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1 Equazioni differenziali

Definizione 1.1. Un’equazione in cui l’incognita è una funzione è detta


equazione funzionale.

Esempio 1.2. Si consideri l’equazione

F (x, y) = 0

dove F : A ⊂ R2 → R è una funzione reale di due variabili reali. Assegnata


la funzione F , che è il dato, si cerca una funzione incognita y(x) tale che
F (x, y(x)) = 0. E’ il problema delle funzioni implicite. Sappiamo che, sotto
opportune ipotesi ed aggiungendo la condizione y(x0 ) = y0 , con (x0 , y0 ) ∈ A,
tale che F (x0 , y0 ) = 0, esiste un’unica soluzione di tale equazione funzionale,
definita in un opportuno intorno di x0 (soluzione “in piccolo”).

Definizione 1.3. Un’equazione funzionale in cui compare almeno una derivata


della funzione incognita è detta equazione differenziale.

Esempio 1.4. Si consideri l’equazione differenziale

y 0 (x) = f (x), (1.1)

dove f è una funzione continua definita in un intervallo aperto I. Si tratta


del problema della ricerca della primitiva. Sappiamo che, fissato x0 ∈ I,
tutte e sole le soluzioni di (1.1) sono date, al variare di c ∈ R, da
Z x
y(x) = c + f (t)dt, ∀x ∈ I.
x0

Se si aggiunge la condizione y(x0 ) = y0 , la soluzione è univocamente deter-


minata: Z x
y(x) = y0 + f (t)dt, ∀x ∈ I.
x0

Definizione 1.5. Un’equazione differenziale si dice ordinaria (ODE) se la


funzione incognita dipende da una sola variabile, si dice a derivate parziali
(PDE) se dipende da più variabili.

Esempio 1.6. L’equazione differenziale ordinaria

mx00 (t) = −kx(t),

descrive il moto (armonico) di una molla.

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L’equazione a derivate parziali
∂2y 2
2∂ y
= c
∂t2 ∂x2
è l’equazione delle onde unidimensionale.
La seconda legge della dinamica
F = ma
è un’equazione differenziale vettoriale. Se P (t) = (x(t), y(t), z(t)) indica la
posizione al tempo t di un punto materiale di massa m, soggetto a una forza
F(t, P (t), v(t)) si ha
mP 00 (t) = F(t, P (t), v(t)),
ovvero, per componenti,


 mx00 (t) = F1 (t, x(t), y(t), z(t), x0 (t), y 0 (t), z 0 (t))



my 00 (t) = F2 (t, x(t), y(t), z(t), x0 (t), y 0 (t), z 0 (t))




mz 00 (t) = F3 (t, x(t), y(t), z(t), x0 (t), y 0 (t), z 0 (t))

si ha un sistema di 3 equazioni differenziali in 3 funzioni incognite. Per


determinare univocamente una soluzione di solito si assegnano la posizione e
la velocità in un fissato istante di tempo:


 x(t0 ) = x0 , x0 (t0 ) = x00



y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = y00




z(t0 ) = z0 , z 0 (t0 ) = z00

La generica equazione differenziale ordinaria ha la seguente forma


F (t, y(t), ..., y (n) (t)) = 0, (1.2)
dove F : A ⊂ Rn+2 → R. Il massimo ordine di derivazione della funzione
incognita è detto ordine dell’equazione differenziale. Dunque (1.2) è la
generica equazione differenziale ordinaria di ordine n.
L’equazione (1.2) è detta in forma normale se si può esplicitare la
derivata di ordine massimo, scrivendola nella forma
y (n) (t) = f (t, y(t), ..., y (n−1) (t)), (1.3)
con f : A ⊂ Rn+1 → R.
Se F in (1.2) o f in (1.3) non dipendono dalla variabile indipendente t,
l’equazione si diece autonoma.

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Definizione 1.7. Si dice soluzione di (1.2) una funzione y = y(t) definita su
un intervallo I, ivi derivabile n volte, e tale che

(t, y(t), ..., y (n) (t)) ∈ A, ∀t ∈ I,

F (t, y(t), ..., y (n) (t)) = 0, ∀t ∈ I,


talvolta la prima di queste condizioni essendo considerata sottintesa nella
seconda. Se I contiene un suo estremo, ad esempio se I = (a, b], la derivabilità
in b va intesa nel senso dell’esistenza della derivata sinistra.

Come suggerito dagli esempi, per determinare univocamente una soluzione


sarà necessario imporre delle condizioni. Le condizioni più comunemente as-
sociate a una equazione differenziale ordinaria di ordine n sono le condizioni
iniziali o condizioni di Cauchy:


 y(t0 ) = y0 ,
 0
y (t0 ) = y1 ,
(1.4)

 ···
 (n−1)
y (t0 ) = yn−1

dove t0 ∈ I. Il problema


 F (t, y(t), ..., y (n) (t)) = 0,
 y(t0 ) = y0 ,


y 0 (t0 ) = y1 , (1.5)
···




 (n−1)
y (t0 ) = yn−1

è detto problema di Cauchy o problema ai valori iniziali.

Definizione 1.8. Si dice soluzione del problema di Cauchy (1.5) una soluzione
di (1.2) definita in un intervallo I avente t0 come punto interno e verifi-
cante le condizioni iniziali (1.4).

Un sistema di equazioni differenziali ordinarie ha la seguente forma


 (n ) (n ) (n )
 F1 (t, y1 , ..., y1 1 ; y2 , ..., y2 2 ; ...; ym , ..., ym m ) = 0,
··· (1.6)
 (n1 ) (n2 ) (nm )
Fm (t, y1 , ..., y1 ; y2 , ..., y2 ; ...; ym , ..., ym ) = 0

dove Fk : A ⊂ Rn1 +...nm +m+1 → R, k = 1, ..., m. Si dice di ordine nk in yk .


Se n1 = n2 = ... = nm = n, il sistema si dice di ordine n.

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Definizione 1.9. Si dice soluzione di (1.6) una m-upla di funzioni
(y1 (t), y2 (t), ..., ym (t)) definite su un intervallo I, tali che ciascuna yk è deriv-
abile nk volte su I, e tali che
(nm )
(t, y1 (t), ..., ym (t)) ∈ A, ∀t ∈ I,
(n1 ) (n2 ) (nm )
Fk (t, y1 , ..., y1 ; y2 , ..., y2 ; ...; ym , ..., ym ) = 0, ∀t ∈ I, ∀k = 1, ..., m.
Il problema di Cauchy associato al sistema di equazioni differenziali (1.6) si
ottiene assegnando il valore ad un tempo t0 ∈ I di ogni funzione yk e delle
sue derivate fino all’ordine nk − 1.

