Anlisis Estadstico

Neyman Pearson

UTDT

Septiembre 2011

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El paradigma de Neyman Pearson

De acuerdo con el paradigma de Neyman-Pearson, la decisin de rechazar o no H0 en favor de H1 , debe realizarse sobre la base de T (X ). Donde X representa un vector que contiene todos los valores muestrales y T ( ) es un estadstico (una funcin, un procedimiento, a realizar con los datos muestrales) El conjunto de valores de T (X ) para los cuales H0 es aceptada, constituyen la regin de aceptacin. Denominaremos regin de rechazo del test, al conjunto de valores de T (X ) para los cuales rechazamos H0 .

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El paradigma de Neyman Pearson

Bajo este paradigma podemos cometer dos errores: Error Tipo I: Rechazar H0 cuando es verdadera. La probabilidad de cometer Error Tipo I, generalmente se denomina . Si H0 es simple, se llama nivel de signicancia. Si H0 es compuesta, la probabilidad de Error Tipo I generalmente depender de que elemento de H0 es el verdadero. En este caso, el nivel de signicancia se dene como el mximo (o el supremo) de la probabilidad de cometer ETI. = P (rechazar H0 jH0 es verdadera)

Error Tipo II: Aceptar H0 cuando es falsa. La probabilidad de cometer Error Tipo II, generalmente se denomina . Si H1 es compuesta, la probabilidad de Error Tipo II depender de que elemento de H1 es el verdadero. = P (aceptar H0 jH0 es falsa).
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El paradigma de Neyman Pearson

La probabilidad de rechazar H0 , cuando H0 es falsa se denomina poder o potencia = P (rechazar H0 jH0 es falsa) = 1

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Lema de Neyman-Pearson, el test ptimo

Para testear una hiptesis nula simple versus una alternativa simple, pueden denirse numerosos tests (para un dado nivel de signicancia). Entre todos los test posibles nos gustara poder elegir el "mejor". Cul es el "mejor" test? Para nosotros el mejor test ser aquel, que para un dado nivel de signicancia (), es el ms poderoso entre los tests posibles. Es decir, que para un dado Error Tipo I queremos determinar algn cirterio que nos permita identicar el test con el menor Error Tipo II posible.

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Lema de Neyman-Pearson, el test ptimo

Supongamos que X tiene una distribucin f (x ) que pertenece a la familia de dsitribuciones F = ff (x; 0 ), f (x; 1 )g y queremos testear H0 : = 0 vs.H1 : = 1 Sea k > 0. Consideremos el test que rechaza H0 cada vez que le funcin (X ) es igual a 1. 8 < 1 si f (x; 1 ) kf (x; 0 ) (X ) = : 0 si f (x; 1 ) < kf (x; 0 )

Entonces este test es el de mxima potencia entre TODOS los test de nivel menor o igual a = P o [ (X ) = 1]

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Problema 5
Suponga que X toma valores en el conjunto fx1 , x2 , x3 , x4 g y su distribucin P (X = x ) = p (x ) puede ser p 0 (x ) o p 1 (x ) donde x p 0 (x ) p 1 (x ) x1 0.2 0.1 x2 0.3 0.4 x3 0.3 0.1 x4 0.2 0.4

a) Calcule el valor del cociente de verosimilitud p 1 (x ) /p 0 (x ) para cada posible valor de x y ordene los xi de acuerdo al valor de este cociente (de mayor a menor) b) Cual es la regin de rechazo del test del cociente de verosimilitud de H0 : = 0 vs H1 : = 1 de nivel 0.2? Cul es esa regin si el nivel es 0.5?

