201 2012

Apuntes de Simple Economa Economa Matemtica

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE HONDURAS Facultad de Ciencias Econmicas Departamento de Economa UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE HONDURAS Facultad de Ciencias Econmicas Departamento de Economa

Wilfredo Alejandro Diaz Cruz Wilfredo Alejandro Diaz Cruz economiamatematica@gmail.com economiamatematica@gmail.com 201

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE HONDURAS

Facultad de Ciencias Econmicas Departamento de Economa

Apuntes de Economa Matemtica1 CE 186

Requisitos:
DET390MtodosCuantitativos CE084MicroeconomaII

Wilfredo A. Daz Cruz

economiamatematicacurso@gmail.com

Este documento es exclusivo para uso acadmico, no ha sido sujeto a revisin y en su mayor parte es una adaptacin en espaol de los textos citados en la bibliografa.

Contenido
Introduccin ..................................................................................................................................... 4 Parte I: Clculo y Optimizacin Esttica ........................................................................................... 5 1. Fundamentos de Clculo ...................................................................................................... 5 Tipos de funciones y derivacin ................................................................................................ 5 El nmero e ............................................................................................................................ 11 Propiedades de las exponenciales ......................................................................................... 13 Propiedades de los logaritmos ............................................................................................... 14 Aplicaciones de exp y log ...................................................................................................... 14 Calculando derivadas: reglas .................................................................................................. 16 2. Algebra Lineal (Matrices). .................................................................................................. 19 Operaciones con matrices. ..................................................................................................... 20 Reglas del algebra de matrices............................................................................................... 21 Determinante de una matriz .................................................................................................. 22 Inversa de una Matriz............................................................................................................. 25 Solucin de Sistemas Lineales ................................................................................................ 25 3. Clculo con mltiples variables .......................................................................................... 27 Interpretacin econmica de la derivada parcial.................................................................. 27 Gradientes (vectores) ............................................................................................................. 29 Definicin de una Matriz ........................................................................................................ 31 4. Optimizacin ...................................................................................................................... 33 Aplicaciones Econmicas ....................................................................................................... 34 Optimizacin con restricciones de igualdad: La aplicacin del lagrangeano ......................... 35 Optimizacin con restricciones de desigualdad ..................................................................... 37 El significado del multiplicador de lagrange........................................................................... 39 Teoremas de la envolvente .................................................................................................... 39 Funciones Homogneas y Homotticas. ................................................................................ 40 Parte II: Anlisis de sistemas Dinmicos y Optimizacin Dinmica ............................................... 45 1. Introduccin........................................................................................................................ 45 2

2. 3.

Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias ....................................................... 45 Ecuaciones Diferenciales .................................................................................................... 46 Orden de la ecuacin ............................................................................................................. 47 Comportamiento del sistema dinmico uniecuacional.......................................................... 49 Sistemas dinmicos uniecuacionales Homogneos y no homogneos ................................. 50 Solucin general de ecuaciones diferenciales no homogneas............................................. 51 Algunas Particularidades de las ecuaciones diferenciales .................................................... 53

4.

Ecuaciones en Diferencias .................................................................................................. 56 Orden de la ecuacin ............................................................................................................. 57 Comportamiento del sistema dinmico uniecuacional.......................................................... 58 Sistemas dinmicos uniecuacionales Homogneos y no homogneos ................................. 59 Solucin general de ecuaciones en diferencias no homogneas........................................... 60 Algunas Particularidades de las ecuaciones en diferencias .................................................. 62 Solucin particular de ecuaciones en diferencias y diferenciales ......................................... 65

5.

Oscilaciones ........................................................................................................................ 67 Oscilaciones en ecuaciones diferenciales. ............................................................................. 67 Oscilaciones en ecuaciones en diferencias. ........................................................................... 68

6.

Sistemas lineales dinmicos multiecuacionales ................................................................ 70 Anlisis de Sistemas Dinmicos diferenciales y en diferencias Multiecuacionales. ............. 71 Clculo de la matriz de transicin. ......................................................................................... 73

7.

Optimizacin Dinmica ...................................................................................................... 78 Calculo de Variaciones ........................................................................................................... 79 La ecuacin de Euler............................................................................................................... 79

Introduccin

Despus de haber pasado gran parte de mi vida como estudiante y un menor tiempo como docente, es normal que la perspectiva que uno puede formarse sobre el proceso de enseanza cambie; en la medida que la experiencia adquirida en las trincheras de ambos francos se combinen, con la esperanza de mejorar el proceso mismo, enriquecindose con las crticas del alumnado, as como las manifestadas por el cuerpo docente. Al final del da no creo que exista ningn proceso o sistema educativo perfecto, sin embargo, la experiencia alumno-docente puede servir para mejorar los resultados en tiempo y forma, respecto a la transmisin y construccin de conocimiento; tomando esta idea en cuenta, he intentado aplicarla de la forma ms sencilla y simple a la hora de impartir el curso de economa matemtica, aunque como era predecible, en el proceso de implementacin surgen obstculos. Creo que el mayor impedimento que he enfrentado en el aula de clases ha sido el lenguaje, porque en el afn de mantener una ctedra universitaria con el mejor nivel tcnico, las formalidades de la gramtica de las matemticas generan que el entendimiento entre el alumno y docente no sea el ms adecuado, por lo tanto decid, como docente facilitador de conocimiento, que una opcin que podra ser factible era elaborar un apunte personalizado para el curso, que permitiera mediante un lenguaje bsico, esclarecer al alumno los maravillosos e interesantes temas que se tratan en la aplicacin de la matemtica y de la economa en conjunto. Presento a los alumnos, y a los dems interesados, el apunte de economa matemtica, el cual es una recopilacin de los libros citados como mnimos en la bibliografa de un curso de economa matemtica, desplegados de una forma ms amigable, conteniendo 7 captulos que van desde la introduccin al clculo hasta la optimizacin dinmica, cada uno complementado con ejemplos aplicados en programacin para el software MATLAB , con el objetivo primordial de auxiliar a los alumnos o aquellos lectores que tengan la misma dedicacin por el estudio de la economa, como por la demostracin matemtica de la misma.

Parte I: Clculo y Optimizacin Esttica

En los ltimos 40 aos la matemtica ha emergido como el lenguaje de la economa, hoy en da los economistas ven a las matemticas como una herramienta invaluable.

1.

Fundamentos de Clculo

Esta primera parte del curso consiste en un breve repaso de conceptos elementales de clculo.

Tipos de funciones y derivacin En economa haremos uso de gran parte de las funciones que se estudian en los cursos medios y avanzados de matemticas. Una funcin no es ms que un mapeo o una transformacin de variables, por lo tanto estas variables tienen relaciones de dependencia o independencia entre s. Las funciones pueden en primer lugar clasificarse por el nmero de variables explicativas que la conforman, pueden ser univariables o multivariables, por ejemplo: Una funcin univariable es una relacin del siguiente tipo Y=f(X), donde la variable Y depende nicamente de la variable X. Una funcin multivariable es una relacin del siguiente tipo Y=f(X,Z,R..N), donde la variable Y depende de mltiples variables. La segunda clasificacin de las funciones es de acuerdo a su forma funcional, a continuacin si listan las principales: i. Polinomios

Como se observa un polinomio es un arreglo de parmetros (en este caso constantes) as y de una variable X, que puede tener n exponentes. A partir de esta forma general de polinomio se pueden obtener muchas funciones ya estudiadas en cursos anteriores de matemticas. 1) 2) 3) 4) Funcin constante Funcin Lineal Funcin Cuadrtica Funcin Cbica

A continuacin se presentan ejemplos grficos de las funciones anteriores:

Funcin lineal y=a+bx

300

Funcin cuadrtica y=bx 2

30
250

25
200

20

150

15
100

10
50

5
0

0 0 1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 10

-10

-8

-6

-4

-2

0 X

10

Funcin cbica y=bx 2+ cx 3 2500 2000 1500 1000 500

0 -500 -1000 -1500 -10 -8 -6 -4 -2 0 X 2 4 6 8 10

Racionales Se definen como el ratio entre dos polinomios, por ejemplo:

ii.

Funcin racional y=a/x 1 0.8 0.6 0.4 0.2

0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -10 -8 -6 -4 -2 0 X 2 4 6 8 10

iii. Trigonomtricas Sirven para la resolucin de problemas de ngulos o frecuencias. (Usadas para casos especiales en economa, como ser la modelacin de ciclos). Ejemplo

Funcin trigonometrica y=sen(X)

0.5

-0.5

-1 -10 -8 -6 -4 -2 0 X 2 4 6 8 10

iv. Exponenciales y Logartmicas Funcin Exponencial: En muchos modelos econmicos, la funcin que intuitivamente modela el crecimiento de una variable econmica o financiera a travs del tiempo es una funcin exponencial, que tiene generalmente como variable independiente t (tiempo), por ejemplo Y=2t. Estas funciones aparecen de forma natural, por ejemplo, en modelos de dinero ahorrado con intereses en un perodo determinado. En el caso de Y=2t El nmero 2 se le llama base. Veamos grficamente algunas funciones exponenciales con bases mayores a 1.

Funcin exponencial y=bx 8

5
Y

1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 X 3 3.5 4 4.5 5

Qu sucede si la base es menor a uno? Grficamente sucede:

Funcin exponencial y=bx 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 10

En otras palabras la base determina si la funcin exponencial ser creciente o decreciente, y que tan rpido o lento ser su crecimiento. Qu sucede con bases negativas? Las bases negativas no estn permitidas en las funciones exponenciales. Funciones: Programacin en MATLAB
%%Funciones y grficos en matlab %Funciones simblicas %% Funcin lineal syms X % el comando syms permite trabajar con variables simblicas Y= sym(2 +3*X)

ezplot(Y,[0 10])%ezplot permite graficar funciones que contienen trminos simblicos title('Funcin lineal y=a+bx') % title permite colocar ttulos a los grficos xlabel('X')% xlabel permite describir el eje de las X ylabel('Y')% ylabel permite describir el eje de las Y %% Funcin cuadrtica syms X

Y= sym(3*X^2) ezplot(Y,[-10 10]) title('Funcin cuadrtica y=bx^2') xlabel('X') ylabel('Y')

%% Funcin cbica syms X

Y= sym(3*X^2+2*X^3) ezplot(Y,[-10 10]) title('Funcin cbica y=bx^2+ cx^3') xlabel('X') ylabel('Y') %% Funcin racional syms X

Y= sym(1/X) ezplot(Y,[-10 10]) title('Funcin racional y=a/x') xlabel('X') ylabel('Y') %% Funcin trigonomtrica syms X

Y= sym(sin(X)) ezplot(Y,[-10 10]) title('Funcin trigonometrica y=sen(X)')

xlabel('X') ylabel('Y') %% funcin exponencial syms X

Y1= sym(3^X) Y2= sym(6^X) Y3= sym(1.5^X) ezplot(Y1,[0 5]) hold on ezplot(Y2,[0 5]) hold on ezplot(Y3,[0 5]) title('Funcin exponencial y=b^x') xlabel('X') ylabel('Y') %% Y= sym(0.5^X) ezplot(Y,[0 10]) title('Funcin exponencial y=b^x') xlabel('X') ylabel('Y')

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El nmero e Es un nmero irracional muy utilizado en economa y finanzas, juega un papel fundamental en el estudio econmico, como el nmero en geometra. Cmo nace el nmero e? nace de una simple observacin; suponga el crecimiento de un depsito de dinero en una cuenta de ahorro, la cual brinda un inters determinado, este ejemplo tan simple puede servir para obtener el nmero e de manera sencilla. Supongamos que usted desea realizar una inversin a futuro, depositando un monto de dinero A durante un plazo determinado, ganando intereses capitalizables en sub periodos determinados. Digamos que la tasa de inters es r, capitalizable anualmente. Entonces el monto que usted esperara tener en un ao, sera igual A + rA = A(1+r). En dos aos usted estara ganando A(1+r)(1+r)=A(1+r)2 Digamos que usted tuviese el monto A invertido durante t aos, entonces al final del ao t usted tendra A(1+r)t de dinero ahorrado. Ahora suponga que el banco capitaliza los intereses trimestralmente, es decir 4 veces por ao. Esto cambiara la forma en que se calculan los montos anuales. Digamos en un ao usted ganara . En t aos usted ganara .

