TURNO B

1. La disciplina di Basilea 2 per le banche è centrata su:

a. Il processo di controllo prudenziale
b. L’autoregolamentazione
c. I Requisiti patrimoniali minimi, Il processo di controllo prudenziale e la disciplina di mercato.
2. Il liquidity coverage ratio è:
a. Il rapporto tra riserve disponibili e flussi di cassa attesi
b. Il rapporto tra riserve disponibili e riserve obbligatorie
c. Il rapporto tra attività liquide e flussi di cassa attesi
d. Il rapporto tra attività liquide e riserve obbligatorie
5. Nell’attività bancaria la trasformazione degli attivi in strumenti finanziari negoziabili su mercati è
tipica del modello di.
a. Transaction banking
b. Merchant banking
c. Relationship banking
d. Investment banking
7. L’organo decisionale della BCE è il
a. Consiglio direttivo
b. Comitato esecutivo
c. SEBC
d. Consiglio generale
9. Un BOT acquistato il 15/06/20 scade il 30/09/20 e rende il 7% annuo; il suo prezzo è:
a. 98
b. 98.5
c. 96.5
d. 97
10. Sono investitori istituzionali
a. Assicurazioni
b. SGR
c. Banche
d. Broker
1. Sulla base dell’ART. 10 del TUB, l’attività bancaria consiste:
a. Nel finanziamento delle imprese
b. Nell’emissione di strumenti di pagamento
c. Nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito
d. Nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nella connessa emissione di strumenti di pagamento
