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Argomento 13 bis

Autovalori e autovettori di una matrice quadrata


Trasformazioni di Rn
Consideriamo una matrice quadrata A di ordine n a coecienti, ad esempio, in R. Essa rappresenta una trasformazione di Rn , quella che a ogni vettore colonna v associa il vettore colonna v0 = Av. Esempi 1 A = 2 0 0 3 associa ad ogni vettore v = x y di R il vettore v =
2 0

Gracamente questo signica, in particolare, che i vettori che hanno la direzione dellasse x sono moltiplicati per 2 (mantenendo direzione e verso) e, analogamente, quelli che hanno la direzione dellasse y sono moltiplicati per 3.
3

x0 y0

2x . 3y

A 2 0 0 3

2 1

A=

associa ad ogni vettore v =

Gracamente questo signica, in particolare, che i vettori che hanno la direzione dellasse x sono moltiplicati per 2, mantengono la direzione, ma invertono il verso, mentre quelli che hanno la direzione dellasse y sono moltiplicati per 3 (mantenendo direzione e verso).

4 3

x y

di R il vettore v =
2 0

x0 y0

2x . 3y

-4

-2

2 1

4 3

A=

Gracamente questo signica, in particolare, che i vettori che hanno la direzione dellasse x sono moltiplicati per 2 (mantenendo la direzione ma non il verso), mentre quelli che hanno la direzione dellasse y sono trasformati in vettori di direzione (2, 3)T .

2 2 0 3

associa ad ogni vettore v =

x y

di R il vettore v =

x0 y0

2x+2y 3y

-2

2 1

2 3

0 1

2 3

Nota Con la parola trasformazione in questo contesto non intendiamo legge biunivoca, ma solo funzione del piano in se stesso (e quindi legge univoca). Ad esempio, vediamo come trasformazione x x 1 0 . In questo caso i vettori che hanno = la proiezione ortogonale sullasse x: 0 y 0 0 la direzione dellasse y sono tutti trasformati nel vettore nullo, mentre quelli che hanno la direzione dellasse x sono trasformati in se stessi. Ci chiediamo se per ogni matrice quadrata, letta come trasformazione di Rn in s, ci sono delle e direzioni privilegiate (cio` tali che trasformando un vettore avente una di queste direzioni si abbia e ancora un vettore con la stessa direzione o il vettore nullo) e, in caso aermativo, quante sono e come determinarle. Vedremo che la risposta, se lavoriamo con vettori di Rn , non ` sempre aermativa, mentre ricone n siderando tutto il problema in C si ha sempre almeno una soluzione.

Autovalori e autovettori
Il problema precedente si traduce cos` : Data A, quadrata di ordine n, esistono uno scalare un vettore (a n componenti) v, non nullo, tali che, scrivendo v come colonna, risulti Av = v? In caso aermativo, viene detto autovalore di A e v viene detto autovettore di A relativo a . Osservazione 2 Se v ` un autovettore di A relativo a , anche tv lo `, comunque si scelga lo e e scalare non nullo t. Per calcolare gli autovettori ` necessario calcolare gli autovalori corrispondenti. Infatti e 2

Teorema 3 Lequazione vettoriale Av = v ha soluzione non nulla se e solo se det (A I) = 0. Lequazione (polinomiale, di grado n in ): det (A I) = 0 ` detta equazione caratteristica di e A. Il teorema 3 aerma che gli autovalori di A sono tutte e sole le soluzioni dellequazione caratteristica, quindi gli autovalori sono al massimo n se lequazione caratteristica ha una soluzione , gli autovettori di A relativi a , si trovano cercando le soluzioni v del sistema omogeneo (A I) v = 0, che - avendo matrice dei coecienti con rango non massimo - ha sicuramente innite soluzioni. Esempi 4 0 1 . La sua equazione caratteristica 1) Cerchiamo gli autovalori e gli autovettori di A = 2 0 ` 2 2 = 0; dunque ha due autovalori distinti, = 2. Il sistema A 2I v = 0, e 0 x 2 1 , si riduce allunica equazione y = 2x: dunque gli = cio` e 0 y 2 2 1 autovettori di A relativi a 2 sono tutti e soli quelli della forma v = x. Il sistema 2 0 x 2 1 , si riduce allunica equazione y = 2x: = e A + 2I v = 0, cio` 0 y 2 2 1 dunque gli autovettori di A relativi a 2 sono tutti e soli quelli della forma v = x. 2 Quindi ci sono due direzioni privilegiate, quelle date dalle due rette y = 2x e y = 2x.
2