Osservazione 1.10. Ogni equazione differenziale (o sistema di equazioni dif-


ferenziali) può essere ricondotto allo studio di un sistema di equazioni dif-
ferenziali del primo ordine, e similmente per i problemi di Cauchy. Vediamo
in dettaglio il procedimento nel caso delle equazioni differenziali. Poniamo

y = y0 , y 0 = y1 , ..., y (n−1) = yn−1 (1.7)

Se y(t) è una soluzione di (1.2), allora la n-upla (y0 (t), y1 (t), ..., yn−1 (t)) defi-
nite tramite (1.7) è soluzione del sistema di n equazioni differenziali del primo
ordine  0

 F (t, y0 (t), ..., yn−1 (t), yn−1 (t)) = 0,
0
 y0 = y1 ,


y10 = y2 , (1.8)
···




 0
yn−2 = yn−1
Viceversa, se (y0 (t), y1 (t), ..., yn−1 (y)) è una n-upla di funzioni che è soluzione
del sistema (1.8), allora y0 (t) è derivabile n volte ed è soluzione dell’equazione
differenziale (1.2).
Tenendo conto delle posizioni (1.7), le condizioni iniziali (1.4), diventano

 y0 (t0 ) = y0 ,
··· (1.9)
yn−1 (t0 ) = yn−1 ,

cioè le classiche condizioni iniziali per un sistema del primo ordine.


Quindi lo studio del problema di Cauchy per una equazione differenziale
di ordine n (e, più in generale, per un qualunque sistema di equazioni dif-
ferenziali) si riconduce allo studio del problema di Cauchy per un sistema di
equazioni differenziali del primo ordine.

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Svilupperemo pertanto la teoria per i problemi di Cauchy per sistemi di
equazioni differenziali del primo ordine in forma normale.
Consideriamo il generico sistema del primo ordine in forma normale
 0

 y1 = f1 (t, y1 , ..., yn ),
 y20 = f2 (t, y1 , ..., yn ),


··· (1.10)
0
y = fn (t, y1 , ..., yn ),


 n


yk (t0 ) = y0k , k = 1, ..., n

dove fk : A ⊂ Rn+1 → R, con A aperto.


Poniamo y(t) = (y1 (t), ..., yn (t)) (funzione vettoriale di variabile reale),
y (t) = (y10 (t), ..., yn0 (t)), y0 = (y01 , ..., y0n ) ∈ Rn , f = (f1 , ..., fn ). Allora il
0

sistema (1.10) si può scrivere in forma compatta cosı̀


 0
y = f (t, y(t)),
(1.11)
y(t0 ) = y0 ,

dove f : A ⊂ Rn+1 → Rn .

Teorema 1.11 (Teorema di esistenza di Peano). Sia f : A ⊂ Rn+1 →


Rn continua su A aperto. Allora per ogni (t0 , y0 ) ∈ A esiste una soluzione
di (1.11), definita in un intervallo I = (t0 − r0 , t0 + r0 ), per un oppportuno
r0 > 0.

Osservazione 1.12.
1) Il teorema afferma l’esistenza di una soluzione “in piccolo” o locale.
2) L’ipotesi di continuità di f non può essere rimossa, come illustra il seguente
esempio. Si consideri il problema di Cauchy
 0
y (t) = H(t),
(1.12)
y(0) = y0 ,

dove H è la funzione di Heavyside (discontinua nell’origine)



1, se t ≥ 0,
H(t) =
0, se t < 0

Se, per assurdo, (1.12) avesse una soluzione, essa dovrebbe essere definita in
un intorno dell’origine e dunque verificare in tale intorno

0 1, se t ≥ 0,
y (t) =
0, se t < 0,

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da cui 
t + c1 , se t ≥ 0,
y(t) =
c2 , se t < 0.
Dalla continuità nell’origine seguirebbe c1 = c2 = y0 . La soluzione sarebbe
quindi non derivabile nell’origine, contraddicendo la definizione di soluzione.
3) La sola continuità di f non garantisce l’unicità, come illustra il seguente
esempio (pennello di Peano).
Si consideri il problema di Cauchy
 0 2
y = 3y 3 ,
(1.13)
y(0) = 0,
2
Si ha che f (t, y) = 3y 3 è continua in A = R2 . La funzione identicamente
nulla y ≡ 0 è soluzione, ma sono soluzioni anche y(t) = t3 e, per ogni t∗ > 0,

(t − t∗ )3 , per t ≥ t∗ ,

yt∗ (t) =
0, per t ≤ t∗ .

Ci sono pertanto infinite soluzioni.


Dunque, se si vuole garantire l’unicità, si dovranno fare ulteriori ipotesi.
Per poterle introdurre e dimostare un risultato di esistenza e unicità,
apriamo una parentesi di approfondimento sugli spazi metrici.

Definizione 1.13. Un’applicazione tra spazi metrici f : (X, d) → (Y, d0 ) si


dice lipschitziana (su X) se esiste una costante positiva L (detta costante
di Lipschitz) tale che

d0 (f (x), f (y)) ≤ Ld(x, y), ∀x, y ∈ X (1.14)

Se f è funzione reale di variabile reale, allora la lipschitzianità significa


che i rapporti incrementali di f costituiscono un insieme limitato. E’ evidente
che la Lipschitzianità implica la continuità,
√ ma non viceversa. Ad esempio
f : [0, 1] → [0, 1], definita da f (x) = x è continua ma non lipschitziana.

Definizione 1.14. Un’applicazione da uno spazio metrico in sè f : (X, d) →


(X, d) è detta contrazione se esiste una costante positiva L < 1 tale che

d(f (x), f (y)) ≤ Ld(x, y), ∀x, y ∈ X, (1.15)

ovvero f è una mappa lipschitziana in cui si può scegliere la costante di


Lipschitz minore di 1.

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Definizione 1.15. Sia X un insieme non vuoto e f : X → X un’applicazione
(trasformazione di X in sè). Un elemento x ∈ X si dice punto fisso o punto
unito di f se f (x) = x.

