Modelos Determinísticos &amp Estocásticos I

Dr. Hugo A.
Banda Gamboa
Escuela Politcnica Nacional
Departamento de Informtica y Ciencias de la
Computacin
Quito, Septiembre 2008
1 Dr. Hugo A. Banda Gamboa - Septiembre 2008
Contenido
I. Programacin Lineal
II. Programacin Entera
III. Control de Inventarios
IV. Conclusin
Dr. Hugo A. Banda Gamboa - Septiembre 2008 2
PROGRAMACIN LINEAL
Introduccin
Un modelo de programacin lineal es un
tipo especial de modelo matemtico en
el cual las relaciones entre variables son
lineales y donde hay un solo objetivo o
medida de rendimiento.
Para este tipo de modelo existe una
tcnica matemtica que puede
determinar la mejor decisin o la
ptima, incluso si existen miles de
variables y relaciones.
Funcin Objetivo y Restricciones
En el modelo de programacin lineal hay un
conjunto de variables de decisin, X
1
, X
2
, , X
N
.
El modelo est diseado para maximizar o
minimizar una funcin objetivo de la forma:
f = C
1
X
1
+C
2
X
2
+ +C
N
X
N
Donde f es un objetivo econmico. Las
restricciones que se aplican a X son igualdades o
desigualdades lineales:
Q
1
X
1
+Q
2
X
2
+ +Q
N
X
N
Q

R
1
X
1
+R
2
X
2
+ +R
N
X
N
R

S
1
X
1
+S
2
X
2
+ +S
N
X
N
= S

Carcter Determinstico
La programacin lineal no permite
incertidumbre en las relaciones. No
puede haber probabilidades o variables
aleatorias.
La solucin que proporciona la
programacin lineal es el conjunto de
valores de las variables de decisin con
el cual se logra el mximo o mnimo
deseado dentro de las restricciones
dadas.
Formulacin de Problemas
La formulacin implica la traduccin de un
problema real a un formato de ecuaciones
matemticas.
Para ello, hay que definir las variables, la
funcin objetivo y el conjunto de
ecuaciones que representa las
restricciones.
Para la solucin, se pueden utilizar diversos
mtodos algebraicos (Simplex), grficos o
programas computacionales (Solver,
LINDO).
Pasos para Formular Modelos de Programacin Lineal
1. Definir en trminos verbales el
objetivo que trata de alcanzar con la
resolucin del problema. Seleccionar
un solo objetivo.
2. Elaborar una lista de las decisiones
que deben tomarse, de la manera ms
especfica posible.
3. Elaborar un alista de los factores de
restriccin que afectan estas
decisiones
Pasos para Formular Modelos de Programacin Lineal
4. Definir especficamente las variables de
decisin. En ciertos casos, un diagrama
de flujo que demuestre cmo se
relacionan las diversas partes del
problema, puede ser de utilidad para
identificar las variables de decisin.
5. Definir especficamente las
restricciones, con base en las variables
de decisin.
6. Definir con detalle la funcin objetivo.
Modelo de un Aserradero: Grfico
Modelo de un Aserradero: Restricciones
Ejemplo: Fabricacin de Productos
Una empresa fabrica dos productos, A y B, cada uno de
los cuales se procesa en dos mquinas diferentes. La
una tiene una disponibilidad de 24 horas, mientras que
la otra slo tiene 16 horas. Cada unidad el producto A
requiere 2 horas en cada mquina, y cada unidad del
producto B necesita 3 horas en la primera mquina y
una hora en la segunda. Los beneficios marginales son
$6 por unidad e producto A y $7 por unidad de producto
B. Si la empresa puede vender todos los productos
fabricados, Cuntas unidades de productos A y B
deben producirse para maximizar los beneficios,
dentro de los lmites de las capacidades disponibles de
la mquinas?
Ejemplo: Formulacin del Problema
Sea:
X1 = N de unidades de A que se fabrican
X2 = N de unidades de B que se fabrican
P = Beneficios totales para la empresa
Maximizar:
P = 6*X1 + 7*X2
Sujeto a:
2*X1 + 3*X2 24
2*X1 + 1*X2 16
X1, X2 0
Ejemplo: Solucin con LINDO
TITLE FABRICACIN PTIMA DE PRODUCTOS A Y B
MAX 6 X1 + 7 X2
SUBJECT TO
MAQ1) 2 X1 + 3 X2 <= 24
MAQ2) 2 X1 + X2 <= 16
VAR1) X1 >= 0
VAR2) X2 >= 0
END