De forma general usted podra escribir este proceso como: ( )

Donde n indica el perodo de capitalizacin, y t el nmero de aos. Ahora, supongamos que tenemos r=1, A=1 y t=1, es decir:

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Probemos distintos periodos de capitalizacin n

N 1 2 4 10 100 1000 10,000 100,000 2.00 2.25 2.4414 2.59374 2.704814 2.7169239 2.7181459 2.71826854

Cmo podemos interpretar la tabla anterior? Que al hacer tender n al infinito, converge a 2.7182 este es el nmero e

Escrito formalmente:

Las funciones que utilizan el nmero e, se llaman comnmente exponenciales, expresadas como exp(x)

Cmo expresar un inters r de forma exponencial? es decir utilizando e. Usamos un pequeo truco, hacemos uso de una variable auxiliar m, luego suponemos que r/n =1/m y que n= mr.

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Esto se interpretara como un inters que es capitalizado infinitamente durante un ao, generalmente a este tipo de interpretacin se le llama tiempo continuo, Si quisiramos tener el inters capitalizable de forma continua durante t aos, tendramos

Funcin Logartmica: No es ms que la funcin inversa de la exponencial. Es decir si tenemos se podra escribir como logaritmo de la siguiente manera

Grficamente comparamos una funcin exponencial, una lineal y una logartmica.

funciones y=10x | y=x | log(x) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 x 6 7 8 9 10 y=log(x) y=x y=10x

Tambin funciona para los logaritmos de base e (o naturales):

Propiedades de las exponenciales

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Propiedades de los logaritmos

0 Aplicaciones2 de exp y log

Resolucin de ecuaciones Solucione para x aplicando logaritmos

Solucione para r aplicando logaritmo

Funcin de produccin e identificacin de elasticidades Una funcin Cobb-Douglas Y=AkL1-, identifique las elasticidades con logaritmos. Elasticidad del producto (Y) respecto al capital (K):

En este caso es la elasticidad del producto respecto al capital.

Solucione las aplicaciones.

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Valor presente Comparar cantidad de dinero en diferentes puntos de tiempo B=Aert Derivadas y reglas de derivacin Cmo se podra definir una derivada? Se podra conceptualizar como una simple razn de cambio; para comprender mejor este concepto, analicemos una funcin lineal:

Si pendiente,

, siendo

la pendiente de la funcin; revisando el concepto de la , esta definicin determina a la pendiente como una razn de

cambio. Por lo tanto indica el cambio de Y cuando cambia X, tambin se podra interpretar como el cambio marginal de Y cuando cambia X. Qu sucede en funciones no lineales? Cmo se interpreta una derivada? En el caso no lineal la derivada tambin representa la pendiente de una lnea tangente en un punto de una funcin no lineal, es decir representa una razn de cambio en un punto dado ( ) , Grficamente

Otras funciones y sus grficos: Programacin en MATLAB

%% Graficando otras funciones syms x y1=sym(10^x) y2=sym(x) y3=sym(log10(x)) ezplot(y1,[0 ,10]) hold on ezplot(y3,[0 ,10]) hold on ezplot(y2,[0, 10]) title('funciones y=10^x | y=x xlabel('x') ylabel('y')

| log(x)')

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str1 = {'y=10^x'}; str2= {'y=x '}; str3 = {'y=log(x)'}; text(7,2,str3) %sirve para agregar texto a los grficos. text(7,8,str2) text(2,10,str1) %% Graficando una funcin cuadrtica y su punto mximo. syms x y1= sym(1+2*x-2*x^2) a=diff(y1,x) solve(diff(y1,x)) ezplot(y1,[0,4]) hold on str1 = {'mximo=0.5,1.5'}; text(0.5,2,str1)

Calculando derivadas: reglas Suponga que k es una constante arbitraria y que f y g son funciones diferenciables 1) 2)

3) 4) 5) 6) Ejercicios: a) b) c) d) e) ( )

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f) g) Ms ejercicios en: http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/

http://www.vitutor.com/fun/4/b_a.html

Dependiendo si una funcin es diferenciable o no, y de su forma grfica se pueden clasificar en: Diferenciables: se dice que una funcin es diferenciable, si es posible obtener en todos los puntos de su dominio una derivada. De forma ms intuitiva, podemos decir que las derivadas pueden obtenerse de aquellas funciones que tienen curvas suaves. Una funcin no diferenciable, por ejemplo, seran aquellas que tienen curvas con puntas, | |, no existe para esta funcin una lnea como la funcin de valor absoluto tangente para el punto (0,0). Para interpretarlo mejor observemos el siguiente grfico.
abs(x) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -4 -3 -2 -1 0 x 1 2 3 4

Continuas: Desde un punto de vista geomtrico, una funcin continua tiene un grfico que no tiene quiebres, es decir, se puede dibujar sin separar el lpiz. En todo caso la caracterstica de continuidad es ms general que la de diferenciabilidad, porque toda funcin diferenciable es continua, pero no toda funcin continua es diferenciable. | | es una funcin continua por que se Retomemos la funcin de valor absoluto, puede dibujar sin ningn tipo de interrupcin o corte, pero no es diferenciable. Funcin continua pero no diferenciable. | |
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abs(x) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -4 -3 -2 -1 no se puede diferenciar en 0,0!!! 0 x 1 2 3 4

Funcin no continua y no diferenciable.

Derivacin en MATLAB
%% Se utiliza el comando diff syms x

y=sym(x^2) d1=diff(y) pretty(d1) %este comando sirve para mejorar el formato de presentacin

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2.

Algebra Lineal (Matrices).

Los sistemas lineales estn compuestos por ecuaciones univariables o multivariables. Hay varios motivos para iniciar con modelos de ecuaciones lineales. Primero porque son las ecuaciones ms elementales, y por lo tanto el lgebra lineal es una de las ms simples ramas de la matemtica. Se aplicarn en muchos casos tcnicas que se aprenden en educacin secundaria. Segundo, Los sistemas lineales tienen otra gran ventaja, es que usualmente ofrecen soluciones exactas. Una de las aplicaciones ms didcticas de modelos lineales en economa, es el modelo IS-LM. A modo de ejemplo pensemos en un sistema de ecuaciones lineales como:

Podramos resolverlo por distintos mtodos, pero para este curso nos interesa resolverlo mediante el uso de matrices. Qu es una matriz? Es un arreglo ordenado de objetos, elementos etc.. Se conforma de filas y columnas, por ejemplo

Esta es una matriz de j columnas e i filas, otra forma de llamarla es matriz i x j. Las matrices que tienen mismo nmero de filas que de columnas se llaman matrices cuadradas3, por ejemplo: ( )

Este tipo de matrices son las ms usadas en economa.

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La primera matriz es una 2X2, es decir dos filas y dos columnas. La segunda matriz es una 3x3, es decir tres filas y tres columnas. Operaciones con matrices.

Adicin: [ ] [ ]

Ejemplo:

La adicin de matrices nicamente se puede llevar acabo entre matrices que tienen el mismo tamao.

Multiplicacin matriz por escalar: [ ] [ ]

Se multiplica el escalar K por cada uno de los elementos de la matriz.

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Multiplicacin matriz por matriz: Dos o ms matrices se pueden multiplicar si y solo si el nmero de columnas de la primera es igual al nmero de filas de la segunda. Ejemplo: [ ] [ ] [ ]

Para este caso se multiplica una matriz 1 x m por una matriz m x 1, el resultado ser un escalar (1x1). Otro ejemplo: [ ]* + [ ]

Para este caso se multiplica una matriz 3x2 por una 2x2. El resultado es una matriz 3x2 En resumen:

Reglas del algebra de matrices. Supongamos tres matrices A, B y C: Ley asociativa Ley conmutativa Ley distributiva
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Trasponer una matriz No es ms que cambiar las filas por las columnas de una misma matriz. Supongamos una matriz A: ( La matriz traspuesta AT es igual a: )

Propiedades de la traspuesta:

Determinante de una matriz El determinante no es ms que un nmero nico que se obtiene de operar los elementos que conforman una matriz. El determinante de una matriz es posible cuando se trabaja con matrices cuadradas, es decir, tienen el mismo nmero de filas que de columnas, y estas matrices son no singulares. Las matrices cuadradas singulares son aquellas cuyo determinante es igual a cero. Vale decir que el determinante se obtiene inductivamente, esto significa que la definicin del determinante para una matriz 1x1 se utiliza para obtener el determinante de una matriz 2x2, la definicin del determinante de una matriz 2x2 se utiliza para obtener el determinante de una matriz 3x3 y as sucesivamente.
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La definicin de este proceso inductivo se podra plantear de la siguiente manera: Supongamos un escalar a, el determinante de este escalar es igual a:

El determinante de un escalar es el mismo escalar. Para una matriz A 2x2 =( (( )) ) el determinante se define como: para que sea una matriz cuadrada no singular el resultado

debe ser distinto de cero. Por qu es un proceso inductivo? Porque en la definicin del determinante de una matriz 2x2, se utiliza la definicin de un determinante de un escalar. Como se muestra a continuacin: (( ))

Esto significa que implcitamente trabajamos con submatrices al calcular un determinante, en el caso de una matriz 2x2, si nosotros eliminamos una fila y una columna, la submatriz resultante es un escalar. Al quitar una fila y una columna de una matriz 3x3, la submatriz resultante es una 2X2, y as sucesivamente. En otras palabras el proceso inductivo implica siempre calcular el determinante de un escalar, no importando el tamao. Para representar este proceso inductivo se utilizarn 2 conceptos, el menor y el cofactor. Supongamos una matriz A que es de tamao nxn, supongamos que al quitar la fila i y la columna j resulta una matriz A(i,j). El menor ser igual a det(A(ij)), esto significa que el menor es igual al determinante de la submatriz resultante de quitar la fila i y la columna j Menor = Mij= det(A(ij))

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El cofactor se define como (-1)i+jdet(A(i,j)), esto significa que el cofactor es igual al menor multiplicado por -1 elevado a un exponente conformado por la suma de la i fila y la j columna eliminados. Cofactor=Cij=(-1)i+jdet(A(i,j)) Siguiendo con esta explicacin,a continuacin se presenta la obtencin del determinante de una matriz 3x3. Ejemplo 1 (forma general): [ ]

Ejemplo 2 (aplicacin forma general)

Como se observa el determinante se obtuvo utilizando la primera fila; por lo tanto los nmeros 1, 3 y 5 son muy importantes para el resultado final; estos nmeros sern multiplicados por los cofactores obtenidos C(1,1), C(1,2) y C(1,3) respectivamente.

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Inversa de una Matriz La inversa de una matriz es una aplicacin del determinante. La inversa de una matriz A es igual a inv(A) = A-1. Cuando se multiplica la matriz por su inversa se obtiene la matriz identidad, es decir A*A-1 = I, donde I es igual a la matriz identidad4. Cmo se calcula una matriz inversa? se aplica la siguiente frmula:

La matriz adjunta no es ms que la matriz de cofactores aplicndole una traspuesta. [ ]

Respecto a esta explicacin, resulta obvio que la inversa de una matriz existe si y slo si, la matriz posee determinante. Es decir, nicamente las matrices no singulares poseen inversa. Solucin de Sistemas Lineales Retomando el tema de los modelos lineales, ahora es posible resolverlos aplicando las reglas y operaciones de algebra matricial. Supongamos:

Resolucin del modelo: Primer paso, ordenar el modelo en forma matricial

[ c

[ A

]* + b

Es una matriz cuya diagonal principal est conformada de unos, el resto de elementos son ceros.