Teorema 1.16 (Teorema delle contrazioni (principio di Banach-Cac-


cioppoli)). Sia (X, d) uno spazio metrico completo e sia T : (X, d) → (X, d)
una contrazione. Allora esiste un unico (punto fisso) x ∈ X tale che T x = x.

Dimostrazione. Sappiamo che esiste L < 1 tale che d(T x, T y) ≤


Ld(x, y), per ogni x, y ∈ X. Sia x0 ∈ X un qualunque punto di X e defi-
niamo, ricorsivamente, la successione

xn+1 = T xn = T n+1 x0 , n = 0, 1, 2, ...

Proviamo, per induzione, che

d(xn+1 , xn ) ≤ Ln d(x1 , x0 ).

Per n = 1, si ha d(x2 , x1 ) = d(T x1 , T x0 ) ≤ Ld(x1 , x0 ).


“n − 1 ⇒ n”: d(xn+1 , xn ) = d(T xn , T xn−1 ) ≤ Ld(xn , xn−1 ) ≤ Ln d(x1 , x0 ).
Sia ora m > n. Si ha che
m−1
X m−1
X m−1−n
X
i n
d(xm , xn ) ≤ d(xi+1 , xi ) ≤ L d(x1 , x0 ) = d(x1 , x0 )L Lj ≤
i=n i=n j=0

Ln
d(x1 , x0 ) → 0, per n → ∞. (1.16)
1−L
Quindi per ogni  > 0 esiste n tale che

d(xm , xn ) ≤ , per n ≥ n , m > n,

cioè la successione xn è di Cauchy. Dalla completezza di X, segue che essa


converge a un punto x ∈ X. Essendo una contrazione, T è continua e quindi
T xn converge a T x, ma T xn = xn+1 e quindi converge a x. Per l’unicità
del limite in spazi metrici, T x = x e perciò x è punto fisso di T . Se, per
assurdo, esistesse un altro (punto fisso) y ∈ X, y 6= x tale che T y = y, allora
si avrebbe
d(x, y) = d(T x, T y) ≤ Ld(x, y),
ed, essendo L < 1 e d(x, y) > 0, si avrebbe una contraddizione. 

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Osservazione 1.17. Si noti che, passando al limite per m → ∞ in (1.16), si
ha la seguente maggiorazione dell’errore
Ln
d(xn , x) ≤ d(x1 , x0 ). (1.17)
1−L
Consideriamo lo spazio vettoriale C([a, b], Rn ) delle funzioni continue de-
finite nell’intervallo [a, b] a valori in Rn . Il teorema di Weierstrass, applicato
alla funzione kf (x) − g(x)k continua sul compatto [a, b], permette di definire
in tale spazio la seguente distanza

d∞ (f, g) = max kf (x) − g(x)k. (1.18)


x∈[a,b]

Le prime due proprietà di distanza sono elementari, per la disuguaglianza


triangolare si noti che

kf (x)−h(x)k ≤ kf (x)−g(x)k+kg(x)−h(x)k ≤ d∞ (f, g)+d∞ (g, h), ∀x ∈ [a, b],

dalla quale, passando al massimo nell’espressione a primo membro, si ha

d∞ (f, h) ≤ d∞ (f, g) + d∞ (g, h).

Vediamo che C([a, b], Rn ) è completo rispetto a tale distanza.


Sia fn una successione di Cauchy in (C([a, b], Rn ), d∞ ), dunque per ogni
 > 0 esiste n tale che

kfm (x) − fn (x)k ≤ d∞ (fm , fn ) ≤ , ∀n, m ≥ n , ∀x ∈ [a, b]. (1.19)

Segue che per ogni x ∈ [a, b], la successione a valori in Rn fn (x) è di Cauchy e
dunque, per la completezza di Rn , converge a un vettore di Rn , che indichiamo
con f (x). Rimane pertanto definita una funzione f : [a, b] → Rn tale che
limn→∞ fn (x) = f (x), per ogni x ∈ [a, b]. Facendo tendere m all’infinito in
(1.19), si ha che per ogni  > 0 esiste n tale che

kfn (x) − f (x)k ≤ , ∀n ≥ n , ∀x ∈ [a, b], (1.20)

cioè per ogni  > 0 esiste n tale che

d∞ (fn , f ) ≤ , ∀n ≥ n . (1.21)

Rimane da provare che f ∈ C([a, b], Rn ), ovvero la continuità di f .


Sia x0 ∈ [a, b]. Essendo fn continua, per ogni  > 0, esiste δ > 0 tale che

kfn (x) − fn (x0 )k <  ∀x ∈ [a, b] : |x − x0 | < δ. (1.22)

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Da (1.21) per n = n e da (1.22) si ha che per ogni x ∈ [a, b] tale che
|x − x0 | < δ,
kf (x)−f (x0 )k ≤ kf (x)−fn (x)k+kfn (x)−fn (x0 )k+kfn (x0 )−f (x0 )k ≤ 3,
(1.23)
cioè f è continua in x0 .
Osservazione Sia F un sottinsieme chiuso di Rn e consideriamo l’insieme
X = C([a, b], F ) delle funzioni continue su [a, b] a valori in F . Da quanto
visto, segue facilmente che X, dotato della distanza d∞ , è uno spazio metrico
completo.

Ritorniamo ora ad esaminare il problema di Cauchy (1.11).


Data f : A ⊂ Rn+1 → Rn , f = f (t, y) = f (t, y1 , ..., yn ), diamo la seguente
definizione.
Definizione 1.18. f si dice lipschitziana in A rispetto a y uniforme-
mente in t se
∃L > 0 : kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ A. (1.24)
Osserviamo che solo la variabile y = (y1 , ..., yn ) viene incrementata e che la
costante L non dipende dalla variabile t, per questo si parla di Lipschitzianità
rispetto a y uniformemente in t.
Definizione 1.19. f si dice localmente lipschitziana in A rispetto a y
uniformemente in t se per ogni (t0 , y0 ) ∈ A esiste un intorno U di (t0 , y0 ),
contenuto in A, tale che
∃L > 0 : kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ U. (1.25)
Dunque la costante L dipende sia dal punto (t0 , y0 ) che dall’intorno U .
Osservazione 1.20. La condizione (1.24) non implica la continuità di f in A.
Per convincersene basta considerare, nel caso n = 1, f (t, y) = h(t)y, con
h : R → R limitata ma discontinua. E’ immediato verificare (1.24), ma f
non è continua.
Definizione 1.21. Diremo che f verifica le ipotesi di Lipschitz in A se
i) f è continua in A;
ii) f è localmente lipschitziana in A rispetto a y uniformemente in t.
Proposizione 1.22. Se f verifica le ipotesi di Lipschitz in A, allora per ogni
compatto K ⊂ A, esiste L = L(K) > 0 tale che
kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ K. (1.26)