1 2

0.5

2 = 2

-1

1 2

2 2

-1

1 1 2 0 2 2 , cio` e = = Si nota che 2 2 2 2 0 2 1 1 accostando i due autovettori v1 = e v2 = in modo da formare una matrice, 2 2 V = (v1 |v2 ), se 1 e 2 sono i corrispondenti autovalori, risulta AV = V diag(1 , 2 ) o anche, visto che V ` invertibile, V 1 AV =diag(1 , 2 ). Si suole esprimere questo fatto dicendo che A e ` diagonalizzabile. e 0 1 2 0 1 1 2 2 3

2) Cerchiamo gli autovalori e gli autovettori di A =

` 2 4+3 = 0; dunque ha due autovalori distinti, 1 = 1, 2 = 3. Il sistema (AI) v = 0, e 0 x 21 1 , si riduce allunica equazione y = x: dunque gli = cio` e 0 y 1 21 1 autovettori di A relativi a 1 sono tutti e soli quelli della forma v = x. Il sistema 1 0 x 23 1 , si riduce allunica equazione y = x: = (A 3I) v = 0, cio` e 0 y 1 23 1 dunque gli autovettori di A relativi a 3 sono tutti e soli quelli della forma v = x. Quindi 1 ci sono due direzioni privilegiate, quelle date dalle due rette y = x e y = x.
3 3

2 1 1 2

. La sua equazione caratteristica

-3

-2

-1

1 1

1 1

1 3 A = 1 3

La matrice A in esame ` diagonalizzabile: la matrice diagonale ` diag(1, 3) e come matrice di e e 1 1 h k autovettori indipendenti si pu` prendere V = o o anche V = con h e k 1 1 h k non nulli. 2 2 . La sua equazione caratteristica 3) Cerchiamo gli autovalori e gli autovettori di A = 1 1 ` 2 3 = 0; dunque ha due autovalori distinti, 1 = 0, 2 = 3. Il sistema Av = 0, si riduce e allunica equazione y = x: dunque gli autovettori di A relativi a 0 sono tutti e soli quelli della 0 x 23 2 x si riduce = . Il sistema (A 3I) v = 0, cio` e forma v = 0 y 1 1 3 x allunica equazione x = 2y: dunque gli autovettori di A relativi a 3 sono tutti e soli quelli 2y . Quindi ci sono due direzioni privilegiate, quelle date dalle due rette della forma v = y y = x e x + 2y = 0. La matrice A in esame ` diagonalizzabile: la matrice diagonale ` diag(0, 3) e e 1 2 e come matrice di autovettori indipendenti si pu` prendere V = o . 1 1 4

2 1 4) Cerchiamo gli autovalori e gli autovettori di A = . La sua equazione caratteri0 2 stica ` (2 )2 = 0; dunque ha due autovalori coincidenti, = 2. Il sistema (A 2I) v = e 0 x 22 1 , si riduce allunica equazione y = 0: dunque gli = 0, cio` e 0 y 0 22 x autovettori di A sono tutti e soli quelli della forma v = , cio` quelli diretti come lasse e 0 x. Non esiste unaltra direzione privilegiata! Questo implica che la matrice A in esame non ` e diagonalizzabile (non riesco a formare con gli autovettori una matrice quadrata V ). 1 1 5) Cerchiamo gli autovalori e gli autovettori di A = . La sua equazione caratteristica 1 1 o ` (1 )2 + 1 = 0; dunque non ha autovalori reali e quindi non pu` avere neppure autovete 2 tori in R ! Geometricamente ci` signica che non ci sono direzioni privilegiate per questa o trasformazione (che in eetti corrisponde alla composizione di una rotazione di /4 e di una dilatazione di 2: vedi gura).
3