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Segundo paso, resolver el modelo para las variables x, y, z Para resolver el modelo es necesario calcular la matriz inversa de A5. Matrices: Programacin en MATLAB
%% matrices A=[ 1 2; 3 4] % planteamiento de una matriz det(A) % determinante de una matriz inv(A)% inversa de una matriz A*inv(A)% mutiplicacin de una matriz

%% solucin de un sistema de ecuaciones %tenemos el siguiente sistema de ecuaciones %x-0.6y-5z=100 %-0.3x-0.5y+2z=37 %0.25x-2y-4z=40 %escrito matricialmente syms x y z a=[100;37;40] A=[1 -0.6 -5; -0.3 -0.5 2; 0.25 -2 -4] b=[x,y,z] %deseamos resolver para b, es decir encontrar los valores de x, y , z %necesitamos la inversa de A multiplicada por a b=inv(A)*a %para verificar x=262.33 y=-68.605 z=40.698

En algebra matricial generalmente se utilizan para notacin letras minsculas para representar vectores y letras maysculas para representar matrices.

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x-0.6*y-5*z -0.3*x-0.5*y+2*z 0.25*x-2*y-4*z

3.

Clculo con mltiples variables

Cuando se trabaja con funciones multivariables, se aplican las mismas reglas que se han planteado bajo el marco de clculo diferencial, sin embargo existe una pequea discrepancia en terminologa, y es que cuando se aplican derivadas a funciones multivariables se le llama derivacin parcial. Lo anterior se aplica cuando en el estudio de funciones tomamos el acercamiento ms simple, el cual consiste en mantener una variable constante mientras la otra se le permite cambiar, de aqu proviene el nombre de derivada parcial. La nomenclatura cambia un poco, supongamos una funcin f=f(x,y), entonces la derivada parcial se puede expresar como:

Tambin se puede expresar como:

Ms all del simple clculo de derivadas parciales, lo ms importante es su interpretacin. Interpretacin econmica de la derivada parcial Producto Marginal La derivada parcial tiene varias interpretaciones econmicas, una de las principales es producto marginal. En una ecuacin de mltiples variables, digamos una funcin de produccin, Q=F(K,L), donde Q representa el producto y K como L representan los factores de produccin.

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La derivada parcial

Indica el cambio que tiene el producto respecto a un cambio en la cantidad de K (capital), manteniendo L (trabajo) fijo o constante. Por lo tanto, .

Esta derivada parcial recibe el nombre de producto marginal del capital (para este caso en particular). Supongamos una funcin Cobb-Douglas Q Suponga que K=1000 y L= 300, Cunto es el producto? Si aumenta K a 1800, cunto cambia el producto?, Cunto es el producto marginal? Cmo es este producto marginal a medida aumenta K? Elasticidad Supongamos ahora una funcin de demanda de un producto,

Esta demanda depende del precio del mismo bien ( , as como del precio del otro bien (complementario o sustituto ) y del ingreso de las personas. Si el precio del bien aumenta (P1) la demanda del bien cambiara por:

En general se esperara que esta derivada parcial tuviese signo negativo, debido a la ley de la demanda. Sin embargo esta medida no es ptima para medir la sensibilidad que tiene este bien respecto a su precio, para ello se utiliza la elasticidad. La elasticidad no es ms que un ratio de cambios porcentuales, de la cantidad y del precio, como se presenta a continuacin:

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Dnde:

Este tipo de la elasticidad es llamada la elasticidad precio de la demanda. Cmo se obtendra la elasticidad cruzada y la del ingreso utilizando derivadas parciales? Gradientes (vectores) Podramos representar la derivada de la funcin Y= F(X1..Xn) como una matriz fila, o mejor dicho un vector fila:

Varias veces este vector se escribe como columna, y es llamado gradiente. A partir de la definicin de gradiente es posible encontrar dos conceptos importantes que se utilizan en matemticas y en economa. Primero definiremos el Jacobiano, determinado como la matriz de primeras derivadas (primeras derivadas parciales). Ejemplo Supongamos un mundo que posee dos bienes, que tienen las siguientes funciones de demanda:

Manejando cada funcin de manera independiente podramos construir un Jacobiano de la siguiente forma
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Primero obteniendo la derivada total de cada funcin:

Segundo, reescribir en notacin matricial:

) ( )

La interpretacin de este Jacobiano es: el cambio en la demanda de ambos bienes depender del cambio de alguna o todas las variables de su funcin de demanda, que en este caso seran precios e ingreso. El segundo concepto es la Matriz Hessiana, que se determina como una matriz formada por las segundas derivadas (parciales). Veamos un ejemplo, tomemos la siguiente funcin de produccin: Las primeras derivadas

Las segundas derivadas:

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Debe notarse que para esta funcin que posee dos variables (K,L), se obtienen cuatro segundas derivadas, esto nos puede dar la pauta que para una funcin de n variables, se pueden obtener

n2

segundas derivadas.

Al rearreglar estas segundas derivadas en un matriz, se obtiene el Hessiano o Matriz Hessiana.

Una observacin muy importante es que las segundas derivadas cruzadas, sern siempre iguales, por ejemplo llama el teorema de Young. Definicin de una Matriz
En esta seccin se describir de una forma simple la definicin de una matriz cuadrada.

son iguales en este ejercicio, a esto se le

Para la definicin de una matriz utilizaremos los conceptos aprendidos en algebra matricial, especficamente sobre los determinantes de una matriz. Supongamos que tenemos una matriz A de tamao n x n, esta matriz posee una sub matriz A(i,j) de k x k, formada de eliminar, i filas y j columnas. Esta submatriz resultante se le llama Principal. El determinante de esta sub matriz se le llama menor principal.

Por ejemplo, una matriz 3x3:

Tenemos el menor principal de tercer orden, que es el det(A).

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Luego quitemos la 3ra fila y columna, nos queda una submatriz igual a: ( El menor principal de segundo orden es el det(A33) Luego si eliminamos la 2da fila y columna, nos queda : )

Este representa el menor principal de primer orden. De forma general una matriz n x n, tendr n menores principales, y estos se obtendrn a partir de las submatrices que se obtengan de eliminar siempre las ltimas filas y columnas. Respecto a lo anterior, la definicin de una matriz consiste nicamente en seguir las siguientes reglas simples: a) Una matriz A, ser definida positiva si y slo si todos sus menores principales son positivos. b) Una matriz A, ser definida negativa, si y slo si sus menores principales alternan signos es decir: |A1|<0 |A2|>0 |A3|<0 etc. Cada menor principal de k orden deber tener el mismo signo que (-1)k c) Si existe una matriz A cuyos menores principales sean distintos a cero, pero que no siguen las dos reglas antes mencionadas, entonces la matriz es indefinida. Qu sucede si hay menores principales iguales a cero? Hablaremos de matrices semidefinidas positivas o semidefinidas negativas, aplicando las siguientes reglas: d) Una matriz es semidefinida positiva si todos sus menores principales son mayores o iguales a cero. e) Una matriz es definida negativa si todos sus menores principales impares son iguales o menores a cero, y todos sus menores principales pares son mayores o iguales a cero.
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f) Si no se cumplen las dos reglas mencionadas con anterioridad, la matriz es indefinida.

4.

Optimizacin

Desde que la optimizacin juega una rol importante en la teora econmica, esta seccin tratar sobre las tcnicas y los criterios ms utilizados en optimizacin esttica. Es importante mencionar que la definicin de un mximo y un mnimo para una funcin de mltiples variables son las mismas que para una funcin de una sola variable. Es decir los criterios de primera y segunda derivada se utilizan en ambos casos. a. Condiciones de primer orden (Primera derivada)

La condicin de primer orden para un punto x*, es la derivada de esa funcin y evaluada en cero, f(x*)=0, eso quiere decir que x* es un punto crtico de f. Para que x* sea un punto crtico, debe ser parte del dominio de la funcin. En resumen, el criterio de la primera derivada o la condicin de primer orden nicamente es til para identificar un punto crtico, pero an no podemos determinar si es un punto mximo o mnimo. b. Condiciones de segundo orden (segunda derivada)

Para determinar si un punto crtico es un mnimo o un mximo, necesitamos la segunda derivada de f. La condicin de segundo orden para un punto crtico x* de una funcin f, indica que un mximo es definido como tal cuando la segunda derivada f(x*) es negativa o igual a cero, se define como un mnimo cuando la segunda derivada es positiva o igual a cero. El criterio de la segunda derivada es a veces poco efectivo cuando el resultado es cero o cuando existen mximos o mnimos locales; lo ms adecuado es realizar un anlisis de la concavidad de toda la funcin. Qu sucede con funciones de mltiples variables?, para este caso se utiliza la matriz Hessiana; si esta matriz es definida o semidefinida negativa, entonces los puntos crticos son mximos; si la matriz Hessiana es definida o semidefinida positiva, los puntos crticos son mnimos. Qu sucede si encontramos puntos de silla (saddlepath).?

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Estas condiciones de segundo orden son suficientes y necesarias, siendo complementarias para las condiciones de concavidad, que permiten encontrar mximos o mnimos globales. Aplicaciones Econmicas

Maximizacin de ganancias Uno de los ejemplos ms simples se refiere al estudio del proceso de maximizacin de ganancias de una firma. Suponga que esta firma use

n inputs o factores para producir

un producto particular. Digamos que Y=G(x) es la funcin de produccin, P es el precio de venta del producto, entonces la funcin de ingresos de la firma es R(x)=PG(x). Si C(x) representa el costo total para producir el bien, entonces la funcin de ganancia sera igual a: (x)= R(x) C(x) Ahora lo que deseamos maximizar es esta funcin, haremos uso de las condiciones de primer y segundo orden. Condicin de primer orden

(Interprete el significado econmico de cada elemento) Condicin de segundo orden Para obtener la condicin de segundo orden podramos obtener la matriz Hessiana, como este es un problema de maximizacin, necesitaramos que fuese definida o semidefinida negativa. Tambin podramos calcular nicamente la segunda derivada de la funcin (x) y esperar que fuese negativa. Existen otras aplicaciones igual de importantes que utilizan los mismos principios, como ser los monopolios discriminadores o la aplicacin de mnimos cuadrados en econometra.

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Optimizacin con restricciones de igualdad: La aplicacin del lagrangeano

La Economa es definida frecuentemente como el estudio del uso ptimo de los recursos escasos. La palabra ptimo indica que nos enfrentamos a problemas de optimizacin, mientras que la palabra escaso implica que la optimizacin debe realizarse bajo ciertas limitaciones o restricciones.

El problema de optimizacin clsico se plantea entonces de la siguiente forma:

Donde f es la funcin objetivo, y g es la restriccin (pueden ser varias restricciones). Un ejemplo de la aplicacin de este proceso, es la solucin de un problema de maximizacin de utilidad:

Donde las X indican los bienes que consume un individuo, las P indican los precios de los bienes que consume el individuo y la variable indica el presupuesto o ingreso del individuo. Note que en las restricciones aparece el signo , esto puede indicar una restriccin con desigualdad o con igualdad. Para iniciar con el proceso de solucin de problemas de optimizacin trabajaremos con restricciones con igualdad es decir:

Una forma muy comn para solucionar este problema de optimizacin es la aplicacin de la funcin Lagrangeano, que es una simple reorganizacin del problema para una solucin ms directa y sencilla.