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Omettiamo la dimostrazione della Proposizione 1.22.
∂fi
Osservazione 1.23. Se f è dotata di tutte le derivate parziali ∂y j
, per i, j =
1, ..., n, continue in A, allora la condizione ii) è verificata. Sia infatti (t0 , y0 ) ∈
A e sia U un intorno compatto e convesso di (t0 ,y0 ), contenuto  in A (ad
∂fi ∂fi
esempio una palla chiusa). Indichiamo con ∇y fi = ∂y1 , ..., ∂yn il gradiente
di fi rispetto alle sole y1 , ..., yn . Applicando il teorema del valor medio a
fi (t, ·), a t fissato, come funzione delle sole variabili y, si ha che per ogni
(t, y), (t, ỹ) ∈ U , esiste un vettore ξ ∈ Rn , appartenente al segmento che
unisce y a ỹ, tale che

fi (t, y) − fi (t, ỹ) = ∇y fi (t, ξ) · (y − ỹ),

da cui

|fi (t, y) − fi (t, ỹ)| ≤ k∇y fi (t, ξ)k · ky − ỹk ≤ Mi ky − ỹk,

dove Mi = maxU k∇y fi k. Quindi si ha

kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ U,


Pn 1
dove L = ( i=1 Mi2 ) 2 .
In particolare, se f ∈ C 1 (A) le ipotesi di Lipschitz sono verificate.

Definizione 1.24. Sia g : [a, b] → Rn una funzione vettoriale continua,


g = (g1 , ..., gn ). Definiamo
Z b Z b Z b 
g(t)dt = g1 (t)dt, ..., gn (t)dt ,
a a a

ovvero il vettore le cui componenti sono gli integrali delle funzioni compo-
nenti.

Lemma 1.25. Sia g : [a, b] → Rn continua. Allora


Z b Z b


g(t)dt kg(t)kdt (1.27)


a a
Rg
Dimostrazione. Poniamo γi = a gi (t)dt, cosı̀ che γ = (γ1 , ..., γn ) =
Rb
a
g(t)dt. Si ha, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz e per la linearità
dell’integrale,

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n
X n
X Z b n
Z bX
2
kγk = γi2 = γi gi (t)dt = γi gi (t)dt ≤
i=1 i=1 a a i=1
Z b Z b
≤ kγkkg(t)kdt = kγk kg(t)kdt.
a a

Se kγk > 0, basta dividere per kγk i due membri di questa disuguaglianza
per avere la (1.27), se kγk = 0 la tesi è banale.


Lemma 1.26 (Lemma di Volterra). Sia f : A ⊂ Rn+1 → Rn continua


in A, con A aperto. Si ha che una funzione y è soluzione del problema di
Cauchy (1.11) in un intervallo I se e solo se
i) y è continua in I;
ii) (t, y(t)) ∈ A, ∀t ∈ I;
iii) y verifica la seguente equazione integrale di Volterra
Z t
y(t) = y0 + f (s, y(s))ds, ∀t ∈ I, (1.28)
t0

Rt R 
t Rt
dove t0
f (s, y(s))ds = t0
f1 (s, y(s))ds, ..., f
t0 n
(s, y(s))ds .

Dimostrazione.

La funzione t 7→ f (t, y(t)) è continua in I e quindi ivi integrabile. Inte-
grando i due membri dell’equazione differenziale y 0 (s) = f (s, y(s)) tra t0 e t,
per ogni t ∈ I, si ha
Z t
y(t) − y(t0 ) = f (s, y(s))ds, ∀t ∈ I,
t0

Dalla condizione iniziale segue l’equazione di Volterra.


⇐ R 
t
La funzione s 7→ f (s, y(s)) è continua in I e quindi esiste dtd t0 f (s, y(s))ds =
f (t, y(t)), per ogni t ∈ I. Dunque è derivabile anche il primo membro
dell’equazione di Volterra e si ha che esiste y 0 (t) = f (t, y(t)). Inoltre dall’equazione
di Volterra si ha che y(t0 ) = y0 .


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Sia f : A ⊂ Rn+1 → Rn continua in A, con A aperto, e sia (t0 , y0 ) ∈ A.
Essendo A aperto, esistono a > 0, b > 0 tali che il cilindro

Γ = Γa,b = {(t, y) ∈ Rn+1 : t0 − a ≤ t ≤ t0 + a, ky − y0 k ≤ b} =


= [t0 − a, t0 + a] × Bb (y0 )
sia contenuto in A. Essendo kf k continua e Γ compatto, per il teorema di
Weierstrass, essa ammette massimo su Γ:
M = max kf (t, y)k
(t,y)∈Γ

Teorema 1.27 (Teorema di esistenza ed unicità “in piccolo”). Sia


f : A ⊂ Rn+1 → Rn , con A aperto, verificante le ipotesi di Lipschitz in A.
Per ogni (t0 , y0 ) ∈ A esiste un intorno I0 = [t0 − r0 , t0 + r0 ] di t0 in cui
è definita una soluzione y = y(t) del problema di Cauchy (1.11), la quale,
inoltre, assume i suoi valori in Bb (y0 ). Tale soluzione è unica, nel senso
che ogni altra soluzione di (1.11) definita in I0 coincide con y in I0 . Più
precisamente r0 = min{a, Mb }, dove a, b, M sono stati introdotti sopra.
Osservazione 1.28. Si parla di teorema di esistenza ed unicità in piccolo
perchè
i) esso garantisce l’esistenza di una soluzione definita in un intorno di t0 che,
in generale, è strettamente contenuto nell’intervallo [t0 − a, t0 + a] tale che
Γa,b ⊂ A.
ii) il teorema afferma l’unicità delle soluzioni in I0 ; se si hanno due soluzioni
y e w definite su un intervallo J ⊃ I0 , il teorema ci assicura soltanto che esse
coincidono in I0 .
Dimostrazione. Essendo Γ compatto, dalla Proposizione 1.22, segue
che
∃L > 0 : kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ Γ. (1.29)
Per il Lemma di Volterra, y è soluzione di (1.11) in I0 se e solo se y è continua
in I0 e verifica ivi l’equazione integrale di Volterra
Z t
y(t) = y0 + f (s, y(s))ds, ∀t ∈ I,
t0

dove, naturalmente, rimane sottintesa la condizione (t, y(t)) ∈ A, per ogni


t ∈ I0 . Sia X = C(I0 , Bb (y0 )). Si noti che se una funzione y appartiene allo
spazio X, allora il suo grafico è contenuto in Γ. Definiamo
T : X→X
y 7→ T y

