CURSO ON-LINE ESTATSTICA PREVIC PROFESSOR: GUILHERME NEVES

Ol pessoal! Hoje estudaremos varincia, desvio padro e covarincia em relao a variveis aleatrias. Estou tentando fazer um catlogo com questes do CESPE-UnB com estes assuntos, mas h um problema: a maioria das questes de Estatstica do CESPE so para cargos especficos de Estatstico. Desta forma, a grande maioria das questes envolve assuntos mais avanados que no contemplam o nosso edital do PREVIC. Comearei a fazer na prxima semana uma adaptao das questes existentes do CESPE para esta prova do PREVIC.

Varincia e desvio-padro de uma varivel aleatria

Os smbolos utilizados para varincia so:

Var ( X ) = V ( X ) = 2
Na aula de estatstica descritiva (aula 1), vimos que a varincia de um conjunto de dados a mdia dos quadrados dos desvios. Vejamos um exemplo: Vamos trabalhar novamente com o resultado do lanamento de um dado de seis faces. O resultado do lanamento de um dado pode ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois bem, suponhamos que lanamos o dado seis vezes e obtivemos os seguintes resultados: Resultados obtidos em seis lanamentos: 2, 5, 3, 2, 4, 1. A mdia desses resultados fica:

X =
E a varincia fica:

2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 17 = 2,83 6 6

2 =

(2 2,83) 2 + (5 2,83) 2 + (3 2,83) 2 + (2 2,83) 2 + (4 2,83) 2 + (1 2,83) 2 1,80 6

Agora, de forma anloga ao feito com a esperana, vamos calcular qual a varincia que seria obtida num nmero muito grande de lanamentos de um dado. Em um nmero muito grande de lanamentos, razovel esperar que cada uma das faces ocorra em 1/6 das vezes. E razovel esperar que a mdia seja prxima a 3,5. Se lanarmos este dado muitas (infinitas) vezes, a tabela de freqncias obtida seria:

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Valor da face (X) 1 2 3 4 5 6 Total Freqncia relativa simples (fr) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1

X fr
1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 3,5

E( X ) =
A mdia seria 3,5. O clculo da varincia ficaria: Valor da face (x) 1 2 3 4 5 6 Total E a varincia seria:

3,5 = 3,5 1

Quadrado do desvio em relao mdia (e 2 ) (3,5 1) = 6,25 (3,5 2) = 2,25 (3,5 3) = 0,25 (3,5 4) = 0,25 (3,5 5) = 2,25 (3,5 6) = 6,25 17,5

2 =

17,5 = 2,9166... 6

O clculo da varincia em variveis aleatrias bem parecido. A varincia o desvio quadrtico esperado, ou ainda, a mdia dos quadrados dos desvios que seria obtida em um nmero muito grande de experimentos. Portanto, a frmula da varincia fica:

Var ( X ) = E ( X ) 2

Utilizando as propriedades da esperana (expectncia), podemos desenvolver a expresso acima: Desenvolvendo o quadrado da diferena:

V ( X ) = E[ X 2 2 X + 2 ]
Agora podemos utilizar as propriedades da esperana. A esperana da soma igual soma das esperanas.

V ( X ) = E[ X 2 ] E[2 X ] + E[ 2 ]
S que o valor de constante. Multiplicando uma varivel aleatria por uma constante, a esperana tambm fica multiplicada pela mesma constante.

V ( X ) = E[ X 2 ] 2E[ X ] + E[ 2 ] 2 www.pontodosconcursos.com.br

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O valor 2 tambm constante. A esperana de uma constante igual prpria constante.

V ( X ) = E[ X 2 ] 2 E[ X ] + 2
A esperana de X igual a .

V ( X ) = E[ X 2 ] 2 2 + 2 V ( X ) = E[ X 2 ] 2
A varincia fica:

V ( X ) = E[ X 2 ] 2
Vamos treinar o nosso exemplo com esta nova frmula: Primeiro calculamos a mdia dos quadrados. Valor da face ao quadrado Valor da face (X) (X2) 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 Total

Freqncia relativa simples (fr) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1

X 2 fr
1/6 4/6 9/6 16/6 25/6 36/6 91/6

E( X 2 ) =
A varincia fica:

91 6

2 = E( X 2 ) 2 =

91 3,5 2 = 2,91666... 6

Ou seja, o valor da varincia seria 2,9166..., em um nmero muito grande de lanamentos. Smbolos para varincia de uma varivel aleatria:

2 = V ( X ) = Var ( X )
Frmulas da varincia de uma varivel aleatria.

V ( X ) = E (X )
ou

V ( X ) = E[ X 2 ] 2
Quanto ao desvio-padro da varivel aleatria, ele dado pela raiz quadrada da varincia.