2 1

1 3

6) Invece in C la matrice dellesempio precedente ha due autovalori distinti, = 1i: quindi in C2 le direzioni privilegiate ci sono. 0 x 1(1+i) 1 si riduce allunica equazione y = ix: dunque = Il sistema 0 y 1 1(1+i) 1 x. gli autovettori di A relativi a 1+i sono tutti e soli quelli della forma v = i 1(1i) 1 x 0 Il sistema = si riduce allunica equazione y = ix: dunque 1 1(1i) y 0 1 gli autovettori di A relativi a 1 + i sono tutti e soli quelli della forma v = x. i

Condizioni di diagonalizzabilit` a
Abbiamo vericato negli esempi 4 che, se una matrice A (di tipo 2 2) ha 2 autovalori distinti, autovettori corrispondenti ai due autovalori sono indipendenti e quindi la matrice V (di tipo 2 2) formata accostandoli ` invertibile. In generale vale la seguente e 5

Osservazione 5 Se una matrice A (di tipo nn) ha n autovalori distinti, scegliendo un autovettore per ogni autovalore, si ha una n-upla di vettori indipendenti e quindi la matrice V (di tipo n n) formata accostandoli ` invertibile. e Dunque, se una matrice A ha n autovalori distinti 1 , 2 ,..., n e per ogni i risulta Avi = i vi , si ha A (v1 |v2 | . . . |vn ) = (v1 |v2 | . . . |vn )diag(1 , 2 , . . . , n ), e quindi, scrivendo V = (v1 |v2 | . . . |vn ), V 1 AV =diag(1 , 2 , . . . , n ) vale a dire la matrice ` diagonalizzabile. e Ma, ` necessario che gli autovalori siano distinti per trovare autovettori indipendenti? e 3 0 0 Esempio 6 La matrice A = 0 3 0 ha equazione caratteristica (3 )2 (4 ) = 0; dunque 2 1 4 ha due autovalori coincidenti, 1 = 2 = 3 e unaltro distinto da essi, 3 = 4. 34 0 0 x 0 0 y = 0 si riduce al sistema (di 2 34 0 Il sistema (A 4I) v = 0, cio` e 2 1 44 z 0 equazioni in 3 incognite) x = y = 0: dunque gli autovettori di A relativi a 4 sono tutti e soli quelli 0 0 . della forma v = z Il sistema (A 3I) v = 0, si riduce allunica equazione 2x + y + z = 0: dunque gli autovettori di A x 1 0 = 0 x + 1 y. relativi a 3 sono tutti e soli quelli della forma v = y 2xy 2 1 Quindi relativamente allautovalore 3 si trova pi` di una direzione privilegiata. Due qualunque scelte u tra queste sono indipendenti: ad esempio quelle (ottenute per x = 1, y = 0 e per x = 0, y = 1) date 1 0 dai vettori 0 e 1 , ma anche quelle (ottenute per x = 1, y = 2 e per x = 0, y = 1) 2 1 1 0 date da 2 e 1 . 0 1 La matrice A in esame ` diagonalizzabile: la matrice diagonale ` diag(3, 3, 4) e come matrice di e e 1 0 0 autovettori indipendenti si pu` prendere ad esempio V = 0 1 0 . o 2 1 1 1 Vericare che risulta: V AV =diag(3, 3, 4).

In generale si dice che un autovalore della matrice A ha molteplicit` algebrica m se il polinomio caratteristico det (A I) pu` essere diviso per a o ( )m ma non per ( )m+1 , molteplicit` geometrica g se tra gli autovettori corrispondenti a ce ne sono esattamente a g indipendenti. a e Se r ` il rango di A I, la molteplicit` geometrica di ` n r. e Si dimostra che si ha sempre m g e che la condizione necessaria e suciente perch la matrice e sia diagonalizzabile ` che valga luguaglianza per tutti gli autovalori di A. e Ci` ` proprio quanto succede nellesempio 6: lautovalore 3 ha molteplicit` algebrica e geometrica oe a 2, lautovalore 4 ha molteplicit` algebrica e geometrica 1. a Invece nellesempio 4, caso 4) lautovalore 2 ha molteplicit` algebrica 2 e geometrica 1: per questo a tale matrice non ` diagonalizzabile. e In realt`, se A ` quadrata di ordine 2 e ha un autovalore con molteplicit` algebrica 2, essa ` a e a e diagonalizzabile se e solo se ` diagonale. e

