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u i Yi Y Y ( b1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki )
b1 ; b 2 ;...; b k
so as estimativas
n b1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki Yi
b1 X 2i b 2 X b 3 X 2i X 3i ... b k X 2i X ki Y2i Yi
2 2i ^ ^ ^ ^
b1 X 3i b 2 X 3i X 2i b 3 X ... b k X 3i X ki Y3i Yi
2 3i
.................................................................................
2 YkiYi b1 X ki b 2 X ki X 2i b 3 X ki X 3i ... b k X ki ^ ^ ^ ^
H 0 : b 2 b 3 ... b k 0
Esta hiptese nula uma hiptese conjunta de que todos os (i= 1,2,..k) so simultaneamente iguais a zero.
A hiptese alternativa de que pelo menos um coeficiente diferente de zero. Um teste de significncia assim chamado de teste de significncia global da recta de regresso estimada
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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla, O procedimento de ANOVA, requer a construo da seguinte Tabela:
Tabela de ANOVA Fonte de Variacao Devida a Regressao SQ SQR Gl k-1 n-k n-1 SQM SQR/gl SQE/gl
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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla, Pode-se demonstrar que, sob a hiptese de distribuio normal para ui e a hiptese nula de que , a varivel
SQR / gl F ~ F (k 1; n k ) SQE / gl
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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla Abordagem ANOVA Exemplo
regress LnY LnX2 LnX3 LnX4 X5 Source | SS df MS Number of obs = 16 -------------+-----------------------------F( 4, 11) = 10.92 Model | 1.12835383 4 .282088457 Prob > F = 0.0008 Residual | .284245018 11 .025840456 R-squared = 0.7988 -------------+-----------------------------Adj R-squared = 0.7256 Total | 1.41259884 15 .094173256 Root MSE = .16075 -----------------------------------------------------------------------------LnY | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------LnX2 | -1.170727 .4883241 -2.40 0.035 -2.245521 -.0959329 LnX3 | .7379375 .6528623 1.13 0.282 -.6990027 2.174878 LnX4 | 1.153217 .9019901 1.28 0.227 -.8320496 3.138484 X5 | -.0301109 .0164188 -1.83 0.094 -.0662484 .0060266 _cons | 3.572134 4.695165 0.76 0.463 -6.761856 13.90612
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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla Abordagem R2 O teste F como medida de significncia global da estimada linha de regresso, tambm um teste de significncia do R2 ou seja, se R2 estatisticamente diferente de zero.
Em outras palavras, testar
H 0 : b 2 b 3 ... b k 0
Equivale a testar
2 H0 : R 0
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Y i b 1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki ui
para testar a hiptese:
2 H 0 : R 0 H 0 : b 2 b 3 ... b k 0
H1 :
Calcule:
Se F F rejeita
R /(k 1) F (1 R 2) /(n k )
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( k 1; n k )
TRABALHO PRATICO Considere os dados do Ficheiro Dados56.xlsx. Faca a transformacao logaritmica de todas as variaveis e com a ajuda do Excel, estime o seguinte modelo de regressao.
TRABALHO PRATICO
b) Faa um diagnstico estatstico ao modelo. Essencialmente avalie a confiabilidade das estimativas em termos do graus de ajuste dos dados linha de regresso e a significncia individual dos coeficientes parciais usando a abordagem do teste de significncia ou pela abordagem do intervalo de confiana conforme o nvel de confiana especificado no quadro. c) Teste a hiptese nula de que a elasticidadecruzada do preo de cravos unitria.
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