Variabile casuale

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In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile
aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche
fenomeno aleatorio. Ad esempio, il risultato del lancio di un dado bilanciato a sei facce può essere
matematicamente modellato come una variabile casuale che può assumere uno dei sei possibili valori
e ogni valore ha probabilità di presentarsi.

Il termine «aleatorio» deriva dal latino alea (gioco di dadi[1], ricorda il famoso alea iacta est) ed esprime il
concetto di rischio calcolato. La denominazione alternativa stocastico è stata introdotta da Bruno de Finetti[2]. Il
termine «casuale» deriva dal latino casualis.

Indice
Storia
Definizione
Distribuzione di probabilità
Alcune variabili casuali utilizzate in statistica
Note
Bibliografia
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni

Storia
Ancorché non formalizzato, il concetto della distribuzione statistica attorno ad una media era noto fin
dall'antichità. Leggiamo infatti nel Fedone di Platone:

««E non è ingiusto, questo? Non è forse vero che chi si comporta così, evidentemente vive
tra gli uomini senza averne nessuna esperienza? Se, infatti, li conoscesse appena,
saprebbe che son pochi quelli veramente buoni o completamente malvagi e che per la
maggior parte, invece, sono dei mediocri.»
«In che senso?» feci.
«È lo stesso delle cose molto piccole e molto grandi. Credi forse che sia tanto facile
trovare un uomo o un cane o un altro essere qualunque molto grande o molto piccolo o,
che so io, uno molto veloce o molto lento o molto brutto o molto bello o tutto bianco o tutto
nero? Non ti sei mai accorto che in tutte le cose gli estremi sono rari mentre gli aspetti
intermedi sono frequenti, anzi numerosi?»»
 (Platone, Fedone, XXXIX )

Definizione
Più formalmente, dato uno spazio di probabilità (dove è un insieme detto spazio campionario o
insieme degli eventi, è una sigma-algebra su e è una misura di probabilità) e dato uno spazio misurabile
, una -variabile aleatoria è una funzione misurabile dallo spazio campionario ad .

In questa definizione si intende che una funzione è misurabile se per ogni si ha che .
Questa definizione di misurabilità è una generalizzazione di quella definita da Lindgren (1976): una funzione
definita sullo spazio campionario si dice misurabile rispetto al campo di Borel se e solo se l'evento
appartiene a per ogni .

Se è uno spazio topologico e è la sigma-algebra di Borel allora è detta anche -variabile aleatoria.
Inoltre se allora è detta semplicemente variabile aleatoria.

In altre parole una variabile aleatoria è un modo per indurre una misura di probabilità sullo spazio
misurabile di arrivo a partire dalla misura di probabilità definita sull'insieme degli eventi .

Le variabili casuali a una dimensione (cioè a valori in ) si dicono semplici o univariate.

Le variabili casuali a più dimensioni si dicono multiple o multivariate (doppie, triple, -uple).

Variabili casuali che dipendono da un parametro t (dove t sta solitamente per tempo) vengono considerate
processi stocastici.

Distribuzione di probabilità
La misura di probabilità indotta sullo spazio misurabile di arrivo da una variabile aleatoria , a partire
dalla misura di probabilità su , è detta la distribuzione, o legge, di probabilità, di , è indicata con
ed è definita nel seguente modo

per ogni . Essa è ben definita proprio perché per ogni . Quando la variabile
aleatoria è chiara dal contesto spesso si omette il pedice . Per brevità, invece di scrivere o
spesso si usa la notazione

Per variabili aleatorie a valori reali, la legge di probabilità della variabile casuale è individuata univocamente
dalla sua funzione di ripartizione, definita come . Inoltre:

se la variabile casuale è discreta, cioè l'insieme dei possibili valori (il rango o supporto di )
è finito o numerabile, è definita anche la funzione di massa (o funzione massa di probabilità o
densità discreta), ossia la funzione di probabilità discreta

se la variabile casuale è continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del
continuo, è definita anche la funzione di densità di probabilità, cioè la funzione non negativa
 tale per cui

Descrivere in termini probabilistici un fenomeno aleatorio nel tempo, cioè un fenomeno che sia caratterizzabile
da una variabile aleatoria, vuol dire descriverlo in termini di distribuzione di probabilità e dei suoi parametri,
come il valore atteso e la varianza.

Alcune variabili casuali utilizzate in statistica

Le variabili casuali si dividono principalmente in due grandi classi, discrete e continue (o assolutamente
continue): Esempi del primo tipo:

variabile casuale uniforme discreta

variabile casuale bernoulliana, caso particolare della Binomiale
variabile casuale binomiale
variabile casuale poissoniana detta pure "legge degli eventi rari"
variabile casuale geometrica, caso particolare della distribuzione di Pascal
variabile casuale ipergeometrica
variabile casuale degenere

Esempi del secondo tipo:

variabile casuale normale o gaussiana

variabile casuale Gamma o Erlanghiana
variabile casuale t di Student
variabile casuale di Fisher-Snedecor
variabile casuale esponenziale negativa, caso particolare della v.c. Gamma
variabile casuale Chi Quadrato χ², caso particolare della v.c. Gamma
variabile casuale Beta
variabile casuale rettangolare o uniforme continua
variabile casuale di Cauchy

Tali classi non sono però esaustive della famiglia delle variabili casuali; esiste anche una terza classe, delle
variabili casuali singolari o continue singolari, come la variabile casuale di Cantor.

Il teorema di rappresentazione di Lebesgue ci assicura che ogni funzione di ripartizione (e dunque ogni
variabile casuale) è rappresentabile come combinazione convessa di una funzione di ripartizione discreta, una
continua e una singolare. Variabili casuali che non appartengono a nessuna delle tre classi vengono dette miste.

Si può comunque dimostrare che le classi delle variabili casuali discrete e delle variabili casuali continue sono
dense nella classe di tutte le variabili casuali rispetto alla convergenza in distribuzione, cioè per ogni variabile
casuale esiste una successione di v.c. discrete (rispettivamente continue) che converge in distribuzione alla
variabile data.

Note
1. ^ Definizione di Aleatorio, su treccani.it. URL consultato il 9 febbraio 2015.
2. ^ DELI, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 2009.
Bibliografia
Remo Cacciafesta, Lezioni di calcolo delle probabilità, Roma, Veschi, 1983.
Giorgio Dall'Aglio, Calcolo delle probabilità, Bologna, Zanichelli, 2003.
(EN) Bert Lawrence Fristedt Gray, A modern approach to probability theory, Boston, Birkhäuser,
1996, ISBN 3-7643-3807-5.
(EN) Olav Kallenberg, Random Measures, 4ª ed., Berlin, Akademie Verlag, 1986, ISBN 0-12-
394960-2, MR MR0854102.
(EN) Olav Kallenberg, Foundations of Modern Probability, 2ª ed., Berlin, Springer Verlag, 2001,
ISBN 0-387-95313-2.
(EN) Athanasios Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 9ª ed.,
Tokyo, McGraw–Hill, 1965, ISBN 0-07-119981-0.

Voci correlate
Mistura di distribuzioni
Variabile casuale standardizzata
Variabile casuale multivariata
Misura di probabilità
Processo stocastico
Winsorizzazione

Altri progetti
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Collegamenti esterni

(EN) Variabile casuale, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

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