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dove Z t
(T y)(t) = y0 + f (s, y(s))ds, ∀t ∈ I0 .
t0

E’ una definizione ben posta. Infatti dal fatto che y ∈ X segue che (s, y(s)) ∈
Γ ⊂ A per ogni s ∈ I0 e quindi si può definire f (s, y(s)). Inoltre T y è
continua, anzi è di classe C 1 in I0 . Infine, dal Lemma 1.25,
Z t Z t

k(T y)(t) − y0 k =
f (s, y(s))ds ≤ kf (s, y(s))kds ≤

t0 t0
≤ M |t − t0 | ≤ M r0 ≤ b.

Si ha che una funzione y ∈ X, ovvero una funzione continua in I0 a valori


in Bb (y0 ) (il cui grafico è quindi contenuto in Γ) è soluzione del problema di
Cauchy (1.11) se e solo se è punto fisso di T . Perciò il problema di Cauchy
è equivalente ad un problema di punto fisso.
Utilizzeremo il teorema delle contrazioni introducendo una metrica in X
che lo renda completo e relativamente alla quale T sia una contrazione. Già
sappiamo che d∞ rende X completo, accade però che se si lavora con d∞ ,
per provare che T è una contrazione, è necessario restringere ulteriormente
l’intervallo di esistenza della soluzione rispetto all’intervallo I0 dell’enunciato.
Osserviamo che la proprietà di essere punto fisso dipende dalla sola definizione
di T , mentre la proprietà di essere una contrazione dipende dalla scelta della
metrica, quindi si può cercare una metrica più conveniente. A tale scopo con-
sidereremo una distanza lievemente modificata dalla presenza di una “fun-
zione peso”
p(t) = e−ρ|t−t0 | ,
dove ρ è una qualunque costante verificante ρ > L. Definiamo

d˜∞ (y, w) = max e−ρ|t−t0 | ky(t) − w(t)k.


t∈I0

Valgono, similmente a quanto visto per d∞ , le proprietà di distanza ed inoltre

e−ρr0 d∞ (y, w) ≤ d˜∞ (y, w) ≤ d∞ (y, w). (1.30)

Da questa doppia disuguaglianza segue che una successione yn è di Cauchy


relativamente alla distanza d∞ se e solo se lo è relativamente alla distanza
d˜∞ e che yn è convergente relativamente alla distanza d∞ se e solo se lo è
relativamente alla distanza d˜∞ . Quindi dalla completezza di (X, d∞ ) segue
che (X, d˜∞ ) è pure completo.

13
Vediamo ora che T : (X, d˜∞ ) → (X, d˜∞ ) è una contrazione. Date y, w ∈
X, si ha
Z t

p(t)k(T y)(t) − (T w)(t)k = p(t) f (s, y(s)) − f (s, w(s))ds ≤

t0
Z t Z t
1
≤ p(t) kf (s, y(s)) − f (s, w(s))kds ≤ Lp(t) p(s)ky(s) − w(s)k
ds ≤
t0 t0 p(s)
Z t
L
≤ Lp(t)d˜∞ (y, w) eρ|s−t0 | ds ≤ 1 − e−ρ|t−t0 | d˜∞ (y, w),

t0 ρ
da cui
L
d˜∞ (T y, T w) ≤ d˜∞ (y, w).
ρ
Quindi T è una contrazione ed esiste perciò un’unica y ∈ X tale che T y = y,
ovvero un’unica soluzione del problema di Cauchy (1.11) definita in I0 e a
valori in Bb (y0 ). Rimane da verificare che non esiste un’altra soluzione di
(1.11) definita in I0 che non verifichi la condizione di assumere i valori in
Bb (y0 ). Supponiamo, per assurdo, che z sia una soluzione di (1.11) definita
in I0 tale che z(I0 ) * Bb (y0 ). Sia, ad esempio, e t ∈ I0 , et > t0 , tale che
z(t) 6∈ Bb (y0 ). Dunque l’insieme S = {t > t0 : kz(t) − y0 k > b} è non
e
vuoto. Sia t∗ il suo estremo inferiore. Si ha allora che, per la continuità di z,
kz(t∗ ) − y0 k ≥ b. Inoltre, per ogni t ∈ [t0 , t∗ ), z(t) ∈ Bb (y0 ) e quindi, sempre
per la continuità di z, segue z(t∗ ) ∈ Bb (y0 ) e quindi t∗ 6∈ S e t∗ < e t. Quindi
∗ ∗ ∗
(s, z(s)) ∈ Γ per ogni s ∈ [t0 , t ], kz(t ) − y0 k = b e t < t0 + r0 . Si ha
Z t∗
∗ ∗
z(t ) − y0 = z(t ) − z(t0 ) = f (s, z(s))ds,
t0

da cui
kz(t∗ ) − y0 k ≤ M (t∗ − t0 ) < M r0 < b,
da cui una contraddizione.

