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Sistemas lineales de primer orden: teora general
Sistemas lineales de coecientes constantes

Sistemas lineales de primer orden
Ana I. Alonso
Matematicas II, 2010 2011
Ana I. Alonso Sistemas lineales de primer orden
Denicion. Existencia y unicidad de soluciones
Sistema homogeneo. Matriz fundamental
Sistema no homogeneo
Sistemas lineales de primer orden. Denici on
Denici on
Un sistema lineal de primer orden es una ecuacion vectorial lineal
de la forma
(sl) y
= A(t) y + b(t)
donde A(t) representa una matriz n n formada por funciones,
reales o complejas, continuas en un intervalo I R y el termino
independiente b(t) es un vector formado tambien por n funciones
reales o complejas continuas en I .
Si el termino independiente es nulo (b(t) = 0) hablamos de

sistemas homogeneos.
Si la matriz de coecientes es constante (aunque el termino

independiente no lo sea) nos referiremos a sistemas de
coecientes constantes.
Sistemas lineales de primer orden. Denicion (continuacion)
Con frecuencia consideraremos los problemas de Cauchy o
problemas de condiciones inciales:
= A(t) y + b(t)
y(t
0
) = y
0
,
donde t
0
I , y
0
es un vector arbitrario de R
n
o C
n
.
Nota
En ocasiones consideraremos la forma integral del problema de
Cauchy
y(t) = y
0
+
t
t
0
(A(s) y(s) + b(s)) ds ,
obtenida al integrar, entre t
0
y t, el sistema lineal e imponer la
condicion inicial.
Existencia y unicidad de soluciones
Teorema
Si la matriz de coecientes A(t) y el termino independiente b(t)
estan formados por funciones continuas en un intervalo I R,
entonces existe una unica solucion de
= A(t) y + b(t)
y(t
0
) = y
0
que pasa por un punto prejado (t
0
, y
0
) de I R
n
y esta denida
en todo I .
El teorema precedente arma que el sistema tiene todas sus

soluciones denidas en el maximo intervalo posible (el de
continuidad de sus coecientes), y as las consideraremos en lo
sucesivo.
Existencia y unicidad de soluciones (continuacion)
Corolario
Toda solucion del sistema homogeneo y
= A(t) y que se anule en

un punto, es identicamente nula.
demostracion:
Sea y(t) una solucion del sistema con y(t
0
) = 0.
Dado que la funcion identicamente nula tambien es solucion del
sistema homogeneo, tenemos dos soluciones que coinciden en t
0
(o
sea, dos soluciones del mismo problema de Cauchy), por lo tanto,
coinciden en todos los puntos.
Consideramos el sistema lineal homogeneo de n ecuaciones
(sh) y
= A(t) y
con matriz de coecientes, A(t), formada por funciones continuas
en I R.
Analizamos la estructura de su espacio de soluciones.
Teorema
Las soluciones de (sh) forman un espacio vectorial de dimension n
sobre R o C.
Sistema homogeneo. Matriz fundamental (continuacion)
Nota
Recordemos que la independencia lineal para funciones vectoriales
se dene de la misma manera que para funciones escalares de
variable real.
Se dice que n funciones vectoriales, y
1
, y
2
, . . . , y
n
son linealmente
dependientes en un intervalo I si existen constantes c
1
, c
2
, . . . , c
n
,
no todas nulas, tales que
c
1
y
1
+ c
2
y
2
+ + c
n
y
n
= 0
para todo t de I . De otro modo son linealmente independientes
(i.e. cuando ninguna de ellas es combinacion lineal de las otras).
Denici on
Se denomina:
Sistema fundamental de soluciones del sistema lineal

homogeneo, a toda base del espacio de soluciones de (sh).
Matriz fundamental de (sh) a toda matriz cuyas columnas

forman un sistema fundamental de soluciones del sistema
lineal homogeneo.
Matriz fundamental principal en t

0
de (sh) a toda matriz
fundamental que en t
0
es la matriz identidad. Es facil
comprobar que:
la matriz fundamental principal en un punto es unica,
hay matrices fundamentales que no son principales en ning un

