Universidad Técnica Federico Santa María

Programa de Curso

ECONOMETRÍA

Sigla: ICN-312 (Par. 1) Créditos: 4

Horas cátedra: 6 semanales Horas ayudantía 2 semanales
Horario: Jueves, de 17:20 a 20:30 hrs.
Viernes de 08:00 a 11:30 hrs.
Requisitos: ILN 210; MAT 260 ó MAT 041
Profesor: Mauricio Ahumada E.

OBJETIVOS

Al aprobar la asignatura, el estudiante deberá ser capaz de comprender y aplicar métodos

econométricos en áreas vinculadas a la economía y negocios, estar capacitado para
comprender el significado de resultados de análisis econométricos y manejar las
herramientas básicas para la predicción del comportamiento y el análisis de la
interrelación de las variables económicas claves en su medio de trabajo.

CONTENIDOS

I. Introducción

• Econometría. Historia. Econometría y ciclo económicos

• El principio de causa y efecto.
• Variables económicas, sociales, políticas
• Econometría y curva de demanda
• Modelos económicos y econométricos
• Ejemplo de algunos modelos econométricos
• Concepto de correlación simple y múltiple
• Coeficiente de correlación lineal de Pearson; coeficiente de correlación por
rangos de Spearman; dócimas.

II. El modelo de regresión lineal

• Nomenclatura econométrica, vectores, matrices

• Significado del análisis de regresión
• Tipos de modelos: a) Poblacional, muestral o real y estimado; b) Lineales y
linealizables; c) Estáticos y dinámicos
• Estimación de los parámetros del modelo por mínimos cuadrados ordinarios
• Estimación de los parámetros del modelo por máxima verosimilitud bajo
normalidad
• Distribución y propiedades de los estimadores. Teorema de Gauss – Markov.
Matriz de covarianzas para los parámetros estimados.
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III. Algunos modelos particulares

• Modelos por el origen: trasladados y forzados

• Modelos logarítmicos
• Modelos polinomiales
• Modelos con variables ficticias
• Transformación de modelos

IV. Análisis del modelo de regresión lineal

• Análisis de la varianza. Significado, uso, aplicación, dócima global

• Estimación de la varianza de los residuales y parámetros
• Dócimas respecto a los parámetros. Dócimas F global; F parcial; t de Student
individual y similares.
• Contribución de cada variable al modelo. Coeficientes de determinación y
correlación múltiple.
• Predicción y evaluación de un modelo. Predicción puntual y por intervalo de
confianza de un valor y de una media

V. Construcción de modelos econométricos

• El proceso de construcción de un modelo. Cómo partir.

• Correlación parcial. Revisión de la dócima F parcial
• Método de todas las regresiones posibles. Uso de indicadores de calidad.
• Procedimientos paso a paso. Criterios de selección de modelos.

VI. Diagnósticos en la regresión: Caso de observaciones

• Validación estadística de un modelo.
• Análisis elemental de los residuales. Atípicos, influyentes. Distancia de Cook.
• El supuesto de normalidad del error. Detección por gráficos y dócimas.

VII. Diagnósticos en la regresión: Caso de variables

1. El caso de la predictora variable
2. El caso de los residuales heterocedásticos
• Descripción del problema
• Consecuencias de aplicar MCO en presencia de varianzas
heterocedásticas
• Detección del problema. Dócimas de Bartlett, Goldfeld y Quandt, White y
otras (Ramsey, Glejser, Breush – Pagan)
• Soluciones remediales
o Estimación del modelo por MCG
o Uso de deflactores y transformaciones

3. El problema de la multicolinealidad
• Lo que es y sus consecuencias prácticas
• Detección
• Medidas remediales
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VIII. La autocorrelación

• ¿Qué es la autocorrelación?
o Noción de serie temporal
o Estimación de parámetros en presencia de autocorrelación
• Modelos AR(r) y, en particular, el AR(1)
• Diagnósticos de existencia
o Aleatoriedad entre residuales. Dócima de rachas.
o Independencia entre residuales: Dócima Ji-2
o Dócima d de Durbin - Watson
• Medidas remediales
o Método de diferencias generalizadas
o Método de Cochrane - Orcutt

