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Decomposição
em
valores singulares
ALGA 2007/2008 – Mest. Int. Eng. Electrotécnica e de Computadores Decomposição por valores singulares – 1 / 14
Motivação
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Exemplos
x + y = 2
x + 1.0001y = 2
x + y = 2
x + 1.0001y = 2.0001
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Definições
Os valores singulares σ1 , σ2 , . . . , σr de uma matriz A, do tipo m × n, são
as raı́zes quadradas positivas dos valores próprios λℓ da matriz de Gram
T
√
K = A A, isto é, σℓ = λℓ > 0.
Dada uma matrix A do tipo m × n, com m ≥ n, se
A = U ΣV T ,
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Teorema
Qualquer matriz admite uma factorização em valores singulares.
Demonstração: Am×n
λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λr > 0 = λr+1 = · · · = λn .
√
• σℓ = λℓ > 0, para ℓ = 1, . . . , r.
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σ1
σ2
• Σ= .
..
.
σr
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Exemplo
3 5
A= 4 0
0 0
25 15
AT A =
15 25
λ1 = 40, λ2 = 10
√ √
σ1 = 2 10, σ2 = 10
√
2 1
2 0 √
2 1 −1 √
Σ= 10 , V = , U = 55 1 −2
0 1 2 1 1
0 0
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Observações
2) U diagonaliza AT A.
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6)
1 1 −1
2 2 −2
3 3 −3
1.00001 1 −1
2 2.00001 −2
3 3 −3.00001
σ1 ≈ 6.48075 σ2 ≈ σ3 ≈ 0.000001
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A Pseudo-inversa
Definição
A pseudo-inversa ou a inversa de Moore-Penrose de A é a matriz n × m
A+ = V Σ−1 U T .
Condições de Penrose
1. AXA = A
2. XAX = X
3. (AX)T = AX
4. (XA)T = XA
Teorema
x̄ = A+ b é solução no sentido dos mı́nimos quadrados do
sistema Ax = b.
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Exemplo
Usando a pseudo-inversa, resolva o sistema Ax = b no sentido dos
mı́nimos quadrados, com
1 2 −1 1
3 −4 1 0
A=
, b= .
−1 3 −1 −1
2 −1 0 2
Resolução
15 −15 3
K = −15 30 −9
3 −9 3
√ √
λ1 = 24 + 3 34 ≈ 41.4929, λ2 = 24 − 3 34 ≈ 6.5071, λ3 = 0
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√ √
σ1 = λ1 ≈ 6.4415, σ2 = λ2 ≈ 2.5509
6.4415 0
Σ=
0 2.5509
−0.2180 −0.7869
0.4990 −0.8472 0.7869 −0.2180
V = −0.8344 −0.4128 U =
−0.5024
−0.2845
0.2340 0.3345
0.2845 −0.5024
(recorde que A = U ΣV T )
0.2444 0.1333 0.0556 0.1889
A+ = V Σ−1 U T = 0.1556 −0.0667 0.1111 0.0444
−0.1111 0 −0.0556 −0.0556
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A solução (no sentido dos mı́nimos quadrados) do sistema Ax = b é
0.5667
x̄ = A+ b = 0.1333 .
−0.1667
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