punto.
Solucion general de (sh): viene dada por
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) + + c
n
y
n
(t)
siendo y
1
(t), y
2
(t), . . . , y
n
(t) un sistema fundamental de soluciones
y c
1
, c
2
, . . . , c
n
constantes arbitrarias.
Si Y(t) es una matriz fundamental y c = (c
1
, c
2
, . . . , c
n
) la
solucion general de (sh) viene dada por
y(t) = Y(t) c .
Nota
Para construir un sistema fundamental principal en t
0
, lo que hay
que hacer es tomar la base canonica e
1
, e
2
, . . . , e
n
y considerar las
soluciones que verican y
k
(t
0
) = e
k
, k = 1, . . . , n.
Metodo para determinar cuando n soluciones del sistema
homogeneo son linealmente independientes.
Proposicion
Si Y(t) es una matriz cuyas columnas son soluciones de (sh), las
siguientes armaciones son equivalentes:
1) Y(t) es una matriz fundamental (o sea, sus columnas son
linealmente independientes);
2) Existe t
0
I tal que detY(t
0
) = 0;
3) Para todo t I se tiene que detY(t) = 0.
Nota La proposicion anterior en particular arma que el
determinante de una matriz fundamental de (sh), o se anula
identicamente o no se anula en ning un punto.
Ejemplo: matriz fundamental
Ejemplo
a) Vericar que
y
1
(t) =
e
2t
e
2t
, y
2
(t) =
1
1
,
es un sistema fundamental de soluciones de
y
1 1
1 1
y .
b) Encontrar la solucion general del sistema.
c) Encontrar la solucion del problema de valor inicial
y
1 1
1 1
y , y(0) =
2
3
.
ejemplo (continuacion)
Solucion: a) hay que demostrar que y
1
(t) e y
2
(t) son soluciones y
que son linealmente independientes. Primero se verica que son
soluciones:
e
2t
e
2t
=
?
1 1
1 1

e
2t
e
2t
2 e
2t
2 e
2t
e
2t
+ e
2t
e
2t
+ e
2t
2 e
2t
2 e
2t
luego y
1
(t) es solucion. Analogamente
1
1
=
?
1 1
1 1

1
1
0
0
1 1
1 1
0
0
de manera que y
1
(t) e y
2
(t) son soluciones. Para vericar que son
linealmente independientes se calcula
e
2t
1
e
2t
1
= e
2t
e
2t
= 2 e
2t
= 0 .
b) La solucion general sera
y(t) =
y
1
(t)
y
2
(t)
= c
1
e
2t
e
2t
+ c
2
1
1
,
o equivalentemente
y
1
(t) = c
1
e
2t
+ c
2
y
2
(t) = c
1
e
2t
c
2
.
c) Aplicando la condicion inicial y(0) = (2, 3)
t
a la solucion general
y(0) = c
1
1
1
+ c
2
1
1
c
1
+ c
2
c
1
c
2
2
3
.
Tenemos dos ecuaciones con dos incognitas
c
1
+ c
2
= 2
c
1
c
2
= 3
c
1
=
5
2
, c
2
=
1
2
,
de manera que
y(t) =
5
2
e
2t
e
2t
1
2
1
1
5
2
e
2t
1
2
5
2
e
2t
+
1
2
es la solucion del problema de Cauchy.

Caracterizaci on de la matriz fundamental y del sistema
Caracterizacion Sea Y(t) una matriz de funciones de clase C
1
y
denotemos por Y
(t) su derivada componente a componente.

Y(t) es matriz fundamental de (sh) si y solo si verica:
1) Y
(t) = A(t) Y(t) , las columnas son soluciones de (sh),

2) det Y(t) = 0 , las columnas son linealmente independientes.
Proposicion Sea Y(t) una matriz de funciones de clase C
1
en
I R tal que detY(t) = 0 para todo t I , entonces existe un
unico sistema lineal homogeneo para el que Y(t) es matriz
fundamental en I .
demostracion:
Si denimos A(t) = Y
(t) Y
1
(t), entonces el sistema y
= A(t) y
es el unico que tiene Y(t) como matriz fundamental.
Evidentemente la matriz fundamental de un sistema no es unica.
Proposicion Si Y(t) es una matriz fundamental de (sh), cualquier
otra matriz fundamental se obtiene a partir de ella como
Y(t) C ,
donde C es una matriz constante con detC = 0.
Nota Observese que si Y(t) es una matriz fundamental de (sh),
entonces la matriz fundamental principal en t
0
se obtiene con
C = Y
1
(t
0
), es decir, es
Y(t) Y
1
(t
0
).
F ormula de Abel-Liouville-Jacobi
Teorema (Formula de Abel-Liouville-Jacobi). Si Y(t) es solucion
de (sh), i.e. Y
(t) = A(t) Y(t) entonces la funcion escalar detY(t)

verica la ecuacion lineal escalar de primer orden
(detY(t))
= trA(t) detY(t)
por lo tanto, para todo t, t
0
I se cumple
detY(t) = detY(t
0
) exp
t
t
0
trA(s) ds
As pues, el determinante de cualquier matriz fundamental

