Sistema de Equaes Simultneas e Mtodo de MQ2E

Estagiria Docente: Vvian dos Santos Queiroz Disciplina: Econometria Aplicada Professor: Sabino da Silva Porto Jnior

Apresentao

Equaes Simultneas Mtodos de Estimao:

Variveis Instrumentais e Mnimos Quadrados em Dois Estgios (MQ2E);

Modelo de Equaes Simultneas

Recordando algumas hipteses bsicas do modelo MQO: E(u) = 0 e Cov(xj,u) = 0, j = 1, ..., K.

Modelos de Equaes Simultneas uma situao onde duas ou mais variveis so determinadas juntamente por um sistema de equaes. Assim, essa simultaneidade pode acarretar violao das hipteses bsicas do modelo clssico tornando o estimador inconsistente, uma vez que as variveis endgenas tornam-se relacionadas com o termo de erro: Cov(xj,u) 0
No sendo possvel mais estimar o modelo por MQO.

Modelo de Equaes Simultneas

Modelo de Oferta de Trabalho da Mulher e Salrio Ofertado: Eq. 1 Eq. 2

Onde w o salrio (endgena); z1 contem variveis que determinam a oferta de trabalho (exgenas); u1 contem fatores no observados que afetam a oferta de trabalho da mulher; h horas trabalhadas (endgena); z2 contm atributos observveis que afetam o nvel de salrio e u2 so os atributos no observados. Como salrio ofertado depende das horas de trabalho e horas de trabalho tambm depende do salrio, ento, ambas so definidas conjuntamente em equilbrio. O problema de endogeneidade ocorre porque h pode estar correlacionado com u2 e w com u1, ou seja, h endgena na Eq. 2 e w na Eq.1

Modelo de Equaes Simultneas

Modelo mais detalhado: Eq. 3 Eq. 4

Onde, kidslt6 o n de crianas menores de 6 anos e kidsge6 o n de crianas entre 6 e 18 anos; nwifeinc so outras rendas.

Modelo de Equaes Simultneas

Diante do problema de endogeneidade faz necessrio usar instrumentos (variveis no correlacionadas com o termo de erro das equaes) para substituir aquelas variveis que esto causando tal problema. No exemplo dado, os instrumentos so todas as variveis exgenas do Modelo.
Se a Oferta de Trabalho da Mulher for estimada por MQO (ignorando a endogeneidade de log(wage)) a estimao resultar em coeficientes no consistentes uma vez que viola as hipteses do modelo Clssico de Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO).

Modelo de Equaes Simultneas

Para inserir um banco de dados no Eviews: selecionar Unstructurec/Undated e nmero de observaes: 428. Como exemplo, usaremos os banco de dados: mq2estagio.wf1

Modelo de Equaes Simultneas

Como se pode ver abaixo, a varivel log(wage) foi insignificante (de acordo com o p-valor da estatstica t) e o seu sinal mostra que h uma relao inversa entre oferta de trabalho e salrio, ou seja, no est de acordo com a teoria.

Mtodo de Mnimos Quadrados 2 Estgios

Portanto, o mais adequado aplicar MQ2E para estimar o Modelo de Equaes Simultneas de Oferta de Trabalho. Para tanto faz-se necessrio usar todos os instrumentos, ou seja, todas as variveis exgenas do Modelo (variveis exgenas nas equaes 1 e 2): age, educ, kidslt6, kidsge6, nwifeinc, exper e expersq. Resultado da (Eq.3):

Mtodo de Mnimos Quadrados 2 Estgios

Resultado Eq. 4:

Mtodo de Mnimos Quadrados 2 Estgios

Para analisar o modelo MQ2E procede-se normalmente avaliando as estatsticas t e F para averiguar a significncia individual e conjunta dos dados.

BONS ESTUDOS!