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01. (BACEN 2001 ESAF) Um investidor aplica em um fundo de aes e espera os rendimentos seguintes, dependentes do cenrio econmico vigente: Rendimento Cenrio Economia em recesso R$ 1.000,00 Economia estvel R$ 2.000,00 Economia em expanso R$ 4.000,00 Com base em sua experincia passada, a distribuio de probabilidades do cenrio econmico seria: Cenrio Probabilidade Economia em recesso 0,4 Economia estvel 0,4 Economia em expanso 0,2 Assinale a opo que d o valor do desvio-padro em reais da rentabilidade do investidor. a) 1100 b) 2000(1/5)0,5 c) 3000(3/5)0,5 d) 1000(6/5)0,5 e) 2000 Resoluo: Seja X a varivel que representa o rendimento obtido pelo investidor. X apresenta a seguinte distribuio de probabilidades. Probabilidade X 0,4 1000 0,4 2000 4000 0,2 Podemos calcular a esperana de X.

E[ X ] = P ( x i ) x i

E[ X ] = = 1.000 0,4 + 2.000 0,4 + 4.000 0,2 = 2.000

Podemos tambm calcular a esperana de X2.

i =1

E[ X 2 ] = P ( x i ) x i
i =1

E X 2 = 1.000 0,4 + 2.000 0,4 + 4.000 0,2 E X 2 = 1.000.000 0,4 + 4.000.000 0,4 + 16.000.000 0,2 = 5.200.000
A varincia de X fica:

[ ]

[ ]

V [ X ] = E[ X 2 ] 2 V [ X ] = 2 = 5.200.000 2.000 V [ X ] = 2 = 5.200.000 4.000.000 = 1.200.000

O desvio padro de X igual raiz quadrada da varincia:

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= 1.200.000
Vamos fatorar o nmero 1.200.000

1.200.000 = 10 4 4 30
Ficamos com:

= 1.200.000 = 10 4 4 30 = 200 30
E no h alternativa com este nmero. Todas as alternativas que apresentam a raiz quadrada contm uma frao em que o denominador 5. Vamos construir uma frao em que o denominador seja 5.

200 30 = 200
Letra D.

150 25 6 6 = 200 = 1000 5 5 5

02. (AFRFB 2009 ESAF) A tabela mostra a distribuio de frequncias relativas populacionais (f) de uma varivel X:

Sabendo que a um nmero real, ento a mdia e a varincia de X so, respectivamente: a) X = 0,5 e X = 3,45
2

b) X = 0,5 e X = 3,45
2

c) X = 0 e X = 1
2

d) X = 0,5 e X = 3,7
2

e) X = 0,5 e X = 3,7
2

Resoluo: Em vez de usar a palavra probabilidade, a questo fala em freqncia relativa, demonstrando a utilizao da abordagem frequentista da probabilidade. Observem que a alternativa B traz uma varincia negativa, o que absurdo. A varincia a mdia dos quadrados dos desvios. Se os desvios so elevados ao quadrado, s obtemos nmeros no negativos. Logo, a mdia destes desvios ao quadrado nunca poderia ser negativa.

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A varivel X s assume os valores -2, 1 e 2. Logo, somando todas as probabilidades associadas a estes valores, devemos ter 100%.

6a + 1a + 3a = 1 a = 0,1
Agora podemos calcular a esperana de X:

E ( X ) = ( 2) 0,6 + 1 0,1 + 2 0,3 = 0,5

De igual modo, podemos calcular a esperana de X2.

E ( X 2 ) = (2) 2 0,6 + 12 0,1 + 2 2 0,3 = 3,7

A varincia dada pela diferena entre a esperana de X2 e o quadrado da esperana de X.
2 2 X = E ( X 2 ) X = 3,7 (0,5) 2 = 3,45

Letra A

03. (TJ RO CESGRANRIO) Sendo y um erro de medida expresso em milmetros, y uma varivel aleatria cuja varincia (A) no pode ser calculada se a distribuio de y for contnua. (B) a raiz quadrada do desvio padro de y. (C) uma grandeza sem unidades. (D) o dobro da mdia de y. (E) mede a disperso de y em torno de sua mdia. Resoluo Vamos analisar cada umas das alternativas de per si. Letra A. A varincia no deixa de ser uma esperana. a esperana do desvio ao quadrado. Ocorre que, por enquanto, ns s sabemos calcular esperanas para variveis aleatrias discretas. Basta considerar que as probabilidades so anlogas s freqncias relativas. Quando temos variveis contnuas, o clculo baseado em uma funo, chamada de densidade de probabilidade, que estudaremos posteriormente. Ou seja, mesmo para variveis contnuas possvel calcular a esperana (e, portanto, a varincia). Letra B. O desvio-padro que a raiz quadrada da varincia. Letra C. A varincia tem unidade que corresponde ao quadrado da unidade dos dados. No caso, a varincia de y seria expressa em mm2.