esta determinado, salvo constante multiplicativa, por el propio
sistema (no depende de la matriz Y(t) elegida).
Sistema homogeneo (continuacion)
No existe ning un metodo universal que permita el calculo efectivo
de la solucion general de un sistema homogeneo.
a) Si A(t) es diagonal, el sistema se reduce a n ecuaciones
escalares lineales de primer orden independientes.
b) Si A(t) es triangular, el sistema tambien se reduce a n
ecuaciones escalares lineales de primer orden pero, en este
caso, solo una de ellas es independiente. Su resolucion permite
convertir otra en independiente, y as sucesivamente.
c) Si A(t) = A es constante, existen procedimientos generales
(basados en tecnicas algebraicas) que permiten resolverlos.
Ejemplo: sistema diagonal
Ejemplo Resuelvase el sistema
1
y
cos t 1
0 1 + cos t

y
1
y
2
aprovechando el hecho de que la matriz de los coecientes es

triangular.
Desarrollando componente a componente, el sistema puede
expresarse mediante las ecuaciones lineares escalares siguientes:
y
1
= cos t y
1
+ y
2
y
2
= (1 + cos t) y
2
.
La segunda solo depende de la variable y
2
, su solucion entonces
vendra dada por
y
2
(t) = c e
(1+cos t) dt
= c e
t+sen t
.
Ejemplo: sistema diagonal (continuacion)
Sustituyendo en la primera ecuacion se obtiene
y
1
cos t y
1
= c e
t+sen t
.
Tomamos (t) =
cos t dt = sen t y e
(t)
= e
sen t
. Su
solucion entonces sera:
y
1
(t) = e
sen t
k + c
e
t+sen t
e
sen t
dt
= e
sen t
(k + c e
t
)
= k e
sen t
+ c e
t+sen t
.
Y la solucion general del sistema
y(t) =
k e
sen t
+ c e
t+sen t
c e
t+sen t
.
Consideramos el sistema lineal no homogeneo
(sl) y
= A(t) y + b(t)
con A(t) y b(t) formados por funciones continuas en I R.
El siguiente teorema establece la relacion entre sus soluciones y las
del correspondiente sistema homogeneo, y
= A(t) y.
Teorema
Sea y
p
(t) una solucion particular de (sl) e Y(t) una matriz
fundamental del sistema homogeneo asociado. Entonces, la
solucion general de (sl) viene dada por:
y(t) = y
p
(t) + Y(t) c , (1)
siendo c = (c
1
, c
2
, . . . , c
n
) un vector constante.
Sistema no homogeneo (continuacion)
Nota Observese que:
1) El problema de encontrar la solucion general de (sl) queda
as reducido a dos etapas distintas:
encontrar la solucion general del sistema homogeneo asociado,
buscar una solucion cualquiera del sistema completo.

2) El conjunto de soluciones del sistema completo no tiene
estructura de espacio vectorial,
a) la suma de dos soluciones del sistema completo no es una
solucion del sistema completo,
b) la diferencia de dos soluciones del sistema completo es una
solucion del sistema homogeneo asociado.
Principio de superposicion de soluciones
Procedimientos para facilitar una solucion particular y calcularla.
1) Principio de superposicion de soluciones.
(permite descomponer el termino independiente en otros mas
sencillos)
Si y
p,1
(t), y
p,2
(t), . . . , y
p,k
(t) son soluciones respectivas de
los sistemas
y
= A(t)y+b
1
(t) , y
= A(t)y+b
2
(t) , . . . , y
= A(t)y+b
k
(t) ,
entonces, y
p,1
(t) + y
p,2
(t) + + y
p,k
(t) es solucion del
sistema
y
= A(t)y + b
1
(t) + b
2
(t) + + b
k
(t) .
Variaci on de las constantes
2) Metodo de variacion de las constantes.
(permite obtener una solucion particular de (sl) a partir de la
solucion general del sistema homogeneo asociado).
Si y
1
(t), . . . , y
n
(t) es un sistema fundamental de soluciones de
(sh) e Y(t) la matriz fundamental que tiene como columnas
dichas soluciones, la solucion general de (sh) se obtiene como
Y(t) c = c
1
y
1
(t) + + c
n
y
n
(t) ,
donde c = (c
1
, . . . , c
n
) es un vector arbitrario.
Buscamos una solucion del sistema completo (sl) de la forma
Y(t) c(t) = c
1
(t)y
1
(t) + + c
n
(t)y
n
(t)
i.e. consideramos como una funcion vectorial lo que, en la
solucion del sistema homogeneo, es un vector constante.
Variaci on de las constantes (continuacion)
Imponemos que Y(t) c(t) sea solucion del sistema completo
[ Y(t)c(t) ]
= Y
(t)c(t) + Y(t)c
(t) = A(t) Y(t)c(t) + b(t) ,

