Econometría I| Influencia de TCP en 4 Variables 2011

A) Grafico TPC Vs Crecimiento PBI

25

20

15

10 Series1

Se ve que la relación de tipo de cambio vs el crecimiento de PBI mientras menor sea el TC mayor
incidencia tendrá en el crecimiento del PBI. ASOCIACION DIRECTA

Grafico TCP Vs BOLSA

25

20

15

10 Series1

Se nota el mismo comportamiento que con el CRECIMIENTO DE PBI mientras menor sea el tipo de
cambio se incrementara el número de BOLSA. ASOCIACION DIRECTA

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Grafico TCP Vs CREIPC

25

20

15

10 Series1

El comportamiento sigue la misma tendencia que nos dice mientras menor sea el TCP mayor será el IPC.
ASOCIACION DIRECTA

B) Grafico Tiempo Vs TCP

2010
2005
2000
1995
1990
1985
Series1
1980
1975
1970
1965

Se ve que el comportamiento de TCP mientras pasen los años el TCP caerá. ASOCIACION INVERSA

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Grafico Tiempo Vs CREPBI

2010
2005
2000
1995
1990
1985
Series1
1980
1975
1970
1965

Lo que nos dice la grafica que en el tiempo la tendencia del PBI será al crecimiento. ASOCIACION
INVERSA

Grafico Tiempo vs BOLSA

2010
2005
2000
1995
1990
1985
Series1
1980
1975
1970
1965

Lo que nos dice la grafica que la tendencia del crecimiento de bolsa se dará con el paso de los años.
ASOCIACION INVERSA

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Grafico Tiempo Vs. CREIPC

2010
2005
2000
1995
1990
1985
Series1
1980
1975
1970
1965

Lo que nos dice la grafica es que mientras pasen los años el IPC disminuirá. Con una ASOCIACION
INVERSA

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C) La formulación del modelo econométrico

Esta dada por

Yi = β1+β2(Xi2)+β3(Xi3)+β4(Xi4)

Supuestos

1) E(ui) = 0 NOTA: Var u^2 = V(u)

2) E(ui) = Var u^2 ; i=1n , V(ui) = E[u-E(u)]^2
3) Cov (ui,ui) = 0  i ≠ j
4) Ui ~ N (0, Var u^2)

D) Estimar los parámetros y graficar el modelo

Yi= TCP (Tipo de cambio a CP)

Β1= 10.407147

B2= 0.6367296

B3= -0.0124535

B4= 0.4804551

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Yestimado u(errores) Sum Cuadrados

16.6401681 -0.46249813 0.21390452
17.5114125 -1.22991247 1.512684683
16.7597616 3.28981839 10.82290504
16.1221018 -1.224271812 1.49884147
15.0566077 -2.83218772 8.021287283
14.5395929 -2.88184293 8.305018672
13.3471572 2.474922766 6.125242699
12.5229187 -0.872588709 0.761411055
12.9945724 2.041757635 4.168774242
12.8214662 2.330113772 5.429430189
11.5709614 1.655788634 2.741636001
10.9744171 2.367582898 5.605448777
8.5732765 3.114803498 9.702000829
10.2729169 -2.264749945 5.129092314
10.7201062 -1.365106235 1.863515032
9.09562215 -1.600622147 2.561991257
6.99237024 -1.620703242 2.626678998
3.87326694 0.371733064 0.138185471
3.06862939 -0.12862939 0.01654552
2.47216847 1.910331528 3.649366547
3.28327792 0.964222082 0.929724223
4.29057531 -0.983908307 0.968075556
4.66119132 -2.327024317 5.415042171
2.82619591 -0.727028914 0.528571042
2.44249E-14 88.73537359 SCE
4.43676868 CME

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Grafica del Modelo estimado

20
18
16
14
12
10
8 Series1
6
4
2
0

Asociación DIRECTA

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los
libertad cuadrados cuadrados
Regresión 3 580.1576149 193.3858716
Residuos 20 88.73537359 4.43676868
Total 23 668.8929885

Se obtiene de los datos analizados los siguientes valores

E) COEFIENTE DE DETERMINACION

R^2 = = = 0.867339956
Por tanto viendo el resultado puedo decir que el ajuste es bueno y que la variable Yt esta
explicada en un 86.7% por las variables explicativas.

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COEFIENTE DE DETERMINACION AJUSTADO

R^2 Ajustado = 1- *

= 1- = 0.847440949

Mediante el cálculo de este coeficiente hemos observado que ambos son aproximadamente
iguales, por lo que se puede concluir que no hay variables irrelevantes en el modelo.

F) COEFICIENTE DE CORRELACION

√ =√ = 0.93131088
Lo que nos dice que se tiene una alta correlación para el modelo al 93% de las variables explicativas
respecto a las dependientes o de las endógenas de las exógenas.

G) CALCULO DEL CUADRADO MEDIO DEL ERROR

SCE = ∑(Yestimado –Yreal)^2 = 88.73537359

–
CME = = 4.43676868

H) CALCULO DE LA MATRIZ VAR Y COV

CME*(X'X)=
5.17276634024645000000 0.34912660991646800000 -0.00392950287336136000 0.40065950522157000000
0.34912661949674400000 0.09526358342509580000 0.00003458585536621250 0.01623493459137320000
-0.00392950282550741000 0.00003458586747470120 0.00000513924751148511 -0.00032109974638326600
0.40065950402384700000 0.01623493381906180000 -0.00032109974872720100 0.03724175534163680000

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I) HACER LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD

a) Ho B1 = B2 = 0
Ha B1 ≠0

b) α= 5%
c) Prueba Estadística

Fc = = = 43.38709809

d) Regla de decisión

Fc>Ft
43.38709809 > 3.0984

e) Conclusión

Se rechaza la hipótesis para la prueba con una significación de 5%

j) HACER LA PRUEBA DE COHERENCIA

a) Ho B1 =0
Ha B2 ≠ 0
b) α=5%
c) Estadístico de Prueba

Tc = = = 4.575834054
√

d) CONCLUCION

Se rechaza la hipótesis por ser Tc > Tt para una prueba con una significación de 5%

k) Hallar un intervalo de confianza para el coeficiente de la variable CRECIPIB.

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Hacer una predicción internalice de la variable endógena del 90 % de confianza, si
CRECIPIB =3.2904 , BOLSA = 899.4578 y CRECIPC= 9.4871

LI = βi – T (N-K)gl.(√ )

LS = βi + T (N-K)gl.(√ )
LI = 0.636729575962368 – 1.7247(0.308647993) = 0.104404383

LS = 0.636729575962368 + 1.7247(0.308647993) = 1.169054769

Yp = β1+β2(Xi2*)+β3(Xi3*)+β4(Xi4*)

Yp = 10.40714719 + 0.636729576 (3.2904)+ -0.012453475 (899.4578)+ 0.480455105 (9.4871)=

Yp = 5.858992157

√ =√ [ ]

√ = 4.08898482

Entonces

Yp – t(n-k) √ < Yp < Yp + t(n-k) √

5.858992157 - 1.7247(4.08898482) < 5.858992157 < 5.858992157 +1.7247(4.08898482)

Sera:

-1.193279962 < 5.858992157 < 12.91126428

l) Hacer la prueba de multicolinealidad (colinealidad)

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ryXi1 = =
√ √

ryXi1 = 0.000000000000000000000000000001

ryXi2 = -7.674362647527000000000000000000

rXi1Xi2 = 0.000000000000000257562812254300

ryXi3 = 0.000000000087179573265771900000

rXi1Xi3 = -0.000000000000019750937321737700

rXi2Xi3 = -76.68396361

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