IX. Modelos de ecuaciones simultáneas

• Modelos de ecuaciones simultáneas

• El problema del sesgo en la estimación
• El problema de la identificación
• Reglas para la identificación

X. Ecuaciones simultáneas: La estimación

• Modelos recursivos y MCO

• Modelos exactamente identificados y MCI
• Modelos sobre identificados y MC bi-etápicos

XI. Introducción a las series de tiempo

• Componentes de una serie temporal

• Modelos de series cronológicas
• Suavizamientos
• Métodos de descomposición de series en el tiempo

XII. Econometría de las series temporales

• Procesos estocásticos estacionarios

• Correlograma
• Dócima τ de Dickey – Fuller para estacionalidad
• Procesos estocásticos estacionarios con tendencia
• Cointegración
o Dócima de Engle-Granger
o Dócima de Durbin-Watson
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XIII. Algunos modelos predictivos

• Modelos AR, MA y ARIMA

• Metodología de Box y Jenkins
• Estimación de modelos ARIMA
• Pronósticos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Gujarati, D.N. (2004) – Econometría. 4ª. Edición. México: McGraw-Hill

Pindyck, Robert S. y Rubinfeld, Daniel L. (2001) – Econometría. Modelos y pronósticos.

4a. edición. México:McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Amara, T. P.; González, P. A. y Pereda, S. A. (1993) – Ejercicios de econometría

empresarial. México: McGraw-Hill

Greene, W.H. (1999) – Análisis econométrico. Madrid: Prentice Hall.

Intrilligator, M.D. (1978) – Econometric Models, Techniques and Applications New Jersey:
Prentice-Hall Inc.

Maddala, G.S. (1985) – Econometría. México: Prentice Hall

Montgomery, D.C. y Runger, G.C. (1994) – Probabilidad y estadística. México: McGraw-

Hill

Novales, A. (1993) – Econometría. Madrid: 2ª. Edición. McGraw-Hill

MATERIALES

• En Biblioteca: Textos de la bibliografía; apuntes parciales; carpetas de ejercicios

propuestos y resueltos; reproducción de las transparencias.

• Los alumnos deberán proveerse de los siguientes materiales:

1. Un texto de estudio, de los recomendados en la bibliografía.

2. Copia de los apuntes del curso (la reproducción se vende a través de la

secretaría de Industrias). Importante: los apuntes no necesariamente
incluyen toda la materia del programa y se recomienda estudiarlos
junto a un texto tradicional de apoyo.

3. Un conjunto de tablas estadísticas simple (sin materia del curso de

probabilidad y estadística) que incluya las distribuciones acumuladas
Normal, Ji-cuadrado, F y t de Student. Tablas para las dócimas de rachas,
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Durbin-Watson, Dickey-Fuller y otras que se indiquen. Las tablas deben

llevarse a las pruebas, controles y similares claramente identificadas con
el nombre del alumno y sin rayas o marcas de especie alguna.

4. Acceso a un programa computacional:

a) En los certámenes, controles y similares, pueden usar una calculadora que

permita invertir matrices.

b) Una computador con el programa MS-Excel o algún paquete estadístico

como MINITAB (www.minitab.com), SAS (www.sas.com), SPSS,
STATISTICA (www.statsoft.com), de los cuales hay demo disponibles por
en internet.

MODALIDAD DE TRABAJO
1. Clases expositivas tradicionales
2. Las clases expositivas se complementarán con ejemplos.
3. Algunas materias, particularmente aquéllas que constituyen variaciones
sobre un mismo tema, se asignarán como lectura / estudio personal. Se
podrá evaluar a través de controles.
4. Clases de ejercicios a cargo de un ayudante.
5. Clases de taller SPSS en el laboratorio de computación. Estos talleres estarán a
cargo de un ayudante y se desarrollarán en un horario por fijar.