y teniendo en cuenta que Y
(t) = A(t)Y(t), deducimos

Y(t)c
(t) = b(t) .
La condicion anterior sobre la derivada de c(t) es un sistema lineal
algebraico, sistema que posee una unica solucion ya que la matriz
Y(t) es inversible. Las soluciones vienen dadas por las primitivas
c(t) =
Y
1
(t) b(t) dt .
De este modo una solucion particular del sistema (sl) es:
y
p
(t) = Y(t)
Y
1
(t) b(t) dt .
Variaci on de las constantes (continuacion)
Nota
Observese que la solucion general del sistema completo es,
y(t) = Y(t) k + Y(t)
Y
1
(t) b(t) dt .
Por otra parte, la solucion de (sl) que vale y
0
en t
0
es
y(t) = Y(t)Y
1
(t
0
)y
0
+ Y(t)
t
t
0
Y
1
(s) b(s) ds
puesto que es la suma de la solucion de (sh) que vale y
0
en t
0
y de
la solucion de (sl) que vale 0 en t
0
.
Ejemplo
Ejemplo Consideremos el problema de valor inicial
1
y
0 1
2
0

y
1
y
2
sen(t)
cos(t)
y
1
(0)
y
2
(0)
1
0
.
Es facil comprobar que las funciones
sen(t)
cos(t)
cos(t)
sen(t)
forman un sistema fundamental del sistema homogeneo asociado, y

Y(t) =
sen(t) cos(t)
cos(t) sen(t)
es una matriz fundamental.

Calculamos su inversa,
Y
1
(t) =
sen(t)
1
cos(t)
cos(t)
1
sen(t)
La solucion del sistema completo que vale (0, 0)

t
en 0 es
Y(t)
t
0
Y
1
(s)
sen(s)
cos(s)
ds = Y(t)
t
0
1
0
ds =
t sen(t)
t cos(t)
La solucion del sistema homogeneo que vale (1, 0)

t
en 0 es
Y(t)Y
1
(0)
1
0
= Y(t)
0
1
1 0

1
0
cos(t)
sen(t)
Finalmente, la solucion del sistema completo que vale (1, 0)

t
en
0 es la suma de ambas.
y
1
(t) = cos(t) + t sen(t) ,
y
2
(t) = sen(t) +t cos(t) .
Exponencial de una matriz. Denicion y propiedades
Polinomio interpolador
Soluciones asociadas a valores propios
Sistemas de coecientes constantes no homogeneos
Recordemos que una ecuacion lineal de primer orden
y
= a y , a = cte.
tiene por solucion general y = c e
at
.
Puede esperarse una forma analoga para la solucion del sistema
lineal,
(shc) y
= Ay , con A una matriz constante n n?

Es decir, se puede denir la exponencial de una matriz, e
At
en
este caso, de modo que el sistema tenga por solucion y(t) = e
At
c?
Exponencial de una matriz: denici on
Denici on
Para cualquier matriz cuadrada A, se dene la exponencial de A, y
se denota por e
A
o exp(A), como
e
A
= I + A +
A
2
2!
+ +
A
n
n!
+ =
n=0
A
n
n!
.
Nota
Observese que la denicion de e
A
se basa en la representacion en
serie de potencias de la funcion escalar e
t
:
e
t
= 1 + t +
t
2
2!
+ +
t
n
n!
+ =
n=0
t
n
n!
.
Exponencial de una matriz: propiedades
Propiedades:
1) La serie que dene e
A
es convergente.
2) e
0
= I .
3) Si AB = B A entonces e
A+B
= e
A
e
B
, y por lo tanto
e
A
e
B
= e
B
e
A
.
4) La matriz e
A
es no singular y (e
A
)
1
= e
A
.
Si t es una variable escalar, entonces la sustitucion de A por At en
la denicion de la exponencial da
e
At
= I + At + A
2
t
2
2!
+ + A
n
t
n
n!
+ =
n=0
A
n
t
n
n!
.
Soluci on del problema de Cauchy
Teorema
Si A es una matriz constante n n, entonces e
At
es una matriz
fundamental del sistema y
= Ay. En consecuencia y(t) = e

At
c es
su solucion general y la solucion ( unica) del problema de Cauchy
= Ay ,
y(t
0
) = y
0
viene dada por y(t) = e
A(tt
0
)
y
0
.
Nota
Notese que e
A(tt
0
)
no es mas que la matriz que proviene de
sustituir t por t t
0
en e
At
; por lo tanto el interes se debe centrar
en el calculo efectivo de e
At
.
Calculo de e
At
mediante su desarrollo en serie
1) Si A es una matriz diagonal su exponencial es la matriz
obtenida por la exponenciacion de cada elemento de la diagonal.
Ejemplo Sea A =
a 0
0 b
, entonces A
n
=
a
n
0
0 b
n
, n 1.
Sustituyendo en la serie que dene la exponencial resulta
e
A
= I + A +
A
2
+ =
1 0
0 1
a 0
0 b
a
2
/2! 0
0 b
2
/2!
+. . .
=
1 + a +
a
2
2
+. . . 0
0 1 + b +
b
2
2
+. . .
e
a
0
0 e
b

