6.

EQUAZIONI INTERALI DI VOLTERRA

6.1 Teoria della risolvibilità

6.2 Metodi numerici

6.3 Problemi

−94−
6.1 Teoria della risolvibilità

Nei precedenti capitoli abbiamo considerato il problema ai limiti

{
y ′(t) = f (t, y(t)), t0 ≤ t ≤ b
y(t0) = y0
che può essere riformulato mediante integrazione. In particolare, inte-
grando sull’intervallo [t0, t], otteniamo
∫ t
y(t) = y0 + f (s, y(s))ds, t0 ≤ t ≤ b.
t0

Questa è un’equazione integrale di tipo Volterra.

Più in generale, consideriamo l’equazione integrale

∫ t
(6.1) y(t) = g(t) + K(t, s, y(s))ds, 0 ≤ t ≤ T.
0

In quest’equazione le funzioni K(t, s, u) e g(t) sono note, mentre la

funzione y(t) è incognita e deve essere determinata sull’intervallo
0 ≤ t ≤ T.

Questa equazione è detta equazione integrale di Volterra di seconda

specie.
Tali equazioni integrali intervengono in numerose applicazioni ed alcune
di esse possono essere riformulate facilmente come equazioni differen-
ziali relative ad un problema ai valori iniziali.

−95−
Allo scopo di dare alcuni risultati sulla risolvibilità di siffatte equazioni,
consideriamo inizialmente l’equazione lineare
∫ t
(6.2) y(t) = g(t) + K(t, s)y(s)ds, 0 ≤ t ≤ T.
0

La funzione K(t, s) è detta ”nucleo” dell’operatore integrale.

Un importante strumento teorico per lo studio di tale equazione con-

siste nelle ”successive approssimazioni” (iterazione di Picard).

Scelta come approssimazione iniziale della soluzione y0(t) ≡ g(t), si

costruisce una successione di iterate {yℓ(t)} mediante
∫ t
yℓ+1(t) = g(t) + K(t, s)yℓ(s)ds, 0 ≤ t ≤ T
0
for ℓ = 0, 1, . . .

Calcoliamo y2(t)
∫ t
(6.3) y2(t) = g(t) + K(t, s)y1(s)ds
0
∫ t [ ∫ s ]
= g(t) + k(t, s) g(s) + K(s, v)g(v)dv ds
0 0
∫ t
= g(t) + k(t, s)g(s)ds
0
∫ t ∫ s
+ K(t, s) K(s, v)g(v)dvds
0 0

−96−
Con il cambio dell’ordine di integrazione
∫ t∫ s ∫ t ∫ t
(6.4) K(t, s)K(s, v)dvds = g(v) K(t, s)K(s, v)dsdv
0 0 0 v
e posto
∫ t
K2(t, v) = K(t, s)K(s, v)ds, 0 ≤ v ≤ t ≤ T
v

la (6.3) diventa
∫ t ∫ t
y2(t) = g(t) + K(t, s)g(s)ds + K2(t, v)g(v)dv.
0 0

Continuando iterativamente, otteniamo

∑ℓ ∫ t
(6.5) yℓ(t) = g(t)+ Kj (t, s)g(s)ds, ℓ = 1, 2, . . .
j=1 0

dove le funzioni nucleo sono definite da

K1(t, s) = K(t, s),
∫ t
(6.6) Kj (t, s) = K(t, u)Kj−1(u, s)du, j = 2, 3, . . .
s

La risolvibilità dell’equazione integrale (6.2) può dedursi passando al

limite nella (6.5) per ℓ → ∞. Ovviamente ciò richiede ll calcolo delle
funzioni nucleo {Kj (t, s)}∞ j=1 .

−97−
Teorema 6.1 Assumiamo che K(t, s) sia continua per 0 ≤ s ≤
t ≤ T e che g(t) sia continua in [0, T ]. Allora (6.2) ha un’unica
soluzione continua y(t) su [0, T ] e
(6.7) |y(t)| ≤ eBt max |g(s)|,
0≤s≤t

dove B = max |K(t, s)|.

0≤s≤t≤T

Un simile approccio può essere usato per l’equazione non lineare (6.1).

