MTODOS DE TAYLOR Y DE RUNGE - KUTTA

1.

El mtodo de la serie de Taylor e

El mtodo de la serie de Taylor es de aplicabilidad general y es el mtodo estndar con el que e e a se compara la precisin de otros mtodos numricos para resolver problemas de valor inicial, o e e ya que puede ser construido de manera que tenga un grado de exactitud jado de antemano. Empezamos reformulando el teorema de Taylor de manera adecuada para la resolucin de una o ecuacin diferencial. o Teorema 1 (Teorema de Taylor). Supongamos que y (t) C N +1 [t0 , b] y que y (t) tiene el desarrollo de Taylor de orden N alrededor de un punto t = tk [t0 , b] dado por: y (tk + h) = y (tk ) + hTN (tk , y (tk )) + O hN +1 , donde
N

(1)

TN (tk , y (tk )) =
j=1

y (j) (tk ) j1 h j!

(2)

e y (j) (t) = f (j1) (t, y (t)) denota la derivada (j 1)-sima de la funcin f (t, y (t)) con respecto e o a t. Las frmulas de estas derivadas pueden calcularse recursivamente usando la regla de la o cadena: y (N ) (t) = P (N 1) f (t, y (t)) , donde P es el operador de derivacin: o P = +f t y . (3)

El valor numrico aproximado de la solucin del problema de valor inicial y (t) = f (t, y) en e o [t0 , tM ] se calcula usando la frmula (1) en cada subintervalo [tk , tk+1 ], de manera que el paso o general del mtodo de Taylor de orden N es: e
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yk+1 = yk + d1 h +

d2 h2 d3 h3 dN hN + + ... + , 2! 3! N!

(4)

siendo dj = y (j) (tk ) para j = 1, 2, . . . , N en caso paso k = 0, 1, . . . , M 1.. El mtodo de Taylor de orden N tiene la propiedad de que el error global nal es de orden e O hN +1 ; por tanto, se puede elegir N de manera que este error sea tan pequeo como queramos; n sin embargo, en la prctica lo que se hace es construir dos conjuntos de aproximaciones usando a tamaos de paso h y h/2 y comparar los resultados. n Ejemplo 1 Vamos a usar el mtodo de Taylor de orden N = 4 para resolver y = (t y) /2 en e 1 1 [0, 3] con y (0) = 1 y a comparar las soluciones obtenidas con h = 1, 1 , 4 y 8 . 2 SOLUCION Primero hay que determinar las derivadas de y (t). Recordando que la solucin y (t) es funcin o o (t) = f (t, y (t)) con respecto a t obtenemos y (2) (t). Despus, de t y derivando la frmula y o e continuamos el proceso para hallar las derivadas de orden superior: ty , 2 1 (t y) /2 2t+y 1 y = = , = 2 2 4 y (t) = = = 1 + (t y) /2 2 + t y 0 1 + y = = , 4 4 8 1 (t y) /2 2t+y 0 + 1 y = = . 8 8 16

y (2) (t) = y (3) (t) = y (4) = d dt

d dt

ty 2

2y+t 4 2 + t y 8

d dt

para hallar y1 , debemos evaluar las derivadas que acabamos de calcular en el punto (t0 , y0 ) = (0, 1), obtenindose: e 0,0 1,0 = 0,5, 2 2,0 0,0 + 1,0 = 0,75, d2 = y (2) (0) = 4 2,0 + 0,0 1,0 d3 = y (3) (0) = = 0,375, 8 2,0 0,0 + 1,0 = 0,1875. d4 = y (4) (0) = 16 d1 = y (0) =
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Ahora sustituimos las derivadas {dj } en la expresin (4) con h = 0,25 y usamos el esquema de o Horner-Runi para calcular el valor de y1 : y1 = 1,0 + 0,25 0,5 + 0,25 0,75 + 0,25 2 = 0,8974915. El punto calculado es (t1 , y1 ) = (0,25, 0,8974915). Para determinar y2 , hay que evaluar las derivadas {dj } en el punto (t1 , y1 ) = (0,25, 0,8974915). Los clculos empiezan a requerir un esfuerzo computacional considerable y resulta muy tedioso a el hacerlos a mano: 0,25 0,8974915 = 0,3237458, 2 0,375 + 0,25 6 0,1875 24

d1 = y (0,25) =

d2 = y (2) (0,25) =

2,0 0,25 + 0,8974915 = 0,6618729, 4

d3 = y (3) (0,25) =

2,0 + 0,25 0,8974915 = 0,3309364, 8 2,0 0,25 + 0,8974915 = 0,1654682. 16

d4 = y (0,25) =

Ahora sustituimos estas derivadas en la expresin (4) con h = 0,25 y usamos el esquema de o Horner-Runi para calcular y2 : 0,6618729 + 0,25 2 0,3309364 + 6

y2 = 0,8974915 + 0,25 0,3237458 + 0,25

+0,25

0,1654682 24

= 0,8364037.