2) Si B es una matriz nilpotente, esto es, B
k
= 0 para alg un
entero positivo k, entonces la serie e
B
tiene solamente un n umero
nito de terminos. En estos casos e
Bt
se reduce a
e
Bt
= I +B t+ +B
k1
t
k1
(k 1)!
, (ya que B
k
= B
k+1
= = 0).
Ejemplo Calculo de e
At
siendo A =
3 1
1 1
.
A =
3 1
1 1
2 0
0 2
1 1
1 1
= 2 Id + B ,
luego e
At
= e
2t Id
e
Bt
= e
2t
Id e
Bt
. Como B
2
= 0, se tiene
e
Bt
= Id +B t =
1 0
0 1
t t
t t
1 + t t
t 1 t
.
Finalmente
e
At
= e
2t
1 + t t
t 1 t
.
sea un escalar tal que A I es nilpotente, entonces

e
At
= e
It
e
(AI )t
= e
t
e
(AI )t
,
se obtiene una representacion nita de e
At
.
Si p(x) = (x
1
)
n
es el polinomio caracterstico de A,
entonces como consecuencia del teorema de Cayley-Hamilton
(una matriz satisface su propia ecuacion caracterstica)
p(A) = (A
1
I )
n
= 0, luego A
1
I es nilpotente y
e
At
= e
1
t
I + (A
1
I ) t + + (A
1
I )
n1
t
n1
(n 1)!
.
3) Cuando los elementos de e
At
se identican como el desarrollo
en serie de alguna funcion conocida.
Calculo de e
At
mediante el polinomio interpolador
Sea A M(n) y denotemos por
1
, . . . ,
r
sus valores propios, con
multiplicidades respectivas m
1
, . . . , m
r
. Cualquier polinomio p(z)
que satisfaga las condiciones
p(
k
) = e
t
k
,
p
(
k
) = t e
t
k
,
.
.
.
p
m
k
1)
(
k
) = t
m
k
1
e
t
k
,
para todo k = 1, . . . , r , verica que e
At
= p(A),
lo que permite calcular la exponencial como un simple polinomio
de A (polinomio con coecientes variables).
Un polinomio de esas caractersticas se denomina polinomio
interpolador de A.
Ejemplo
Resolver el sistema, y
3 1
1 1
y.
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes
|A I | =
3 1
1 1
=
2
4 + 4 = ( 2)
2
tiene la raz 2 con multiplicidad dos.
Calculamos un polinomio interpolador de grado uno de la forma
p(x) = a
0
(t) + a
1
(t) (x 2) ,
las condiciones son
p(2) = a
0
(t) = e
2t
p
(2) = a
1
(t) = t e
2t
,
Ejemplo 1 (continuacion)
luego
p(x) = e
2t
+ t e
2t
(x 2) .
Y entonces,
e
At
= p(A) = e
2t
Id+t e
2t
1 1
1 1
= e
2t
1 + t t
t 1 t
.
Ejemplo 2
Resolver el sistema, y
1 2
2 1
y.
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes
|A I | =
1 2
2 1
= (1 )
2
+ 4 =
2
2 + 5
tiene las races 1 2i , complejas conjugadas (multiplicidad uno).
Calculamos un polinomio interpolador de grado uno de la forma
p(x) = a
0
(t) + a
1
(t) (x (1 + 2i )) ,
las condiciones son
p(1 + 2i ) = a
0
(t) = e
(1+2i )t
p(1 2i ) = a
0
(t) + a
1
(t) (1 2i 1 2i ) = a
0
(t) 4i a
1
(t) = e
(12i )t
,
Ejemplo 2 (continuacion)
luego
p(x) = e
(1+2i )t
+
1
4i
e
(1+2i )t
e
(12i )t
(x (1 + 2i ))
= e
(1+2i )t
+
1
2
e
t
sen(2t) (x (1 + 2i ))
y, por lo tanto,
e
At
= p(A) = e
(1+2i )t
Id +
1
2
e
t
sen(2t)
2i 2
2 2i
e
t
cos(2t) e
t
sen(2t)
e
t
sen(2t) e
t
cos(2t)
.
Para obtener la solucion general del sistema homogeneo,
(shc) y
= Ay , con A una matriz constante n n .