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Letra D. No temos informaes suficientes para calcular nem a mdia nem a varincia. Letra E. Alternativa correta. A varincia uma medida de disperso. Mede quanto os possveis valores da varivel aleatria esto afastados de sua mdia. Gabarito: Letra E 04. (CGU 2008 ESAF) Seja X uma varivel aleatria com mdia 1 e varincia 2. Qual a varincia da varivel Y = 2 X + 4 ? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 12 Resoluo: Temos:

Y = 2X + 4
Na aula 1 ns vimos algumas propriedades da varincia de um conjunto de dados. Aqui, para variveis aleatrias, elas continuam valendo.

i) Somando-se ou subtraindo-se uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de valores, a varincia no se altera. ii) Se multiplicarmos ou dividirmos uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de valores, a varincia ficar multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante.
Como X foi multiplicado por 2, a varincia fica multiplicada por 2 ao quadrado.

V (Y ) = 2 2 V ( X )
V (Y ) = 4 2 = 8
Letra D 05. (Ministrio da Sade/2007 FCC) Seja X uma varivel com mdia 3 e coeficiente de variao igual a 0,5. Seja Y = -2X+3. As varincias de X e Y so dadas, respectivamente, por: a) 1,5 e 6 b) 2,25 e 9 c) 1,5 e 3 d) 2,25 e 5 e) 2,5 e 6

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Resoluo Sabemos que o coeficiente de variao dado pela diviso entre o desvio padro e a mdia.

CV X =
Substituindo os valores dados:

X X

0,5 =

X
3

2 X = 1,5 X = 2,25

A varincia de X igual a 2,25. Ficamos entre as alternativas B e D. Foi informado que Y = 2 X + 3 . Somas e subtraes no interferem na varincia. Multiplicaes sim. Como X foi multiplicado por -2, ento a varincia sofre a variao ao quadrado. A varincia de Y 4 vezes a varincia de X.

Var (Y ) = 4 Var ( X ) = 4 2,25 = 9

Letra B.

Covarincia
Por definio, a covarincia entre duas variveis aleatrias X e Y :

Cov[ X , Y ] = E[( X X ) (Y Y )]
Desenvolvendo a frmula acima:

Cov[ X , Y ] = E[( XY XY Y X + X Y )]
A esperana da soma igual soma das esperanas.

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] E[ XY ] E[Y X ] + E[ X Y ]
Os valores de X e Y so constantes. Podemos retir-los das esperanas. Ficamos com:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y E[ X ] X E[Y ] + X Y
Lembrando que E[ X ] = X e E[Y ] = Y

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X X Y + X Y
Cancelando os termos com sinais opostos:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X
Se X e Y forem independentes, a covarincia fica:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X Cov[ X , Y ] = E[ X ] E[Y ] Y X

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Isto porque, para variveis independentes, a esperana do produto igual ao produto das esperanas.

Cov[ X , Y ] = Y X Y X
Cov[ X , Y ] = 0
Frmulas para covarincia

Cov[ X , Y ] = E[( X X )(Y Y )]

ou

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X
Caso X e Y sejam independentes, a covarincia nula

Agora um detalhe importante. Vimos que sempre que as variveis so independentes, a covarincia nula. Mas o inverso no verdadeiro. O fato da covarincia ser nula no garante que as variveis sejam independentes. X e Y independentes Cov ( X , Y ) = 0

Cov ( X , Y ) = 0 no garante nada

Sabendo o conceito de covarincia, podemos calcular a varincia da soma de duas variveis aleatrias. Seja Z = X + Y Queremos calcular:

V ( Z ) = E (Z Z ) = ?
2

Usando as propriedades da esperana, de forma bem semelhante ao que fizemos acima (quando manipulamos a frmula da covarincia) possvel chegar ao seguinte resultado:

V ( X + Y ) = V ( X ) + V (Y ) + 2Cov ( X , Y )
De forma anloga, a varincia da diferena entre duas variveis fica:

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2Cov ( X , Y )
06. (BACEN/2006 FCC) Sejam X e Y duas variveis aleatrias e I E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; II Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; III Cov(X,Y) a covarincia de X e Y. Tem-se que, em qualquer situao: a) V ( X ) = E ( X 2 ) + [E ( X )]
2

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b) E ( XY ) = Cov ( X , Y ) + E ( X ) E (Y ) c) E ( 2 X + 3) = 2 E ( X ) d) Se Cov ( X , Y ) = 0 ento X e Y so independentes. e) E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) somente no caso de X e Y serem independentes.

Resoluo Ns vimos que a covarincia pode ser escrita como:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X
Substituindo X por E[X] e Y por E[Y], ficamos com:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] E[ X ]E[Y ]
Isolando E[XY]:

E[ XY ] = Cov[ X , Y ] + E[ X ]E[Y ]
A alternativa correta a letra B. Vamos para a letra C. Vamos desenvolver o termo E ( 2 X + 3) Primeiro, lembramos que a esperana da soma igual soma das esperanas.

E ( 2 X + 3) = E ( 2 X ) + E (3)
Observe que X est sendo multiplicado por 2. Podemos tirar a constante da esperana.

E ( 2 X ) + E (3) = 2 E ( X ) + E (3)
Por fim, a esperana da constante 3 o prprio 3.