Osservazione 1.29. La dimostrazione si basa sul teorema delle contrazioni, la
cui dimostrazione è di tipo costruttivo. Inoltre il teorema delle contrazioni
fornisce anche un metodo per il calcolo approssimato della soluzione y(t).
Sappiamo infatti che se y0 ∈ X, la successione delle iterate yn = T n y0 con-
verge al punto fisso y(t), soluzione del problema di Cauchy (1.11).
Scegliendo y0 (t) ≡ y0 , possiamo anche maggiorare l’errore con la formula
(1.17):  n
˜ L 1 ˜
d∞ (yn , y) ≤ d∞ (y1 , y0 ),
ρ 1 − Lρ

14
da cui, tenuto conto di (1.30) e osservando che

d∞ (y1 , y0 ) ≤ M r0 ,

si ha

max kyn (t) − y(t)k = d∞ (yn , y) ≤ eρr0 d˜∞ (yn , y) ≤


t∈I0
Ln eρr0 Ln eρr0
≤ d∞ (y 1 , y 0 ) ≤ M r 0
ρ − L ρn−1 ρ − L ρn−1
Proposizione 1.30 (Regolarità delle soluzioni). Sia f : A ⊂ Rn+1 →
Rn , continua su A aperto, e sia y(t) una soluzione dell’equazione differenziale
y 0 = f (t, y) in un intervallo I. Se f ∈ C k (A) allora y ∈ C k+1 (I), k = 0, 1, ....
Se f ∈ C ∞ (A) allora y ∈ C ∞ (I).
Dimostrazione. Segue immediatemente per induzione.
Vogliamo ora migliorare il risultato di unicità ottenuto nel Teorema 1.27,
che è di carattere locale. Iniziamo con l’osservare che se y : I1 → Rn e
w : I2 → Rn sono due soluzioni del problema di Cauchy (1.11), allora esiste
un intorno di t0 in cui esse coincidono. Infatti, basta scegliere il cilindro Γa,b
a cui applicare il teorema, avente semialtezza a sufficientemente piccola in
modo che [t0 − a, t0 + a] ⊂ I1 ∩ I2 . Segue allora dal Teorema 1.27 che esiste
un’unica soluzione di (1.11) in I0 = [t0 − r0 , t0 + r0 ], con r0 ≤ a. Essendo
entrambe le soluzioni y e w definite in I0 , esse coincidono in tale intervallo.
Proviamo ora il seguente
Teorema 1.31 (Teorema di unicità globale). Sia f : A ⊂ Rn+1 → Rn ,
verificante le ipotesi di Lipschitz su A aperto, e siano y : I1 → Rn e w : I2 →
Rn soluzioni del problema di Cauchy (1.11), con (t0 , y0 ) ∈ A. Allora

y(t) = w(t), ∀t ∈ I1 ∩ I2 ,

ovvero due soluzioni dello stesso problema di Cauchy, in ipotesi di Lipschitz,


coincidono nel comune intervallo di definizione.
Dimostrazione. Per definizione di soluzione, I1 ∩I2 è un intervallo avente
t0 come punto interno. Supponiamo, per assurdo, che esista t1 ∈ I1 ∩ I2 tale
che y(t1 ) 6= w(t1 ) e, per fissare le idee, sia t1 > t0 . Sia

t = inf{t ∈ (t0 , t1 ] | y(t) 6= w(t)}.

Tale insieme è certamente non vuoto perchè contiene t1 (e, per il teorema di
permanenza del segno applicato alla funzione ky(t) − w(t)k, contiene anche

15
un intorno sinistro di t1 , da cui t < t1 ). Per ogni t ∈ [t0 , t), si ha che
(y − w)(t) = 0, e dunque, per la continuità di y e w, y(t) = w(t) = y e
(t, y) ∈ A per definizione di soluzione. Ora, y e w sono soluzioni del problema
di Cauchy di punto iniziale (t, y) in un intorno di t. Per quanto osservato
sopra, esse devono coincidere in un intorno di t, contraddicendo la definizione
di t.

Il significato geometrico di tale teorema è che, in ipotesi di Lipschitz, i
grafici di due soluzioni dell’equazione differenziale y 0 = f (t, y) non si possono
intersecare, a meno che le due soluzioni non coincidano nel comune intervallo
di definizione. In altri termini, per due soluzioni dello stesso problema di
Cauchy l’unica eventuale differenza sta nell’intervallo in cui sono definite.
Il Teorema 1.27 garantisce l’esistenza della soluzione del problema di
Cauchy (1.11) in un intervallo I0 = [t0 −r0 , t0 +r0 ], in realtà tale soluzione può
essere prolungata ad un intervallo più ampio. Infatti, posto P1 = (t1 , y1 ) =
(t0 + r0 , y(t0 + r0 )) ∈ A, essendo A aperto si può considerare un cilindro Γ1
di centro P1 e tutto contenuto in A. Allora il problema di Cauchy
 0
y = f (t, y(t)),
y(t1 ) = y1 ,
ha una soluzione y1 definita in un intorno [t1 − r1 , t1 + r1 ] di t1 . La funzione

y(t), t0 ≤ t ≤ t1 ,
z(t) =
y1 (t), t1 ≤ t ≤ t1 + r1 ,
è continua in t1 ed inoltre è derivabile e verifica l’equazione differenziale z 0 =
f (t, z) per ogni t ∈ [t0 , t1 ) ∪ (t1 , t1 + r1 ]. Per la continuità di z in t1 si ha che
esiste limt→t1 z 0 (t) = limt→t1 f (t, z(t)) = f (t1 , z(t1 )). Per un classico risultato
del calcolo differenziale per funzioni di una variabile, si ha che esiste z 0 (t1 ) =
limt→t1 z 0 (t) = f (t1 , z(t1 )), quindi z è soluzione dell’equazione differenziale
z 0 = f (t, z) in [t0 , t1 + r1 ]. Essa prolunga la soluzione y fornita dal Teorema
1.27. Si può ripetere questo procedimento a partire da P2 = (t2 , y2 ) =
(t1 + r1 , y1 (t1 + r1 )), e cosı̀ via, ottenendo una successione di punti Pn e
prolungando ad ogni passo la soluzione a destra senza porre mai termine al
processo. Similmente, si può prolungare la soluzione a sinistra.
Definiamo
I + = {t > t0 | la soluzione y(t) di (1.11) è prolungabile in [t0 , t]},
T + = sup I + .
I + è ovviamente un intervallo, eventualmente superiormente illimitato e si ha
T + > t0 . Verifichiamo che T + 6∈ I + . Se T + = +∞, la tesi è ovvia, sia quindi

16
T + ∈ R. Se, per assurdo, T + ∈ I + la soluzione sarebbe definita sull’intervallo
[t0 , T + ] e, per quanto osservato sopra, sarebbe prolungabile a destra, contrad-
dicendo la definizione di T + . Similmente si definiscono I − e T − e si prova
che T − 6∈ I − . L’intervallo aperto, eventualmente illimitato, IM = (T − , T + )
è detto intervallo massimale e la soluzione di (1.11) definita in IM è detta
soluzione massimale, in quanto non ulteriormente prolungabile. Quindi
in ipotesi di Lipschitz ogni problema di Cauchy ha una e una sola soluzione
massimale.
Similmente, data una soluzione di una equazione differenziale (in ipotesi
di Lipschitz) si può pensare di prolungarla scegliendo un punto del suo
grafico come punto iniziale di un problema di Cauchy. Analogamente, è
detta soluzione massimale dell’equazione differenziale una soluzione non ul-
teriormente prolungabile.
Esempio 1.32. Consideriamo il problema di Cauchy
 0
y = y 2 + 1,
(1.31)
y(0) = 0.

