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Corso di Laurea: INGEGNERIA INDUSTRIALE CURR.

ENERGETICO 2010
Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15
Titolo: I MERCATI DELL’ENRGIA
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

I mercati dell’energia elettrica

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it
Corso di Laurea: INGEGNERIA INDUSTRIALE CURR.ENERGETICO 2010
Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15
Titolo: I MERCATI DELL’ENRGIA
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
Lo sviluppo del mercato dell’energia elettrica si basa sull’ipotesi di base che l’energia elettrica
possa essere trattata come una commodity al pari di grano, caffè, di un barile di petrolio.

In realtà esistono delle sostanziali differenze:

• la consegna fisica opera più velocemente di qualsiasi altro mercato


• la generazione e la produzione debbono essere bilanciate in ogni momento
• un errore nel bilanciamento può portare al collasso del sistema
• le conseguenze economiche di un collasso nella rete sono enormi e coinvolgono tutti i
partecipanti del mercato
• il bilanciamento fisico non può essere delegato al mercato
• l’esistenza di un mercato è desiderabile perché garantisce l’economia di scala: il massimo
della capacità di generazione deve essere rapportata alla domanda aggregata
• la domanda di energia elettrica mostra una certa predicibilità giornaliera, settimanale e
annuale
• l’energia elettrica non può essere immagazzinata in quantità industriale
• la domanda di energia elettrica presenta una bassa elasticità della domanda, la curva della
domanda è praticamente verticale
• la generazione elettrica deve essere dimensionata sulla base del picco della domanda.
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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15
Titolo: I MERCATI DELL’ENRGIA
Attività n°: 1

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Trading di energia elettrica

Il mercato spot è un ambiente progettato per aiutare i venditori ed i compratori ad interagire


e accordarsi per le transazioni, in linea di principio sarebbe desiderabile poter fare nel mercato
spot un trading di energia in tempo reale, in realtà questo non è fattibile per problemi legati
alla sicurezza del sistema e per problemi economici, i costi di transazione sarebbero proibitivi.
Vedremo che al mercato spot si affianca un mercato dei servizi di dispacciamento.

In un mercato ideale consumatori e retailers acquistano l’energia elettrica dalle compagnie di


generazione in funzione di una previsione di consumo. Ma la domanda ipotizzata non è mai
uguale al valore della previsione e tale variazione non è trascurabile, inoltre è necessario
considerare eventuali problemi tecnici legati alla generazione di energia elettrica che
potrebbero obbligare un generatore ad interrompere la produzione.

Questi errori sono imprevedibili e comportano una mancata sincronizzazione di domanda e


offerta, se questi squilibri dovessero essere risolti attraverso meccanismi di mercato produttori
e consumatori dovrebbero essere informati dello stato del sistema secondo per secondo.
Allo stato attuale sarebbe impossibile gestire un tale quantitativo di dati e registrare un così
grande numero di informazioni. Inoltre pur potendo realizzare un sistema di questo tipo
sarebbe da dimostrare che un tale sistema garantisca l’affidabilità della rete.
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Lezione n°: 15
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Attività n°: 1

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Questo significa che un gran quantitativo di energia elettrica verrà scambiata nel mercato spot
che vedremo per l’Italia essere il mercato del giorno prima, un secondo mercato avrà la funzione
di gestire il bilanciamento reale della domanda e dell’offerta attraverso i servizi ancillari e dovrà
rispondere ad eventuali interruzioni di generazione o riduzioni della domanda.
Tale mercato dovrà comunque rispondere a criteri di efficienza economica.

Organizzazione del trading di energia elettrica

E’ possibile individuare due tipologie di organizzazione, modello bilaterale e modello pool.

Nel modello bilaterale, le transazioni avvengono su base bilaterale in modo autonomo e privato, il
contratto viene stipulato senza l’intervento o il coinvolgimento di una terza parte.
In funzione del tempo disponibile e della quantità di energia elettrica tredata è possibile
distinguere i contratti in tre grandi famiglie:

1.contratti personalizzati di lungo periodo: i termini del contratto sono flessibili in quanto vengono
negoziati privatamente per riuscire ad incontrare i bisogni di ambo le parti. Visto gli
elevati costi di negoziazione associati a tali contratti risulta interessante solo per grandi
quantitativi di energia elettrica.
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2.trading ‘over the counter’ questi contratti fanno riferimento a piccoli quantitativi di energia
elettrica che vengono scambiati in un periodo del giorno o della settimana in cui si
decide di acquistare l’energia. Questa forma di trading viene utilizzata da compratori e
venditori per correggere la propria posizione.