3. La norma di best execution consiste nell’..
a. obbligo di eseguire alle migliori condizioni disponibili l’ordine del cliente
b. Obbligo di eseguire internamente l’ordine del cliente
c. Obbligo di concentrazione degli scambi
d. Identificazione dei metodi di trasferimento degli ordini di negoziazione
6. Quale dei seguenti è uno dei pilastri della cosiddetta Unione Bancaria Europea?
a. ESFS
b. ESRB
c. SSM
d. ESA
7. I tassi del mercato interbancario dipendono:
a. Dalle OMA
b. Dal tasso sul rifinanziamento marginale
c. Dal tasso sul rifinanziamento marginale e da quello sul deposito di riserve
d. Dal coefficiente di riserva
8. Una S.p.A. per essere autorizzata come banca deve avere un capitale versato minimo pari a: a.
5 milioni
b. 10 milioni
c. 50 milioni
d. 100 milioni
9. Maggiore è la duration di un titolo, _____ il suo prezzo è sensibile a variazioni_____. (COMPLETARE)
a. più; dei tassi di interesse
b. meno; dei tassi di interesse
c. più; delle cedole
d. della scadenza
10. Gli aggiustamenti nel livello delle riserve di liquidità trovano sbocco nel..
a. Mercato obbligazionario
b. Mercato monetario
c. Sistema dei pagamenti
d. Deposito presso la Banca Centrale
12. Il TUF esclude esplicitamente dagli strumenti finanziari
a. Le azioni con voto limitato
b. Le quote di OICR
c. I mezzi di pagamento
d. Le azioni al portatore
15. La liquidabilità di uno strumento finanziario NON dipende dalla sua a.
Trasferibilità
b. Negoziabilità
c. Natura giuridica
d. Durata
16.Quando ricorrono determinati requisiti dell’emittente e il prestito ha un controvalore complessivo
di almeno €150 Milioni, le obbligazioni bancarie possono a. Avere taglio minimo di €1000 (mille)
b. Avere taglio minimo di €10000 (diecimila)
c. Avere durata inferiore a 18 mesi
d. Essere trasferite
18. Lo smobilizzo di crediti commerciali è una operazione di:
a. Finanziamento dei fabbisogni del circolante (breve termine)
b. Finanziamento degli investimenti a lungo termine
c. Impiego non monetario
19. Gli ETF sono fondi comuni o SICAV con l’obiettivo di
a. Minimizzare le commissioni
b. Replicare un indice
c. Minimizzare il rischio
d. Acquisire il controllo di una società quotata
21. Il patrimonio di un fondo comune di investimento:
a. È di proprietà della SGR
b. È gestito dal fondo stesso
c. È sottratto alla disponibilità della SGR essendo depositato presso un terzo soggetto
d. Non ha alcun tipo di legame con la SGR
23. I CCT hanno durata:
a. Di breve termine
b. Pari a 7 anni
c. Non superiore ai 7 anni
d. Non inferiore ai 7 anni
25. Nell’ambito di quello che viene comunemente indicato come terzo pilastro della normativa di
Basilea rientrano:
a. I processi ICAAP e SREP
b. Le norme sul rischio di liquidità
c. Le norme di trasparenza volte a misurare la cosiddetta disciplina di mercato
d. I limiti di concentrazione del portafoglio crediti
26. In tema di fondi pensione, hanno personalità giuridica:
a. I fondi pensione aperti
b. I fondi pensione chiusi
c. I piani pensionistici individuali
d. Nessuno strumento di previdenza
27. In tema di risoluzione, il “Bail in” consiste:
a. Nella riduzione di valore di alcune passività della banca (assorbire perdite)
b. Nell’utilizzo di fondi pubblici per coprire le perdite della banca
c. Nella vendita di asset non strategici della banca
d. Nel privilegio riconosciuto ad alcune categorie di creditori della banca
28. Il margine di solvibilità nelle compagnie di assicurazione è dato dalla differenza tra:
a. Totale attivo e portafoglio di copertura
b. Totale attivo e patrimonio netto
c. Portafoglio di copertura e riserve tecniche
d. Riserve tecniche e patrimonio netto
30. Le operazioni di mercato aperto condotte dalla BCE comprendono le operazioni:
a. Di fine tuning
b. Di rifinanziamento a una settimana e a più lungo termine
c. Di deposito marginale
d. Di rifinanziamento a una settimana e a più lungo termine, di fine tuning e strutturali
2. La direttiva BRRD disciplina:
a. La gestione delle crisi bancarie
b. La tassazione sui depositi all’estero
c. La gestione dei servizi di investimento
d. La vendita al dettaglio di strumenti finanziari
5. Quali delle seguenti finalità non caratterizza un fondo pensione a.
Assistenziale
b. Assicurativa
c. Previdenziale
d. Prudenziale
6. Il tasso nominale di interesse di un’operazione (risposta corretta)
a. E’ un tasso di interesse atteso
b. Si può quantificare solo a scadenza dell’investimento
c. Rappresenta quanto si realizza a conclusione dell’investimento
d. Dipende dai flussi di cassa che l’emittente promette di pagare
7. In un’operazione di cartolarizzazione gli Asset Backet Securities (ABS) sono:
a. I titoli di debito emessi dallo SPV per acquistare le attività cartolarizzate
b. Gli ABS non caratterizzano operazioni di cartolarizzazione
c. I titoli di credito emessi dallo SPV per vendere le attività cartolarizzate
d. I titoli di debito emessi dall’originator per acquistare le attività cartolarizzate
8. Le opzioni call (risposta corretta)
a. Conferiscono al venditore il diritto di acquistare un’attività sottostante ad un determinato prezzo
b. Conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare un’attività sottostante al prezzo che si determina sul
mercato nel momento in cui la call scade
c. Conferiscono al venditore il diritto di acquistare un’attività sottostante al prezzo che si determina sul
mercato nel momento in cui la call scade
d. Conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare un’attività sottostante ad un prezzo
determinato al momento della sottoscrizione
9.Il valore futuro di un investimento (indicare la risposta errata)
a. Dipende dalla durata dell’investimento
b. Ha una relazione positiva con il tasso di interesse
c. Ha una relazione inversa con il tasso di interesse
d. Dipende dalle scadenze dei flussi periodali
10. L’attività assicurativa, nell’ambito dell’ordinamento italiano è:
a. Libera e può essere esercitata da tutti
b. Sottoposta ad autorizzazione della COVIP
c. Sottoposta ad autorizzazione dell’IVASS
d. Sottoposta ad autorizzazione della Banca d’Italia
11. Un’assicurazione può proteggere un credito?
a. Si
b. No
c. No, le assicurazioni operano solo sul ramo danni
d. Si, solo se l’autorizzazione viene rilasciata da Banca d’Italia
12. La duration:
a. Dipende dalla volatilità dei prezzi di mercato
b. Aumenta periodicamente
c. Aumenta insieme alla scadenza in modo decrescente
d. Si riduce all’aumentare della scadenza
13. I Buoni Ordinari del Tesoro
a. Sono strumenti di capitale di rischio
b. Sono strumenti di mercato monetario
c. Non sono strumenti finanziari
d. Sono strumenti finanziari con scadenza superiore a 5 anni
14. Il fenomeno delle selezioni avverse (adverse selection)
a. Può essere calmierato attraverso operazioni di mentoring
b. Può caratterizzare il comportamento di un assicurato
c. Dipende da una condizione di asimmetria informativa
d. Può caratterizzare il comportamento di un prenditore di fondi.