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 64.00000

VARIABLE VALUE REDUCED COST
X1 6.000000 0.000000
X2 4.000000 0.000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
MAQ1) 0.000000 2.000000
MAQ2) 0.000000 1.000000
VAR1) 6.000000 0.000000
VAR2) 4.000000 0.000000

NO. ITERATIONS= 2
Anlisis de Sensibilidad
Precio Dual, Valor Marginal o Precio Sombra
(Dual Prices)
Cantidad que variar el objetivo, por cada
unidad de incremento en el lado derecho de
una restriccin. Esto es vlido slo en un
cierto rango limitado.
Costos Reducidos (Reduced Cost)
Cantidad en la cual el coeficiente objetivo de
una variable tiene que mejorar antes que
resulte rentable incorporar dicha variable en
la solucin, con un valor distinto de cero.
Esto es vlido slo en un cierto rango
limitado.
Anlisis de Sensibilidad
Holgura o Excedente (Slack or Surplus)
Indica que tan cerca se lleg en la solucin del
trmino del lado derecho de cada restriccin.
Cuando la restriccin se ha satisfecho exactamente,
el valor reportado es cero.
El anlisis de rango reporta:
Los nombres de la variables con sus
correspondientes coeficientes en la funcin
objetivo, con sus correspondientes incrementos y
reducciones permisibles.
Las restricciones con sus valores actuales del lado
derecho, con sus correspondientes incrementos y
reducciones permisibles.
Limitaciones de la Programacin Lineal
No hay ninguna garanta que la
programacin lineal ofrezca soluciones
para variables que slo pueden asumir
valores enteros. Para esto se requieren
tcnicas de programacin entera.
La programacin lineal no acepta
valores con incertidumbre.
Slo maneja modelos lineales. La
programacin no lineal puede manejar
modelos ms generales.
PROGRAMACIN ENTERA
Introduccin
La formulacin de problemas de
programacin entera es una extensin
de la idea de la programacin lineal.
Muchos de los problemas de la vida real
son del tipo entero mixto, con algunas
variables restringidas valores enteros
(muchas veces 0 o 1) y otras variables que
pueden asumir cualquier valor no
negativo.
Soluciones en Programacin Entera
Los procedimientos de solucin de los
problemas enteros son bastante
distintos de los correspondientes a los
problemas ordinarios de programacin
lineal.
Los clculos de los problemas enteros
son mucho ms extensos, ya que
requieren la solucin de muchos
problemas de programacin lineal como
parte del proceso.
Problemas de Programacin Entera
Programacin de tripulaciones de vuelo
en lneas areas.
Resolucin de problemas
combinatorios.
Resolucin de problemas con variables
binarias.
Problemas de expansin de capacidad
en empresas o industrias.
Tamao y ubicacin de plantas
industriales u oficinas.
CONTROL DE INVENTARIOS
CON DEMANDA CONSTANTE
Introduccin
El control de inventarios representa una
funcin importante de la gerencia que
los mtodos cuantitativos analizan muy
bien.
El conocimiento adicional que se
obtiene de los modelos de inventarios
puede ser muy til para mejorar las
decisiones operativas.
En esta seccin se supone que se conoce
la demanda futura de un artculo y que
es constante.
Decisiones Operativas
En sistema de inventarios hay que tomar
dos decisiones operativas:
Cundo efectuar el pedido
Hay que encontrar el punto de pedido
ptimo. Se supondr que est
determinado por las unidades disponibles
y no en funcin del tiempo.
El tamao del pedido
El objetivo es maximizar la diferencia
entre los ingresos y costo asociado al
mantenimiento de un inventario.
Anlisis ABC
Es una forma de clasificar los artculos con
base en una medida de su importancia, la cual,
con frecuencia es el importe monetario de las
ventas anuales del artculo. Por ejemplo,
Artculos A: el 20% superior de las ventas
monetarias
Artculos C: el 50% inferior de las ventas
monetarias
Artculos B: los situados entre los grupos A y C.
La gerencia puede centrar la mayor parte de su
atencin en los artculos A e invertir menos
esfuerzo en los artculos B y C.
Tamao y Punto de Pedido ptimo
Cuando la demanda es conocida y
constante, el tamao ptimo del pedido
y el punto de pedido ptimo,
generalmente sern funciones de:
El costo de colocacin del pedido;
El costo de almacenamiento de
existencias en inventario; y,
