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IV Prova Scritta di Calcolo delle Probabilità

Laurea Triennale in Matematica 2020/21


Martedì 13 luglio 2021 (da remoto, via Esami On Line)

PARTE 2: ESERCIZI

Per la soluzione degli esercizi è possibile usare tutti i risultati visti a lezione ed esercitazione
(compresi quelli di cui non è stata fornita la dimostrazione) e il formulario fornito.

Esercizio 1. Lancio un dado regolare a quattro facce, numerate da 1 a 4, e indico con X


il risultato ottenuto. Quindi lancio X volte una moneta regolare e indico con Y il numero
di volte che esce testa.
(a) Quanto vale P(Y = k|X = n), per k ∈ N e n ∈ {1, 2, 3, 4}?
(b) Determinare la densità discreta di Y e calcolare E[Y ].
(c) Se sappiamo che è uscita testa 2 volte, qual è il risultato più probabile del dado?
2

Esercizio 2. Siano X, Y variabili aleatorie reali con densità congiunta


 2 2
x y e− x +y
2 se x > 0, y > 0 ,
f(X,Y ) (x, y) =
0 altrimenti .
(a) Determinare le densità marginali di X e Y .
(b) Dire se X e Y sono indipendenti, motivando la risposta.
(c) Determinare la distribuzione di W := Y /X. Per quali valori di p > 0 si ha Z ∈ Lp ?
(d) Consideriamo la seguente equazione di secondo grado per la variabile a ∈ R, con
coefficienti aleatori:
a2 + X a + Y 2 = 0 .
Qual è la probabilità che tale equazione non ammetta soluzioni reali?
3

Esercizio 3. Un album è composto da N figurine, numerate da 1 a N . In ogni istante


n = 1, 2, 3, . . . acquisto un pacchetto sigillato contenente una figurina che indico con Xn .
Supponiamo che (Xn )n≥1 siano variabili aleatorie indipendenti con distribuzione uniforme
discreta nell’insieme {1, 2, . . . , N }.
Definiamo per k = 2, 3, 4, . . . l’evento
Ak := “le prime n figurine X1 , . . . , Xk sono tutte diverse”
(a) Calcolare P(A2 ) e P(A3 |A2 ).
(b) Mostrare che per ogni 2 ≤ k ≤ N si ha
k−1
Y 
i
P(Ak ) = 1− .
i=1
N
Indichiamo con TN il primo istante (aleatorio) in cui si acquista un doppione:
TN := min{n ≥ 2 : Xn = Xi per qualche i < n} .
(c) (*) Determinare P(TN > k) per 2 ≤ k ≤ N . Mostrare quindi che
√  x2
∀x ≥ 0 : lim log P TN > x N = .
N →∞ 2
(d) La successione di v.a. TN converge in distribuzione per N → ∞?
4

Esercizio 4. Un giocatore di basket esegue un tiro libero in ogni istante n = 0, 1, 2, . . .. Il


primo libero ha successo con probabilità 23 . Se un tiro libero ha successo, il prossimo tiro
avrà successo ancora con probabilità 23 ; se invece un tiro libero non ha successo, il prossimo
tiro avrà successo con probabilità 12 .
Poniamo Xn = 1 se il tiro libero all’istante n ha successo, Xn = 0 se ha insuccesso. In
questo modo X = (Xn )n≥0 è una catena di Markov su E = {0, 1}.
(a) Si scriva la matrice di transizione e si mostri che la catena è irriducibile.
(b) Si calcoli P(Xn = 1) per n = 1, 2, 3.
(c) Si determini limn→∞ Pk (Xn = `) per ogni k, ` ∈ E.