Sono verificate le ipotesi di Lipschitz su A = R2 . Ci aspetteremmo che la


soluzione massimale sia definita su tutto R dato che possiamo scegliere il
cilindro Γa,b con a, b grandi a piacere. Invece si verifica subito che la funzione
y = tan t, t ∈ (− π2 , π2 ), è soluzione di (1.31), ed è ovviamente non prolungabile
al di fuori di tale intervallo. Quello che accade è che il grafico della soluzione
esce attraverso le pareti laterali dei cilindri che man mano si considerano
nel processo di prolungamento descritto sopra, intuitiamente ciò si spiega
osservando che la pendenza y 0 (t) cresce velocemente (in modo quadratico) al
crescere di y(t).
Per ottenere un risultato di esistenza più soddisfacente, dovremo fare
ulteriori ipotesi. Ci servirà in particolare il seguente risultato, che non di-
mostriamo.

Teorema 1.33 (Teorema di uscita delle soluzioni dal compatto).


Sia f : A ⊂ Rn+1 → Rn , verificante le ipotesi di Lipschitz su A aperto,
e sia y(t) una soluzione massimale dell’equazione differenziale y 0 = f (t, y)
nell’ intervallo massimale IM = (T − , T + ). Sia T + < +∞. Allora per ogni
compatto K ⊂ A, esiste δ > 0 tale che (t, y(t)) 6∈ K, per ogni t ∈ (T + −δ, T + ).
Similmente, se T − > −∞, per ogni compatto K ⊂ A, esiste δ > 0 tale che
(t, y(t)) 6∈ K, per ogni t ∈ (T − , T − + δ).

Lemma 1.34 (Lemma di Gronwall). Sia u : I ⊂ R → R una funzione


continua definita nell’intervallo I e sia u(x) ≥ 0 per ogni x ∈ I. Supponiamo

17
che esistano costanti M ≥ 0, L ≥ 0 e un punto x0 ∈ I tali che
Z x

u(x) ≤ M + L u(t)dt , ∀x ∈ I. (1.32)
x0

Allora
u(x) ≤ M eL|x−x0 | , ∀x ∈ I. (1.33)

Dimostrazione. Se L = 0 la tesi è ovvia. Sia quindi L > 0 e osserviamo


che la tesi è ovvia se x = x0 . Supponiamo allora, per fissare le idee,
R t che sia
x > x0 . Per ogni t ∈ (x0 , x) si ha, per ipotesi, u(t) ≤ M + L x0 u(s)ds.
Moltiplicando i due membri di questa disuguaglianza per e−L(t−x0 ) si ha
Z t
−L(t−x0 ) −L(t−x0 ) −L(t−x0 )
u(t)e ≤ Me +e L u(s)ds,
x0

da cui  Z t 
d −L(t−x0 )
e u(s)ds ≤ M e−L(t−x0 ) .
dt x0

Integrando i due membri tra x0 e x, si ha


Z x
−L(x−x0 ) M M
e u(s)ds ≤ − e−L(x−x0 ) + .
x0 L L

Moltiplicando i due membri per LeL(x−x0 ) , si ha infine


Z x
u(x) ≤ L u(s)ds + M ≤ M eL(x−x0 ) .
x0

Calcoli analoghi si possono fare nel caso x < x0 . 

Teorema 1.35 (Teorema di esistenza globale). Sia f verificante le


ipotesi di Lipschitz sulla striscia A = I × Rn , con I un intervallo aperto,
eventualmente illimitato. Supponiamo che per ogni compatto K ⊂ I esistano
K1 , K2 ≥ 0 tali che

kf (t, y)k ≤ K1 + K2 kyk, ∀t ∈ K, ∀y ∈ Rn . (1.34)

Allora, per ogni (t0 , y0 ) ∈ A (⇔ ∀t0 ∈ I, ∀y0 ∈ Rn ), il problema di Cauchy


(1.11) ha un’unica soluzione massimale definita in I.

Osservazione 1.36.

18
1) La tesi si può esprimere equivalentemente dicendo che la soluzione di (1.11)
è prolungabile a tutto I, oppure che ogni soluzione dell’equazione differenziale
y 0 = f (t, y) è prolungabile a tutto I. Vista la struttura di A = I × Rn , I è il
massimo intervallo nel quale abbia senso definire una soluzione, per questo
motivo si parla di esistenza globale.
2) Per n = 1, la condizione (1.34) diventa

−K1 − K2 |y| ≤ f (t, y) ≤ K1 + K2 |y|, ∀t ∈ K, ∀y ∈ R


ovvero, a t fissato, la crescita di f (t, ·) è sottolineare. La condizione (1.34) è
detta ipotesi di sottolinearità.
Dimostrazione. Sia I = (a, b), eventualmente a = −∞ e/o b = +∞.
Sia y(t) la soluzione massimale di (1.11) e sia IM = (T − , T + ) il suo intervallo
(massimale) di definizione. Proviamo, ad esempio, che T + = b. Sia, per
assurdo, T + < b, dunque T + ∈ R. Consideriamo il compatto K = [t0 , T + ] ⊂
I. Per l’ipotesi (1.34) esistono K1 , K2 ≥ 0 tali che

kf (t, y)k ≤ K1 + K2 kyk, ∀t ∈ [t0 , T + ], ∀y ∈ Rn . (1.35)

Ricordando l’equazione integrale di Volterra, il Lemma 1.25, e da (1.35), si


ha che, per ogni t ∈ [t0 , T + ),
Z t Z t

ky(t)k ≤ ky0 k +
f (s, y(s))ds ≤ ky0 k +
kf (s, y(s))kds ≤
t0 t0
Z t Z t
≤ ky0 k + K1 + K2 ky(s)kds = ky0 k + K1 (t − t0 ) + K2 ky(s)kds ≤
t0 t0
Z t
+
≤ ky0 k + K1 (T − t0 ) + K2 ky(s)kds.
t0

Applicando il Lemma di Gronwall a u(t) = ky(t)k, si ha


+ −t )
ky(t)k ≤ M eL(t−t0 ) ≤ M eL(T 0
, ∀t ∈ [t0 , T + ),

dove M = ky0 k + K1 (T + − t0 ), L = K2 . Consideriamo il compatto K0 =


+
[t0 , T + ]×BN (0) ⊂ I ×Rn = A, con N = M eL(T −t0 ) . Si ha che gr y|[t0 ,T + ) ⊂
K 0 , contraddicendo il Teorema 1.33. Quindi abbiamo provato che T + = b.
Similmente, si prova che T − = a.

