. Mtodos de registros defasados. Propiedades. mixtos,

Generacin de variables aleatorias: mtodo de la transformacin inversa, de la composicin,de aceptacin y rechazo, generacin variables continuas;discretos, generacin de variables correlacionadas, generacin de procesos estocsticos. Lenguajes ARENA, EXTEND y GPSS. Simulacin y Optimizacin: mtodos estocsticos de optimizacin global, bsqueda aleatoria, solidificacin simulada, bsqueda tab probabilstica. Anlisis de salida de modelos de simulacin: medidas de desempeo, contrastes, intervalos de confianza, mtodos de comparacin. Tcnicas de reduccin de variancia. Diseo de experimentos computacionales. Validacin de modelos de simulacin: validacin de datos, validacin de supuestos, validacin experimental. Procedimientos estadsticos de validacin. Aplicaciones: sistemas computacionales, Simulacin de sistemas logstico, Simulacin e inteligencia artificial.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Simulacin/2002

Hctor Allende

Bibliografa
Law, A.M. and Kelton W.D. Simulation Modeling and Analysis. Ed. McGraw-Hill, 2000. J. Banks. Handbook of Simulation. Ed. J. Wiley, 1998. Ross, S.M. A Course in Simulation. Ed. Macmillan, 1999. Ripley B. Stochastic Simulation. Ed. J. Wiley, 1987. W. David Kelton, Randall P. Sadowski. Simulation with Arena. Ed. Mcgraw- Hill, 1998. G. S. Fishman. Montecarlo. Ed. Springer Verlag, 1996. Simulacin de sistemas discretos. J. Barcel Ed. Isdefe 1996
Simulacin/2002 Hctor Allende

Estructura del Curso

1.- Simulacin 2.- Sistemas, Procesos y Modelos 3.- Recomendaciones para Proyectos 4.- Generacin de Nmeros Aleatorios 5.- Mtodo de Montecarlo 6.- Generacin de Variables Aleatorias 7.- Modelacin de Datos de Entrada 8.- Modelo Conceptual Operacional 9.- Diseo de Experimentos
Simulacin/2002 Hctor Allende

Qu es Simulacin?
Es una imitacin de las operaciones de un sistema o proceso real (Sistemas complejos). Involucra la generacin de una historia artificial del comportamiento del sistema y a partir de dicha historia se efectan inferencias relativas a las caractersticas operacionales del sistema real que representa. Permite describir y analizar el comportamiento del sistema real, y responder ciertas interrogantes para apoyar el diseo de sistemas reales.

Simulacin/2002

Hctor Allende

Qu es Simulacin?
Es una metodologa que permite apoyar la toma de decisiones.
ya sea en el diseo de Sistemas, antes que este sea construido ya sea probando polticas de Operacin, antes que estas sean implantadas

Por si misma, la Simulacin, no resuelve los problemas, sino que ayuda a:

Identificar los problemas relevantes Evaluar cuantitativamente las soluciones alternativas
Simulacin/2002 Hctor Allende

Qu es Simulacin?
Por qu son necesarios los modelos de simulacin o prototipos? La experimentacin de un sistema o procesos ... Puede generar problemas ticos ... puede generar problemas econmicos ... o puede llevarlo a colapsos ... o puede ser simplemente imposible Por ejemplo ; en el desarrollo de un nuevo producto
Simulacin/2002 Hctor Allende

La Simulacin ...
Es un trmino muy amplio, en realidad existen un conjunto de enfoques para analizar problemas
La Simulacin requiere de MODELOS (validez)

No es una solucin analtica

No obtiene resultados exactos (desventaja) Permite modelar sistemas complejos (ventaja)

Es mejor una respuesta aproximada al problema correcto que una respuesta correcta al problema aproximado Es la tcnica de modelacin estocstica ms til, de mayor reconocimiento en la ingeniera de sistemas
Simulacin/2002 Hctor Allende

Areas de Aplicacin
Sistemas de Computadores Telecomunicaciones, Transporte y Energa Aplicaciones Militares y Navales Poltica Pblicas Manufactura Programacin, Inventarios Personal en empresas de servicios
Bancos, Comida Rpida, Correo, ...