NORMAS DE EVALUACIÓN

1. Calificaciones

a) Tres certámenes (75%);

b) Un trabajo práctico a desarrollar dentro del curso. Trabajo escrito, 10% y
presentación oral, 5%.
c) Una nota que puede consistir en al menos un control teórico y/o de práctica de
SPSS (10%).
d) Un examen recuperativo, que reemplaza una nota de certamen;
e) Eventualmente, una recalificación por participación exclusivamente para los
alumnos que aprueben la asignatura.

2. De la aprobación de la asignatura

a) Aprueban los estudiantes con nota final ponderada de 55 o superior.

b) Si un estudiante obtiene nota menor a 45 en los tres certámenes, no se le
consideran otras notas (por ejemplo, trabajos), y reprueba con la calificación
promedio de los certámenes.
c) Es requisito para aprobar el ramo, obtener 55 o más en, al menos, un
certamen (incluyendo el certamen recuperativo). De lo contrario, reprueba
con la calificación promedio de los certámenes.
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3. De los controles y trabajos

• Son actividades de evaluación IRRECUPERABLES;

• Ninguno(a) se elimina;
• Inasistencia a un control, no entrega de un informe, o no asistencia a
presentación oral del trabajo implica NOTA CERO (IRRECUPERABLE).

4. Del examen recuperativo

a) NO PUEDEN rendirlo los alumnos cuyas notas de certámenes, todas y cada

una, sean menores a 45, en cuyo caso se reprueba la asignatura con el
promedio de los tres certámenes.

b) PUEDEN rendirlo los alumnos que no están en el caso a). Aquí, la nota del
examen recuperativo reemplaza la nota del peor certamen.

c) DEBEN rendirlo los estudiantes que hayan faltado a un certamen. En este

caso, el examen recuperativo reemplaza la nota faltante.

5. De los trabajos

• Objetivos son: a) Lograr que el estudiante adquiera experiencia trabajando

con datos reales; b) Lograr que el estudiante sea capaz de producir un escrito,
al estilo de los informes gerenciales y desde el punto de vista del consultor, en
el que demuestre el dominio de la materia econométrica y de la materia del
problema que enfrenta; y, c) Ser capaz de extraer inferencias y conclusiones,
tomar decisiones y proponer actividades útiles para resolver el problema
planteado.

• Estructura del trabajo. Se presentará de acuerdo a los esquemas que se

indiquen en clases.

6. Normas generales

a) Un estudiante puede faltar a uno de los certámenes, sin necesidad de

justificativo (aunque se recomienda su presentación), a su propio riesgo.

b) Si un estudiante falta a todos los certámenes reprueba automáticamente

con la calificación final que corresponda. (Naturalmente, casos especiales
se tratan con la dirección del programa).

c) Para presentar una solicitud de nota incompleta, el estudiante debe haber

rendido al menos un certamen en su fecha correspondiente.

d) Otros temas no contemplados arriba se rigen por el reglamento interno de

la Universidad o del programa de estudios del alumno.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(Valparaíso, diurno, P1)

Día Fecha Actividad

Jueves 12/8 INICIO CLASES
Jueves 16/9 CERTAMEN1
Viernes 17/9 FERIADO
Viernes 24/09 ENTREGA PROPUESTA TRABAJO 1
Jueves 21/10 SUSPENSIÓN
Jueves 28/10 CERTAMEN2
Viernes 29/10 ENTREGA TRABAJO
Jueves 18/11 EXPO TRABAJO día 1
Viernes 19/11 EXPO TRABAJO día 2
Jueves 25/11 CERTAMEN3
Jueves 02/12 CERTAMEN RECUPERATIVO

“La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la
crisis se supera a sí mismo sin quedar "superado".

Quien atribuye a las crisis sus fracasos y sus penurias violenta su propio talento y
respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de
la incompetencia.

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las

salidas y soluciones. Sin crisis no hay méritos.

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.

En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

A. Einstein