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El Lagrangeano se puede escribir de la siguiente forma:

Como se observa se han unido las dos funciones, la funcin objetivo y la restriccin, a travs del uso de una variable auxiliar, , llamado tambin el multiplicador lagrangeano. Se llama as porque multiplica a la restriccin. El proceso de solucin de un problema de Maximizacin a travs de la aplicacin del Lagrangeano es realmente mgico, cuando queremos maximizar una funcin en un problema con restricciones, sencillamente resolvemos para los puntos crticos, utilizando los criterios de primera y segunda derivada, sin embargo, la introduccin del multiplicador de lagrange en la restriccin, permite transformar un problema de dos variables (en un caso) , a un problema donde tenemos que encontrar los puntos crticos de una funcin L(X1,X2,), con una variable ms, haciendo que el problema de optimizacin no tenga restriccin . La reduccin de este problema requiere la inclusin de la nueva variable artificial . Esta variable, tiene gran significado econmico que se discutir en pginas posteriores. Aplicando el Lagrangeano, el problema se resolvera de la siguiente forma:

Luego, se resuelven las condiciones de primer orden (CPO)

Para fines de esta seccin se realizarn varios ejemplos en la clase presencial. Optimizacin con Matlab6
syms x y Px Py mu U=50*x^(2/3)*y^(1/3) %funcin de utilidad I=x*Px+y*Py %restriccin presupuestaria

Ejercicio resuelto de Tarea nmero 1, segundo semestre 2011, elaborada por Ela Daz.

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%Datos Iniciales I=45000 Px=100 Py=300 L=50*x^(2/3)*y^(1/3)+mu*[I-x*Px-y*Py] % planteamiento lagreangeano %Condiciones de Primer Orden (CPO): Lx=diff(L,x) %derivada de L respecto a x Ly=diff(L,y) %derivada de L respecto a y LLambda=diff(L,mu) %derivada de L respecto a mu %Despejando para mu: a=solve(Lx,Lambda) b=solve(Ly,Lambda) c=a-b %Despejando para x: y1=solve(c,y) E=45000-100*x-300*y1 x=solve(E,x) %Resolviendo para y: y=0.1666*x

Optimizacin con restricciones de desigualdad En la seccin anterior se trabaj nicamente con restricciones definidas por igualdades como ser:

Para encontrar el mximo o el mnimo de una funcin bajo este tipo de restricciones, se construa el Lagrangeano, sin embargo la mayora de las restricciones en los problemas de optimizacin que se presentan en economa tienen restricciones definidas como desigualdades como ser:

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Desafortunadamente el mtodo para encontrar un mximo o un mnimo en problemas con restricciones de desigualdades es un poco ms complicado. Las condiciones de primer orden implican igualdades y desigualdades lo que conlleva a investigar un nmero de casos. El caso bsico de restricciones con desigualdades se plantea de la siguiente forma:

La forma de solucionar este tipo de problemas sigue el siguiente proceso: Primero, plantear el lagrangeano:

Segundo, se plantean las siguientes condiciones:

Donde :

Al plantear estas condiciones es necesario especificar cuando las restricciones son activas o pasivas. Una forma muy til de abordar estos problemas es aplicar la metodologa Karush-KuhnTucker (KKT), que es plantear todas las posibilidades y realizar un proceso de prueba y error, satisfaciendo con las restricciones. En el ejemplo anterior tenemos 2 restricciones y 3 variables (x, y, ), aplicando una frmula simpe, que sera:

Para este ejemplo de las variables X, Y y , Por metodologa KKT, se tendran los siguientes casos:

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X
+ + + + 0 0 0 0

Y
+ + 0 0 + + 0 0

+ 0 + 0 + 0 + 0

* el s i gno + i ndi ca va l ores ma yores a cero

Se presentan las 8 distintas combinaciones que se pueden dar para este ejemplo. Existen casos donde pueden existir mltiples restricciones con desigualdades. Se desarrollaran varios ejemplos en clases. El significado del multiplicador de lagrange El multiplicador representa cual es el valor mximo que est dispuesta a pagar una persona o una empresa, para aumentar el consumo de una unidad ms de un bien, o producir una unidad ms de un bien, por esta razn el multiplicador es llamado valor interno o valor imputado, o ms frecuentemente es llamado el precio sombra. Teoremas de la envolvente Los teoremas de la envolvente son casos especiales que describen como el valor ptimo de una funcin objetivo en un problema de optimizacin cambia cuando vara algn parmetro de la funcin objetivo o de la restriccin. Los teoremas ms generales tratan sobre problemas de optimizacin con restricciones en donde existen parmetros en la funcin objetivo as como en las restricciones. Por ejemplo, supongamos un cambio en la restriccin, por ejemplo

La solucin para este problema cuando a=1 es

, el teorema de la

envolvente nos dice que si a cambia digamos de 1 a 1.1, el valor ptimo de f cambiaria aproximadamente por:

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Verifique este clculo resolviendo para ambos casos. Funciones Homogneas y Homotticas. Las funciones homogneas surgen naturalmente en la economa; las funciones de ganancias y de costos que son derivadas de funciones de produccin, y las funciones de demanda derivadas de funciones de utilidad son automticamente homogneas en modelos econmicos estndar. Los estudiantes deberan estar familiarizados con las funciones homogneas desde los cursos elementales de lgebra. Por ejemplo un monomio y = aXk, es una funcin homognea de grado k. Otro polinomio como Y=X3 + 3X2 no es homogneo. Una funcin con mltiples variables, digamos z=Y3W4F5, es homognea de grado 3 + 4+5 = 12. El grado de Homogeneidad en este caso ser igual a la suma de los exponentes de las variables. La suma de monomios de un mismo orden k es una funcin homognea de grado k, la suma de monomios de diferentes orden no es una funcin homognea. Ejemplo, Supongamos el siguiente polinomio: 3XY + 4X2-6X4Y-2 Cmo obtenemos el grado de Homogeneidad? Utilizamos una variable auxiliar, digamos t, y rescribimos el polinomio de la siguiente forma: 3(tX)(tY) + 4(tX)2-6(tX)4(tY)-2 Despejando para t, obtenemos t2, el exponente de esta variable auxiliar indica el grado de homogeneidad del polinomio. La homogeneidad se podra especificar como una propiedad cardinal, no ordinal. Sin embargo en economa necesitamos la propiedad ordinal en las funciones, cuando hablamos de funciones Homotticas estamos imponiendo esta propiedad, es decir una funcin que es homottica tiene que presentar propiedades ordinales. La definicin de una funcin Homottica, es una transformacin montona de una funcin que puede ser homognea o no homognea, que mantiene el mismo dominio.

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Ejemplo: Imaginemos una funcin Y=AKL1- Una transformacin montona sera LnY = LnA + LnK + 1-LnL Dado que se mantiene una funcin homognea y que tiene propiedades ordinales y cardinales la funcin es tambin homottica.

5.

Ejercicios primera parte del curso

a) Publicidad y ganancias: Una compaa vende por $5 cada artculo que produce y gasta A dlares por semana en publicidad, el nmero de artculos que vende por semana est dado por: X=2000(1-e-kA) En donde k=0.001. Determine el valor de A que maximiza la ganancia. b) Mxima utilidad e impuesto sobre la renta: Las funciones de costo y de demanda de una empresa son: C(X)=10 + 28x-5x2+x3/3 P=2750-5x Cada unidad que produce se grava con 222 de impuesto, que el fabricante aade a su costo. Determine el nivel de produccin para maximizar la ganancia con y sin impuesto. c) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones : 2x y + 3z= -3 x + y + z= 2 3x + 2y z= 8 d) Defina la siguiente matriz * +

e) Existe un individuo que tiene la siguiente funcin de utilidad: U=50X2/3 Y1/3

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El individuo posee un ingreso de $45,000. El precio de X es $100 c/u y el precio de Y es igual a $300 c/u. Mediante el mtodo de multiplicador de Lagrange resuelva. Debe ser muy estricto en el planteamiento del problema, incluyendo las condiciones de primer orden. f) Obtenga la condicin de primer orden y segundo orden de la funcin F=0.5lnP+0.5lnQ. Recuerde que para el caso multivariable las condiciones de primer y segundo orden se pueden representar por el jacobiano y el hessiano. Demuestre que est maximizando. g) Obtenga la elasticidad precio, cruzada y del ingreso de la siguientes funciones, realice comentarios sobre los resultados si es posible realizarlos:
}

h) Demuestre que si la funcin que desea maximizar es lineal digamos U=X + Y, usted escoger consumir todo su ingreso respecto a un solo bien. Suponga que la restriccin presupuestaria es 50=3X+5Y, Obtenga la cantidad del bien que maximiza la utilidad. i)
obtenga las marshalianas (ordinarias) y la funcin de Utilidad Indirecta. ecuaciones de demanda

j) la utilidad.

, obtenga las cantidades de X y Y que maximizan

k) Modelo IS-LM: Suponga un modelo simple, con una economa cerrada, donde la IS est definida por Y = C+ I +G, donde Y define al Producto. C= bY , donde b es la propensin marginal a consumir. I= F ar , donde F es una inversin fija que se realiza anualmente, y a es la eficiencia del capital. La inversin es inversa respecto a la tasa de inters r. G = Go , esto significa que el gasto gubernamental es una variable exgena (decisin de poltica econmica) Suponga que el gobierno cobra impuestos T, por lo tanto realice los cambios necesarios para incluirlos en el modelo.

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Escriba la funcin IS. La LM, est determinada en el mercado de dinero, Ms = Md, donde Md es la demanda de dinero y Ms la oferta de dinero. Ms es una variable exgena, ya que es determinada por el Banco Central (decisin de poltica econmica). Por otro lado Md se puede dividir como Md= Mt +Me, donde Mt es la demanda por transaccin y Me es la demanda por especulacin. Mt= mY, donde m indica la proporcin de dinero que se debe tener para realizar transacciones. Me= Mo hr, ya que la demanda de dinero por especulacin es inversa respecto a la tasa de inters r ( y directa respecto al precio de los bonos), se plantea de esta forma simple. Mo es un saldo constante de demanda por especulacin. Escriba la funcin LM. Teniendo ahora el modelo completo IS-LM, encuentre una solucin de equilibrio para a Y y r . Qu sucede si se aumenta el gasto de gobierno? Qu sucede si aumenta la oferta monetaria?. Suponga que a, h, m, T y b son parmetros fijos. Obtenga como es el efecto de Go, Ms y T sobre el ingreso y sobre la tasa de inters. l) Rubidio fue a una fiesta donde bebi 90 ml de whisky, el cual tiene 45% de alcohol, por lo que Rubidio tomo 32.4 gramos de alcohol. Rubidio pesa 80 kgs., por lo que su nivel de alcohol en la sangre es de 0.40 mg/ml. l sabe que al parar de tomar el nivel de alcohol decrece en (0.18)t, donde t es el tiempo en horas. Cunto tiempo deber esperar Rubidio antes de que pueda conducir legalmente su automvil? (suponga que el nivel legal para conducir es una razn de 0.08 mg/ml) m) Suponga el modelo de consumo de Irving Fisher (Macroeconoma I), que plantea que un individuo se enfrenta a consumir hoy y a consumir maana. Por lo tanto su consumo de hoy es igual a C1 y su consumo de maana es igual a C2. Su ingreso de hoy es igual a Y1 y su ingreso de maana es Y2. Usted sabe que su ahorro hoy es igual a S= Y1 C1. Usted tambin sabe que su consumo de maana es igual a C2 = (1+r)S + Y2, donde r es una tasa de inters que se le brinda por su ahorro. Plantee el problema de maximizacin intertemporal suponiendo una funcin de utilidad igual a U= C1C2 (Pista: el truco para resolver este problema es plantear la
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restriccin presupuestaria). Encuentre la condicin de optimalidad. Dibuje la restriccin presupuestaria y la curva de indiferencia

n) Evelio Encarnacin Paredes tiene la siguiente funcin de Utilidad U= LnX + 2Y, y enfrenta una restriccin presupuestaria M=P1X+P2Y, donde M es el ingreso y P son los precios. Obtenga las demandas de ambos bienes (Marshalianas). Si aumenta el precio de ambos bienes en 5%, Qu suceder con la demanda del X y con la demanda del bien Y? Obtenga la utilidad indirecta Obtenga las demandas hicksianas (si es posible). o) Existe una empresa que produce unidad Q de producto. Este producto es elaborado de la siguiente forma Q=AKL. La empresa enfrenta un precio w por utilizar el factor de produccin L, y un precio r por el factor de produccin K. w=60 r=20 , =3/7 =5/7. El precio del producto es 20.
Estime la demanda de K y L de la empresa en funcin de la cantidad producida Q. Con estas demandas obtenidas en el inciso anterior encuentre el costo total de la empresa en funcin de la cantidad producida. Obtenga el Costo marginal. Escriba la expresin que determina la oferta del producto Q de la empresa.

p) Suponga una funcin Cobb-Douglas. y L=Trabajo.