Distribucin y Logstica Salud Salas de emergencia y de operaciones

Planes de Emergencia (terremotos, inundaciones) Distribucin de Servicios (juzgados, hospitales)

Simulacin/2002

Hctor Allende

Ingeniera de Sistemas
Instalaciones/Procesos Fsicos; Reales o planeados Estudiar su Desempeo
Medir Mejorar Disear (si no existe) Posible Control en Tiempo Real

Algunas veces es posible jugar con el Sistema Pero algunas veces es imposible hacerlo ya sea que
No existe Se Destruye, Muy Caro
Simulacin/2002 Hctor Allende

Simulacin Computacional
Un Mtodo para Estudiar un amplio abanico de modelos de sistemas del mundo real
Uso de evaluacin numrica con el computador Uso de software para imitar las operaciones y caractersticas del sistema, a menudo en el tiempo

En la prctica, es el proceso de disear y crear modelos computarizados del sistema y hacer experimentos numricos con el computador

Una aplicacin poderosa a sistemas complejos

Simulacin puede tolerar modelos complejos

Simulacin/2002

Hctor Allende

Cundo Simular?
Como regla general, es apropiada cuando:

Desarrollar un modelo estocstico es muy difcil o quizs an imposible

El sistema tiene una o ms variables aleatorias relacionadas La Dinmica del sistema es extremadamente compleja

El objetivo es observar el comportamiento del sistema sobre un perodo

La habilidad de mostrar la animacin es importante.
Simulacin/2002 Hctor Allende

Justificacin Econmica

Costo

Costos de Operacin SIN Simulacin

Costos de Operacin CON Simulacin

Tiempo

Simulacin/2002

Hctor Allende

Simulacin
Imitar; Emular; Modelo artificial; Prototipo Sistema lgico Matemtico que reside en un computador No proporciona respuestas exactas del sistema real, slo estimaciones, aproximaciones con error acotado. Modelo de Simulacin nos provee de una historia artificial del sistema bajo estudio En la simulacin estocstica las entradas y salidas son aleatorias
Generacin de variables aleatorias; Anlisis estadstico de datos (input output), Diseo y anlisis de experimentos de simulacin
Simulacin/2002 Hctor Allende

Ventajas de la Simulacin
Beneficio general de la simulacin
Laboratorio de aprendizaje-Fcil de modificar

Algunos beneficios especficos

-Mejorar desempeo del sistemas reales complejos -Disminuir inversiones y gastos de operacin -Reducir el tiempo de desarrollo de un sistema -Asegurar que el sistema se comportar como se desea -Conocer oportunamente hechos relevantes y efectuar cambios oportunamente - A veces es lo nico que se puede hacer para estudiar un sistema real (No existe; Se destruye; Muy caro)
Simulacin/2002 Hctor Allende

Ventajas de la Simulacin
Flexibilidad para modelar las cosas tal como son (no importando si son enredadas y complicadas ) modelado de sistemas complejos
Evitan buscar slo dnde hay luz: Cuento en dnde un borrachito busca las llaves del auto cerca del farol porque ah puede ver y no dnde se le cayeron realmente porque est obscuro

Permite Modelar la Incertidumbre y los procesos transcientes

La nica cosa segura es que nada es seguro

Peligro de ignorar la variabilidad y la incertidumbre Validez del Modelo
Simulacin/2002 Hctor Allende

Desventajas de la Simulacin
Puede ser costosa y consumidora de tiempo inicialmente. Algunas veces soluciones mejores y ms fciles son pasadas por alto. Los resultados pueden ser mal interpretados Por lo general son ignorados los factores humanos y tecnolgicos. Peligro de poner demasiada confianza en los resultados de la simulacin. Es difcil verificar si los resultados son vlidos. (Proceso de validacin tema de estudio)
Simulacin/2002 Hctor Allende

Tipos de Simulacin
Esttica v/s. Dinmica Juega el tiempo un papel en el Modelo? Cambios Continuos v/s. Cambios Discretos Puede el estado cambiar continuamente o slo cambiar en algunos instantes del tiempo? Determinstico v/s. Estocstico Es todo cierto o existe incertidumbre?