buscamos un sistema fundamental de soluciones, es decir, n
soluciones linealmente independientes.
Si imponemos que e
t
u sea una solucion del sistema y
= Ay,
e
t
u = Ae
t
u = e
t
Au e
t
(Auu) = 0 (AI )u = 0 ,
donde I denota la matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal
principal son iguales a .
y(t) = e
t
u solucion de y
= Ay es un valor propio de A y
u un vector propio asociado a .
soluciones asociadas a valores propios (continuacion)
Se pueden obtener n soluciones linealmente independientes del
sistema homogeneo encontrando todos los valores propios y
vectores propios de A?
Teorema Supongamos que una matriz constante A, n n tiene n
vectores propios linealmente independientes u
1
, u
2
, . . . , u
n
. Sea
i
el valor propio asociado al vector u
i
. Entonces
e
1
t
u
1
, e
2
t
u
2
, . . . , e
n
t
u
n
es un sistema fundamental de soluciones en (, ) del sistema
homogeneo y
= Ay. Por consiguiente, la solucion general del

sistema es
y(t) = c
1
e
1
t
u
1
+ c
2
e
2
t
u
2
+ + c
n
e
n
t
u
n
,
donde c
1
, . . . , c
n
son constantes arbitrarias.
Valores propios reales distintos
Nota
Si A es una matriz simetrica (A

t
= A) real, n n, entonces
existen n vectores propios linealmente independientes.
En el teorema anterior los valores propios

1
, . . . ,
n
pueden
ser reales o complejos y no necesariamente distintos.
Valores propios reales distintos
Si los valores propios
1
,
2
, . . . ,
n
son reales y distintos, y
denotamos por u
i
el vector propio asociado a
i
i = 1, . . . , n,
entonces las soluciones
y
1
(t) = e
1
t
u
1
, y
2
(t) = e
2
t
u
2
, . . . , y
n
(t) = e
n
t
u
n
,
son siempre linealmente independientes.
Ejemplo: valores propios reales distintos
Ejemplo
Encontrar la solucion general del sistema
y
1
= 4y
1
+ 2y
2
y
2
= 3y
1
y
2
.
y
4 2
3 1
y .
El polinomio caracterstico de la matriz de coecientes es
4 2
3 1
= (4 ) (1 ) 6 = ( + 2) ( 5) = 0 ,
y as obtenemos los valores propios reales distintos
1
= 2 y
2
= 5. Calculamos los vectores propios asociados a esos valores
propios.
Para = 2, resolvemos
6 2
3 1

u
1
u
2
0
0
,
6u
1
+ 2u
2
= 0 ,
3u
1
+ u
2
= 0 .
u
1
=
1
3
,
Para = 5, resolvemos
1 2
3 6

u
1
u
2
0
0
,
u
1
+ 2u
2
= 0 ,
3u
1
6u
2
= 0 .
u
2
=
2
1
.
Estos dos valores propios y los vectores propios asociados producen
las soluciones
y
1
= e
2 t
1
3
y y
2
= e
5 t
2
1
,
linealmente independientes (el determinante de la matriz cuyas
columnas son y
1
e y
2
no se anula).
La solucion general del sistema es
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) = c
1
e
2 t
1
3
+ c
2
e
5 t
2
1
;
o en forma escalar,
y
1
(t) = c
1
e
2 t
+ 2c
2
e
5 t
y
2
(t) = 3 c
1
e
2 t
+ c
2
e
5 t
.
Valores propios complejos distintos
Valores propios complejos distintos
A un cuando los valores propios sean complejos, mientras sean
distintos, el metodo anterior producira n soluciones linealmente
independientes.
Si A es real los valores propios complejos aparecen por pares de
complejos conjugados. Si = + i , con , R, es un valor
propio de A con vector propio asociado u = a + i b, entonces
u = a i b es un vector propio asociado a = i .
Dos soluciones complejas de y
= Ay linealmente independientes
son
y
1
(t) = e
t
u = e
(+i )t
(a + i b) ,
y
2
(t) = e
t
u = e
(i )t
(a i b) .
Valores propios complejos (continuacion)
A partir de una de estas ecuaciones complejas y la formula de
Euler, podemos obtener dos soluciones reales; de la expresion
y
1
(t) = e
t
(cos t + i sen t) (a + i b)
= e
t
[(cos t a sen t b) + i (sen t a + cos t b)] ,
tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales
y
1
(t) = e
t
cos t a e
t
sen t b,
y
1
(t) = e
t
sen t a + e
t
cos t b,
linealmente independientes en (, ).
Ejemplo: valores propios complejos distintos
Ejemplo Encontrar la solucion general de
y
= Ay =
1 2
1 3
y .
El polinomio caracterstico de A es
|A I | =
1 2
1 3
=
2
+ 4 + 5 = 0 .
Por tanto, A tiene los valores propios = 2 i .
Calculamos un vector propio asociado al valor propio = 2 + i .
1 i 2
1 1 i