2 E ( X ) + E (3) = 2 E ( X ) + 3
Concluindo, ficamos com:

E ( 2 X + 3) = 2 E ( X ) + 3
Alternativa errada. Na alternativa D temos uma inverso das coisas. Dissemos apenas que: se duas variveis forem independentes, a covarincia nula. Mas o fato da covarincia ser nula no implica que as variveis sejam independentes. Alternativa errada. Na alternativa E afirma-se que E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) apenas se X e Y forem independentes. Isto errado. Esta propriedade vale sempre, mesmo que X e Y no sejam independentes.

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Gabarito: B. 07. BACEN/2006 [FCC] Sejam X e Y duas variveis aleatrias e I. E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; II. Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; III. Cov(X,Y) a covarincia de X e Y. Tem-se, em qualquer situao, a) E[ 2 X + 5] = 4 E[ X ] b) se E[ XY ] = E[ X ] E[Y ] ento X e Y so independentes c) Var[ X + 10] = Var[ X ] + 10 d) E[ X ] E[Y ] = E[ XY ] Cov[ X , Y ] e) Cov[ X , Y ] = Var[ X ] Var[Y ]

Resoluo Letra A.

E[ 2 X + 5] = 2 E[ X ] + 5
A expresso acima no igual, em qualquer situao, a 4 E[ X ] . Alternativa errada.

Letra B. Novamente, uma inverso das coisas. Dissemos que, se X e Y forem independentes, ento E[ XY ] = E[ X ] E[Y ] . Mas o fato de E[ XY ] = E[ X ] E[Y ] no implica que as variveis sejam independentes. Alternativa errada. Letra C. Vimos desde a aula de medidas de disperso que somas e subtraes no alteram a varincia. Aqui isso continua valendo. Ou seja, se somamos 10 varivel X, a varincia no muda. Portanto:

Var[ X + 10] = Var[ X ]

Alternativa errada. Letra D. Ns vimos que a covarincia pode ser escrita como:

Cov[ X , Y ] = E[ XY ] Y X
Substituindo X por E[X] e Y por E[Y], ficamos com:

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Cov[ X , Y ] = E[ XY ] E[ X ] E[Y ] E[ X ] E[Y ] = E[ XY ] Cov[ X , Y ]
Alternativa correta. Letra E. A igualdade dada incorreta. Gabarito: D. 08. (BACEN/2002 ESAF) Considere duas variveis aleatrias X e Y. Sejam 45 e 65 as mdias de X e de Y, respectivamente. Sejam 4 e 16 as varincias de X e Y respectivamente e 3 a covarincia entre essas variveis. Assinale a opo que d a varincia da diferena X Y. a) 26 b) 20 c) 23 d) 14 e) No possvel calcular a varincia de X Y com a informao dada. Resoluo: Sabemos que:

X = 45 Y = 65
V (X ) = 4 V (Y ) = 16 Cov ( X , Y ) = 3
Sabemos que a frmula da varincia da diferena entre duas variveis :

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2Cov ( X , Y )
Substituindo os valores:

V ( X Y ) = 4 + 16 2 3 V ( X Y ) = 14
Gabarito: D. (BASA 2007 CESPE-UnB) Considere duas variveis aleatrias independentes X e Y idnticas e uniformemente distribudas no intervalo (0, 1). Acerca da distribuio da soma Z = X + Y, julgue os seguintes itens. 09. A mdia de Z igual a zero.

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10. A varincia de Z igual varincia da diferena X Y. 11. A covarincia entre Z e X igual a 1/12. [obs: Como no estudamos algumas matrias necessrias para resolver a questo, considere as seguintes informaes adicionais: E[ X ] = E[Y ] = 0,5 ;

E[ X 2 ] =

1 ]. 3

Resoluo Por enquanto no se preocupem com o termo uniformemente distribudas. Ainda veremos do que se trata. Fiquem apenas com a informao de que, no presente caso, este termo implica em mdias iguais a 0,5, para as variveis X e Y. Vamos ao item 09. Z igual soma de duas variveis aleatrias. Portanto, basta aplicarmos a propriedade segundo a qual a esperana da soma igual soma das esperanas.

E ( Z ) = E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) E ( Z ) = 0,5 + 0,5 = 1
Portanto, a mdia da varivel aleatria Z (ou a sua esperana) igual a 1. Item errado. Vamos ao item 10. Z igual soma de duas variveis. Sua varincia fica (usando a frmula da varincia da soma):

V ( Z ) = V ( X ) + V (Y ) + 2Cov ( X , Y )
Como X e Y so independentes, sua covarincia nula.

V ( Z ) = V ( X ) + V (Y )
Vamos agora calcular a varincia da diferena X Y .

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2Cov ( X , Y )
Mas a covarincia nula.

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y )
Logo, realmente a varincia de Z igual varincia de X Y . Item certo. Vamos ao item 11. Queremos a covarincia entre X e Z. Ns vimos que a frmula :

Cov[ X , Z ] = E[ XZ ] Z X
Sabemos que a mdia de Z 1 e a mdia de X 0,5.

Cov[ X , Z ] = E[ XZ ] 1 0,5
Sabemos tambm que Z igual a X + Y .