Por tanto, el nuevo punto es (t2 , y2 ) = (0,50, 0,8364037). En la tabla 1 se muestran las aproximaciones obtenidas en algunas abscisas con tamaos de paso diferentes. n

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Tabla 1: Comparacin de las soluciones obtenidas con el mtodo de Taylor de orden N = 4 o e para el problema de valor inicial y = (t y) /2 en [0, 2] con y (0) = 1. yk y (tk ) 1 1 1 tk h=1 h= 2 h= 4 h= 8 Exacto 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9432392 0.9432392 0.125 0.25 0.8974915 0.8974908 0.8974917 0.375 0.8620874 0.8620874 0.50 0.8364258 0.8364037 0.8364024 0.8364023 0.75 0.8118696 0.8118679 0.8118678 0.8203125 0.8196285 0.8195940 0.8195921 0.8195920 1.00 1.50 0.9171423 0.9171021 0.9170998 0.9170997 2.00 1.1045125 1.1036826 1.1036408 1.1036385 1.1036383 2.50 1.3595575 1.3595168 1.3595145 1.3595144 1.6701860 1.6694308 1.6693928 1.6693906 1.6693905 3.00

Ejemplo 2. Vamos a comparar el error global nal de las soluciones obtenidas con el mtodo e de Taylor en el Ejemplo 1 para el problema de valor inicial y = (t y) /2 con y (0) = 1. En la Tabla 2, se recogen los errores globales nales para los correspondientes tamaos de paso y n 1 en ella podemos ver que las aproximaciones a y (3) decrecen en un factor de orden de 16 cuando el tamao de paso se reduce a la mitad: n

E (y (3) , h) = y (3) yM = O h4 Ch4 ,

C = 0,000614.

Tabla 2: Relacin entre el tamao de paso y el error global nal para las soluciones obtenidas o n con el mtodo de Taylor para el problema: y = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1. e Tamao Nmero n u Error global de paso, de pasos, Aproximacin o nal, O h2 Ch4 h M yM a y (3) y (3) yM con C = 0,000614 1 3 1.6701860 -0.0007955 -0.0006140 1 6 1.6694308 -0.0000403 -0.0000384 2 1 12 1.6693928 -0.0000023 -0.0000024 4 1 24 1.6693906 -0.0000001 -0.0000001 8

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2.

Los mtodos de Runge-Kutta e

Los mtodos de Runge-Kutta se construyen a partir de un mtodo de Taylor, digamos de orden e e N, de tal manera que el error nal global sea del mismo orden O hN pero se evite la evaluacin o de las derivadas parciales; esto puede conseguirse a cambio de evaluar, en cada paso, la funcin o en varios puntos. Aunque estos mtodos se pueden construir para cualquier orden N, nosotros e nos centraremos en el mtodo de Runge-Kutta de orden N = 4, que es el ms popular, y es e a tambin, para propsitos generales, una buena eleccin ya que es bastante preciso, estable y fcil e o o a de programar. El mtodo de cuarto orden de Runge-Kutta (que llamaremos RK4), consiste en calcular la e aproximacin yk+1 de la siguiente manera: o

yk+1 = yk + w1 k1 + w2 k2 + w3 k3 + w4 k4 , donde k1 , k2 , k3 y k4 son de la forma: k1 = hf (tk , yk ) k3 = hf (tk + a2 h, yk + b2 k1 + b3 k2 )

(5)

k2 = hf (tk + a1 h, yk + b1 k1 ) k4 = hf (tk + a3 h, yk + b4 k1 + b5 k2 + b6 k3 )

(6)

Emparejando estos coecientes con los del mtodo de la serie de Taylor de orden N = 4, Runge e y Kutta fueron capaces de obtener el siguiente sistema de ecuaciones:

b1 = a 1 , b2 + b3 = a 2 , b4 + b 5 + b6 = a 3 , w1 + w2 + w3 + w4 = 1, w2 a1 + w3 a2 + w4 a3 = 1/2, w2 a2 + w3 a2 + w4 a2 = 1/3, 1 2 3 w2 a3 + w3 a3 + w4 a3 = 1/4 3 2 1 w3 a1 b3 + w4 (a1 b5 + a2 b6 ) = 1/6, w3 a1 a2 b3 + w4 a3 (a1 b5 + a2 b6 ) = 1/8, w3 a2 b3 + w4 a2 b5 + a2 b6 = 1/12, 1 1 2 w4 a1 b3 b6 = 1/24,

