Formulario Estadística I

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE DATOS NO AGRUPADOS EN INTERVALOS

Datos ( xi ) ni Ni fi Fi
x1 n1 N 1 = n1 f1 = n1 N F1 = f1 = N 1 N
x2 n2 N 2 = n1 + n2 = N 1 + n2 f 2 = n2 N F2 = f1 + f 2 = F1 + f 2 = N 2 N
    
xi ni N i = n1 +  + ni = N i −1 + ni f i = ni N Fi = f1 +  + f i = Fi −1 + f i = N i N
    
xk nk N k = n1 +  + nk = N k −1 + nk = N f k = nk N Fk = f1 +  + f k = Fk −1 + f k = N k N = 1
k k
∑ ni = N ∑ fi = 1
i =1 i =1

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

Intervalos ( Li −1 − Li ) Marca de clase (xi) ni Ni fi Fi ci di

L0 − L1 x1 = ( L0 + L1 ) / 2 n1 N1 f1 F1 c1 = L1 − L0 d1 = n1 c1
L1 − L2 x2 = ( L1 + L2 ) / 2 n2 N2 f2 F2 c2 = L2 − L1 d 2 = n2 c2
       
Li−1 − Li xi = ( Li −1 + Li ) / 2 ni Ni fi Fi ci = Li − Li−1 d i = ni ci
       
Lk −1 − Lk xk = ( Lk −1 + Lk ) / 2 nk Nk = N fk Fk = 1 ck = Lk − Lk −1 d k = nk ck
k
∑ ni = N
k

i =1 ∑f
i =1
i =1
TABLA DE DOBLE ENTRADA O TABLA DE CORRELACIÓN

xi \ y j y1 … yj … yh ni.
x1 n11 … n1 j … n1h n1. = n11 +  + n1h
x2 n21 … n2 j … n2 h n2. = n21 + 2 + n2 h
    
xi ni1 … nij … nih ni. = ni1 +  + nih
    
xk nk1 … nkj … nkh nk . = nk1 +  + nkh
k h
n. j n.1 = n11 +  + nk1 … n. j = n1 j +  + nkj … n.h = n1h +  + nkh ∑∑ n
i =1 j =1
ij =N

TABLA DE CONTINGENCIA

ai \ b j b1 … bj … bh ni.
a1 n11 … n1 j … n1h n1. = n11 +  + n1h
a2 n21 … n2 j … n2 h n2. = n21 + 2 + n2 h
    
ai ni1 … nij … nih ni. = ni1 +  + nih
    
ak nk1 … nkj … nkh nk . = nk1 +  + nkh
k h
n. j n.1 = n11 +  + nk1 … n. j = n1 j +  + nkj … n.h = n1h +  + nkh ∑∑ n
i =1 j =1
ij =N
 MEDIDAS DE POSICIÓN, DISPERSIÓN, FORMA Y CONCENTRACIÓN
1 k Rango R = máx{x1 ,  , xk } − mín{x1 ,  , xk }
Media aritmética x= ∑ x i ni
N i =1 Recorrido intercuartílico RI = Q3 − Q1
w x + w2 x2 + ... + wk xk 1 k
Media aritmética ponderada xw = 1 1
w
Desviación absoluta media Dx =
N
∑i =1
x i − x ni

Media de la composición de N x + N 2 x2 + ... + N k xk 1 k 1 k 2

poblaciones
xp = 1 1
N
Varianza S2 = ∑
N i =1
( x i − x ) 2
n i = ∑
N i =1
x i ni − x 2

Media geométrica xg = N
x1n1  xknk = ( x1n1  xknk )1 N Desviación típica S = + S2

xa =
N Coeficiente de apertura A = máx{x1 ,, x k }/mín{x1 ,, x k }
Media armónica n1 n n
+ ++ k Recorrido relativo RR = [máx{x1 ,  , xk } - mín{x1 ,  , xk }]/x
x1 x xk
Datos no Ni = N / 2 Me = ( x i + x i +1 ) / 2 Recorrido semi-interc. RS = (Q3 − Q1 ) /(Q1 + Q3 )
agrupados en
intervalos Ni > N / 2 Me = xi Coeficiente de variación CV = S / | x |
Ni = N / 2 Me = Li Variable tipificada Z = ( X − x) / S
Mediana
Datos 1 k
agrupados en
Me = Li −1 +
N 2 − N i −1 Coeficiente de asimetría m ∑ (x i − x ) 3 ni
intervalos Ni > N / 2 ni
· ci
de Fisher g1 = 33 =
N i =1

