Probabilità e Statistica – Foglio 6

Prof. Claudio Durastanti

Variabili aleatorie continue

Esercizi
1. Una variabile aleatoria continua X ha la seguente funzione di densità.

c |x| −a ≤ x ≤ a,
fa,c (x) =
0 altrimenti,

con c ∈ R.
(a) Si calcoli la relazione tra a e c affinché fa,c sia ben definita; calcolare in questo caso E [X].
(b) Si stabiliscano a e c tali che Var (X) = 12 . Si disegni la densita ottenuta.
(c) Si calcoli la densitá di Y , dove Y = eX . Si enunci il risultato generale per Y = g (X) (teorema del
cambio di coordinate). NOTA: si possono utilizzare entrambe le densità al punto (a) o al punto
(b).
2. Sia
x3

1+x3 x≥0
FX (x) =
0 x < 0.

(a) Si enuncino le proprietà di una funziona di ripartizione. Si verifichi che FX è una funzione di
ripartizione.
(b) Sia X la variabile aleatoria associata a FX . Si calcoli P (−1 < X < 5).
(c) Si calcoli FY (y), laddove Y = eX .
√
3. Sia X una variabile uniforme sull’intervallo [0, 1]. Sia Y = X
(a) Si enuncino la densità e la funzione di ripartizione di X;
(b) Si calcoli la densità e la funzione di ripartizione di Y ;
(c) Si calcolino E [Y ] e Var (Y ).
Soluzioni. HAI PROVATO PRIMA A RISOLVERE DA SOLO/A?

Esercizio 1. É un esercizio leggermente diverso da quelli visti in classe... forse un filo più difficile.
(a) Si noti che nel primo punto, non viene chiesto di individuare un’unica coppia a e c, ma sempli-
cimente di individuarne la relazione che definisce opportunamente fa,c . Possiamo riscrivere fa,b
come

−cx −a ≤ x < 0
fa,b (x) = cx 0 ≤ x ≤ a,
0 altrimenti,


e quindi troviamo
Z ∞ 0 a 0 −a
cx2  cx2 
Z Z
1= fa,c (x) d x = (−cx) d x + cx d x = − + = ca2 .
−∞ −a 0 2 −a 2 0
1
Ne segue che c = a2 .
Consideriamo dunque il valore atteso. Indipendentemente dalla scelta di a, c, si noti che la funzione
fa,c (x) è una funzione pari. Ne segue che xfa,c (x) è una funzione dispari. Siccome l’intervallo
[−a, a] è simmetrico e gli integrali di funzioni dispari su intervalli simmetrici sono nulli. Ne segue
che E [X] = 0. Se invece, non mi fossi ricordato di questa mirabolante proprietà delle funzioni
dispari, avrei comunque trovato lo stesso risultato con la forza bruta
Z ∞ Z 0   Z a
1 1 2
E (X) = xfa, 12 (x) d x = − 2 x2 d x + 2
x dx
−∞ a
−a a 0 a
0 −a
x3  x3  a a
= − 2  + 2  = − + = 0.
3a −a 3a 0 3 3

(b) Calcoliamo dunque la varianza, che nel nostro caso coincide con il momento secondo (perchè
E (X) = 0):
Z ∞ Z 0   Z a
1 1 3
E X2 = x2 fa, 12 (x) d x = − 2 x3 d x +
 
2
x dx
−∞ a
−a a 0 a
0 −a
x4  x4  a4 1
= − 2 + 2 = = .
4a −a 4a 0 2 2
Ne segue che a = 1 e quindi c = 1.

Il teorema del cambio di variabile di dice che, se Y=g(X), con g continua, derivabile e invertibile con
inversa g −1 ,
 
−1

 d −1 
fY (y) = fX x = g (y)  g (y) .

dy
Nel nostro caso, si noti che g −1 (y) = log y. Ne segue che dyd −1
g (y) = y1 . D’altra parte,

c |log y| e−a ≤ y ≤ ea

−1


fa,b x = g (y) =
0 altrimenti
Per quel che riguarda gli estremi, si ricordi che se x ∈ [−a, a], allora y ∈ [e−a , ea ]. Combino tutto
insieme ed ottengo

log y
−c y
 e−a ≤ y < 1
log y
fY (y) = c y 1 ≤ y ≤ ea

 0 altrimenti
 ESERCIZIO 1: f_a,c con a=1, c=1
1.0
0.8
0.6
y

0.4
0.2
0.0

−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

Esercizio 2. Procediamo punto per punto

(a) Di seguito, ecco proprietà di una funzione di ripartizione, con la rispettiva verifica per FX .
i. continuità a destra. Questa è triviale per x > 0 e per x < 0. Inoltre per x = 0 si ha
FX (0) = limx→0− FX (x) = limx→0+ FX (x) = 0.
3x2
ii. FX monotona non decrescente. Basta verificare che fX ≥ 0. In particolare fX = (1+x2 )2
che
è sicuramente non negativa.
iii. limx→−∞ FX (x) = 0 e limx→∞ FX (x) = 1, entrambe facilmente verificabili.
(b) Questo punto è molto semplice:

125
P (−1 < X < 5) = F (5) − F (−1) = .
126

(c) La funzione g (x) = ex è crescente. Ne segue che

FY (y) = P (Y < y) = P eX < y = P (X < log y) = FX (log y) ,

 ossia
(
(log y)3
1+(log y)3
y≥1
FY (y) =
0 y < 1.

ATTENZIONE: qui sto calcolando la trasformata della funzione di ripartizione, che è molto più
semplice della trasformata della densità (non devo applicare il teorema del cambio di variabile).

Esercizio 3. Per quel che riguarda la prima parte dell’esercizio, basta aver studiato gli appunti delle
lezioni per rispondere.
(a) Usiamo le formule discusse in classe

1 0≤x≤1
fX (x) =
0 altrimenti,


0 x<0
FX (x) = x 0 ≤ x < 1
1 x ≥ 1.


(b) Si noti anzitutto che l’intervallo in cui la densità

√ di Y è nulla coincide con quella in cui è nulla la
densità di X (usando la funzione g (x) = x sugli estremi dell’intervallo). Si noti dapprima che
g −1 (y) = y 2 . Applichiamo quindi il teorema del cambio di coordinate.
 

 d
fY (y) = fX g −1 (y)  g −1 (y) .

dy
Da un lato

−1

1 0≤y≤1
fX g (y) =
0 altrimenti,
 
 d −1
mentre  dy g (y) = 2y. Quindi,



2y 0≤y≤1
fY (y) =
0 altrimenti,

Ottengo la funzione di ripartizione integrando la densità in ogni intervallo


0 y<0
FY (y) = y 2 0 ≤ y < 1
1 y ≥ 1.


(c) Usando la funzione di densità, calcolo

Z 1
2
E [Y ] = 2y 2 d y =
0 3
e
Z 1
1
E Y2 = 2y 3 d y =
 
.
0 2
1
Quindi Var (Y ) = 18 .