Lezione 8 - 9/03/2021

Variabili aleatorie
Le variabili aleatorie vengono spesso usate inconsciamente.
Esempio lancio di due dadi

Quale è la probabilità che la somma del lancio dei due dadi sia maggiore o uguale di 3.
Definisco una funzione già solo facendomi questa domanda:

Introduciamo prima:
Definizione funzinoe misurabile
Siano e due spazi misurabili.
La funzione:

è detta misurabile se:

L'unica richiesta è avere due spazi misurabili è una definizione generale.

L'unica cosa richiesta è la .
Graficamente:

A
E

Importante perché noi abbiamo già uno spazio misurabile e di probabilità con
la
sua misura di probabilià, se immaginiamo di avere con una funzione misurabile,
allora sono sicuro che e perciò posso applicarvi la probabilità, posso
calcolare:

Definizione variabile aleatoria

Sia uno spazio di probabilità. Una funzione:

viene denomianta variabile aleatoria (V.A.) a valori in E se X una funzione misurabile.

Esattamente lo stesso concetto di una fuzione misurabile, ma applicata ad uno spazio di

probabilità non un semplice spazio misurabile.
Graficamente:

Osservazione spesso
Nel lancio dei dadi la variabile aleatoria somma le facce dei dadi restituendo un numero.
a volte però può essere , in questo caso siamo in presenza di un vettore
aleatorio.

Esempio lancio di due dadi

Consideriamo la somma dei risultati:

Però com'è fatto , esso è un insieme, a me serve uno spazio misurabile:

Domanda La somma dei risulati sia uguale a 3.

{3} è un insieme quindi è un elemento della mia di arrivo, perciò cotruiamo:

Abbiamo costruito la controimmagine del mio insieme.

Io adesso la probabilità della controimmagine:

Questa grandezza è lecita perché X è misurabile.

Torno indietro nello spazio di partenza (grazie al fatto che X è misurabile) ed applico la
probabilità.

Abbiamo una notazione per tutto ciò:

A questo punto possiamo farci ogni tipo di domanda:
Esempio

Esempio

Comunque preso un borelliano:

(1)

Immaginiamo ora uno spazio di probabilità , uno spazio misurabile con

una:

Sulla destra abbiamo solo uno spazio misurabile, però come si vede in (1) ho appena
definito un marchingenio che ci permette di misurare un qualunque elemento di
Teorema

è una misura di probabilità su .

Io ho uno spazio di probabilità

Ho un spazio di misurabile
E, appena io definisco una V.A. faccio comparire una misura di probabilità
(che
da essa dipende) nello spazio misurabile di arrivo, che diventa uno spazio di probabilità
Definizione distribuzione di una Variabile Aleatoria
La misura di probabilità viene chiamata "distribuzione di X" ("Legge di X")

Definizione Variabili aleatorie identicamente distribuite

V.A. differenti possono indurre la stessa distribuzione sullo spazio di arrivo, in questo caso
queste due variabilli aleatorie sono "identicamente distribuite".

Esempio lancio di due dadi

X e Y sono identicamente distribuite.

Definizione funzione di distribuzione (funzione di ripartizione)

Sia X una V.A. a valori in . La funzione:

viene detta "funzione di distribuzione di X".

Funzione reale che si riferisce a variabili aleatorie reali.

Le strutture che stiamo adesso considerando sono

Teorema
La funzione di distribuzione gode delle seguenti proprietà:
1. è non decrescente
2. è continua a destra
3.

Siano consideriamo il seguente insieme:

Capiamo la relazione tra questi due insiemi: il primo è includo nel secondo:

Allora posso usare la monotonia della mia misura di probabilità:

Vogliamo far vedere che:
Definisco perciò una successione decrescente a da destra:

Definiamo la successione di insiemi:

(2)

Valutiamo allora:

(3)

Perciò l'equazione (3) è sostanzialmente:

Quindi se faccio il limite a destra ed a sinistra:

Queste proprietà sono valide in generale.
La funzione di distrubuzione è non decrescentem, continua a destra e abbiamo i limiti agli
estremi del dominio.
Il suo grafico potrebbe essere:

Può essere questo il grafico di una funzione di distribuzione?

No perchè non è non decrescente:

Anche questa non può essre una funzione di distribuzione perché non va a zero.

Invece:
Questa può essere una funzione di distribuzione perchè è non descrescente, continua a
destra e segue i limiti che ci sono dati.
Anche quest'altra va bene:

Così come questa:

Queste definizioni lasciano infatti una certa libertà nella loro definizione.