3.trading elettronico i partecipanti possono offrire di acquistare o vendere l’energia elettrica in


un mercato computerizzato. Tutti i partecipanti possono conoscere tempi e quantità ma non
l’identità dell’altra parte. Quando si introduce un’offerta il computer verifica se una delle
domande può incontrare l’offerta fatta. Questa forma di trading è estremamente
veloce ed economica e permette ai compratori e venditori di chiudere la loro posizione poco
tempo prima della consegna.

La caratteristica essenziale del modello bilaterale è legata al fatto che non esiste un prezzo
ufficiale, il prezzo viene definito dalle parti.
Mentre i termini delle transazioni dei contratti di lungo periodo vengono tenuti segreti, esistono
dei report indipendenti che riportano i prezzi dell’energia tredata ‘over the counter’ senza
menzionare i soggetti coinvolti.

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Attività n°: 1

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Nel modello pool, la borsa è l’unico compratore e venditore per i produttori e l’unico venditore
per i consumatori, il modello pool permette di determinare l’equilibrio di mercato in modo
sistematico.

Il mercato organizzato secondo il modello pool indicativamente segue le regole di seguito


descritte, vedremo poi nel dettaglio le caratteristiche del mercato italiano:
1. le compagnie proprietarie degli impianti di generazione definiscono i quantitativi di energia
da immettere nel mercato ed il relativo prezzo. Le offerte vengono quindi ordinate in
funzione del prezzo crescente e viene così costruita la curva dell’offerta.

€/MWh €/MWh

q1 MW q1 MW

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2. analogamente la curva della domanda potrebbe essere costruita facendo fare ai diversi
consumatori l’offerta in base al quantitativo di energia richiesto e la loro disponibilità a
pagare e sommando le domande in base al prezzo decrescente. Ma visto che la domanda
di energia elettrica è fortemente anelastica in alcuni mercati la domanda reale viene
sostituita dalla sua previsione.

L’interazione tra l’offerta e la domanda determina l’equilibrio di mercato ed il prezzo


dell’energia elettrica. Tutte le offerte sottoscritte ad un prezzo di energia più basso o uguale al
prezzo di mercato vengono accettate. Il prezzo dell’energia elettrica rappresenta il costo di un
ulteriore MWh di energia prodotto dal sistema e viene per questo definito SMP, system
marginal price.

Quindi i generatori sono pagati al SMP per ogni MWh prodotto indipendentemente dalla loro
offerta ed i consumatori pagano un prezzo unico dell’energia. Nel materiale di
approfondimento un esempio chiarirà ulteriormente il funzionamento del mercato.

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato spot è molto volatile per questo gli operatori del
mercato utilizzano il mercato dei derivati per proteggersi dal rischio prezzo.

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Attività n°: 1

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Cerchiamo di capire perché il prezzo dell’energia è così volatile?

Curva giornaliera della domanda di energia

La curva giornaliera della domanda mostra un certo grado di prevedibilità in figura si osserva
un minimo verso le 6 ed un picco massimo di richiesta tra le 12:00 e le 18:00.

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Curva giornaliera della domanda di energia

La curva della domanda è anelastica quindi praticamente verticale. All’interno della giornata
avremo quindi una fluttuazione come quella riportata in figura tra le ore di carico minimo e le
ore di picco di richiesta di energia elettrica.

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Andamento tipico della curva dell’offerta

Il grafico mostra un tipico andamento della curva dell’offerta in cui è possibile individuare
una generazione di base, una generazione intermedia e una generazione di picco
caratterizzata da un rapido incremento del costo marginale.

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Andamento tipico della curva dell’offerta

Tale caratteristica della domanda e dell’offerta di energia determina un prezzo di picco


nettamente superiore rispetto al prezzo fuori picco.

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Inoltre un incremento anche minimo della domanda nel periodo di picco determina un forte
incremento nel prezzo

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Titolo: I MERCATI DELL’ENRGIA
Attività n°: 1

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Analogamente piccole riduzioni dell’offerta di energia elettrica determinano importanti


incrementi di prezzo dell’energia.
Le caratteristiche della domanda e dell’offerta permettono quindi di capire l’alta volatilità del
prezzo.