Interpretazione geometrica della diagonalizzabilit` a


Se si usa la trasformazione rappresentata dalla matrice A per trasformare i punti del piano (invece dei vettori) si trova uninterpretazione geometrica dei casi di matrici diagonalizzabili discussi nellesempio 4. 1 0 1 ` diagonalizzabile con autovalori 2 e 2 ed autovettori e e Dire che A = 2 0 2 1 signica che la mattonella nera in gura 1 ` trasformata in quella colorata e quindi se e 2 adottiamo come sistema di riferimento XOY nel piano quello delle rette y = 2x e y = 2x, orientandole come i due autovettori, vediamo che la trasformazione lavora esattamente come una dilatazione di un fattore 2 seguita da un cambiamento di verso (che in un sistema cartesiano ortogonale XOY interpreteremmo come ribaltamento rispetto allasse Y : vedi gura 2).

-1

-1

Figura 2 Figura 1

Dire che A = 2 pu` essere interpretato in modo analogo a prima, ma in questo caso il fattore di o 1 dilatazione nella direzione individuata dal vettore (1, 1) ` 0: si ha quindi una proiezione nella e direzione individuata dal vettore (1, 1) sulla retta x + 2y = 0, seguita da una dilatazione nella direzione di questa retta di un fattore 3. Concretamente, la mattonella nera viene schiacciata nel segmento colorato. Se non si evidenziano le direzioni privilegiate (cio` le rette con cui ` e e opportuno costruire il sistema di riferimento) ` dicile intuire come agisce la trasformazione! e

2 2 1 1

1 ` diagonalizzabile con autovalori 0 e 3 ed autovettori e e 1

3 2 1

-6

-4

-2

k h 2 1 e ` diagonalizzabile con autovalori 1 e 3 ed autovettori e Dire che A = k h 1 2 pu` essere interpretato in modo analogo a prima, oppure si pu` osservare che lequazione o o x = c, cio` 2x2 + 2xy + 2y 2 = c, rappresenta una curva: quale? Sappiamo e (x, y) A y che, denotata con V la matrice ottenuta accostando due autovettori (relativi a 1 e 3) di ! modulo 1: V =
1 2 1 2 1 2 1 2

, risulta A = V 1 diag(1, 3)V e quindi lequazione si riscrive ! 1 1 2 x (x, y) V 1 diag(1, 3)V = V T : quindi, = c; daltra parte si vede che V 1 = 2 1 1 y 2 2 X x X posto =V , lequazione si riscrive (X, Y )diag(1, 3) = c, cio` X 2 + 3Y 2 = c. e Y y Y Da ci` deduciamo che nel sistema di riferimento XOY , ottenuto rotando il sistema xOy di in o 4 pc verso antiorario, lequazione rappresenta unellisse di semiassi c e 3 : ovviamente la natura della curva non dipende dal sistema di riferimento e quindi anche lequazione data allinizio rappresenta unellisse e gli autovettori danno la direzione dei suoi assi (1) .

0.5

-0.5

0.5

-0.5

Allo scopo di poter fare questo tipo di considerazioni, ` importante che la matrice A coincida con la sua e trasposta AT e che gli autovettori scelti per costruire la matrice V abbiano modulo 1.

1)

Esercizi
Esercizio 1 Determinare autovalori ed autovettori delle seguenti matrici, specicando se gli autovalori sono reali e la loro molteplicit` algebrica e geometrica: a 0 1 1 2 ; ; 1 2 1 4 0 0 0 1 4 0 3 0 ; 1 0 1 2 3 2 4 1 2 1 1 ; 4 3 3 1 ; ; 4 1 2 2 4 0 1 0 1 . 2 0 2

Esercizio 2 Mostrare che tutte le matrici con determinante 0 hanno lautovalore 0 con molteplicit` a algebrica almeno 1. Esercizio 3 Mostrare che una matrice e la sua trasposta hanno gli stessi autovalori. Esercizio 4 Diciamo che una matrice ` simmetrica se coincide con la sua trasposta (in eetti tale e matrice ha la riga i-esima ordinatamente uguale alla colonna i-esima e quindi ` simmetrica rispetto e alla diagonale principale). Dimostrare, almeno per n = 2, che tali matrici hanno n autovalori reali, n autovettori a due a due ortogonali e sono diagonalizzabili.