Cov[ X , Z ] = E[ X ( X + Y )] 1 0,5

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CURSO ON-LINE ESTATSTICA PREVIC PROFESSOR: GUILHERME NEVES Cov[ X , Z ] = E[ X 2 + XY ] 1 0,5

Sabemos que a esperana da soma igual soma das esperanas.

Cov[ X , Z ] = E[ X 2 ] + E[ XY ] 1 0,5
Como X e Y so independentes, a esperana do produto igual ao produto das esperanas.

Cov[ X , Z ] = E[ X 2 ] + E[ X ]E[Y ] 1 0,5 Cov[ X , Z ] = E[ X 2 ] + 0,5 0,5 1 0,5

Ainda no temos condies de calcular o valor de E[ X 2 ] . Por enquanto, fiquem com a informao de que a esperana de X2 igual a 1/3.

Cov[ X , Z ] = 1 / 3 + 0,5 0,5 1 0,5

Cov[ X , Z ] =
Item certo.

1 1 1 4+36 1 + = = 3 4 2 12 12

12. (SEFAZ MS 2006 FGV) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y: I se X e Y so independentes, ento Cov(X,Y) = 0. II Se Cov(X,Y) = 0, ento X e Y so independentes; III Se X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y) IV Se E(XY) =E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. Assinale: a) se nenhum alternativa estiver correta b) se somente as alternativas I e III estiverem corretas c) se somente as alternativas I e IV estiverem corretas d) se somente as alternativas II e IV estiverem corretas e) se todas as alternativas estiverem corretas. Resoluo O que ns estudamos foi: Se X e Y so independentes, a covarincia nula Se X e Y so independentes, a esperana do produto igual ao produto das esperanas.

E foi s isto. Qualquer outra concluso no necessariamente correta. O fato de E ( XY ) = E ( X ) E (Y ) no implica que as variveis sejam independentes. O fato de a covarincia ser nula no implica que as variveis sejam independentes. As nicas alternativas corretas so I e III.

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Letra B. 13. MPE RO 2005 [CESGRANRIO] Se Var ( X ) = 3 , Var (Y ) = 2 e cov( X , Y ) = 1 , ento Var ( X Y ) igual a: (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 Resoluo.

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2Cov ( X , Y ) V ( X Y ) = 3 + 2 2 1 = 3
Letra B 14. (MPE RO 2005 CESGRANRIO) Analise as afirmativas a seguir, a respeito da esperana e da varincia de duas variveis aleatrias X e Y. I - Se X e Y so independentes, ento var(X + Y) = var(X) + var(Y). II - Se var(X + Y) = var(X) + var(Y), ento X e Y so independentes. III - Se X e Y so independentes, ento E(X + Y) = E(X) + E(Y). IV - Se E(X + Y) = E(X) + E(Y), ento X e Y so independentes. Est(o) correta(s) a(s) afirmativa(s): (A) II, somente. (B) I e III, somente. (C) I e IV, somente. (D) II e IV, somente. (E) I, II, III e IV Resoluo Primeiro item. Se X e Y so independentes, ento a covarincia entre elas nula. Logo, a varincia da soma fica reduzida soma das varincias. O item est correto. Segundo item. Temos:

V ( X + Y ) = V ( X ) + V (Y ) + 2Cov ( X , Y )
Se o exerccio afirma que a varincia da soma igual soma das varincias, ento:

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V ( X ) + V (Y ) = V ( X ) + V (Y ) + 2Cov ( X , Y ) Cov ( X , Y ) = 0
A covarincia entre X e Y nula. Mas isso no implica que X e Y sejam independentes. justamente o contrrio: se X e Y forem independentes, a sim a covarincia ser nula. Isso no impede que duas variveis dependentes possuam covarincia igual a zero. Item errado. Terceiro item. A esperana da soma sempre igual soma das esperanas. Isso vale, inclusive, se X e Y forem independentes. Item correto. Quarto item. O fato da esperana da soma ser igual soma das esperanas no implica que as variveis sejam independentes. Item errado. Letra B 15. (PM MANAUS 2004 CESGRANRIO) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y. I Se X e Y so independentes, ento Cov(X;Y) = 0. II Se Cov(X;Y) = 0, ento X e Y so independentes. III Se X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y). IV Se E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. Est(o) correta(s) a(s) afirmativa(s): (A) I, somente. (B) I e III, somente. (C) I e IV, somente. (D) II e IV, somente. (E) I, II, III e IV. Resoluo. Primeiro item. De fato, se X e Y forem independentes, a covarincia nula. Item correto. Segundo item. O simples fato da covarincia ser nula no garante que X e Y sejam independentes. Terceiro item. De fato, se X e Y forem independentes, ento a esperana do produto igual ao produto das esperanas. O item est certo. Quarto item. O simples fato da esperana do produto ser igual ao produto das esperanas no garante que X e Y sejam independentes. Item errado.

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Letra B 16. (PM Manaus 2004 CESGRANRIO) Se Var(X) = 3, Var(Y) = 2 e Cov(X, Y) = 1, ento Var(2X Y) igual a: (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12 Resoluo.