L’iterazione di Picard è ora

∫ t
yℓ+1(t) = g(t) + K(t, s, yℓ(s))ds, 0 ≤ t ≤ T, ℓ = 0, 1, . . .
0

Teorema 6.2 Assumiamo che K(t, s, u) soddisfi le seguenti con-

dizioni:
(a) K(t, s, u) è continua per 0 ≤ s ≤ t ≤ T , −∞ < u < ∞.
(b) K(t, s, u) soddisfa la condizione di Lipschitz
|K(t, s, u1) − K(t, s, u2) ≤ c|u1 − u2|, 0 ≤ s ≤ t ≤ T
per tutti −∞ < u1, u2 < ∞, per qualche c > 0.
Assumiamo inoltre che g(t) sia continua in [0, T ]. Allora (6.1) ha
un’unica soluzione continua y(t) su [0, T ] e
(6.8) |y(t)| ≤ ect max |g(s)|.
0≤s≤t

−98−
6.2 Metodi numerici

EQUAZIONI SPECIALI

Un’equazione modello per studiare la soluzione numerica di (6.1) è la

semplice equazione lineare
∫ t
(6.9) y(t) = g(t)+λ y(s)ds, t ≥ 0.
0
Questa può essere riformulata come il problema ai valori iniziali
(6.10) y ′(t) = λy(t)+g ′(t), t ≥ 0,
y(0) = g(0),
che è l’equazione modello usata per studiare i metodi numerici per la
soluzione di problemi ai valori iniziali per equazioni differenziali ordi-
narie.

Usando la soluzione di questo semplice problema ai valori iniziali otte-

niamo
∫ t
(6.11) y(t) = g(t)+λ eλ(t−s)g(s)ds, t ≥ 0.
0

Il problema (6.10) è considerato stabile per λ < 0 ed instabile per

λ > 0. Allora ciò è vero anche per l’equazione di Volterra (6.9).

−99−
Come altra equazione modello di Volterra, consideriamo
∫ t
(6.12) y(t) = g(t)+λ eβ(t−s)y(s)ds, t ≥ 0.
0
Questa può essere ridotta alla forma (6.9), e quindi otteniamo la soluzione
∫ t
y(t) = g(t) + λ e(λ+β)(t−s)g(s)ds, t ≥ 0.
0

Le equazioni (6.9) e (6.12) sono casi speciali dell’equazione integrale

∫ t
y(t) = g(t) + λ K(t − s)y(s)ds, t ≥ 0.
0
Quest’ultima è detta di ”convoluzione” e la trasformata di Laplace può
essere usata per ottenerne una soluzione.

METODI NUMERICI

I metodi numerici per la soluzione dell’equazione integrale di Volterra

(6.1) sono simili ai metodi numerici per i problemi ai valori iniziali per
equazioni differenziali ordinarie.

Si fissa una griglia di punti {ti / i = 0, 1, . . . } ed una approssimazione

di {y(ti), / i = 0, 1 . . . } viene calcolata mediante una procedura step-
by-step.

Per semplicità assumiamo

ti = ih, i = 0, 1, . . . , Nh,
dove hNh ≤ T e h(Nh + 1) > T . Inoltre, dalla (6.1) assumiamo
y0 = y(0) = g(0), e denotiamo con yn l’approssimazione di y(tn).
−100−
METODO TRAPEZOIDALE

Per n > 0, dalla (6.1) si ha

∫ tn
y(tn) = g(tn) + K(tn, s, y(s))ds.
0
Usando la formula di quadratura trapezoidale otteniamo
∫ tn ∑n
′′
(6.13) K(tn, s, y(s)ds ≈ h K(tn, tj , y(tj )),
0 j=0

dove l’apice ” indica che il primo e ultimo termine devono essere dimez-
zati prima di sommare.

Usando questa approssimazione perveniamo alla formula numerica

∑n
′′
y(tn) ≈ g(tn) + h K(tn, tj , y(tj )),
j=0

∑
n
′′
(6.14) yn = g(tn)+h K(tn, tj , yj ), n = 1, 2, . . . , Nh.
j=0
Questa equazione che definisce implicitamente yn, può essere risolta
mediante l’iterazione del punto fisso per h sufficientemente piccolo
h
(6.15) yn(k+1) = g(tn)+ K(tn, t0, y0)
2
∑
n−1
h
+h K(tn, tj , yj ) + K(tn, tn, yn(k)), k = 0, 1, . . .
j=1
2
(0)
con yn assegnato. Possono essere usati anche altri metodi per la
determinazione di una radice , ad esempio il metodo di Newton.

Si può dimostrare che il metodo trapezionale usato per la risoluzione

nuerica di (6.1) ha un errore di grandezza O(h2).

−101−
6.3 Problemi

1. Risolvere numericamente con la formula dei trapezi l’equazione in-

tegrale lineare di Volterra
∫ t
y(t) = cos t − y(s)ds, t ≥ 0,
0

la cui soluzione è
1
y(t) = (cos t − sin t + e−t), t ≥ 0.
2

Calcolare l’errore nei punti t = 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.0 e con
h = 0.2, 0.1, 0.05.

−102−