u
1
u
2
0
0
, u =
2
1 + i
2
1
+i
0
1
.
Ejemplo: valores propios complejos distintos
La solucion general es
y(t) = c
1
e
2t
cos t
2
1
e
2t
sen t
0
1
+ c
2
e
2t
sen t
2
1
+ e
2t
cos t
0
1
= c
1
2e
2t
cos t
e
2t
(cos t + sen t)
+ c
2
2e
2t
sen t
e
2t
(cos t sen t)
.
Valores propios m ultiples
Valores propios m
ultiples
En este caso hay soluciones que no son de la forma e
t
u.
Denicion Sea A una matriz constante, n n y un valor propio de
A. Un vector no trivial u que satisfaga (A I )
k
u = 0, para alg un
entero positivo k se llama vector propio generalizado asociado a .
Si el polinomio caracterstico de A es
p(x) = (x
1
)
m
1
. . . (x
r
)
m
r
,
para cada
i
existen m
i
vectores propios generalizados
linealmente independientes asociados a
i
,
el conjunto de n = m
1
+ + m
r
vectores propios
generalizados es linealmente independiente,
si u es un vector propio generalizado asociado a

i
, entonces
(A
i
I )
m
i
u = 0.
Para obtener un sistema fundamental de soluciones de y
= Ay:
1) Calcular el polinomio caracterstico |A Id| y encontrar los
valores propios distintos
1
, . . . ,
r
.
2) Para cada valor propio
i
, encontrar m
i
vectores propios
generalizados linealmente independientes, es decir, encontrar
una base del subespacio propio generalizado asociado a
i
.
3) Calcular m
i
soluciones linealmente independientes de y
= Ay
de la forma
e
At
u = e
i
t
u + t (A
i
I ) u +
t
2
2!
(A
i
I )
2
u +. . .
,
donde u es un vector propio generalizado asociado a
i
. Si
i
tiene multiplicidad m
i
, entonces la serie anterior se reduce a
los m
i
primeros terminos.
Ejemplo: valores propios m ultiples
Ejemplo Encontrar la matriz fundamental e
At
del sistema
y
= Ay donde A =
1 0 0
1 3 0
0 1 1
.
El polinomio caracterstico de A es
|A I | =
1 0 0
1 3 0
0 1 1
= ( 1)
2
( 3) .
Por lo tanto, los valores propios de A son
1
= 1 con multiplicidad
2 y
2
= 3 con multiplicidad 1.
Ejemplo: valores propios m ultiples (continuacion)
Puesto que
1
= 1 tiene multiplicidad 2, se deben determinar dos
vectores propios generalizados linealmente independientes
asociados a
1
. Resolvemos primero (A I ) u = 0, esto es
0 0 0
1 2 0
0 1 0
u
1
u
2
u
3
0
0
0
u
1
+ 2u
2
= 0
u
2
= 0

u
1
= u
2
= 0
u
3
arbitario.
As que existe a lo sumo un vector propio linealmente
independiente asociado a
1
= 1, tomando u
3
= 1 se elige
u
1
= (0, 0, 1)
t
, y una solucion del sistema es
y
1
(t) = e
t
u
1
= e
t
0
0
1
0
0
e
t
.
Consideramos ahora, (A I )
2
u = 0,
(AI )
2
u =
0 0 0
2 4 0
1 2 0
u
1
u
2
u
3
0
0
0
2u
1
+ 4u
2
= 0
u
1
+ 2u
2
= 0 ,
luego u
1
= 2 u
2
y u
2
, u
3
son constantes arbitrarias. Tomando
u
2
= 1 y u
3
= 0, se obtiene el vector propio generalizado
u
2
= (2, 1, 0)
t
, que es linealmente independiente de u
1
.
Usamos u
2
para obtener una segunda solucion de la forma
y
2
(t) = e
At
u
2
= e
t
[u
2
+ t (A I ) u
2
]
= e
t
2
1
0
+ t e
t
0 0 0
1 2 0
0 1 0
2
1
0
2e
t
e
t
t e
t
.
Para el valor propio
2
= 3 resolvemos (A 3I ) u
3
= 0, esto es
2 0 0
1 0 0
0 1 2
u
1
u
2
u
3
0
0
0
2u
1
= 0
u
1
= 0
u
2
2u
3
= 0
u
1
= 0
u
2
= 2u
3
.
Tomando u
3
= 1 se elige u
3
= (0, 2, 1)
t
, y una tercera solucion
linealmente independiente del sistema es
y
3
(t) = e
3t
u
3
= e
3t
0
2
1
0
2e
3t
e
3t
.
La matriz Y(t) cuyas columnas son los vectores y
1
(t), y
2
(t), y
3
(t),
Y(t) =
0 2e
t
0
0 e
t
2e
3t
e
t
t e
t
e
3t
es una matriz fundamental del sistema. Por lo tanto,