Var (2 X Y ) = Var ( 2 X ) + Var (Y ) 2 cov(2 X , Y )

Toda vez que multiplicamos uma varivel por uma constante, a varincia fica multiplicada pela constante ao quadrado.

Var (2 X Y ) = 4Var ( X ) + Var (Y ) 2 cov(2 X , Y ) Var ( 2 X Y ) = 4 3 + 2 2 cov(2 X , Y )

Para continuar a resoluo do problema, precisamos saber a covarincia entre 2X e Y.

cov( 2 X , Y ) = E 2 X 2 X Y Y
Colocando o 2 em evidncia:

[(

) (

)]

cov( 2 X , Y ) = E 2 X X Y Y cov( 2 X , Y ) = 2 E X X Y Y
cov( 2 X , Y ) = 2 cov( X , Y )
E vocs podem guardar isso para um caso qualquer.

[ ( [(

) ( ) (

)] )]

O 2 uma constante multiplicativa. Podemos retir-la da esperana.

Sejam a e b constantes reais quaisquer. Sejam X e Y duas variveis aleatrias.

cov( aX , bY ) = a b cov( X , Y )
Agora podemos continuar com o exerccio.

Var ( 2 X Y ) = 4 3 + 2 2 cov(2 X , Y ) Var (2 X Y ) = 4 3 + 2 2 2 cov( X , Y ) Var (2 X Y ) = 4 3 + 2 2 2 1 = 10

Letra D 17. (ENAP 2006 ESAF) Sabe-se que X e Y so variveis aleatrias independentes. Dado que Z = 2 X Y, ento pode-se afirmar que a) a varincia de Z nunca poder ser superior varincia de X.

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b) a varincia de Z nunca poder ser inferior varincia de Y. c) a varincia de Z poder se diferente de 2 X - Y. d) o valor esperado de Z igual a 2. e) a varincia de Z igual a zero. Resoluo Aplicando a frmula da varincia da diferena:

V (2 X Y ) = V (2 X ) + V (Y ) 2Cov (2 X , Y )
A constante 2 que multiplica a varivel X pode sair da varincia. S que o efeito ao quadrado.

V ( 2 X ) = 4V ( X )
Voltando equao original:

V (2 X Y ) = V (2 X ) + V (Y ) 2Cov ( 2 X , Y ) V (2 X Y ) = 4V ( X ) + V (Y ) 2Cov (2 X , Y )
Utilizando as propriedades da esperana, possvel verificar que:

Cov ( 2 X , Y ) = 2Cov ( X , Y )
Assim, temos:

V (2 X Y ) = 4V ( X ) + V (Y ) 2Cov ( 2 X , Y ) V ( 2 X Y ) = 4V ( X ) + V (Y ) 2 2 Cov ( X , Y )
Como X e Y so independentes, ento a covarincia entre ambas nula.

V (2 X Y ) = 4V ( X ) + V (Y ) 2 2 0 V ( 2 X Y ) = 4V ( X ) + V (Y )
Assim, a varincia de Z superior varincia de X e de Y. Letra B 18. (SEFAZ RJ 2008 FGV) Sejam X e Y duas variveis aleatrias quaisquer. Ento: (A) VAR (X Y) = VAR (X) VAR (Y). (B) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) COV (X, Y). (C) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) 2 COV (X, Y). (D) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) + COV (X, Y). (E) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) + 2 COV (X, Y). Resoluo: Cobrana direta da frmula da varincia da diferena.

V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2 Cov ( X , Y )
Gabarito: C

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19. (Estatstico SEAD AM 2005 CESGRANRIO) Se var(X) = 4, var(Y) = 2 e cov(X,Y) = -1, ento var(2X Y) igual a: a) b) c) d) e) 10 12 18 22 24

Resoluo Uma questo muito interessante que vamos aproveitar para revisar as propriedades da varincia e da covarincia. Sabemos que:

var(aX + b) = a 2 var( X ) (1)

i) Somando-se ou subtraindo-se uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de valores, a varincia no se altera. ii) Se multiplicarmos ou dividirmos uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de valores, a varincia ficar multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante. E quanto covarincia? vlida a seguinte relao:

cov(aX , bY ) = a b cov( X , Y ) (2)

E, alm disso, so vlidas tambm as seguintes relaes:

var( X + Y ) = var( X ) + var(Y ) + 2 cov( X , Y ) (3) var( X Y ) = var( X ) + var(Y ) 2 cov( X , Y ) (4)
Estude bem essas relaes!! Bom, vamos voltar ao problema. Queremos calcular var(2X Y) sabendo que var(X) = 4, var(Y) = 2 e cov(X,Y) = -1. De acordo com a relao (4)

var(2 X Y ) = var(2 X ) + var(Y ) 2 cov(2 X , Y )

(BASTA TROCAR O X DA FRMULA POR 2X!!!) Vamos analisar cada componente dessa relao!