La intensidad o tasa de uso (cantidad
usada en una unidad de tiempo)
Cantidad Econmica de Pedido (EOQ)
c
c
c
k
KD
Q
Q
DK
k
dQ
dCT
K
Q
D
k
Q
CT
2
0
2
1
2
: (CT) Anual Total Costo
2
=
= =
+ =
unidades en (EOQ), Pedido de Econmica Cantidad Q
unidades en (demanda), anual total Uso
inventario en unidad una de nto mantenimie de anual Costo
) produccin la de iento establecim de (o pedido un de n formulaci de Costo
: Donde
=
=
=
=
D
k
K
c
Sensibilidad de Q ante Errores de D
La relacin entre la variacin de Q y la variacin de D,
obtenida a partir de la frmula anterior para EOQ,
permite apreciar que el error de estimacin de la
cantidad econmica de pedido equivale a la mitad del
error de estimacin en la demanda:
D
D
Q
Q
D
Q
D k
K
D
Q
c
A
=
A
= =
A
A
2
1
2
1
2
Dr. Hugo A. Banda Gamboa - Septiembre 2008
Modelo EOQ con Faltantes Planeados
Uno de los inconvenientes en la administracin de
cualquier sistema de inventarios es que ocurran
faltantes (rdenes pendientes).
Si el costo de mantener inventarios es alto, en relacin
con los costos de faltantes, bajar el nivel de inventario
para permitir faltantes breves ocasionales puede ser
una buena decisin.
S
Q
S/D
Q/D
t
Q S = Faltante de Inventario
29
Modelo EOQ con Faltantes Planeados
unidades en (EOQ), Pedido de Econmica Cantidad Q
o planificad faltante con inventario de Nivel S
unidades en (demanda), anual total Uso
falta que tiempo de unidad por unidad por faltante del Costo p
inventario en unidad una de nto mantenimie de anual Costo
) produccin la de iento establecim de (o pedido un de n formulaci de Costo
: Donde
=
=
=
=
=
=
D
k
K
c
c c
c
c
c
c
c
k p
p
k
KD
S
p
k p
k
KD
Q
p
Q
S Q
k
Q
S
S
CT
Q
S Q
p
Q
S Q
k
Q
S
Q
DK
Q
CT
p
Q
S Q
k
Q
S
K
Q
D
CT
+
=
+
=
=
=
c
c
=
+ =
c
c
+ + =
2 2
0
0
2
) (
2
2
) (
2
: (CT) Anual Total Costo
2
2
2
2
2
2 2
Descuentos por Volumen
Beneficio del descuento en cuanto a la
reduccin en costos de compra:
D
T
= Descuento por Unidad*Demanda Anual
Costo incremental de tener mayor inventario
(Q
2
), respecto al anterior (Q
1
):
C
I
= k
c
* (Q
2
/2) kc * (Q
1
/2)
k
c
= (precio unitario descontado) * k
c
/ (precio
unitario sin descuento)
Beneficio del menor nmero de pedidos al
ao:
D
P
= K * D * (1/Q
1
1/Q
2
)
Beneficio Neto por Descuento en Volumen:
D
T
- C
I
+ D
P
Sistemas de Inventario Justo a Tiempo
La idea es usar cantidades de pedido o
produccin muy pequeas, con puntos de
pedido relativamente bajos, para que el
inventario de reabastecimiento llegue justo a
tiempo.
Este concepto busca niveles de inventario muy
bajos, con lo cual se reduce el costo de
almacenamiento de inventario.
Para implantar el concepto justo a tiempo es
necesario reducir el costo de formulacin de
pedido o de produccin.
Rotacin de Inventarios
Se representa por la relacin:
Rotacin Inventario = 2*D/Q
Sin embargo, este factor no es una
medida adecuada del rendimiento
del inventario, ya que omite
factores de costo importantes y
puede llevar a acciones no
rentables.
Tamao del Lote de Produccin
inventario de unidad una de nto mantenimie del anual Costo
produccin la de n formulaci la de Costo
anual demanda de Tasa
anual produccin de Tasa
produccin de Unidades
unidades Q producir para anual Costo
: Donde
=
=
=
=
=
=
c
k
K
D
p
Q
TC
D p
p
k
KD
Q
Q
D
K
p
D p
k
dQ
dTC
Q
D
K D p
p
Q
k TC
c
c
c
=
=
|
|
.
|
\
|
=
+
|
|
.
|
\
|
=
2
0
2
) (
2
2
CON REORDEN Y DEMANDA INCIERTA
Fundamentos
Se supone que se conoce la distribucin de la
probabilidad de la demanda durante el tiempo
de entrega, pero no la demanda real durante
dicho perodo.
Al establecer el punto de pedido existe cierta
posibilidad de que se agote el inventario y se
incurra en un costo de escasez.
Se puede suponer que las unidades sobrantes,
se pueden usar en el siguiente perodo.
Estos modelos son apropiados en situaciones
con demanda independiente.
Fundamentos
El inventario se puede dividir en en
dos tipos:
Existencias de ciclo.- Corresponden al
inventario que debe tenerse como
funcin del tamao de pedido Q.
Existencias de seguridad.- Representan
la diferencia entre el punto de pedido
(R) y la demanda promedio durante el
tiempo de entrega del
reabastecimiento (M).
Patrn de Inventario
M
Existencias de Seguridad
R
Q
Tiempo
U
n
i
d
a
d
e
s