; Donde Y= producto, K= Capital

Demuestre que para esta funcin los factores tienen rendimientos marginales decrecientes (Condiciones de INADA). Qu grado de Homogeneidad presenta esta funcin?. Obtenga el producto marginal del Capital y el producto marginal del Trabajo. Plantee la matriz Hessiana y determine la definicin de la misma.

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Parte II: Anlisis de sistemas Dinmicos y Optimizacin Dinmica

1. Introduccin
La simplificacin de la realidad a travs de modelos matemticos brinda la misma enseanza a un economista, como un juguete a un nio. Si bien es cierto un modelo jams podr capturar la complejidad de la realidad, es cierto tambin que nos ayudar a establecer generalidades, tambin nos permite desarrollar nuestra intuicin sobre posibles comportamientos de diferentes variables. Un nio con un auto de juguete no comprender la complejidad que implica un auto real, pero por lo menos sabr caracterizar un auto, sabr que tiene ruedas, puertas, ventanas, asientos.. Tambin puede intuir su funcionamiento, y como una velocidad rpida o lenta puede afectar al auto de juguete, por ejemplo podra deducir que un auto que se conduce a una velocidad alta puede recibir mayor dao al chocar, que si este se desplaza a una velocidad menor. La estilizacin de la economa con la aplicacin de matemtica ms compleja ha permitido mejorar los juguetes de los economistas, con el fin de poder explicar mejor la realidad. La pregunta que surge es Por qu estudiar sistemas dinmicos?; La palabra dinmica, determina movimiento o cambio, por lo tanto los sistemas dinmicos, podrn definirse como conjuntos de variables que van cambiando a travs del tiempo. Es irreal pensar que un mercado, por ejemplo, tendr un nico equilibrio en una ventana de tiempo, debido a que mltiples factores pueden afectar este equilibrio en distintos momentos, lo que genera una senda de puntos de equilibrio, esto en contraste al anlisis esttico que realizamos en la primera parte del curso. La importancia de los sistemas dinmicos es fundamental para el anlisis de variables a travs del tiempo, y como estas pueden verse afectadas por eventos externos, modificando su trayectoria. Esta segunda parte del curso pretende brindar una ptica general del know how sobre sistemas dinmicos, y como estos pueden brindar informacin valiosa para anlisis, principalmente para lograr optimizar variables en el tiempo.

2. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias

Para estudiar sistemas dinmicos es relevante iniciar con el anlisis de ecuaciones univariables diferenciales y en diferencia, ya que a travs de estas podemos entender el comportamiento de una determinada variable(s) en un intervalo de tiempo determinado. Las ecuaciones diferenciales, son aquellas que muestran los cambios infinitesimales de una variable, es decir pueden mostrar las variaciones en el infinito de una variable en un lapso tiempo, debido a esta interpretacin tambin se les llama ecuaciones en tiempo continuo (ver la determinacin y aplicacin del nmero e) 45

Por ejemplo: X(t) = aX(t) +b Las ecuaciones en diferencias, son aquellas que muestran los cambios de una variable en perodos de tiempo representados por nmeros enteros, por ello es que estas ecuaciones son asociadas al tiempo discreto. Por ejemplo: X(k+1)=aX(k) +b Ambos tipos de ecuaciones son equivalentes, sin embargo poseen caractersticas nicas que permiten que los resultados que otorguen sean muy distintos entre ellas.

Las caractersticas claves que se deben identificar de estas ecuaciones son: El orden de la ecuacin Si es homognea o no homognea Trayectoria (divergente, convergente o marginalmente estable) La presencia de Oscilaciones. A continuacin se extender la discusin sobre el anlisis dinmico de este tipo de ecuaciones.

3. Ecuaciones Diferenciales
Para iniciar nuestro anlisis de ecuaciones diferenciales, trabajaremos con sistemas dinmicos uniecuacionales.

Podramos definir lo siguiente:

Este planteamiento muestra que una ecuacin diferencial permite cuantificar el cambio infinitesimal de una variable en un intervalo de tiempo; en este caso la variable X cambia debido a una tasa de crecimiento a que determina su comportamiento. Indica la derivada respecto al tiempo de la variable X, lo que implica que existe dinmica en el tiempo.
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El valor del parmetro a es fundamental para determinar el comportamiento de la variable X. Veamos de forma iterativa cmo se determina el comportamiento de X: X(1) = aX(0) donde X(0), es el valor inicial de X, y a es la tasa de crecimiento X(2)=aX(1)=a(aX(0)) X(3)=aX(2)=a(a(aX(0)) Si hacemos tender esto al infinito (t al infinito), podramos reescribir esta ecuacin de manera ms sencilla: . Como se puede observar, partimos de una ecuacin diferencial para obtener una solucin general que determina el comportamiento de la variable X . El proceso matemtico para encontrar una solucin general depender de identificar las siguientes caractersticas de una ecuacin diferencial: El orden de la ecuacin Ecuacin homognea Ecuacin no homognea

Orden de la ecuacin Las ecuaciones diferenciales (as como las ecuaciones en diferencias), pueden clasificarse por el orden al que pertenecen, una clasificacin muy similar a la de los polinomios, por ejemplo: X(t) = aX(t) ecuacin diferencial de primer orden X(t) = aX(t) + bX(t) ecuacin diferencial de segundo orden X (t) = aX(t) + bX(t)+ cX(t) ecuacin diferencial de tercer orden .. y as sucesivamente Por qu es importante conocer el orden de una ecuacin? Para encontrar la solucin general de una ecuacin diferencial se debe construir un polinomio caracterstico, con el objetivo de encontrar las races (eigen valores) que determinan el comportamiento de la

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ecuacin diferencial, para ello es fundamental conocer el orden de una ecuacin diferencial. Ejemplo 1; X(t) = X(t) + X(t) es una ecuacin diferencial de segundo orden Si planteamos el polinomio caracterstico X(t) -X(t) -X(t)=0 2- polinomio caracterstico aplicando la frmula cuadrtica: A partir de la frmula cuadrtica se pueden obtener dos races caractersticas (eigen valores), 1 y 2, que permitirn determinar el comportamiento de este sistema diferencial uniecuacional y obtener la respuesta general. El planteamiento de la respuesta general es el siguiente:

Donde C1 y C2 son constantes, y como se puede observar 1 y 2 se convierten en las tasas que afectan a la variable X en el tiempo. ejemplo 2; X(t) = X(t) es una ecuacin diferencial de primer orden Si planteamos el polinomio caracterstico X(t) -X(t)=0 - =0 polinomio caracterstico por lo tanto =
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El planteamiento de la respuesta general es el siguiente:

Donde C1 es una constante, y como se puede observar corresponde a la tasa que afecta a la variable X en el tiempo. En relacin a los dos ejemplos anteriores, se puede deducir que el orden de la ecuacin determinar el orden del polinomio caracterstico, por lo tanto tambin determinar el nmero de races caractersticas (eigen valores) que tendr la ecuacin diferencial a resolverse. La respuesta general se deduce a partir de las races encontradas, la cuales se plantean como tasas en tiempo continuo y acompaadas siempre de una constante. Comportamiento del sistema dinmico uniecuacional Un sistema dinmico, en este caso diferencial, podr presentar tres trayectorias: Divergencia Convergencia Estabilidad marginal

Estas trayectorias estarn determinadas por el valor de las races caractersticas (eigen valores). A continuacin se presentan cada una de las trayectorias clasificada por los valores de que se obtengan: Valor de <0 >0 =0 Trayectoria Convergencia Divergencia Marginalmente Estable

Cmo podramos intuir estos resultados? Supongamos que resolveremos una ecuacin diferencial de primer orden, que nos entrega la siguiente solucin general:

Si aplicamos lmite cuando el tiempo (t) tiende al infinito, interpretaremos ms fcilmente los resultados: Para <0

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Para >0

Para =0

Sistemas dinmicos uniecuacionales Homogneos y no homogneos

Los sistemas dinmicos pueden clasificarse como homogneos o no homogneos, dependiendo de la especificacin de la ecuacin (diferencial en este caso). Una ecuacin diferencial puede plantearse como una relacin de dependencia de una misma variable como ser: X(t) = X(t) + X(t), en este caso la ecuacin diferencial de segundo orden depende nicamente de s misma. Cuando encontramos este tipo de especificacin la llamamos sistema dinmico o ecuacin diferencial homognea. La segunda forma para plantear una ecuacin diferencial es cuando esta depende de una variable y de algn elemento exgeno, que puede ser una constante en el caso ms simple o ser una funcin que dependa del tiempo en los casos ms complejos. X(t) = X(t) + X(t) + b, en este caso la ecuacin diferencial de segundo orden depende adems de la variable X, tambin de un trmino b, que es independiente de X, por lo tanto es no homognea.

El trmino b puede tener alguna de las siguientes formas: b= una constante (no depende del tiempo), por ejemplo: X(t) = X(t) + X(t) + 2 b(t)= una tasa exponencial, por ejemplo: b(t)= puede ser una tendencia temporal, por ejemplo: b(t)= puede ser una tendencia temporal y una tasa exponencial, por ejemplo:

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Solucin general de ecuaciones diferenciales no homogneas A continuacin se presenta una tabla7 con las soluciones de la parte no homognea de una ecuacin diferencial. Diferentes especificaciones de b b(t) =bmtm+ bm-1tm-1+..+bo b(t)= bmeattm+ bm-1eattm-1+..+boeat b(t)= (bme t + bm-1e t
at m at m-1

Solucin no homognea (Amtm+ Am-1tm-1++Ao) (Amtm+ Am-1tm-1++Ao) eat (Amtm+ Am-1tm-1++Ao) eatcos bt + (Cmtm+ Cm-1tm-1++Co) eatsen bt (Amtm+ Am-1tm-1++Ao) eatcos bt + (Cmtm+ Cm-1tm-1++Co) eatsen bt

+..+boe )sen bt

at

b(t)= (bme t + bm-1e t

at m

at m-1

+..+boe )cos bt

at

Ejemplo 1 Ecuacin diferencial de primer orden no homognea Solucin General X(t) = Solucin parte homognea + Solucin parte no homognea Solucin parte homognea

Polinomio caracterstico

Solucin

Solucin parte no homognea

Tabla obtenida del libro de Introduccin al anlisis de sistemas de dinmicos de Edwards G. 2da edicin Ediciones Universidad Catlica de Chile.

