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Maurizio Mazziero Copyright 2012 Tutti i diritti riservati

Pattern e setup operativi


Inversione a 2 barre

Buy

Doppio minimo
2

Pattern e setup operativi


Inversione Gap

Sell

Indecisione

Pattern e setup operativi


Inversione Apertura in Gap Up Apertura in Gap Down

Sell

Pattern e setup operativi


Barra esaurimento Sell

Pattern e setup operativi

Buy

Barra esaurimento
6

Pattern e setup operativi


Triplo massimo

Sell

Pattern e setup operativi


H S S Sell Testa e spalle

Money management Le regole doro


Contenere i margini al 30% del conto Future Non perdere oltre il 5% del capitale in ogni operazione

Azioni

Non perdere oltre l1-2% del capitale in ogni operazione

Dimensionamento posizione

Capitale x 1% Max perdita es. 50.000 x 1% = 500

Dimensione

Max perdita / distanza stop es. 500 / 10% = 5.000

10

Azioni e livello stop

Dimensione / Prezzo azione Numero azioni es. 5.000 / 2,5 = 2.000

Livello stop

Prezzo azione - % stop es. 2,5 - 10% = 2,25

11

Stop e trailing percentuali


Guadagno Posizione
-3% +10% +8% +5%

Posizione rallenta o ricerca uscita Stop 3%

Posizione +10% Stop 5% Posizione +8% Stop 8%

0% -3%

Posizione +5% Stop 8% Stop 10% apertura posizione

-10%

12

Strategia stop loss di volatilit


Long Max periodo Factor x ATR Short Min periodo + Factor x ATR

Chandelier

Dev.Standard Stop

Long Max periodo 2 Dev.Standard Short Min periodo + 2 Dev.Standard


13

Chandelier: FTSE MIB


FTSE MIB

23000 21000 19000 17000 15000 13000


20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

14

Dev. Std.: FTSE MIB


FTSE MIB

23000 21000 19000 17000 15000 13000


20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

15

Chandelier: ENI
ENI
19 18 17 16 15 14 13 12 11
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

16

Dev. Std.: ENI


ENI
19 18 17 16 15 14 13 12 11
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

17

18

Stop di volatilit

19

20

Stop di volatilit

21

Strategia Twin Position Capitale > 70.000


Capitale x 1% Max perdita es. 70.000 x 1% = 700

Dimensione

Max perdita / distanza stop es. 700 / 10% = 7.000 TWIN = 3.500 x 2
22

Twin Trade management


Twin 1 5% stop Twin 2 10% stop Stop effettivo 7,5%

Twin stop

Posizione

Posizione +8% Twin 1 Vendita Twin 2 Stop alla pari poi Trailing stop

23

Calcolo del capitale


+ Liquidit portafoglio + Valore posizioni (mark to market) - Calcolo perdite derivanti da:
Intervento degli Stop loss Intervento dei Trailing stop

Calcolo del CAPITALE

Porzione non investita

Mantenere in liquidit Investire in strumenti di liquidit

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