Econometría

MSF. Ademir Pérez

Unidad I: Introducción
a la Econometría
 Objetivo General

❖A través del desarrollo de la asignatura

se pretende que el estudiante adquiera
las competencias básicas, en el manejo
de modelos econométricos, la
realización de predicciones, así como
su evaluación estadística.
Programa del Curso

Unidad Contenidos
1. Definición de Econometría
2. Modelo Econométrico
3. Tipología de Modelos.
Introducción a la 4. Metodología Econométrica General.
Econometría. 5. Epistemología Econométrica: Alcances y
Limitaciones de la Econometría.
6. Repaso de Algebra Lineal.

1. Supuestos del modelo.

2. Estimación del modelo, enfoque matricial de MCO
(LS).
3. Inferencias acerca del modelo.
4. Violaciones a los supuestos del modelo.
i. Multicolinealidad, Detección y Tratamiento.
Modelo Clásico de ii. Autocorrelación Serial, Detección y
regresión lineal Tratamiento.
múltiple. iii. Heterocedasticidad, Detección y
Tratamiento.
5. Pronóstico con el modelo de una sola ecuación.
i. Enfoque de simulación.
ii. Predicción puntual y por intervalo.
iii. Evaluación del pronóstico.
 Programa del Curso [Continuación]
Unidad Contenidos
1. Análisis univariante de series temporales.
i. Componentes de una serie temporal.
ii. Enfoque Clásico (determinístico)
• Modelos de tendencia polinómica
• Modelo de medias móviles simples
Pronóstico con • Modelo de alisado exponencial.
• Desestacionalización mediante índices
modelos estacionales.
Univariantes de • Modelos de alisado de Holt & Winters.
Series Temporales iii. Enfoque moderno (estocástico)
• Modelos ARIMA.
• Predicción puntual y por intervalo.
• Enfoque de simulación.
• Evaluación del pronóstico.
Programa del Curso [Continuación]

Evaluaciones y Ponderaciones

Ponderación Cantidad de Ponderación

Descripción Fecha [Sujetas a cambio**]
Individual Evaluaciones Total
1° 30-Marzo
Exámenes Parciales 20% 3 60% 2° 06-Mayo
3° 24 -Junio
1° 18-Marzo
Laboratorios 15% 2 40% 2° 20-Mayo
10% 1 3° 20 -Junio
Total 100%
¿Econometría?

Matemática
Econometría

❖Implementación de técnicas
estadísticas –matemáticas, con el
objetivo de modelar los fenómenos
económicos, para propósitos de
pronóstico y/o evaluación de políticas.
¿Econometría?

Macroeconometría

Microeconometría
Econometría

Econometría Financiera

Cliometría

Econometría
Bayesiana
Modelo Econométrico

❖ Modelo
▪ Representación
simplificada de la
realidad que muestra
las posibles relaciones Modelo
Realidad entre las características
del fenómeno
estudiado.
 Modelo Econométrico

❖Modelo
Econométrico
▪ Representación
simplificada de las
relaciones de
interdependencia entre las
variables que postula una
determinada teoría
económica, o de la
caracterización de un
fenómeno económico.
 Caracterización de Modelos

Tipo de relación
En los parámetros

Cantidad
Cantidad de
de Relaciones
Variables en la Relación

Lineal No lineal

Una sola Sistema de Univariante Multivariante

ecuación ecuaciones

Modelo Tipo de
Serie de Datos

Variable
Dependiente Panel de
Datos
Corte Series de
Transversal Datos Tiempo
Espaciales

Endógena Endógena
Cuantitativa Limitada Estáticos Dinámicos
 Metodología Econométrica General

Planteamiento Estimación del

Teórico del Modelo
Fenómeno Estadístico
Económico

Validación del
Especificación del Modelo
Prueba de
Modelo Matemático Simulación
Hipótesis

Especificación del
Modelo Estadístico
Diseño de
Pronóstico
Políticas
Evidencia Empírica
del Fenómeno
Económico [Datos]
Especificación Estimación
Epistemología Econométrica

❖ “En ningún campo de

la investigación
empírica se ha usado
un aparato estadístico
tan sólido y
sofisticado con unos
resultados tan
mediocres”
Wassily Leontief
 Epistemología Econométrica

❖Los modelos Econométricos son

imperfectos!!!
▪ La teoría económica en muchas ocasiones no
es capaz de solventar adecuadamente la
estructura funcional entre las variables a
modelar.
▪ No hay universalidad en cuanto a las
capacidades predictivas de modelos aplicados
a realidades diferentes.
 Limitaciones de los Métodos Econométricos

❖Suponen que los fenómenos muestrales

siguen distribuciones de probabilidad fijas.

❖Asumen estabilidad estructural en el

planteamiento de las relaciones funcionales.

❖Más sofisticado no implica mejores

resultados.
❖ ¿Y entonces?
❖ ¿Estudiamos Econometría?

Sí!!!!!!!!!!!!!!
Ya que:

❖ Al tener en cuenta sus limitaciones, se usa como una herramienta auxiliar en

la investigación económica, más no es el fin de la misma!!.

❖ Aporta Evidencia con algún nivel de confianza.

❖ Ayuda a colocar en evidencia deficiencias de la formulación de la

investigación de fenómenos económicos.

❖ Contribuye a mejorar el estado del arte de la investigación Empírica en

materia económica.
Reminders de Algebra Matricial

𝐴𝑚𝑥𝑛 ≡ 𝐴
𝐵𝑛𝑥𝑝 ≡ 𝐵
𝐴∙𝐵∃
Condición necesaria
producto de Matrices
⇔
𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑎𝑠(𝐴) ≡ 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠(𝐵)

Transpuesta producto (𝐴 ∙ 𝐵)𝑇 = 𝐵𝑇 ∙ 𝐴𝑇

 Reminders de Algebra Matricial

𝐴𝑛𝑥𝑛 ≡ 𝐴 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎‼! [𝑚 = 𝑛]

Métodos para
invertir matrices
Condición para que Gauss-Jordan
exista la inversa de
una matriz
𝐴 ≠0
Adjunta

Inversa de un
Producto (𝐴 ∙ 𝐵)−1 = 𝐵−1 ∙ 𝐴−1
 Derivadas de Matrices

𝑎𝑛𝑥1 ≡ 𝑎,
𝑥𝑛𝑥1 ≡ 𝑥,
𝐴𝑛𝑥𝑛 ≡ 𝐴
Derivada de 𝜕 𝑎𝑇 ∙ 𝑥
la forma Lineal =𝑎
𝜕𝑥
Quedan como
vectores columna!!!

Derivada de 𝜕 𝑥𝑇 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥
la forma Cuadrática = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥 ≡ 2 ∙ 𝑥𝑇 ∙ 𝐴
𝜕𝑥