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Lezione n°: 15
Titolo: I MERCATI DELL’ENRGIA
Attività n°: 1

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Differenze tra il trading di energia elettrica basato sul modello pool ed il modello bilaterale

Un mercato basato su un modello pool è spesso realizzato sulla base di un accordo di


cooperazione tra le diverse utilities, questo significa che la realizzazione di un tale
mercato dell’energia elettrica risulta più semplice. Inoltre un modello centralizzato
garantisce il funzionamento del sistema in sicurezza e ne permette l’ottimizzazione.
Il prezzo risulta non essere determinato dall’interazione diretta tra compratore e
venditore, la borsa è l’unico acquirente per i produttori di energia e l’unico venditore per i
retailers questo significa che la formazione del prezzo è meno trasparente.
Il modello bilaterale, più efficiente da un punto di vista meramente economico con un
prezzo definito dalle parti comporta una difficoltà di negoziazione, i produttori non sono
coperti come nel caso del modello pool dal rischio di generazione in cui gli algoritmi
implementati per la definizione del prezzo considerano tra i vari vincoli quello di evitare
che sistemi di generazione non siano a chiamati a produrre in modo continuativo. In
generale un mercato basato su modelli bilaterali di energia elettrica garantiscono
maggiore opportunità di innovazione.

In realtà entrambe le forme di trading cercano di coesistere nella maggior parte dei
mercati.

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S1
Titolo: ESEMPIO: IL MODELLO BILATERALE
Attività n°: 1

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Esempio: il modello bilaterale

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S1
Titolo: ESEMPIO: IL MODELLO BILATERALE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

Si riporta l’esempio 3.1 del libro di testo ‘Fundamentals of Power System Economics’.
Ipotizziamo che il mercato funzioni sulla base del modello di contrattazione bilaterale.
Una società proprietaria di 3 impianti di generazione ‘Borduria Power’ presenta i costi di
produzione riportati in tabella.

La prima colonna mostra la potenza minima di produzione, la seconda la potenza massima e


la terza il costo marginale di energia elettrica. Focalizziamo la posizione della società tra le 2
e le 3 dell’11 giugno. La tabella riporta i contratti bilaterali in essere all’11 di giugno.

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Lezione n°: 15/S1
Titolo: ESEMPIO: IL MODELLO BILATERALE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

Il quantitativo di energia venduta è pari a 570 MWh.


Verso mezzogiorno dell’11 giugno il trader della Borduria Power deve decidere se aggiustare
la sua posizione sulla base delle offerte in borsa.

Riassumendo la società si è impegnata a produrre 570 MW tra le 2 e le 3 dell’11 giugno e ha


una capacità di produzione di 750 MWel. I 570 MWh verranno prodotti dagli impianti che
presentano il minimo costo marginale, quindi dall’impianto A e B. Rimangono quindi 130 MW
di capacità disponibile producibile con l’impianto B e 50 MW disponibili dall’impianto C.
La borsa ‘Borduria Power Exchange’ presenta tra le 2 e le 3 dell’11 giugno le offerte e le
domande di energia riportate in figura:

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Lezione n°: 15/S1
Titolo: ESEMPIO: IL MODELLO BILATERALE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

Il trader decide quindi di accettare le offerte di acquisto O1, O2 e O3 che presentano un


prezzo $/MWh in grado di coprire il costo marginale della società. Quindi la società è stata in
grado di vendere altri 60 MWh di energia elettrica.

Il trader chiude le transazioni ed invia le istruzioni di produzione all’impianto:

‰ l’impianto A produrrà 500 MWh


‰ l’impianto B produrrà 70+60=130 MWh
‰ l’impianto C rimarrà in stand-by
TOTALE=630 MWh

Appena prima della chiusura della borsa, il trader riceve la notizia che a causa di problemi
tecnici l’impianto B non può produrre più di 80 MWh, la Borduria Power è quindi esposta per
50MWh.
A questo punto il trader ha tre diverse opzioni:
1. acquistare i 50MWh nel mercato spot
2. utilizzare l’unità C
3. acquistare ulteriore energia nella borsa elettrica prima della chiusura definitiva

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Lezione n°: 15/S1
Titolo: ESEMPIO: IL MODELLO BILATERALE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

B3 20 14.40
B6 20 14.30
B8 10 14.10

Sulla base delle offerte presenti appena prima della chiusura della borsa il trader decide
quindi di selezionare le offerte di vendita B3, B6 e B8 che presentano un costo inferiore
al costo marginale di produzione dell’unità C.
La Borduria Power è quindi chiamata a produrre 580 MWh e acquista altri 50 MWh di
energia elettrica per il raggiungimento dei 630MWh di energia per cui si era impegnata.
Il trader ha in questo caso basato tutte le sue scelte sul costo marginale di produzione.

