Universidade de Braslia Departamento de Economia Introduo Econometria (ECO 132497, Turma A) Prof. Moiss A.

. Resende Filho Lista de Exerccios 01 Questo 1. (Wooldridge, exerccio 2.9.) Na funo de consumo linear cons = 0 + 1 renda, a propenso marginal a consumir estimada, P M gC, simplesmente a inclinao 1 . J a propenso 0 cons mdia a consumir, P meC, denida por P meC rend = rend + 1 . Usando as observaes da renda e consumo anual de 100 famlias (ambas mensuradas em dlares americanos), obteve-se a seguinte equao: cons = 124, 84 + 0, 853renda n = 100, R2 = 0, 692 Com base nisso pede-se: (i) Interprete a estimativa do intecepto do modelo e comente sobre o seu sinal e magnitude. (ii) Qual o consumo previsto quando a renda familiar US$30.000? (iii) Considerando o intervalo dos dados da amostra renda [2000, 32000] e renda no eixo das abscissas, desenhe um grco da P M gC estimada e da propenso mdia a consumir (P meC). Questo 2. (Wooldridge, exerccio 2.2.) A tabela abaixo contm as variveis GP A (nota mdia em curso superior nos Estados Unidos) e ACT (nota do teste de avaliao de conhecimentos para ingresso em curso superior nos Estados Unidos) com notas hipotticas para oito estudantes de curso superior nos EUA. O GP A segue uma escala de zero (pior desempenho) a quatro pontos (mais alto desempenho) e foi arredondado para uma casa decimal. A nota ACT baseia-se em uma escala de zero a 36 pontos e foi arredondada para um nmero inteiro. Com base nisso pede-se: Estudante GP A 1 2, 8 2 3, 4 3 3, 0 4 3, 5 5 3, 6 6 3, 0 7 2, 7 8 3, 7 ACT 21 24 26 27 29 25 25 30

(i) Estime a relao entre GP A e ACT usando MQO. Isto , obtenha as estimativas de intercepto e de inclinao do modelo economtrico GP A = 0 + 1 ACT + u, em que u o termo de erro estocstico ou aleatrio. Comente sobre o sinal esperado de 1 . O intercepto tem uma interpretao til? Explique. Qual deveria ser o valor previsto do GP A se a nota ACT aumentasse em cinco pontos? (ii) Calcule o valor estimado ou previsto e o resduo de cada observao da amostra e constate que a soma dos resduos muito prxima de zero (devido aos erros de aproximao nos clculos). 1

(iii) Qual o valor previsto do GP A quando ACT = 20? (iv) Quanto da variao do GP A dos oito estudantes da amostra explicada pela varivel ACT ? Explique. (v) Estime a varincia do modelo de regresso, 2 , e a varincia de 0 e de 1 . (vi) Suponha que no lugar do GP A utilizssemos a varivel GP AH 2 GP A. Na regresso GP AH = 0 + 1 ACT , quais seriam as estimativas de 0 e 1 ? (vii) Suponha que no lugar do ACT utilizssemos a varivel ACT H 0, 1 ACT . Na regresso GP A = 0 + 1 ACT H, quais seriam as estimativas de 0 e 1 ? Questo 3. (Wooldridge, exerccio 2.1.) No modelo de regresso linear simples y = 0 + 1 x+u suponha que E(u) = 0. Admitindo que E(u) = 0 (uma constante), mostre que o modelo original pode sempre ser reescrito com a mesma inclinao, mas com um novo intercepto e um novo erro, tal que o novo erro apresente valor esperado zero. Questo 4. (Wooldridge, exerccio 2.3.) A varivel f ilhos denota o nmero de lhos de uma mulher e a varivel educ denota os anos de escolaridade de uma mulher. Um modelo simples que relaciona a fertilidade a anos de escolaridade f ilhos = 0 + 1 educ + u, em que u o termo de erro aleatrio. Com base nisso pede-se: (i) Enumere algumas outras variveis que afetariam a fertilidade de uma mulher, mas que no esto includos no modelo. Estariam essas variveis omitidas do modelo correlacionadas com a varivel educ (nvel de escolaridade de uma mulher)? (ii) Com base em sua resposta para o item (i), uma regresso simples como no modelo f ilhos = 0 + 1 educ+u captar o efeito ceteris paribus da varivel escolaridade (edu) sobre a f ertilidade? Explique. Questo 5. (Wooldridge, exerccio 2.7.) Usando dados do preo de venda em 1988 de casas situadas em Andover, Massachesetts, Kiel e McClain (1995) estimaram o seguinte modelo de regresso linear simples log(preco) = 9, 40 + 0, 312 log(dist) n = 135, R2 = 0, 162 onde: log(.) o operador logaritmo natural; preco denota o preo de venda de uma casa; e dist a distncia de uma casa at um incinerador de lixo recentemente construdo. Com base nisso, pede-se: (i) Interprete a estimativa do coeciente de log(dist). O sinal dessa estimativa est dentro do esperado? Explique. (ii) Suponha que a prefeitura da cidade resolveu instalar o incinerador em uma rea, justamente, mais afastada de zonas residenciais de melhor qualidade (reas nobres). Como a varivel qualidade omitida do modelo e, portanto, deixada como componente do erro u, discuta se podemos considerar 0,312 como uma estimativa do efeito ceteris paribus do log da distncia sobre o log do preo das casas. (iii) Quais outras variveis relacionadas as casas que afetariam o seu preo e que no esto includas no modelo? Como elas poderiam estar correlacionadas com a varivel distncia do incinerador? Questo 6. (Wooldridge, exerccio 2.11.) Usando dados de nascimentos nos EUA estimou-se o seguinte modelo de regresso linear simples pesonas = 119, 77 0, 514cigs com n = 1388 2