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Agrupamos los trminos que son similares

Simplificamos

Los trminos en parntesis deben ser cero por lo tanto solo se debe despejar para A0, A1 y A2 Resultados

Solucin General

Como se observa, el proceso de resolucin para una ecuacin no homognea es ms complejo Ejemplo 2 , Ecuacin diferencial de primer orden no homognea Solucin General

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X(t) = Solucin parte homognea + Solucin parte no homognea Solucin parte homognea

Polinomio caracterstico

Solucin

Solucin parte no homognea

Despejamos para A0

Solucin General

Algunas Particularidades de las ecuaciones diferenciales

Despus de estudiar el comportamiento y solucin de las ecuaciones diferenciales es necesario centrar nuestra atencin en ciertas particularidades que debemos considerar al trabajar con estas ecuaciones. Races caractersticas iguales Existe la probabilidad al resolver una ecuacin diferencial de obtener races caractersticas iguales, Qu problemas acarrea este resultado? Por construccin, las
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races caractersticas de una ecuacin diferencial deben ser nicas, por lo tanto al enfrentar un caso en que las ecuaciones caractersticas sean iguales es necesario realizar una transformacin. Ejemplo 1 X(t)=-4X(t) - 4X(t), ecuacin diferencial de segundo orden homognea. Por deduccin sabemos que esta ecuacin tendr dos races caractersticas 2 +4 +4=0 1=2=2 Respuesta general

Esta respuesta debe ser transformada para cumplir con el teorema de existencialidad y unicidad, en trminos sencillos, que cada raz sea nica. La transformacin consiste en incluir una tendencia tn, donde n indica el exponente al que deber ser elevada la tendencia para diferenciar las races caractersticas; en relacin al caso anterior la solucin general final sera:

Que sucede si tenemos mltiples races caractersticas iguales

La solucin general final sera:

Es importante mencionar que esta situacin se puede dar en ecuaciones homogneas como en no homogneas. Solucione y deduzca la solucin general de: X(t)=4X(t) + 4X(t) + e , ecuacin diferencial de segundo orden no homognea. Existencia de equilibrio Un sistema dinmico puede presentar un equilibrio o ninguno, esto depender de las caractersticas de la ecuacin (diferencial) que se est analizando.
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2t

La Existencia de equilibrio depender de dos condiciones: 1. La ecuacin debe presentar una trayectoria convergente, eso significa que todos las races caractersticas deben ser menores a cero (<0) 2. El equilibrio debe de existir. Para el caso de una ecuacin homognea el equilibrio siempre ser igual a cero. Para las ecuaciones no homogneas el equilibrio depender de la especificacin de la parte no homognea de la ecuacin. Ejemplo 1

El equilibrio de esta ecuacin se obtiene suponiendo que la variacin de la variable X es igual a cero en equilibrio. Por lo tanto 0=-5Xe +4, donde Xe representa el valor de equilibrio Xe = 0.8 Encontrando las races caractersticas del problema =-5, valor que cumple con la condicin de convergencia. Ejemplo 2

En este caso no existe convergencia ni equilibrio, debido a que la parte no homognea ( crecer a travs del tiempo. En el caso de que un sistema dinmico diverja, la tasa a la que crecer ser igual a la raz caracterstica positiva mayor que se obtenga del anlisis. Demostracin X(t)=3X(t) + 4X(t), ecuacin diferencial de segundo orden homognea La solucin general ser igual a:

Si derivamos y aplicamos lmite al infinito respecto al tiempo

55

La suposicin de esperar que el sistema dinmico creciera a la raz caracterstica mayor queda corroborada.

4. Ecuaciones en Diferencias
El anlisis de las ecuaciones en diferencias es similar al de ecuaciones diferenciales. Podramos definir lo siguiente:

Este planteamiento muestra que una ecuacin en diferencias es una relacin que incluye una variable que se afectada por una o ms tasas de crecimiento (a,bz), a travs de un perodo de tiempo. Siempre y cuando el perodo este determinado por nmeros enteros, por ello es que este tipo de ecuacin es relacionado con las tasas de crecimiento en tiempo discreto. En forma iterativa se determina el comportamiento de X de la siguiente manera: X(k+1)=aX(k) X(1) = aX(0) donde X(0), es el valor inicial de X, y a es la tasa de crecimiento X(2)=aX(1)=a(aX(0)) X(3)=aX(2)=a(a(aX(0)) Si hacemos tender esto al infinito (k al infinito), podramos reescribir esta ecuacin de manera ms sencilla: . Como se puede observar, partimos de una ecuacin en diferencias para obtener una solucin general que determina el comportamiento de la variable X . El proceso matemtico para encontrar una solucin general depender, al igual que en el caso de ecuaciones diferenciales, de identificar las siguientes caractersticas:

56

El orden de la ecuacin Ecuacin homognea Ecuacin no homognea

Orden de la ecuacin

Las ecuaciones en diferencias tambin pueden clasificarse por el orden al que pertenecen, muy similares a los polinomios y a las ecuaciones diferenciales, como se muestra a continuacin: X(k+1) = aX(k) ecuacin diferencial de primer orden X(k+2) = aX(k+1) + bX(k) ecuacin diferencial de segundo orden X(k+3) = aX(k+2) + bX(k+1)+ cX(k) ecuacin diferencial de tercer orden .. y as sucesivamente Para encontrar la solucin general se debe construir un polinomio caracterstico, a partir del cual se obtienen las races caractersticas (eigen valores), el nmero de races depender del orden de la ecuacin. Ejemplo X(k+2) = X(k+1) + X(k) es una ecuacin diferencial de segundo orden Si planteamos el polinomio caracterstico X(k+2) -X(k+1) -X(k)=0 2- polinomio caracterstico Aplicando la frmula cuadrtica: A partir de la frmula cuadrtica se pueden obtener dos races caractersticas (eigen valores), 1 y 2, que permitirn determinar el comportamiento de este sistema diferencial uniecuacional y obtener la respuesta general.

57

El planteamiento de la respuesta general es el siguiente:

Donde C1 y C2 son constantes, y como se puede observar 1 y 2 se convierten en las tasas que afectan a la variable X en el tiempo. Se deduce que el orden de la ecuacin determinar el orden del polinomio caracterstico, por lo tanto tambin determinar el nmero de races caractersticas (eigen valores) que tendr la ecuacin diferencial a resolverse. La respuesta general se deduce a partir de las races encontradas, la cuales se plantean como tasas en tiempos discretos y acompaados siempre de una constante.
Comportamiento del sistema dinmico uniecuacional

Un sistema dinmico en tiempo discreto, podr presentar tres trayectorias: Divergencia Convergencia Estabilidad marginal

Estas trayectorias estarn determinadas por el valor de las races caractersticas (eigen valores). A continuacin se presentan cada una de las trayectorias clasificada por los valores de que se obtengan: Valor de ||< 1 ||>1 =1 Trayectoria Convergencia Divergencia Marginalmente Estable

Supongamos que resolveremos una ecuacin en diferencias de primer orden, que nos entrega la siguiente solucin general:

Si aplicamos lmite cuando el tiempo (k) tiende al infinito, interpretaremos ms fcilmente los resultados: Para ||< 1

Para ||>1
58

Para =1

Sistemas dinmicos uniecuacionales Homogneos y no homogneos

Una ecuacin en diferencias puede plantearse como una relacin de dependencia de una misma variable como ser: X(k+2) = X(k+1) + X(k), en este caso la ecuacin en diferencias de segundo orden depende nicamente de s misma. Cuando encontramos este tipo de especificacin la llamamos sistema dinmico o ecuacin en diferencias homognea. La segunda forma para plantear una ecuacin en diferencias es cuando esta depende de una variable y de algn elemento exgeno, que puede ser una constante en el caso ms simple o ser una funcin que dependa del tiempo en los casos ms complejos. X(k+2) = X(k+1) + X(k)+ b, en este caso la ecuacin en diferencias de segundo orden depende adems de la variable X, tambin de un trmino b, que es independiente de X, por lo tanto es no homognea. El trmino b puede tener alguna de las siguientes formas: b= una constante (no depende del tiempo), por ejemplo: X(k+2) = X(k+1) + X(k)+ 2 b(k)= una tasa, por ejemplo: b(k)= puede ser una tendencia temporal, por ejemplo:

b(k)= puede ser una tendencia temporal y una tasa, por ejemplo:

59

Solucin general de ecuaciones en diferencias no homogneas

A continuacin se presenta una tabla8 con las soluciones de la parte no homognea de una ecuacin en diferencias. Diferentes especificaciones de b b(k) =bak b(k)= sen(bk) cos(bk) b(k)= bKn b(k)= bKnak Solucin no homognea Aak Asen(bk) +Bcos(bk) Ao +A1K + A2K2+.+AnKn ak(Ao +A1K + A2K2+.+AnKn)

Ejemplo 1 Ecuacin diferencial de primer orden no homognea Solucin General X(K) = Solucin parte homognea + Solucin parte no homognea Solucin parte homognea

Polinomio caracterstico

Solucin

Solucin parte no homognea

Tabla obtenida del libro de Introduccin al anlisis de sistemas de dinmicos de Edwards G. 2da edicin Ediciones Universidad Catlica de Chile.

60

Agrupamos los trminos que son similares

Simplificamos

Los trminos en parntesis deben ser cero por lo tanto solo se debe despejar para A 0, A1 y A2 Resultados

Solucin General

Como se observa, el proceso de resolucin para una ecuacin no homognea es ms complejo y es distinto al de una ecuacin diferencial. Ejemplo 2 , Ecuacin en diferencias de primer orden no homognea Solucin General X(t) = Solucin parte homognea + Solucin parte no homognea

61

Solucin parte homognea

Polinomio caracterstico

Solucin

Solucin parte no homognea

Despejamos para A0

Solucin General

Algunas Particularidades de las ecuaciones en diferencias

Despus de estudiar el comportamiento y solucin de las ecuaciones en diferencias es importante denotar ciertas particularidades que enfrentaremos al trabajar con este tipo de ecuaciones. Races caractersticas iguales Similar que en el caso de las ecuaciones diferenciales, existe la posibilidad de encontrar races caractersticas iguales al solucionar ecuaciones en diferencias, lo que genera inconsistencia con el teorema de existencia y unicidad, el cual indica que cada raz caracterstica debe ser nica. Paras solucionar esta situacin se aplica una transformacin a la solucin general.
62

Ejemplo 1 X(k+2)=-4X(k+1) - 4X(k), ecuacin diferencial de segundo orden homognea. Por deduccin sabemos que esta ecuacin tendr dos races caractersticas 2 +4 + 4=0 1=2=2 Respuesta general

Esta respuesta debe ser transformada para cumplir con el teorema de existencialidad y unicidad. La transformacin ser incluir una tendencia Kn, donde n indica el exponente al que deber ser elevada la tendencia para que las races caractersticas sean nicas (distintas entre si); en relacin al caso anterior la solucin general final sera:

Que sucede si tenemos mltiples races caractersticas iguales

La solucin general final sera:

Es importante mencionar que esta situacin se puede dar en ecuaciones homogneas como en no homogneas. Solucione y deduzca la solucin general de: X(k+2)=4X(k+1) - 4X(k) + (2)k, ecuacin diferencial de segundo orden no homognea. Existencia de equilibrio Las ecuaciones en diferencias pueden presentar un equilibrio o ninguno, esto depender de las caractersticas de la ecuacin que se est analizando. La Existencia de equilibrio de pender de dos condiciones:

63

1. La ecuacin debe presentar una trayectoria convergente, eso significa que todos las races caractersticas deben ser menores a uno (||<1) en valor absoluto. 2. El equilibrio debe de existir. Para el caso de una ecuacin homognea el equilibrio siempre ser igual a cero. Para las ecuaciones no homogneas el equilibrio depender de la especificacin de la parte no homognea de la ecuacin. Ejemplo 1

El equilibrio de esta ecuacin se obtiene suponiendo que la variable X no cambia en el tiempo. Por lo tanto Xe-0.25Xe= 4, donde Xe representa el valor de equilibrio Xe = 5.3 Encontrando las races caractersticas del problema =0.25, valor que cumple con la condicin de convergencia.