S (S 2 ) 3 / 2
Coeficiente de asimetría
Mo = Li −1 +
ni +1
⋅ ci AB = (Q1 + Q3 − 2Q2 ) /(Q3 − Q1 )
de Yule-Bowley
Datos ni −1 + ni +1 k
1
Moda agrupados en
intervalos d i +1 Coeficiente de curtosis m4 N
∑ (x i − x ) 4 ni
Mo = Li −1 + ⋅ ci g2 = −3 = i =1
−3
d i −1 + d i +1 S4 (S 2 ) 2
xi + xi +1 k −1
Cuantiles Datos no
agrupados en
N i = (r / k ) ⋅ N Cr / k =
2 ∑( p i − qi )
Cuartiles (Qr): k = 4, r = 1, 2, 3
intervalos IG = i =1
N i > (r / k ) ⋅ N Cr / k = x i k −1

∑p
Deciles (Dr): k = 10, r = 1,…, 9
Índice de Gini
Percentiles (Pr): k = 100, r = 1,…,99
Datos N i = (r / k ) ⋅ N Cr / k = Li i =1
i
100 n
r= [( Pr − Li −1 ) i + N i −1 ] agrupados en (r k ) ⋅ N − N i −1 Ni ui
N ci
intervalos Cr / k = Li −1 + ⋅ ci pi = ⋅ 100 qi = ⋅ 100
N i > (r / k ) ⋅ N ni N uk
 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES Y REGRESIÓN
ni⋅ ⋅ n.j 1 k h
1 k h

Independencia estadística nij =

N
∀ i,j Covarianza S XY =
N
∑ ∑ ( x i − x ) ( y j − y ) nij =
i =1 j =1 N
∑ x i ∑ y j nij − x y
i =1 j =1

S XY
Coeficiente de correlación lineal rXY = Rectas de regresión S XY S XY
S X · SY lineal y− y = (x − x) x−x = ( y − y)
S X2 S Y2
Coeficiente de determinación 2
R XY = rXY
2

ATRIBUTOS
n1. × n.1 n11 n 22 − n12 n 21 Coeficiente de asociación n11n22 − n12 n21 N ⋅D
Coeficiente básico de dependencia D = n11 − = Q= =
N N Q de Yule n11n22 + n12 n21 n11n22 + n12 n21

Estadístico
k h (nij − eij ) 2 Coeficiente de χ2 Coeficiente χ2 Coeficiente T de χ2
χ = ∑∑
2
C= V= T=
chi-cuadrado i =1 j =1 eij contingencia N + χ2 V de Cramer N [mín (k , h) − 1] Tschuprow N (k − 1)(h − 1)
n
6
Coeficiente de correlación por rangos de Spearman ρ = 1−
N (N 2
− 1)
∑d
i =1
i
2

ÍNDICES Y TASAS DE VARIACIÓN

Índices simples I t / 0 = ( xt / x0 ) ⋅100 Tasa de variación absoluta ∇x t = x t − x t −1

 x − xt −1   x 
Índices en cadena I t / t −1 = ( xt / xt −1 ) ⋅ 100 Tasa de variación relativa xt =  t  ⋅ 100 =  t − 1 ⋅ 100
 xt −1   xt −1 
It / t'  1

Cambio de base I t / t '' = Tasa media acumulativa rt1 / t2 = ( xt2 / xt1 ) t2 −t1 − 1 ⋅100
I t '' / t '  
Magnitud del año t a precios constantes Magnitud del año t a precios corrientes
Deflactación =
(base 0) I t/0
PROBABILIDAD
 N1  · N 2 
 k  n − k  Pr( Bk A) =
Pr( A Bk )·Pr( Bk )
Probabilidades hipergeométricas Pr (k bolas blancas) =     Teorema de Bayes n

 N  ∑ Pr( A B )·Pr( B )
k k
n k =1

Pr( A ∩ B) Teorema de la
n
Probabilidad condicionada Pr( A B) = Pr( A) = ∑ Pr( A Bk ) · Pr( Bk )
Pr( B) probabilidad total
k =1