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(7)

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Este sistema tiene 11 ecuaciones con 13 incgnitas, as que debemos aadir dos condiciones o n adicionales para resolverlo. La eleccin ms util resulta ser: o a a1 = 1 2 y b2 = 0. (8)

Entonces los valores de la solucin para las dems variables son: o a a2 = 1 , 2

1 2 1 3 1 2 1 6.

a3 = 1,

b1 =

b3 = w4 =

b4 = 0 b5 = 0 b6 = 1,

1 1 w1 = 6 , w2 = 3 , w3 =

(9)

Sustituyendo en las expresiones (5), (6) los valores dados en (8) y (9), obtenemos la frmula o para el mtodo de Runge-Kutta de orden N = 4 estndar: A partir del punto inicial (t0 , y0 ) se e a genera la sucesin de aproximaciones usando la frmula recursiva: o o h (f1 + 2f2 + 2f3 + f4 ) 6

yk+1 = yk + donde:

(10)

f1 = f (tk , yk ) , f 2 = f t k + h , yk + h f 1 , 2 2 f 3 = f t k + h , yk + h f 2 , 2 2 f4 = f (tk + h, yk + hf3 ) . (11)

Ejemplo 3. Vamos a usar el mtodo RK4 para resolver el problema de valor inicial y = e 1 1 (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1 y a comparar las soluciones obtenidas para h = 1, 1 , 4 y 8 . 2 En la Tabla 3 se muestran los valores de la solucin en algunas abscisas escogidas. Para el tamao o n de paso h = 0,25, un clculo t a pico es el siguiente: 0,0 1,0 = 0,5, 2 0,125 (1 + 0,25 (0,5) (0,5)) = 0,40625, f2 = 2 0,125 (1 + 0,25 (0,5) (0,40625)) f3 = = 0,4121094, 2 f1 =
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0,25 (1 + 0,25 (0,4121094)) = 0,3234863, 2 0,5 + 2 (0,40625) + 2 (0,4121094) 0,3234863 y1 = 1,0 + 0,25 6 f4 = = 0,8974915. Tabla 3: Comparacin de las soluciones de y = (t y) /2 en [0, 2] con y (0) = 1 obtenidas con o el mtodo RK4 para diferentes tamaos de paso. e n yk y (tk ) 1 1 1 tk h=1 h= 2 h= 4 h= 8 Exacto 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.125 0.9432392 0.9432392 0.25 0.8974915 0.8974908 0.8974917 0.375 0.8620874 0.8620874 0.8364258 0.8364037 0.8364024 0.8364023 0.50 0.75 0.8118696 0.8118679 0.8118678 1.00 0.8203125 0.8196285 0.8195940 0.8195921 0.8195920 1.50 0.9171423 0.9171021 0.9170998 0.9170997 2.00 1.1045125 1.1036826 1.1036408 1.1036385 1.1036383 1.3595575 1.3595168 1.3595145 1.3595144 2.50 3.00 1.6701860 1.6694308 1.6693928 1.6693906 1.6693905 Ejemplo 4 Vamos a comparar el error global nal cuando se usa el mtodo RK4 para resolver e = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1 con tama os de paso h = 1, 1 , 1 y 1 . y n 2 4 8 La Tabla 4 muestra los errores globales nales para los distintos tamaos de paso. n

Tabla 4: Relacin entre el error global nal y el tamao de paso en las soluciones de o n y = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1, obtenidas con el metodo RK4. Tamao Nmero n u Error global de paso, de pasos, Aproximacin o nal, O h4 Ch4 h M yM a y (3) y (3) yM con C = 0,000614 1 3 1.6701860 -0.0007955 -0.0006140 1 6 1.6694308 -0.0000403 -0.0000384 2 1 12 1.6693928 -0.0000023 -0.0000024 4 1 24 1.6693906 -0.0000001 -0.0000001 8 Comparando los resultados obtenidos en los Ejemplos 3 y 4 y en los Ejemplos 1 y 2, vemos que el mtodo de cuarto orden de Runge-Kutta (RK4) simula la precisin del mtodo de la serie de e o e Taylor de orden N = 4. En estos ejemplos ambos mtodos generan soluciones idnticas {(tk , yk )} e e en el intervalo dado. La ventaja del mtodo RK4 es obvia: no hay que calcular las frmulas de e o las derivadas de orden superior ni hay que incluirlas en el programa.
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Indice
1. El mtodo de la serie de Taylor e 2. Los mtodos de Runge-Kutta e 1 5

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