var(2 X ) = 22 var( X ) = 22 4 = 16 var(Y ) = 2 cov(2 X , Y ) = 2 cov( X , Y ) = 2 ( 1) = 2

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var(2 X Y ) = var(2 X ) + var(Y ) 2 cov(2 X , Y ) var(2 X Y ) = 16 + 2 2 (2)

var(2 X Y ) = 16 + 2 + 4 = 22
Letra D 20. (Analista BACEN 2010 CESGRANRIO) Se X e Y so duas variveis aleatrias, para as quais so definidas: E(X) e E(Y), suas esperanas matemticas (expectncias); Var(X) e Var(Y), suas respectivas varincias, e Cov(X, Y), a covarincia entre X e Y, quaisquer que sejam as distribuies de X e Y, tem-se que (A) E(XY) = E(X) + E(Y) 2Cov(X, Y) (B) E(X) . E(Y) = E(XY) Cov(X, Y) (C) E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y) (D) Var(X + 5) = Var(X) + 5 (E) Cov(X, Y) = Var(X) . Var(Y) Resoluo Trata-se de uma questo de propriedades da expectncia, varincia e covarincia de duas variveis aleatrias X e Y. Uma boa questo para completar as informaes da questo 1 da aula demonstrativa e da questo que acabamos de resolver (questo 2). Quaisquer que sejam X e Y tem-se que:

E ( X Y ) = E ( X ) E (Y ) + Cov ( X , Y )
Logo,

E ( X ) E (Y ) = E ( X Y ) Cov ( X , Y )
Letra B

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Relao das questes comentadas

01. (BACEN 2001 ESAF) Um investidor aplica em um fundo de aes e espera os rendimentos seguintes, dependentes do cenrio econmico vigente: Rendimento Cenrio Economia em recesso R$ 1.000,00 Economia estvel R$ 2.000,00 Economia em expanso R$ 4.000,00 Com base em sua experincia passada, a distribuio de probabilidades do cenrio econmico seria: Cenrio Probabilidade Economia em recesso 0,4 Economia estvel 0,4 Economia em expanso 0,2 Assinale a opo que d o valor do desvio-padro em reais da rentabilidade do investidor. a) 1100 b) 2000(1/5)0,5 c) 3000(3/5)0,5 d) 1000(6/5)0,5 e) 2000 02. (AFRFB 2009 ESAF) A tabela mostra a distribuio de frequncias relativas populacionais (f) de uma varivel X:

Sabendo que a um nmero real, ento a mdia e a varincia de X so, respectivamente: a) X = 0,5 e X = 3,45
2

b) X = 0,5 e X = 3,45
2

c) X = 0 e X = 1
2

d) X = 0,5 e X = 3,7
2

e) X = 0,5 e X = 3,7
2

03. (TJ RO CESGRANRIO) Sendo y um erro de medida expresso em milmetros, y uma varivel aleatria cuja varincia (A) no pode ser calculada se a distribuio de y for contnua.

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(B) a raiz quadrada do desvio padro de y. (C) uma grandeza sem unidades. (D) o dobro da mdia de y. (E) mede a disperso de y em torno de sua mdia. 04. (CGU 2008 ESAF) Seja X uma varivel aleatria com mdia 1 e varincia 2. Qual a varincia da varivel Y = 2 X + 4 ? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 12 05. (Ministrio da Sade/2007 FCC) Seja X uma varivel com mdia 3 e coeficiente de variao igual a 0,5. Seja Y = -2X+3. As varincias de X e Y so dadas, respectivamente, por: a) 1,5 e 6 b) 2,25 e 9 c) 1,5 e 3 d) 2,25 e 5 e) 2,5 e 6 06. (BACEN/2006 FCC) Sejam X e Y duas variveis aleatrias e I E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; II Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; III Cov(X,Y) a covarincia de X e Y. Tem-se que, em qualquer situao: a) V ( X ) = E ( X 2 ) + [E ( X )]
2

b) E ( XY ) = Cov ( X , Y ) + E ( X ) E (Y ) c) E ( 2 X + 3) = 2 E ( X ) d) Se Cov ( X , Y ) = 0 ento X e Y so independentes. e) E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) somente no caso de X e Y serem independentes.

07. BACEN/2006 [FCC] Sejam X e Y duas variveis aleatrias e I. E(X) e E(Y) as expectncias de X e Y, respectivamente; II. Var(X) e Var(Y) as varincias de X e Y, respectivamente; III. Cov(X,Y) a covarincia de X e Y. Tem-se, em qualquer situao,

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a) E[ 2 X + 5] = 4 E[ X ] b) se E[ XY ] = E[ X ] E[Y ] ento X e Y so independentes c) Var[ X + 10] = Var[ X ] + 10 d) E[ X ] E[Y ] = E[ XY ] Cov[ X , Y ] e) Cov[ X , Y ] = Var[ X ] Var[Y ]