15. La finalità sulla normativa sul c.d. Bail in (risposta corretta)
a. E’ di scaricare sui piccoli risparmiatori gli effetti delle crisi bancarie
b. Nessuna delle risposte è corretta
c. E’ di favorire l’intervento pubblico in caso di fallimenti bancari
d. E’ di ridurre al minimo l’intervento pubblico in caso di fallimenti bancari
17. Una SGR può svolgere attività di intermediazione creditizia?
a. No
b. Solo se apre uno sportello fisico in prossimità del cliente
c. A patto di essere autorizzata dalla CONSOB
d. Si
18. La gestione di un fondo comune di investimento rappresenta:
a. Una forma di mediazione creditizia soft
b. Una forma di gestione collettiva del risparmio
c. Una forma di gestione individuale del risparmio
d. Un’esecuzione di ordini per conto dei clienti
19. L’acquisto di una azione
a. Da diritto a ricevere il pagamento delle cedole semestrali o annuali
b. Consente di guadagnare solo attraverso la distribuzione degli utili nell’anno precedente
c. Consente di avere la possibilità di guadagno in conto dividendo e in conto capital gain
d. Consente di guadagnare solo attraverso i dividendi
21. Quali delle seguenti attività NON può essere svolta da SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)?
a. Consulenza
b. Collocamento di strumenti finanziari
c. Esecuzione di ordini sul mercato
d. Intermediazione creditizia
23. In una banca il margine di interesse è dato da:
a. I ricavi lordi meno il costo del personale
b. La differenza tra interessi attivi e interessi passivi a cui si aggiungono le commissioni
c. La differenza tra interessi attivi e interessi passivi
 d. 24. Gli accordi sul capitale di Basilea si rivolgono principalmente:
a. Ai servizi di investimento
b. Ai fondi comuni di investimento
c. Alle società di gestione del risparmio
d. Alle banche
25. La vigilanza sulla sana e prudente gestione delle assicurazioni in Italia è affidata a: a.
Banca d’Italia e CONSOB
b. IVASS e Banca d’Italia
c. Tutte le risposte sono corrette
d. IVASS
27. La CONSOB (Affermazione corretta)
a. Vigilia sulla tenuta delle riserve tecniche delle assicurazioni
b. Vigilia sull’intermediazione creditizia delle banche
c. Intraprende operazioni di mercato aperto su iniziative della controparte
d. Nessuna delle precedenti
31. L’efficienza del mercato:
a. È data dalla liquidità di un titolo in un dato istante
b. È la velocità con cui il prezzo di un titolo si adegua a notizie inattese relative a tassi di interesse
oppure a caratteristiche specifiche dei titoli
c. È data dalla media del numero di ordini acquisto o di vendita relativi ad un certo titolo
d. Si riferisce alla capacità di gestione di una capacità quotata
1. I CTZ sono (risposta corretta)
a. Certificati del tesoro zero coupon
b. Certificati del tesoro a tasso variabile
c. Obbligazioni cum warrant
d. Certificati del tesoro a tasso variabile indicizzati all’inflazione
2. Uno strumento Interest Rate Swap (risposta corretta)
a. Può trasformare uno strumento finanziario a tasso variabile in uno strumento finanziario a tasso
libero
b. Consente al buyer (compratore) di esercitare l’acquisto dell’attività sottostante
c. Consente ad un’obbligazione di essere trasformata in un’azione
d. Consente al seller (venditore) di esercitare l’opzione di acquisto dell’attività sottostante.