e
At
= Y(t) Y
1
(0) =
e
t
0 0
1
2
e
t
+
1
2
e
3t
e
3t
0
1
4
e
t
1
2
te
t
+
1
4
e
3t
1
2
e
t
+
1
2
e
3t
e
t
.
Consideremos el sistema lineal,
(slc) y
= Ay + b(t) , con A una matriz constante n n ,

y b(t) formado por funciones continuas en un intervalo I R.
El metodo de variacion de las constantes aplicado al sistema (slc),
proporciona la solucion
y(t) = e
A(tt
0
)
y
0
+
t
t
0
e
A(ts)
b(s) ds ,
del sistema no homogeneo, que en t
0
vale y
0
.
Del mismo modo, la formula y(t) = e
At
c(t) proporciona una
solucion particular de (slc) cuando la derivada c
(t) vale
c
(t) = e
At
b(t) .
Sistemas de coecientes constantes no homogeneo
Proposicion
Consideremos el sistema lineal de coecientes constantes
y
= Ay + e
t
q(t) , (2)
donde q(t) es un polinomio de grado k (o sea, lo es cada una de
sus componentes) y C.
1) Si no es valor propio de A, entonces existe una solucion
particular de (2) que es de la forma e
t
r(t), donde r(t) es un
polinomio de grado k.
2) (Resonancia). Si es valor propio de A, con multiplicidad
mnima m, entonces existe una solucion particular de (2) que
es de la forma e
t
r(t), donde r(t) es un polinomio de grado
igual o menor que k + m.
Ejemplo
Ejemplo La ecuacion
y
+ y = e
it
,
que representa el movimiento de un pendulo sometido a la fuerza
externa e
it
= cos t + i sen t, se convierte en el sistema
1
y
0 1
1 0

y
1
y
2
+ e
it
0
1
.
Como los autovalores de la matriz son +i y i , tendra una
solucion de la forma e
it
r(t) con r(t) un polinomio de grado
0 + 1 = 1, es decir
(sol) e
it

1
+
1
t
2
+
2
t
.
Ejemplo (continuacion)
La primera componente, y
p
(t) = e
it
(
1
+
1
t) de (sol) es una
solucion particular de la ecuacion del pendulo, si derivamos
y
p
(t) = e
it
(i
1
+
1
+i
1
t) , y
p
(t) = e
it
(
1
+2i
1
1
t) ,
y sustituimos en ella
e
it
(
1
+ 2i
1
1
t) + e
it
(
1
+
1
t) = e
it
resulta,
2i
1
= 1
1
=
1
2i
=
i
2
,
1
arbitrario .
Tomando
1
= 0 obtenemos la solucion particular
i
2
te
it
,
de la ecuacion de segundo orden, que tiende a innito cuando
t .

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Sistemas lineales de primer orden: teora general

Sistemas lineales de coecientes constantes

Si el termino independiente es nulo (b(t) = 0) hablamos de

Si la matriz de coecientes es constante (aunque el termino

El teorema precedente arma que el sistema tiene todas sus

= A(t) y que se anule en

Sistema fundamental de soluciones del sistema lineal

Matriz fundamental de (sh) a toda matriz cuyas columnas

Matriz fundamental principal en t

la matriz fundamental principal en un punto es unica,

hay matrices fundamentales que no son principales en ning un

es la solucion del problema de Cauchy.

(t) su derivada componente a componente.

(t) = A(t) Y(t) , las columnas son soluciones de (sh),

(t) = A(t) Y(t) entonces la funcion escalar detY(t)

As pues, el determinante de cualquier matriz fundamental

aprovechando el hecho de que la matriz de los coecientes es

encontrar la solucion general del sistema homogeneo asociado,

buscar una solucion cualquiera del sistema completo.

(t) = A(t) Y(t)c(t) + b(t) ,

(t) = A(t)Y(t), deducimos

forman un sistema fundamental del sistema homogeneo asociado, y

es una matriz fundamental.

La solucion del sistema completo que vale (0, 0)

La solucion del sistema homogeneo que vale (1, 0)

Finalmente, la solucion del sistema completo que vale (1, 0)

= Ay , con A una matriz constante n n?

= Ay. En consecuencia y(t) = e

Ana I. Alonso Sistemas lineales de primer orden

sea un escalar tal que A I es nilpotente, entonces

= Ay , con A una matriz constante n n .

= Ay. Por consiguiente, la solucion general del

Si A es una matriz simetrica (A

En el teorema anterior los valores propios

si u es un vector propio generalizado asociado a

es una matriz fundamental del sistema. Por lo tanto,

= Ay + b(t) , con A una matriz constante n n ,

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