Osservazione 1.37. Siano sottintese le ipotesi di Lipschitz in A = I × Rn . Le
ipotesi di sottolinearità sono, in particolare, verificate in ciascuno dei seguenti
casi:

19
i) Per ogni compatto K ⊂ I, f è limitata in K × Rn .
ii) Per ogni compatto K ⊂ I, f è lipschitziana in y uniformemente in t in
K × Rn , cioè esiste L > 0 tale che

kf (t, y) − f (t, ye)k ≤ Lky − yek, ∀t ∈ K, ∀y, ye ∈ Rn .

Infatti, scelto ye = 0, si ha

kf (t, y)k ≤ kf (t, y) − f (t, 0)k + kf (t, 0)k ≤ Lkyk + kf (t, 0)k ≤
≤ Lkyk + M, ∀t ∈ K, ∀y ∈ Rn ,

dove M = maxt∈K kf (t, 0)k.


∂fi
iii) Sono definite e continue in A tutte le derivate parziali ∂y j
, per i, j =
1, ..., n, e, per ogni compatto K ⊂ I, esse sono limitate in K × Rn .
Sia infatti M > 0 tale che k∇fi (t, y)k ≤ M , per ogni t ∈ K, per ogni
y ∈ Rn , e per ogni i = 1, ..., n. Applicando il teorema del valor medio a
fi (t, ·), a t fissato, come funzione delle sole variabili y, si ha che per ogni
(t, y), (t, ỹ) ∈ K × Rn , esiste un vettore ξ ∈ Rn , appartenente al segmento
che unisce y a ỹ, tale che

fi (t, y) − fi (t, ỹ) = ∇y fi (t, ξ) · (y − ỹ),

da cui

|fi (t, y) − fi (t, ỹ)| ≤ k∇y fi (t, ξ)k · ky − ỹk ≤ M ky − ỹk,



kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ M nky − ỹk, ∀(t, y), (t, ỹ) ∈ K × Rn ,
per cui ci siamo risondotti al caso ii).

Finora abbiamo trattato le questioni dell’esistenza e dell’unicità per il


problema di Cauchy (1.11). Il terzo aspetto in ordine di importanza è la sta-
bilità ovvero la dipendenza continua dai dati iniziali. Precisamente, ci
poniamo il seguente problema: quanto è sensibile la soluzione y(t) a pertur-
bazioni dei dati iniziali t0 e y0 ? A piccole variazioni dei dati corrispondono
piccole variazioni della soluzione? E se sı̀, come lo quantifichiamo? La que-
stione è molto importante per le applicazioni perchè le misurazioni sono di
solito affette da errori.
Esempio 1.38. Consideriamo i seguenti problemi di Cauchy
 0
y = ty,
(1.36)
y(0) = 0,

20
y 0 = ty,

(1.37)
y(0) = y0 ,
con y0 6= 0.
E’ immediato verificare che y ≡ 0 è la soluzione massimale di (1.36),
t2
mentre y(t) = y0 e 2 è la soluzione massimale di (1.37). Per quanto vicino a
0 sia il valore di y0 , le due soluzioni non sono globalmente vicine, anzi i loro
grafici divergono per t → ∞. Questo esempio fa capire che si può sperare
di ottenere un risultato di dipendenza continua dai dati iniziali solo in un
intorno del punto iniziale, infatti il problema della stabilità troverà soluzione
solo in termini locali.

Teorema 1.39 (Teorema di dipendenza continua dai dati iniziali).


Sia f : A ⊂ Rn+1 → Rn , verificante le ipotesi di Lipschitz sull’aperto A.
Siano (t1 , y1 ), (t2 , y2 ) ∈ A e siano y : I1 → Rn e w : I2 → Rn soluzioni
rspettivamente dei seguenti problemi di Cauchy
 0
y = f (t, y),
(1.38)
y(t1 ) = y1 ,
 0
y = f (t, y),
(1.39)
y(t2 ) = y2 .
Sia J = [α, β] un intervallo chiuso e limitato tale che J ⊂ I1 ∩ I2 e sia
K un compatto contenente gr(y|J ) ∪ gr(w|J ) e contenuto in A. Sia M =
max(t,y)∈K kf (t, y)k, e, in base alla Proposizione 1.22, sia L > 0 tale che

kf (t, y) − f (t, ye)k ≤ Lky − yek, ∀(t, y), (t, ye) ∈ K.

Allora

ky(t) − w(t)k ≤ (ky1 − y2 k + M |t1 − t2 |)eL|t−t1 | , ∀t ∈ J. (1.40)

Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che il teorema è significativo


solo se I1 ∩I2 6= ∅. In tal caso si può scegliere ad esempio K = gr(y|J )∪gr(w|J ).
Per ogni t ∈ J si ha
Z t
y(t) = y1 + f (s, y(s))ds,
t1
Z t Z t Z t1
w(t) = y2 + f (s, w(s))ds = y2 + f (s, w(s))ds + f (s, w(s))ds,
t2 t1 t2

21
da cui
Z t Z t2

ky(t)−w(t)k ≤ ky1 −y2 k+ f (s, y(s)) − f (s, w(s))ds +


f (s, w(s))ds
t1 t1
Z t

≤ ky1 − y2 k + M |t2 − t1 | + Lky(s) − w(s)kds .
t1

Applicando il Lemma di Gronwall alla funzione ky(t) − w(t)k, si ha la (1.40).




22