Existencias de Ciclo
38
Modelo de Costo de Escasez
Lo que se busca es minimizar el costo
total en un perodo determinado,
considerando tres componentes de
costo:
K = Costo de formulacin de un pedido
k
c
= Costo anual de almacenamiento
de una unidad en inventario.
k
u
=Costo de que falte una unidad de
existencias (costo de escasez)
Hiptesis para Determinar Q y R
El tiempo de reabastecimiento es conocido y
constante.
El costo de escasez es un costo unitario,
independiente de la duracin de la situacin de
inexistencias.
La demanda (M) durante el tiempo de entrega,
tiene una distribucin normal.
El punto ptimo de pedido R es mayor que la
demanda promedio durante el tiempo de
entrega, (R M > 0).
En promedio, el inventario siempre contar con
existencias de seguridad.
Clculo de Q y R
Normal ad Probabilid de n Distribuci
1 ) (
) ( ) (
2
=
=
=
s =
=
N
) , M (F(R), N R
D k
Q k
R F
R M p R F
k
KD
Q
M
inv
u
c
c
CON DEMANDA INCIERTA Y SIN
REORDEN
Fundamentos
Los mtodos que se presentan en esta
seccin permiten resolver problemas de
inventarios en los que no hay
oportunidad de reorden y el artculo no
se puede almacenar en forma econmica
para pedidos posteriores.
Esta situacin se presenta en produccin
de bienes perecederos o bienes que se
vuelven obsoletos.
Se supone que la demanda es incierta
pero se conoce la distribucin de
probabilidad de la demanda.
Mtodo Marginal
u o
o
c
u o
u
o
o
u
c c
c
p
c p c p
c p
c p
c
c
p
+
= =
<
=
=
=
=
=
Crtica ad Probabilid
. ). 1 ( : si pide se adicional unidad La
. pedir no de Costo
). 1 ( pedir de Costo
) (excedente vendida no unidad una de Costo
(carencia) vender para unidad una tener no de Costo
s adicionale unidades ms o una vender de ad Probabilid
Problema del Tendero
Demanda Prob.
Prob.
Acum.
Costo
Esperado
Pedir
Siguiente
Unidad
Costo
Esperado
No Pedir
Siguiente
Unidad
Costo
Increm.
Neto
25 0,1 1.0
26 0,3 0,9 0,8 1,8 -1,0
27 0,5 0,6 3,2 1,2 2,0
28 0,1 0,1 7,2 0,2 7,0
c
o
= 8 c
u
= 2
p
c
= 0,8
Demanda como Distribucin Continua de
Probabilidad
Cuando se supone que la demanda esperada tiene
una distribucin continua de probabilidad, el valor
de probabilidad crtica (p
c
), representa la cola
derecha de la distribucin.
p
c

D
c
46
Conclusin

Lo natural no es
exacto, lo exacto no
es natural.

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