Lezione del 18 febbraio

Il termine serie storiche fa riferimento a modalit di dati qualitativi (come ad esempio il tempo). Si riferiscono quindi ad un passato. Time Serie, serie temporali, o serie storiche, sono la stessa cosa. ANALISI SERIE TEMPORALI TECNICHE DESCRITTIVE STRUTTURE STOCASTICHE

DOMINIO TEMPORALE

DOMINIO FREQUENZIALE

ALTRI MODELLI

MODELLI BOX-JENKINS

MODELLI DI COMPOSIZIONE
X=T+C+S+a ADDITIVO

Serie temporale: Una successione di osservazioni di una variabile con dati ordinati ordinati secondo la modalit temporale. Variabile X Tempo T x1,x2,,xn t1,t2,,tn Variabile x1 al tempo t1 Variabile x2 al tempo t2

Rappresentata graficamente, la serie temporale ha questo andamento:

Lipotesi che il risultato di questo andamento pu essere scisso (o descritto) in almeno 4 componenti: - Trend (T) - Componente ciclica, o periodica (C) - Componente stagionale (S) - Componente accidentale o errore (a) Non abbiamo la possibilit di vedere chiaramente questi quattro elementi. Possono coesistere anche tutte e quattro contemporaneamente allinterno della serie. Si tratta quindi di trovare lo strumento ideale per scindere la serie storica in quei quattro elementi (ed eventualmente ricomporli). Alcuni consumi (es. vestiario, regali natalizi) sono tipici di alcuni periodi dellanno, e sono ricorrenti nei diversi anni (elementi ciclici o periodici), oppure anche ricorrenti allinterno dellanno stesso (elementi stagionali). Tutto ci che rimane lerrore, o componente accidentale, che ha anche una sua distribuzione statistica. Non esiste una sola definizione di ognuno di questi elementi, ma variano in base al contesto. Si fa riferimento alla componente accidentale sempre con distribuzione normale, anche se esistono altre distribuzioni di riferimento. Una struttura di tipo additivo, le quattro componenti sono tra loro indipendenti, quindi non ci sono covariate.
X = T C S a

MODELLO MOLTIPLICATIVO

Le quattro variabili sono legate tra di loro

X = T C + S + a MODELLO MISTO solo unipotesi, ma qualunque modello con sia una parte additiva, sia una parte moltiplicativa, da considerarsi misto.

Vediamo come si definiscono e come si stimano queste quattro componenti.

STIMA DEI COMPONENTI

1) METODO ANALITICO
TREND Landamento tendenziale di una variabile, in un contesto temporale

TREND POSITIVO

TREND NEGATIVO

TREND STAZIONARIO Le funzioni che descrivono il trend sono infinite:

T = a + b t

FUNZIONE LINEARE

b rappresenta il tasso di incremento, dato dal coefficiente angolare della funzione Per interpolare questo tipo di funzione, si stimano a e b e si crea una retta interpolatrice della funzione (con il metodo dei minimi quadrati)

T = a + b t + c t2

FUNZIONE QUADRATICA

lg T = lg a + b * lg t

FUNZIONE LINEARE NEI LOGARITMI

T =

a b + e ct

FUNZIONE LOGISTICA

Non ho una funzione analitica migliore di altre per descrivere il trend, perch non ho lo strumento statistico che mi dica quale sia il metodo migliore. Aspetti positivi: - Facilit nella stima del trend - Necessit di lavorare su un numero limitato di osservazioni (infatti per interpolare servono tre punti) - Facilit interpretativa