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Problema 5

p 1 (x ) p 0 (x ) 4 3 1 2 1 3

x p o p 1

x1 0.2 0.1
1 2

x2 0.3 0.4
4 3

x3 0.3 0.1
1 3

x4 0.2 0.4 2

k>2 R0 = f?g <k 2 R1 = fx4 g 4 <k R2 = fx4 , x2 g 3 1 <k R3 = fx4 , x2 , x1 g 2 1 0<k R4 = fx4 , x2 , x1 , x3 g 3

0 1 2 3 4

= 0.0 = 0.2 = 0.5 = 0.7 = 1.0

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Problema 6

Suponga que X es una variable aleatoria discreta cuya funcin de probabilidad es P (X = x ) = p (x ) . Ud desea conducir el test de la hiptesis H0 : = 0 vs H1 : = 1 . Suponga que p (x ) est dada por x p 0 (x ) p 1 (x ) 1 0.01 0.06 2 0.01 0.05 3 0.01 0.04 4 0.01 0.03 5 0.01 0.02 6 0.01 0.01 7 0.94 0.79

Provea el test con mxima potencia de H0 vs H1 con nivel igual a = 0.04.Calcule la probabilidad del error de tipo II de este test.

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Problema 6
x p 0 (x ) p 1 (x )
p 1 (x ) p 0 (x )

1 0.01 0.06 6

2 0.01 0.05 5

3 0.01 0.04 4

4 0.01 0.03 3

5 0.01 0.02 2

6 0.01 0.01 1

7 0.94 0.79
79 94

k>6 5<k 4<k 3<k 2<k 1<k 79 94 < k 0<k

6 5 4 3 2 1
79 94

R0 = fg R1 = f1g R2 = f1, 2g R3 = f1, 2, 3g R4 = f1, 2, 3, 4g R5 = f1, 2, 3, 4, 5g R6 = f1, 2, 3, 4, 5, 6g R7 = f1, 2, 3, 4, 5, 6, 7g

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0 1 2 3 4 5 6 7

= 0.00 = 0.01 = 0.02 = 0.03 = 0.04 = 0.05 = 0.06 = 1.00

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Problema 7 (a)

a) Suponga que X es una variable aleatoria discreta cuya funcin de probabilidad es P (X = x ) = p (x ) . Ud desea conducir el test de la hiptesis H0 : = 0 vs H1 : = 1 . Suponga que p (x ) esta dada por x p 0 (x ) p 1 (x ) 1 0.009 0.001 2 0.001 0.989 3 0.99 0.01

Demuestre que el test que acepta H0 cuando x = 3 y rechaza H0 de otro modo es el test de mxima potencia de nivel = 0.01. Demuestre que la probabilidad de error de tipo II de este test es 0.01. (Note que este test tiene probabilidades bien bajas de los dos errores).

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Problema 7 (a)

x p 0 (x ) p 1 (x )
p 1 (x ) p 0 (x )

1 0.009 0.001
1 9

2 0.001 0.989 989

3 0.99 0.01
1 99

1 9

k > 989 < k 989 1 1 99 < k 9 1 0<k 99

R0 = f?g R1 = f2g R2 = f2, 1g R3 = f2, 1, 3g

0 1 2 3

= 0.000 = 0.001 = 0.010 = 1.000

0 1 2 3

= 1.000 = 0.011 = 0.010 = 0.000

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Problema 7 (b)

b) Suponga ahora que x p 0 (x ) p 1 (x ) 1 0.005 0.0051 2 0.005 0.9849 3 0.99 0.01

Demuestre que el test que rechaza cuando x = 1 o x = 2 y que acepta cuando x = 3 tiene probabilidad de error de tipo I igual a 0.01 y probabilidad de error de tipo II igual a 0.01.

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Problema 7 (b)

x p 0 (x ) p 1 (x )
p 1 (x ) p 0 (x )

1 0.005 0.0051 1.02

2 0.005 0.9849 196.98

3 0.99 0.01
1 99

k > 196.98 1.02 < k 196.98 1 1.02 99 < k 1 0<k 99

R0 = f?g R1 = f2g R2 = f2, 1g R3 = f2, 1, 3g

0 1 2 3

= 0.000 = 0.005 = 0.010 = 1.000

0 1 2 3

= 1.000 = 0.990 = 0.010 = 0.000

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