Integracin numrica

De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a: navegacin, bsqueda En anlisis numrico, la integracin numrica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numrico de una integral definida y, por extensin, el trmino se usa a veces para describir algoritmos numricos para resolver ecuaciones diferenciales. El trmino cuadratura numrica (a menudo abreviado a cuadratura) es ms o menos sinnimo de integracin numrica, especialmente si se aplica a integrales de una dimensin a pesar de que para el caso de dos o ms dimensiones (integral mltiple) tambin se utiliza. El problema bsico considerado por la integracin numrica es calcular una solucin aproximada a la integral definida:

Este problema tambin puede ser enunciado como un problema de valor inicial para una ecuacin diferencial ordinaria, como sigue:

Encontrar y(b) es equivalente a calcular la integral. Los mtodos desarrollados para ecuaciones diferenciales ordinarias, como el mtodo de Runge-Kutta, pueden ser aplicados al problema reformulado. En este artculo se discuten mtodos desarrollados especficamente para el problema formulado como una integral definida.

Contenido
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1 Razones para la integracin numrica 2 Mtodos para integrales unidimensionales o 2.1 Mtodos basados en funciones de interpolacin 2.1.1 Frmulas de Newton-Cotes 2.1.1.1 Regla del rectngulo 2.1.1.2 Regla del punto medio 2.1.1.3 Regla de Simpson 2.1.1.4 Reglas compuestas 2.1.1.5 Mtodos de extrapolacin 2.1.2 Cuadratura de Gauss o 2.2 Algoritmos adaptativos o 2.3 Estimacin del error conservativa (a priori)

3 Integrales mltiples o 3.1 Montecarlo 4 Programas para integracin numrica 5 Referencias

[editar] Razones para la integracin numrica

Hay varias razones para llevar a cabo la integracin numrica. La principal puede ser la imposibilidad de realizar la integracin de forma analtica. Es decir, integrales que requeriran de un gran conocimiento y manejo de matemtica avanzada pueden ser resueltas de una manera ms sencilla mediante mtodos numricos. Incluso existen funciones integrables pero cuya primitiva no puede ser calculada, siendo la integracin numrica de vital importancia. La solucin analtica de una integral nos arrojara una solucin exacta, mientras que la solucin numrica nos dara una solucin aproximada. El error de la aproximacin, que depende del mtodo que se utilice y de qu tan fino sea, puede llegar a ser tan pequeo que es posible obtener un resultado idntico a la solucin analtica en las primeras cifras decimales.

[editar] Mtodos para integrales unidimensionales

Los mtodos de integracin numrica pueden ser descritos generalmente como combinacin de evaluaciones del integrando para obtener una aproximacin a la integral. Una parte importante del anlisis de cualquier mtodo de integracin numrica es estudiar el comportamiento del error de aproximacin como una funcin del nmero de evaluaciones del integrando. Un mtodo que produce un pequeo error para un pequeo nmero de evaluaciones es normalmente considerado superior. Reduciendo el nmero de evaluaciones del integrando se reduce el nmero de operaciones aritmticas involucradas, y por tanto se reduce el error de redondeo total. Tambin, cada evaluacin cuesta tiempo, y el integrando puede ser arbitrariamente complicado. De todos modos, un modo de integracin por fuerza bruta puede hacerse siempre, de un modo muy simplista, evaluando el integrando con incrementos muy pequeos.

[editar] Mtodos basados en funciones de interpolacin

Hay una extensa familia de mtodos que se basan en aproximar la funcin a integrar por otro funcin de la cual se conoce la integral exacta. La funcin que sustituye la original se encuentra de forma que en un cierto nmero de puntos tenga el mismo valor que la original. Como los puntos extremos forman parte siempre de este conjunto de puntos, la nueva funcin se llama una interpolacin de la funcin original. Cuando los puntos extremos no se utilizan para encontrar la funcin que sustituye a la original entonces se dice extrapolacin. Tpicamente estas funciones son polinomios.

[editar] Frmulas de Newton-Cotes La interpolacin con polinomios evaluada en puntos igualmente separados en da las frmulas de Newton-Cotes, de las que la regla del rectngulo, la del trapecio y la de Simpson son ejemplos. Si se escogen los nodos hasta ser la frmula de Newton-Cotes cerrada y si se escogen ser la frmula de Newton-Cotes abierta.
[editar] Regla del rectngulo

El mtodo ms simple de este tipo es hacer a la funcin interpoladora ser una funcin constante (un polinomio de orden cero) que pasa a travs del punto se llama la regla del rectngulo: . Este mtodo

Regla del punto medio

Ilustracin de la regla del punto medio.

Si en el mtodo anterior la funcin pasa a travs del punto mtodo se llama la regla del punto medio:

este

Regla de Simpson

Ilustracin de la regla de Simpson.