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S2
Titolo: ESEMPIO: MODELLO POOL
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

Esempio: modello pool

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S2
Titolo: ESEMPIO: MODELLO POOL
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
Viene di seguito riportato l’esempio 3.2 del libro di testo ‘Fondamentals of Power System
Economics’. Ipotizziamo che il mercato elettrico sia organizzato secondo un modello pool.
In figura sono evidenziate le offerte e le domande di energia elettrica tra le 9:00 e le 10:00
a.m. dell’11 giugno.

fig. 1 Offerte di borsa tra le 9:00 e le 10:00a.m. dell’11 giugno

Sulla base delle offerte evidenziate ordinando le offerte in funzione del prezzo crescente
di energia elettrica $/MWh è possibile costruire la curva dell’offerta, analogamente
ordinando le domande con disponibilità a pagare decrescente è possibile definire la
curva della domanda.
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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S2
Titolo: ESEMPIO: MODELLO POOL
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
L’intersezione (vedi figura) delle due curve definisce il prezzo dell’energia elettrica
scambiata tra le 9:00 e le 10:00 dell’11 giugno, il SMP (system marginal price) costo
marginale del sistema.
Saranno accettate le domande di coloro che hanno una disponibilità a pagare superiore o
uguale al prezzo di mercato SMP e le offerte di quegli impianti che presentano un costo
marginale inferiore al SMP.

La quantità tredata è quindi di 450 MWh ed il prezzo di mercato è di 16 $/MWh.

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S2
Titolo: ESEMPIO: MODELLO POOL
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
Sulla base del prezzo di mercato è possibile calcolare i ricavi degli impianti chiamati a
produrre ed il costo dei consumatori ammessi nel mercato.

Nell’esempio evidenziato i produttori realizzano un’offerta definita dal prezzo e dalla


quantità, in alcuni mercati invece i produttori realizzano offerte complesse in cui
vengono definiti i costi marginali, i costi di start-up, i no-load cost, il minimo ed il
massimo valore di producibilità dell’impianto e la flessibilità dell’impianto di
generazione.
In questo caso la borsa definisce direttamente la programmazione della produzione ed
il prezzo ogni intervallo di mezz’ora. Questo approccio è stato utilizzato dal 1999 al
2001 nel mercato dell’energia in Inghilterra e nel Galles.

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S3
Titolo: TEST DI VALUTAZIONE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria

Test di valutazione

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Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S3
Titolo: TEST DI VALUTAZIONE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
1. Spiegare che cosa rende l’energia elettrica diversa dalle altre commodity
2. Spiegare come, in base alle caratteristiche dell’energia elettrica, deve essere strutturato il
mercato
3. Descrivere le diverse organizzazioni di mercato, modello bilaterale e modello pool
4. Spiegare le caratteristiche della domanda e dell’offerta che determinano l’alta volatilità del
prezzo dell’energia.
5. Esercizio:

In base alle regole di mercato della Syldavia tutti i partecipanti devono scambiare l’energia
elettrica esclusivamente attraverso la borsa (modello pool).
Ciononostante, come descritto nelle precedenti lezioni è possibile definire un contratto alle
differenze in base al quale, ad esempio, un’azienda che produce alluminio e una azienda
produttrice di energia elettrica possono decidere di fare trading mediante un contratto alle
differenze. Ipotizziamo che il contratto alle differenze preveda lo scambio di 200 MW per
tutto il giorno ad un prezzo di 16$/MWh. Definire i flussi di energia e di denaro che le due
compagnie si scambiano se
a) la borsa definisce un prezzo di 16$/MWh, 13$/MWh e 18 $/MWh.
b) se la compagnia che produce energie elettrica riesce a produrre solo 50 MWh ed il prezzo
definito dalla borsa è di 18$/MWh

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Corso di Laurea: INGEGNERIA INDUSTRIALE CURR.ENERGETICO 2010
Insegnamento: GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
Lezione n°: 15/S3
Titolo: TEST DI VALUTAZIONE
Attività n°: 1

Facoltà di Ingegneria
c) Che cosa succede se l’azienda produttrice di alluminio consuma solo 100$/MWh ed il
prezzo definito dalla borsa è di 13$/MWh?

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