LABORATORIUM KOMPUTASI

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

MODUL

STATA: TAHAPAN DAN PERINTAH

(SYNTAX)DATA PANEL
(Edisi:2011)
Oleh :

Akbar Suwardi

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi

Gedung Departemen Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp. (021) 78886252
 Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi
Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp.(021)78886252

TAHAPAN DAN PERINTAH (SYNTAX)

MENGOLAH DATA PANEL DI STATA

Misalkan variabel kita terdiri dari:

a. Variabel Individu (Kode Individu Penelitian)
b. Variabel Tahun (Range Waktu Penelitian)
c. Variabel Dependen : Kemandirian
d. Variabel Independen : PDRB Kota

I. Tahapan Dasar Mengolah Panel Data

1. Menyeting data Panel di STATA

xtset individu tahun

2. Melakukan Regresi Pooled Least Square (PLS)

reg kemandirian kota PDRB

3. Melakukan Regresi Fixed Effect (FE)

xtreg kemandirian kota PDRB,fe

4. Melakukan Regresi Random Efek (RE)

xtreg kemandirian kota PDRB,re

II. Memilih Model Panel: PLS, FE, dan RE

PLS
Chow Test LM Test
H0 : PLS H0 : PLS
H1 : FE H1 : RE

FE RE
Hausman Test
H0 : RE
H1 : FE

1. Memilih Model Panel: PLS vs FE

 Menggunakan F Restricted atau Chow Tets

H0 : PLS
H1 : FE

akbarsuwardi@gmail.com || Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA || 1

 Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi
Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp.(021)78886252

Tahapan di STATA:
Sekarang yang kita gunakan adalah F Restricted, yaitu dengan cara melihat nilai prob
F yang paling bawah hasil Output FE

Kriteria Penolakan H0:

Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

2. Memilih Model Panel: PLS vs RE

 Menggunakan Breusch Pagan Lagrange Multiplier (LM) Test

H0 : PLS
H1 : RE

Tahapan di STATA:
1. xtreg kemandirian kota PDRB,re
2. xttest0

Kriteria Penolakan H0:

Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

3. Memilih Model Panel: FE vs RE

 Menggunakan Hausman Test

H0 : RE
H1 : FE

Tahapan di STATA:
1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe
2. estimates store fe
3. xtreg kemandirian kota PDRB,re
4. estimates store re
5. hausman fe re

Kriteria Penolakan H0:

Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

III. Permasalahan-Permasalahan BLUE di Model Panel

1. Multikolinearitas

Pooled Least Square (PLS):

a. Partial Correlation

corr kemandirian kota PDRB

Gujarati (2004) nilai partial correlation antar variabel lebih dari 0,75/0,8 berarti ada
multikol di kedua variabel tersebut

b. Variance Inflation Factor (VIF)

1. reg kemandirian kota PDRB

akbarsuwardi@gmail.com || Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA || 2

 Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi
Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp.(021)78886252

2. vif

Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) adalah .01 atau kurang,
mengindikasikan adanya multikolinearitas.

Random Efek (RE) dan Fixed Effect (FE):

1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe

2. vif, uncentered

Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) adalah .01 atau kurang,
mengindikasikan adanya multikolinearitas.

2. Heteroskedastisitas

Pooled Least Square (PLS):

1. reg kemandirian kota PDRB

2. hettest

Fixed Effect (FE):

1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe

2. xtetst3

Random Efek (RE):

Tidak Perlu dikarenakan sudah menggunakan GLS dalam estimasinya.
Hipotesis Uji Heteroskedastisitas
H0 : Homoskedastis
H1 : Heteroskedastis

Kriteria Penolakan H0:

Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

3. Autokorelasi

Pooled Least Square (PLS):

1. reg kemandirian kota PDRB

2. bgodfrey

Fixed Effect (FE):

xtserial kemandirian kota PDRB

Random Efek (RE):

Tidak Perlu dikarenakan sudah menggunakan GLS dalam estimasinya.

Hipotesis Uji Autokorelasi:

H0 : No Autokorelasi

akbarsuwardi@gmail.com || Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA || 3

 Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi
Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp.(021)78886252

H1 : Autokorelasi

Kriteria Penolakan H0:

Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

IV. Mengatasi Permasalahan Tidak BLUE di Model Panel

Mengatasi permasalahan BLUE di Model Panel tergantung model akhir apa yang kita
gunakan. KHUSUS Model Panel menggunakan Random Efek (RE) kita tidak perlu menguji
atau mengatasi permasalahan BLUE karena sudah menggunakan metode GLS.

Pooled Least Square (PLS)

1. Robust

reg kemandirian kota PDRB,ro

2. General Least Square (GLS)

xtgls kemandirian kota PDRB

Fixed Effect (FE)

1. Robust

xtreg kemandirian kota PDRB,fe ro

2. General Least Square (GLS)

xtgls kemandirian kota PDRB i.individu

V. Interpretasi Hasil Regresi dengan STATA

Setelah kita mendapatkan model Panel yang terbaik (dari Proses pemilihan PLS, FE, dan RE)
lalu sudah kita memastikan bahwa hasil regresi kita BLUE, maka dapat di interpretasikan.
Yang dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Uji Global (F Stat).

Uji ini untuk melihat secara umum apakah model kita dapat digunakan atau tidak.
Jika hasil Prob Fstat lebih kecil dari alfa maka dapat model kita dapat digunakan.

2. Uji t ( t Stat).
Uji ini untuk melihat secara pervariabel apakah variabel independen tersebut dapat
mempengaruhi secara signifikan dependen atau tidak. Jika hasil Prob t-stat lebih
kecil dari alfa maka dapat variabel indepenen tersebut dapat mempengaruhi secara
signifikan dependen.

akbarsuwardi@gmail.com || Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA || 4

 Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi
Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok
Telp.(021)78886252

3. Lihat Nilai R2 .
Bila di PLS lihat R2 yang biasa, FE lihat R2 within, dan RE lihat R2 Overall.
Dimana definisi R2 secara mudah adalah seberapa besar variasi variabel
independen mampu menggambarkan variasi variabel dependen.

4. Intepretasi koefisien pada hasil panel sama dengan menggunakan OLS, yaitu jika
terjadi perubahan satu unit pada variabel independen, maka variabel dependen
akan berubah sebesar satu unit dengan asumsi variabel yang lain konstan. Namun,
khusus untuk model RE ditambah kata secara rata-rata.

--00--

Note:
Untuk Proses tahapan menentukan model Panel (FE, RE, dan PLS) yang ditulis disini
merupakan tahapan kebiasaan dari penulis. Jadi, tidak harus yang pertama adalah memilih
PLS dan FE.

“Jika ada kritik dan saran atas modul ini atau ingi berdiskusi, silahkan email ke
akbarsuwardi@gmail.com
Segala kritik dan saran dan sangat berharga bagi penulis. ”

akbarsuwardi@gmail.com || Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA || 5