onde: pesonas o peso ao nascer dos recm-nascidos (mensurado em onas); e cigs o nmero de cigarros que a me fumou por dia durante a gravidez Com base nisso, pede-se: (i) Qual o peso previsto para o recm-nascido quando cigs = 0? E para cigs = 20 (um mao por dia)? Calcule o percentual de queda no peso por conta do aumento no consumo de cigarros pela me de zero para um mao por dia. Obs.: 1 ona = 0, 0283495kg. (ii) Para prever um peso de 110 onas, ou seja, 1100, 0283495 = 3, 1184 kg, quantos cigarros seria necessrio uma mulher fumar? Questo 7. Considere a funo f ( 0 , 1 ) =
n i=1

(yi 0 1 xi )2 . Com base nisso pede-se:

n i=1

(i) Apresente as condies de primeira ordem do problema min

0 , 1

(yi 0 1 xi )2 .

(iii) Obtenha a matriz Hessiana desse problema H = 2 f 0, (

0

(ii) Manipule as duas condies de primeira ordem do problema de modo a encontrar o estimador de MQO para 0 e 1 . 2 2
f ( 0 , 1 )
2 1)

10

f ( 0 , 1 ) 01 2 f ( 0 , 1 )
2 1

e demonstre que ela positiva

> 0, > 0 e que o determinante de H, |H| estritamente positivo. denida, ou seja, que Em outras palavras, demonstre que os menores principais lderes de H so todos positivos. Questo 8. Considere o modelo de regresso simples y = 0 + 1 x + u. Deseja-se estimar esse modelo para um amostra de tamanho n = 51. onde: a mdia amostral de y y = 100; a varincia amostral de y var(y) = 400; a mdia de x x = 0; a a varincia amostral de x var(x) = 100; a covarincia amostral entre y e x cov(x, y) = 80. Com base nisso, obtenha a estimativa MQO dos parmetros do modelo de regresso para essa amostra de dados. Questo 9. Considere o modelo de regresso linear simples: yi = 0 + ui (modelo ingnuo ou "naive model"). Note que esse modelo possui apenas intercepto e nenhuma varivel explicativa. Mostre que o R2 desse modelo estimado por MQO ser, necessariamente, zero. Questo 10. Considere o modelo de regresso simples y = 0 + 1 x + u e os dados da tabela abaixo para responder as questes abaixo. Observao x 1 1 2 2 3 3 (a) Calcule o R2
SQE SQT

2 f ( 0 , 1 ) 00

2 f ( 0 , 1 ) 11

y 3 5 6

i (yi y) i (yi y)

2 2

da regresso. Interprete o resultado obtido.

n 2

(b) Quanto maior a correlao entre os valores previstos e observados de y, maior ser o R2 . Calcule o R2 da regresso, agora utilizando a frmula R2 =
cov(y,y)2 var(y)var(y) (yi y)(yi y)

i=1 n n

. Note que por essa

(yi y)2

(yi y)2
i=1 i=1

frmula o R2 calculado como o quadrado do coeciente de correlao entre as variveis y e y, ou seja: R2 = 2 . Mostre que o valor calculado para o R2 segundo essa frmula igual quele calculado no y,y item (a). 3