08. (BACEN/2002 ESAF) Considere duas variveis aleatrias X e Y. Sejam 45 e 65 as mdias de X e de Y, respectivamente. Sejam 4 e 16 as varincias de X e Y respectivamente e 3 a covarincia entre essas variveis. Assinale a opo que d a varincia da diferena X Y. a) 26 b) 20 c) 23 d) 14 e) No possvel calcular a varincia de X Y com a informao dada. (BASA 2007 CESPE-UnB) Considere duas variveis aleatrias independentes X e Y idnticas e uniformemente distribudas no intervalo (0, 1). Acerca da distribuio da soma Z = X + Y, julgue os seguintes itens. 09. A mdia de Z igual a zero. 10. A varincia de Z igual varincia da diferena X Y. 11. A covarincia entre Z e X igual a 1/12. [obs: Como no estudamos algumas matrias necessrias para resolver a questo, considere as seguintes informaes adicionais: E[ X ] = E[Y ] = 0,5 ;

E[ X 2 ] =

1 ]. 3

12. (SEFAZ MS 2006 FGV) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y: I se X e Y so independentes, ento Cov(X,Y) = 0. II Se Cov(X,Y) = 0, ento X e Y so independentes; III Se X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y) IV Se E(XY) =E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. Assinale: a) se nenhum alternativa estiver correta b) se somente as alternativas I e III estiverem corretas c) se somente as alternativas I e IV estiverem corretas d) se somente as alternativas II e IV estiverem corretas e) se todas as alternativas estiverem corretas.

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13. MPE RO 2005 [CESGRANRIO] Se Var ( X ) = 3 , Var (Y ) = 2 e cov( X , Y ) = 1 , ento Var ( X Y ) igual a: (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 14. (MPE RO 2005 CESGRANRIO) Analise as afirmativas a seguir, a respeito da esperana e da varincia de duas variveis aleatrias X e Y. I - Se X e Y so independentes, ento var(X + Y) = var(X) + var(Y). II - Se var(X + Y) = var(X) + var(Y), ento X e Y so independentes. III - Se X e Y so independentes, ento E(X + Y) = E(X) + E(Y). IV - Se E(X + Y) = E(X) + E(Y), ento X e Y so independentes. Est(o) correta(s) a(s) afirmativa(s): (A) II, somente. (B) I e III, somente. (C) I e IV, somente. (D) II e IV, somente. (E) I, II, III e IV 15. (PM MANAUS 2004 CESGRANRIO) Analise as afirmativas a seguir, a respeito de duas variveis aleatrias X e Y. I Se X e Y so independentes, ento Cov(X;Y) = 0. II Se Cov(X;Y) = 0, ento X e Y so independentes. III Se X e Y so independentes, ento E(XY) = E(X).E(Y). IV Se E(XY) = E(X).E(Y), ento X e Y so independentes. Est(o) correta(s) a(s) afirmativa(s): (A) I, somente. (B) I e III, somente. (C) I e IV, somente. (D) II e IV, somente. (E) I, II, III e IV. 16. (PM Manaus 2004 CESGRANRIO) Se Var(X) = 3, Var(Y) = 2 e Cov(X, Y) = 1, ento Var(2X Y) igual a: (A) 2 (B) 6

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(C) 8 (D) 10 (E) 12 17. (ENAP 2006 ESAF) Sabe-se que X e Y so variveis aleatrias independentes. Dado que Z = 2 X Y, ento pode-se afirmar que a) a varincia de Z nunca poder ser superior varincia de X. b) a varincia de Z nunca poder ser inferior varincia de Y. c) a varincia de Z poder se diferente de 2 X - Y. d) o valor esperado de Z igual a 2. e) a varincia de Z igual a zero. 18. (SEFAZ RJ 2008 FGV) Sejam X e Y duas variveis aleatrias quaisquer. Ento: (A) VAR (X Y) = VAR (X) VAR (Y). (B) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) COV (X, Y). (C) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) 2 COV (X, Y). (D) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) + COV (X, Y). (E) VAR (X Y) = VAR (X) + VAR (Y) + 2 COV (X, Y). 19. (Estatstico SEAD AM 2005 CESGRANRIO) Se var(X) = 4, var(Y) = 2 e cov(X,Y) = -1, ento var(2X Y) igual a: a) b) c) d) e) 10 12 18 22 24

20. (Analista BACEN 2010 CESGRANRIO) Se X e Y so duas variveis aleatrias, para as quais so definidas: E(X) e E(Y), suas esperanas matemticas (expectncias); Var(X) e Var(Y), suas respectivas varincias, e Cov(X, Y), a covarincia entre X e Y, quaisquer que sejam as distribuies de X e Y, tem-se que (A) E(XY) = E(X) + E(Y) 2Cov(X, Y) (B) E(X) . E(Y) = E(XY) Cov(X, Y) (C) E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y) (D) Var(X + 5) = Var(X) + 5 (E) Cov(X, Y) = Var(X) . Var(Y)

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Gabaritos
01. D 02. A 03. E 04. D 05. B 06. B 07. D 08. D 09. Errado 10. Certo 11. Certo 12. B 13. B 14. B 15. B 16. D 17. B 18. C 19. D 20. B

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