Ejemplo 2

En este caso no existe convergencia ni equilibrio, debido a que la parte no homognea crecer a travs del tiempo. En el caso de que un sistema dinmico diverja, la tasa a la que crecer ser igual a la raz caracterstica mayor en valor absoluto que se obtenga del anlisis. Demostracin X (K+2)=3X(K+1) + 4X(K), ecuacin diferencial de segundo orden homognea La solucin general ser igual a:

Si aumentamos en un perodo la respuesta general y aplicamos lmite al infinito respecto al tiempo

64

La suposicin de esperar que el sistema dinmico creciera a la raz caracterstica mayor queda corroborada. Races caractersticas negativas Las ecuaciones en diferencias al presentar races caractersticas negativas presentarn trayectorias que tendrn un comportamiento alternante. Por ejemplo

=-0.5

Esta ecuacin presentar una trayectoria que alterna y que al mismo tiempo converge como se muestra en el grfico.

Insertar grfico

Solucin particular de ecuaciones en diferencias y diferenciales

Hasta ahora se han presentado las soluciones generales para ecuaciones en diferencias y diferenciales, sin embargo los valores iniciales con los cuales se establecen los puntos de partida de una trayectoria determinada, permiten obtener soluciones particulares. Ejemplo

La solucin general es:

Si partimos de que X(0) = 10 La solucin particular sera:

65

Es importante mencionar que el orden de la ecuacin determinar cuantas condiciones iniciales se necesitan para encontrar una respuesta particular. En este caso, por ser una ecuacin en diferencias de primer orden no homognea, solo se necesita una condicin inicial, para el caso de una ecuacin de segundo orden, se necesitaran dos condiciones iniciales y as sucesivamente. Ecuaciones en diferencias en Matlab
%% sistemas dinmicos %supongamos una variable X que se mueve a travs del tiempo. X=zeros(10,1) X(1,1)=5 a=1.5 for k=1:10 X(k+1,1)=a*X(k,1) %estamos suponiendo una ecuacin en diferencias de primer orden homognea end K=1:max(size(X)) plot(K,X) hold on plot (K(1,6),X(6,1),'r*') %% solucionar sistemas de orden mayor % digamos que tenemos algo como X(k+n)= aX(k+n-1) ........dX(k) % cmo obtenemos los valores propios? %escribimos el polinomio caracterstico como un vector fila por ejemplo % X(k+2)= 3X(k+1)+ 6X(k) P=[1 -3 -6] VP=roots(P)

66

5. Oscilaciones
Al solucionar ecuaciones diferenciales y en diferencia, de orden mayor o igual a dos, podemos encontrarnos con soluciones que presentan races caractersticas que contienen nmeros imaginarios. Al trabajar con nmeros imaginarios surge un nuevo planteamiento de las soluciones generales o particulares de las ecuaciones, utilizando para ello, funciones de seno y coseno, esto permite que las trayectorias observadas presenten oscilaciones. Las oscilaciones se caracterizan por ser movimientos sinuosos que presentan una amplitud y un ciclo de variacin. Estas oscilaciones pueden mostrar comportamientos divergentes convergentes o marginalmente estables. En economa, la representacin de oscilaciones, son muy tiles para imitar algunas variables macroeconmicas, como ser el ciclo de la produccin. El anlisis de oscilaciones es distinto para ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en diferencias, sin embargo sus resultados son equivalentes.
Oscilaciones en ecuaciones diferenciales. Analicemos la siguiente ecuacin:

Polinomio caracterstico

Races caractersticas

Como se puede observar, las races contienen una parte real

y una parte imaginaria

Por lo tanto podramos caracterizar este tipo de respuesta como: , donde es la parte real y representa la parte imaginaria. Se podra plantear la respuesta utilizando esta nomenclatura:

67

Sin embargo esta repuesta presenta el inconveniente de incluir nmeros imaginarios. Este inconveniente se puede solucionar, reescribiendo la respuesta en trminos de senos y cosenos9. La forma ms simple de replantear la respuesta general es aplicar la siguiente estructura: [ ]

Recordando la estructura planteada anteriormente, slo es necesario sustituir los valores: [ ( ) ( )]

Esta sera la respuesta general para la ecuacin diferencial que se plante al inicio. Los ciclos los obtenemos con la siguiente frmula: Es muy importante mencionar que se debe trabajar con radianes.
Oscilaciones en ecuaciones en diferencias. Analicemos la siguiente ecuacin:

Polinomio caracterstico

Races caractersticas

Se utiliza una expansin de Taylor para demostrar el uso de senos y cosenos, ver demostracin en el libro Introduccin al anlisis de sistemas de dinmicos de Edwards G. 2da edicin Ediciones Universidad Catlica de Chile.
68

Como se puede observar, las races contienen una parte real

y una parte imaginaria

Por lo tanto podramos caracterizar este tipo de respuesta como: , donde a es la parte real y b representa la parte imaginaria. Se podra plantear la respuesta utilizando esta nomenclatura:

Sin embargo, al igual que en el caso de ecuaciones diferenciales, esta repuesta presenta el inconveniente de incluir nmeros imaginarios. Este inconveniente se puede solucionar, reescribiendo la respuesta en trminos de senos y cosenos. La forma ms simple de replantear la respuesta general es aplicar la siguiente estructura: [ ]

Donde

Para este caso particular r=4 =0.7227 Por lo tanto la respuesta general en trminos de senos y cosenos sera: [ El ciclo estar dado por la siguiente frmula: Es importante trabajar siempre en radianes.
69

Oscilaciones en Matlab
%% sistemas dinmicos %supongamos una variable X que se mueve a travs del tiempo. X=zeros(10,1)

6. Sistemas lineales dinmicos multiecuacionales

A continuacin trabajaremos con sistemas de ecuaciones con mltiples variables, estos sistemas pueden contener ecuaciones en diferencias o ecuaciones diferenciales. No importando que tipo de ecuaciones contenga el sistema dinmico, siempre presentarn una estructura similar, constituida por las siguientes partes: Una matriz A, llamada matriz del sistema, que contiene las variables (Xi) conocidas como variables de estado. Un vector w, llamado vector de entrada o vector de control. Este vector est determinado por variables exgenas, algunas no son controlables, son determinadas por el medio ambiente, otras son plenamente controlables con la evolucin del sistema.

Las estructuras que esperamos observar son: En ecuaciones diferenciales

En ecuaciones en diferencias

Con mayor detalle estaran especificadas de la siguiente manera:

70

En ecuaciones en diferenciales [ ] [ ][ ] [ ]

X
En ecuaciones en diferencias [ ] [

][

X(k+1)

X(k)

Si el vector W es igual a cero, estaramos definiendo el sistema dinmico multiecuacional como homogneo, en cambio se w es distinto de cero, estaramos definiendo el sistema dinmico multiecuacional como no homogneo, esto es vlido para sistemas diferenciales y en diferencias.
Anlisis de Sistemas Dinmicos diferenciales y en diferencias Multiecuacionales.

Ms importante que encontrar una solucin general o particular para los sistemas dinmicos, es mucho ms importante caracterizarlos, es decir determinar su trayectoria y si poseen equilibrio o no. El objetivo principal es obtener la matriz de transicin, (t,l), esta matriz en un sistema diferencial dinmico homogneo, sirve para encontrar la respuesta general del sistema, por ejemplo, en un sistema diferencial sera:

La matriz de transicin es equivalente a sistema dinmico de la siguiente forma: |

, esto permite plantear el

Donde D, es una matriz diagonal formada por las races caractersticas del sistema:

71

M representa a la matriz modal, esta matriz se construye a partir de los vectores caractersticos que estn asociados a cada una de las races caractersticas. Al trabajar con sistemas dinmicos, cada raz caracterstica est asociada con un vector caracterstico. [ ]

V representa el vector caracterstico que va de 1 hasta n, correspondiente al nmero de races caractersticas n En un sistema en diferencias sera igual a:

La matriz de transicin es equivalente a

, permitiendo plantear:

D es nuevamente la matriz diagonal formada por las races caractersticas del sistema: [ ]

M es la matriz modal, construida con los vectores caractersticos. [ ]

V representa el vector caracterstico que va de 1 hasta n, correspondiente al nmero de races caractersticas n.

72

Al igual que en los sistemas uniecuacionales, el comportamiento divergente o convergente depender de los valores de las races caractersticas. Para los sistemas diferenciales, si todos las races caractersticas son menores a cero el sistema converge. Si existe por lo menos una raz caracterstica que sea igual o mayor a cero el sistema diverge. Para los sistemas en diferencias, si todas las races caractersticas son menores a uno en valor absoluto, el sistema converge. Si por lo menos existe una raz caracterstica que sea mayor o igual a uno en valor absoluto, el sistema diverge. Por lo tanto si el sistema no presenta convergencia no es necesario calcular el equilibrio porque nunca se llegar a l.
Clculo de la matriz de transicin.

Supongamos el siguiente sistema: * +

Es un sistema en diferencias homogneo. El primer paso es obtener la matriz diagonal. Para ello es necesario construir el polinomio caracterstico, en este caso de segundo orden (debido a que la matriz es 2x2). Para encontrar el polinomio caracterstico realizamos el siguiente planteamiento:

A partir de esta nueva matriz se obtiene el determinante:

Al solucionar el polinomio caracterstico tenemos 1=5 2=-2

es decir:

El sistema diverge, y crecer conforme a la raz caracterstica mayor 5. La matriz diagonal Dt es igual a: [ ]

El segundo paso es obtener la matriz modal. Para construir la matriz modal debemos encontrar los vectores propios:
73

El nmero de vectores propios es igual al nmero del nmero de races caractersticas, cada raz caracterstica tiene asociado un vector caracterstico. El planteamiento para obtener un vector propio es el siguiente:

(*

]) ( )

(*

+) ( )

(*

+) ( )

Si resolvemos para V1 y V2 , obtenemos el siguiente vector propio asociado a la raz caracterstica 5: * + * +

El mismo proceso seguimos para obtener el segundo vector propio: (* + [ ]) ( ) (* + * +) ( ) (* +) ( )

Si resolvemos para V1 y V2 , obtenemos el siguiente vector propio asociado a la raz caracterstica -2:

* +

[ ]

A travs de los vectores propios obtenidos se construye la modal:

74

Recordando que la matriz de transicin ser igual a:

Calcule el mismo ejercicio en tiempo continuo.

Sistemas matriciales dinmicos en Matlab

%% sistemas dinmicos %supongamos una variable X que se mueve a travs del tiempo. X=zeros(10,1)

6.