3. La principale fonte di guadagno delle SIM è:
a. Il tasso di interesse attivo al netto delle Non Performing Loans (NPLs)
b. Il margine di interesse
c. Il margine di intermediazione
d. Il tasso di interesse passivo
5. Quale delle seguenti non è quotata sui mercati finanziari?
a. ABS
b. Depositi di risparmio
c. CDO
d. Obbligazioni Junior
8. Il factoring, come operazione finanziaria
a. Serve per collocare a fermo nuove azioni
b. Serve per smobilizzare i crediti immobiliari
c. Serve per smobilizzare i crediti commerciali
d. Serve per cartolarizzare i mutui bancari
9. Quale dei seguenti non viene classificato come strumento derivato:
a. Contratto future
b. In generale contratto a termine
c. Contratto di conto corrente
d. Contratto forward
10. Le opzioni put (risposta corretta)
a. Conferiscono al venditore il diritto di vendere un’attività sottostante ad un determinato prezzo
b. Conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare un’attività sottostante al prezzo determinato dal
mercato nel momento in cui la call scade
c. Conferiscono all’acquirente il diritto di vendere un’attività sottostante ad un prezzo determinato al
momento della sottoscrizione
d. Conferiscono al venditore il diritto di acquistare un’attività sottostante al prezzo determinato dal
mercato nel momento in cui la call scade
13. La gestione delle carte di credito è tipica di una/un
a. Merchant Bank
c. Market Making
c. Retail Bank
d. Tutte le risposte sono errate
14. Il fondo comune di investimento ha: (risposta corretta)
a. Un patrimonio non autonomo rispetto al gestore, diviso in quote
b. Una disciplina enunciata esclusivamente dal codice civile
c. Un patrimonio autonomo rispetto al gestore
d. Una licenza per svolgere l’attività bancaria
15. Nella letteratura economico-finanziaria, la banca universale..
a. Non può acquistare e vendere strumenti finanziari
b. Può svolgere solo l’attività di intermediazione creditizia
c. Non può svolgere intermediazione sui mercati finanziari, ma solo l’attività creditizia
d. Può svolgere attività di intermediazione creditizia
17. Se il margine di interesse di una Banca è negativo, allora il margine di intermediazione tradizionale
a. Sarà sicuramente negativo
b. Dipenderà dall’effetto delle commissioni nette
c. Dipenderà dalle rettifiche sui crediti
d. Dipenderà dai costi del personale
18. Il valore attuale di un flusso di cassa unico (risposta errata)
a. Dipende dal tempo
b. Ha una relazione positiva con il tasso di interesse
c. Dipende dall’ammontare del flusso
d. Ha una relazione negativa con il tasso di interesse
19.La principale fonte di guadagno di una SGR che gestisce un fondo comune di investimento
a. Deriva dalle commissioni relative alla gestione degli strumenti finanziari
d. Deriva dal tasso di interesse attivo che matura sui conti della banca depositaria
c. Deriva dal tasso di interesse passivo pagato dai quotisti
d. Deriva dalle rettifiche sui crediti e dall’incidenza dei costi del personale se la SGR non opera
online
20. Il valore futuro di un investimento (risposta corretta)
a. Non dipende dalla durata dell’investimento
b. Non dipende dalle scadenze dei flussi periodali
c. Ha una relazione inversa con il tasso di interesse
d. Ha una relazione positiva con il tasso di interesse
22. Il tasso di interesse realizzato in un’operazione finanziaria (risposta vera)
a. È un’attività di frazionamento del rischio
b. È una misura storica del rendimento
c. Può ridurre il rischio complessivo, non azzerando il sistemico (azzardo morale)
d. Può ridurre l’impatto del moral hazard
23. La vigilanza sui mercati finanziari in Italia:
a. Spetta alla CONSOB
b. Spetta alla BCE
c. Spetta alla Banca d’Italia e alla CONSOB
d. Spetta alla Commissione Europea, che delega Banca d’Italia e IVASS
24. Gli interessi attivi pagati dal cliente alla banca sono:
a. Costi per la banca e costi per il cliente
b. Ricavi per il cliente
c. Ricavi per la banca ed il cliente
d. Ricavi per la banca, costi per il cliente
25. La disciplina dell’adeguatezza patrimoniale si sintetizza con un indicatore nel quale:
a. Si rapporta il ROE al LEVERAGE, senza considerare l’indebitamento a breve
b. Si rapporta il capitale ai debiti
c. Si rapporta il rendimento al rischio
d. Si rapporta il capitale al rischio
29. Quale dei seguenti soggetti NON rientra in un’operazione di cartolarizzazione: a.
SPV
b. Investitore
c. Originator
d. Factor
31. Si può definire la liquidità di un’attività finanziaria come:
a. La capacità di aver un basso rischio di credito
b. La capacità di essere scambiata sui mercati
c. La capacità di produrre flussi monetari
d. La capacità di aver un basso rischio di controparte