La Mayora de los modelos Operacionales son: Dinmicos, Cambios-Discretos y Estocsticos

Simulacin/2002 Hctor Allende

Clculo de p

Estimar p
1 Lanzar dardos que caen aleatoriamente dentro cuadrado Total ensayos NT 2 NS caen dentro del sector, el resto fuera. 3 La Razn NS es proporcional NT N a las reas, luego p = S * 4 NT 4 Estimacin mejora cuando NT

Area Rectngulo = 1 Area Sector = p/4

Simulacin/2002

Hctor Allende

Otra Forma de Estimar p: La aguja del Bufn

Estimar p (George Louis Leclerc, c. 1733) Lanzar una aguja de longitud l sobre una mesa dnde se ha dibujado lneas separadas a una distancia igual a d ( d >l) 2l Probabilidad que la aguja cruce una lnea =

pd

Repetir; contar = proporcin de veces aguja cae sobre una lnea p 2l Estimar p por

pd

Simulacin/2002

Hctor Allende

Por qu lanzar agujas?

El problema parece un poco tonto... Ahora! .... Pero tiene algunas caractersticas importantes de simulacin
Se experimenta para estimar algo difcil de calcular exactamente (en 1733) Aleatoriedad, de modo que la estimacin no ser exacta; estimar el error de este estimador Replicas (mientras ms mejor) para reducir el error Muestreo Secuencial para controlar el error; seguir lanzando hasta que el error probable sea lo suficientemente pequeo Reduccin de Variancia (Buffon Cross)

Simulacin/2002

Hctor Allende

Diseo de Sistemas
Seleccin de Mtodo: Varias actividades, deberan ser ejecutadas en una sola estacin o dividida en varias estaciones? Seleccin de Tecnologa: Cul es el efecto de emplear automatizacin en vez de procesamiento manual? Optimizacin: Cul es el nmero de recursos que mejor logra los objetivos de desempeo? Estudios de Capacidad: Cul debe ser la capacidad del Sistema? Decisiones de Control del Sistema:Cules Tareas deberan ser asignadas a cules Recursos?

Simulacin/2002

Hctor Allende

Diseo de Sistemas

Costo

Dr. Ohono, Toyota: el Costo de remediar un error que se desliza sin detectar de una operacin a otra se multiplica por 10 por cada etapa dnde no es detectado
Diseo Instalacin Operacin Etapas del Diseo del Sistema

Concepto

Simulacin/2002

Hctor Allende

Gestin de Sistemas
Programacin de la Produccin/Cliente: Cul es la
mejor secuencia y timing para introducir productos o administrar clientes al sistema?

Programacin de Recursos: Cules equipos y

personas son necesarios en cules turnos?

Programacin de la Mantencin: Cul programa de

mantenimiento afecta menos la operacin del sistema?

Priorizacin de Trabajos. Cul es la mejor forma de

priorizar las tareas para maximizar los esfuerzos?

Simulacin/2002

Hctor Allende

Gestin de Sistemas
Gestin de Flujo: Cul es el mejor forma de mantener
balanceado (uniformemente distribuido) el flujo de materiales/clientes en el sistema?

Gestin de Retardos/Inventario: Cul es la forma

ms efectiva de mantener al mnimo clientes esperando o niveles de inventario?

Gestin de Calidad: Cmo sern afectadas las

operaciones si los puntos de inspeccin son eliminados y los operarios asumen la responsabilidad total por la calidad de su trabajo?

Simulacin/2002

Hctor Allende