La funcin interpoladora puede ser un polinomio de grado 2 que pasa a travs de los puntos , y . Este mtodo se llama regla de Simpson:

.
[editar] Reglas compuestas

Para cualquier regla interpoladora, se puede hacer una aproximacin ms precisa dividiendo el intervalo en algn nmero de subintervalos, hallando una aproximacin para cada subintervalo, y finalmente sumando todos los resultados. Las reglas que surgen de hacer esto se llaman reglas compuestas, y se caracterizan por perder un orden de precisin global frente a las correspondientes simples, si bien globalmente dan valores ms precisos de la integral, a costa eso s de incrementar significativamente el coste operativo del mtodo. Por ejemplo, la regla del trapecio compuesta puede expresarse como:

donde los subintervalos tienen la forma

con

[editar] Mtodos de extrapolacin

La precisin de un mtodo de integracin del tipo Newton-Cotes es generalmente una funcin del nmero de puntos de evaluacin. El resultado es usualmente ms preciso cuando el nmero de puntos de evaluacin aumenta, o, equivalentemente, cuando la anchura del paso entre puntos decrece. Qu pasa cuando la anchura del paso tiende a cero? Esto puede responderse extrapolando el resultado de dos o ms anchuras de paso (extrapolacin de Richardson). La funcin de extrapolacin puede ser un polinomio o una funcin racional. Los mtodos de extrapolacin estn descritos en ms detalle por Stoer y Bulirsch (Seccin 3.4). En particular, al aplicar el mtodo de extrapolacin de Richardson a la regla del trapecio compuesta se obtiene el mtodo de Romberg. [editar] Cuadratura de Gauss Si se permite variar los intervalos entre los puntos de interpolacin, se encuentra otro grupo de frmulas de integracin, llamadas frmulas de cuadratura de Gauss. Una regla de cuadratura de Gauss es tpicamente ms precisa que una regla de Newton-Cotes que

requiera el mismo nmero de evaluaciones del integrando, si el integrando es suave (es decir, si se puede derivar muchas veces).

[editar] Algoritmos adaptativos

Si f no tiene muchas derivadas definidas en todos sus puntos, o si las derivadas toman valores muy elevados, la integracin gausiana es a menudo insuficiente. En este caso, un algoritmo similar al siguiente lo hara mejor:
def integral(f, a, b): """Este algoritmo calcula la integral definida de una funcin en el intervalo [a,b], adaptativamente, eligiendo pasos ms pequeos cerca de los puntos problemticos. h0 es el paso inicial.""" x = a h = h0 acumulador = 0 while x < b: if x+h > b: h = b - x if error de la cuadratura sobre [x,x+h] para f es demasiado grande: haz h ms pequeo else: acumulador += integral(f, x, x+h) x += h if error de la cuadratura sobre [x,x+h] es demasiado pequeo: haz h ms grande return acumulador

Algunos detalles del algoritmo requieren mirarlo con cuidado. Para muchos casos, estimar el error de la integral sobre un intervalo para un funcin f no es obvio. Una solucin popular es usar dos reglas de integracin distintas, y tomar su diferencia como una estimacin del error de la integral. El otro problema consiste en decidir qu es demasiado grande o demasiado pequeo. Un criterio posible para demasiado grande es que el error de la integral no sea mayor que th, donde t, un nmero real, es la tolerancia que queremos tener para el error global. Pero tambin, si h es ya minsculo, puede no valer la pena hacerlo todava ms pequeo si el error de la integral es aparentemente grande. Este tipo de anlisis de error usualmente se llama a posteriori ya que calculamos el error despus de haber calculado la aproximacin. La heurstica para integracin adaptativa est discutida en Forsythe et al (seccin 5.4).

[editar] Estimacin del error conservativa (a priori)

Supongamos que tiene una primera derivada sobre medio para , para , da acotada. El teorema del valor

para algn en dependiendo de . Si integramos en igualdad y tomamos valores absolutos, tenemos

de a en ambos lados de la

Se puede aproximar ms la integral en el lado derecho metiendo el valor absoluto en el integrando, y reemplazando el trmino en por una cota superior:

As, si aproximamos la integral por su regla de integracin error no es mayor que el lado derecho de la ecuacin.

, el

[editar] Integrales mltiples

Los mtodos de integracin que se han comentado hasta aqu se han diseado todos para calcular integrales de una dimensin. Para calcular integrales de diversas dimensiones, un enfoque es expresar la integral mltiple como repeticin de integrales de una dimensin haciendo uso del teorema de Fubini. Este enfoque lleva a una cantidad de evaluaciones de la funcin que crece exponencialmente a medida que crece el nmero de dimensiones. Se conocen dos mtodos para superar esta llamada maldicin de la dimensin.

[editar] Montecarlo
Artculo principal: Integracin de Monte Carlo

Los mtodos de Montecarlo y mtodos de cuasi-Montecarlo son fciles de aplicar a integrales multidimensionales, y pueden producir una mejor exactitud por el mismo nmero de evaluaciones de la funcin que en integraciones repetidas empleando mtodos unidimensionales. Una clase grande de mtodos tiles de Montecarlo son los llamados algoritmos de Cadena de Markov de Montecarlo, los cuales incluyen el algoritmo de Metropolis-Hastings y muestreo de Gibbs.

[editar] Programas para integracin numrica

La integracin numrica es uno de los problemas estudiados ms intensivamente en el anlisis numrico. Entre las muchas implementaciones en programas se encuentran:

QUADPACK (parte de SLATEC) (cdigo fuente): QUADPACK es una coleccin de algoritmos en Fortran para integracin numrica basada en reglas gausianas. GSL: GNU Scientific Library. La Librera Cientfica de GNU (GSL) es una librera numrica escrita en C que provee una amplia gama de rutinas matemticas, como la integracin por Montecarlo. ALGLIB: Es una coleccin de algoritmos en C# / C++ / Delphi / Visual Basic / etc., para la integracin numrica]].

Se pueden encontrar algoritmos de integracin numrica en GAMS class H2.