Ejercicios Segunda parte del curso

a) Maximice xyz S.a. x+y+z < x,y,z>0 a) Plantee las condiciones de primer orden y de holgura complementaria b) Defina con el mtodo de KKT (Karush-Kunh-Tucker) el nmero de casos (elabore la caja de casos). c) Maximice nicamente para el caso que usted considera que es correcto. b) En un aula de una escuela primaria, hay tres nios, Floridalma, Ciriaco y Benito. Cada uno de los tres tiene 50 lempiras, con este dinero deben comprar lpiz y papel, el precio del lpiz es L. 5.00 y l del papel es L. 0.50. A Floridalma, lo nico que le importa es tener ambos bienes y maximizar su utilidad respecto a su presupuesto. A Ciriaco le da lo mismo tener un bien u otro, ya que los utilizar para tirrselos a sus compaeros, por lo tanto el solo deseara obtener la mxima utilidad posible con su presupuesto independientemente del bien que tenga. Por otra parte, Benito le interesa tener una proporcin fija de lpiz y papel, solo as maximiza su utilidad, Benito por cada lpiz necesita 3 hojas de papel. Intuitivamente establezca como seran las funciones de utilidad para cada uno de los nios. Escoja un nio para maximizar su utilidad, tiene que plantear el problema y encontrar la cantidad de lpices y papel que maximizan su utilidad. Trabaje con restricciones de desigualdad.

75

c) Encuentre la ecuacin original que tiene como respuesta lo siguiente:

*pista: recuerde el tipo de ecuacin, el orden y si es homognea o no homognea. d) Usted es recin graduado de economa, y por haber terminado con excelencia acadmica logra obtener una buena oportunidad de trabajo. Usted como buen economista, ha planificado un plan para comprarse un automvil. Debido a que usted recuerda sus clases de teora microeconmica y macroeconmica, recuerda que el ahorro es muy importante y que a medida usted tenga ms ingreso, tendr que ahorrar ms. Usted decidi ahorrar en una cuenta bancaria que le brinda un inters de 8% anual capitalizable mensualmente. El contrato de trabajo con que inicio, establece un sueldo inicial de L. 20 mil al mes, y que ira creciendo 5% cada ao. Usted ha decidido ahorrar un 30% de su sueldo de forma mensual. Su ahorro inicial es de L. 2 mil lempiras. Plantee la ecuacin en diferencias que le permita calcular su ahorro y encuentre su ahorro en 5 aos.

e) Un amigo suyo le dice que tiene los primeros 4 nmeros de un total de 6, de una combinacin de una caja de seguridad que contiene US$ 4 millones, sabe que la combinacin es 1, 5, 13, 41 . Sin embargo no sabe cules son los otros 2 dgitos. Usted decide ayudarlo por un 10% de lo que l logre sacar de la bveda. cules son los dos nmeros que le faltan?, usted considero que sera ms fcil utilizar una ecuacin en diferencias. f) Demuestre que la solucin de la ecuacin diferencial X(t)=0, es X(t) =At +B, donde A y B son constantes.

g) Demuestre que la tasa de crecimiento de largo plazo de la siguiente ecuacin en diferencias es 2.

h) La ley de newton de enfriamiento dice que el cambio de temperatura de un cuerpo por unidad de tiempo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo que se enfra (o calienta) y al temperatura del medio ambiente. Suponga en primer lugar que un cuerpo (agua) se enfra en diez minutos, desde una temperatura de 80 grados a una de 29.43 grados en un medio ambiente de 0 grados. 76

Determine la funcin de temperatura del agua en funcin del tiempo Cunto ser la temperatura del agua en X(8), es decir en 8 minutos. i) Suponga que hay una ecuacin diferencial homognea que genera oscilaciones con ciclos de 8, y estos ciclos no divergen ni convergen, podran definirse como marginalmente estables. a) Encuentre la respuesta general en trminos de senos y cosenos. b) Encuentre la ecuacin original. j) Usted tiene el siguiente modelo de oferta y demanda de dos bienes, el bien 1 y el bien dos, donde Qd es la cantidad demanda y Qs es la cantidad ofrecida:

a. Plantee el modelo matricial en diferencias. b. Encuentre la matriz Ak c. Existe equilibrio en este mercado? Se llega a l? k) Suponga la siguiente ecuacin diferencial X(t) +aX(t) + 4X(t)=0 Determine para que valores de a se dan los casos en que oscile y diverja, oscile y converja, no oscile y diverja y no oscile y converja.

l) constante); si m)

Funcin de produccin tipo CES (Elasticidad de sustitucin como sera el grado de homogeneidad.

, es una funcin Cobb-Douglas, determine el grado de homogeneidad, en este caso de que dependera que esta funcin tuviese rendimientos constantes, crecientes y decrecientes.

n) Encuentre la ecuacin diferencial que tiene como solucin:

Identifique como se comporta esta ecuacin (diverge, converge, marginalmente estable) Determine el orden de la ecuacin y el tipo de ecuacin 77

Cul sera el punto de equilibrio de esta ecuacin, se logra este equilibrio? Encuentre la ecuacin original de este sistema.

Nota: Si no puede obtener nmeros, puede dejar expresado el resultado con variables.

o) Suponga una ecuacin en diferencias lineal de coeficientes constantes, de segundo orden no homognea, cuya entrada es igual a una constante que genera la secuencia de nmeros: 2,3,11,28,70,171 Encuentre la ecuacin de diferencias. Encuentre la solucin de dicha ecuacin.

7. Optimizacin Dinmica
La optimizacin dinmica se basa en el mismo principio que la optimizacin esttica, la bsqueda de situaciones eficientes desde el punto de vista matemtico y econmico; la diferencia principal es que si bien es cierto la optimizacin esttica reside en encontrar un punto eficiente en un momento dado, la optimizacin dinmica pretende encontrar una nica trayectoria eficiente en el tiempo; por ejemplo, En la explotacin de madera, cuantos rboles se deben talar para mantener un nivel de ganancia deseado, y al mismo tiempo mantener una cantidad de rboles que sea sostenible en el tiempo?. Las tcnicas ms utilizadas en optimizacin dinmica son: clculo de variaciones, control ptimo y la programacin dinmica. La optimizacin dinmica inicia con el planteamiento de un problema, donde se tienen una funcin objetivo que se desea maximizar o minimizar, sujeta a restricciones o limitaciones. Este problema de optimizacin generalmente constar de dos tipos de variables; una variable de control, la que los agentes pueden elegir con fin optimizar su funcin objetivo y la variable de estado, la cual responde a las decisin que tomen los agentes respecto a la variable de control, por lo tanto los agentes no la controlan directamente. Cuando el agente se encuentra con problemas de optimizacin dinmica, escoger a travs de la variable de control, el mejor camino o senda, que le otorgue mayores beneficios o minimice sus costos; en este documento se discutirn tres tcnicas que se utilizan para determinar la mejor senda.
78

Calculo de Variaciones

John Bernoulli fue uno de los pioneros en la aplicacin y desarrollo de la tcnica del clculo de variacin que datan desde los aos 1600. La aplicacin econmica de esta tcnica se da mucho tiempo despus, a principios del siglo XX. El planteamiento del problema de optimizacin en la tcnica de clculo de variaciones consiste en: [ ] ( )

Es necesario que la funcin X, sea diferenciable de primer y segundo orden, y deben existir las derivadas de primer y segundo orden de la funcin X(t), que depende del tiempo. Se busca en este problema la trayectoria de la variable X que maximiza a la funcin V[X]. La solucin de este problema necesitar el planteamiento de las condiciones de primer orden y segundo orden.
La ecuacin de Euler

Para solucionar este problema, primero se plantearn las condiciones de primer orden, para ello se desarrollar la ecuacin de Euler. La ecuacin de Euler se basa en el mismo principio que se utilizaba en la optimizacin esttica, en la cual se deba encontrar una punto crtico X*, a travs de la utilizacin de la primera derivada igualada a cero. Para la aplicacin del clculo de variaciones, la condicin de primer orden deber satisfacer:

A esta condicin se le conoce como la ecuacin de Euler. Si se desarrolla esta ecuacin se podra obtener:

79

O expresado tambin como:

Con esta segunda expresin es fcil de observar que obtenemos una ecuacin diferencial de segundo orden, no homognea, la cual puede ser resuelta si conocemos dos condiciones, en este caso la inicial X(0) = X0 y X(T) =XT . Ejemplo [ ]

Condicin de primer orden (ecuacin de Euler):

80

El resultado es una ecuacin diferencial de segundo orden, no homognea. La forma ms sencilla de encontrar la solucin general es integrar esta funcin respecto al tiempo. Primer paso

Tenemos ahora la respuesta general:

Para encontrar la respuesta particular sustituimos las condiciones iniciales y finales:

La respuesta particular ser:

Al enfrentar problemas de clculo de variaciones existen infinitas posibilidades de ejercicios que podramos enfrentar; sin embargo se han identificado 4 casos especiales que pueden ser tiles para ahorrar tiempo y simplificar los procesos de solucin.

81

Caso especial 1: si la funcin objetivo f, est planteada como f(t,X) En este caso sabemos que la ecuacin de Euler se desarrollara como:

Por lo tanto podramos simplificar la aplicacin de la ecuacin de Euler, nicamente planteando:

Caso especial 2: si la funcin objetivo f, est planteada como f(X), en este caso debemos recordar que la ecuacin de Euler se puede plantear tambin como:

Entonces, al resolver:

Por lo tanto existen dos posibilidades: 1. Que X sea igual a cero, 2. Que cero. Si X=0, la solucin ser una ecuacin lineal. Si =0 la solucin depender de cmo este especificada X en la funcin f.

sea igual a

82

Caso especial 3: si la funcin objetivo f, est planteada como f(X), en este caso el problema no puede solucionarse debido a que:

No es una ecuacin diferencial. Caso 4: si la , donde representa una tasa. especial funcin objetivo f, est planteada como representa un factor de descuento, por lo que

Si resolvemos este caso, la ecuacin de Euler resultara:

Esto es igual a:

El clculo de variaciones tiene mltiples aplicaciones que van desde maximizacin de ganancias, explotacin de recursos, crecimiento poblacional etc. Condicin de transversalidad Pueden existir casos en los cuales no existen valores iniciales ni finales para determinar la senda ptima de una variable; para abordar ese tipo de casos es importante utilizar una condicin de transversalidad. La condicin de transversalidad se puede expresar como: [
83

Donde y del tiempo.

, indican variaciones en la variable de estado en el tiempo y variaciones

Diferentes casos de la condicin de transversalidad Cuando el tiempo es fijo, es decir que condicin de transversalidad quedando: , desaparece el segundo trmino de la

Para este caso se debe determinar la senda ptima y valor terminal de Xt. Por ejemplo:

[ ]

Recordando la condicin de transversalidad: [ ]

Se podra simplificar quedando:

La ecuacin de Euler queda:

Que simplificando es:

84

En este caso especial trabajamos con una constante arbitraria

Integrando, se obtiene la siguiente ecuacin diferencial:

Para obtener b y c se evala lo siguiente:

Por lo tanto c=4 Para obtener b, evaluamos la condicin de transversalidad:

Por lo que b=0 Cuando valor terminal de la variable de estado es fijo, es decir que el primer trmino de la condicin de transversalidad quedando: [ ] , desaparece

Para este caso se debe determinar valor final del tiempo T. Por ejemplo: [ ]

Recordando la condicin de transversalidad:

85

Se podra simplificar quedando: [ ]

La ecuacin de Euler queda:

Que simplificando es:

Se obtiene la misma ecuacin diferencial que en el caso anterior:

Para obtener b y c se evala lo siguiente:

Por lo tanto c=4 Para obtener b, evaluamos la condicin de transversalidad: [ [ [ ] ] ]

86

[ Se evala * + en T, y se obtiene:

Finalmente para obtener el valor de T, se evala en:

Por lo que T=1 (T pudo ser 1 o -1, pero no tiene sentido trabajar con tiempo negativo)
Para encontrar b, se evala nuevamente la expresin en el tiempo terminal t=1:

Por lo que b=0

Control ptimo

El clculo de variaciones tiene mltiples aplicaciones que van desde maximizacin de ganancias, explotacin de recursos, crecimiento poblacional

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