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Tema3Apuntes.pdf
apuntes y ejercicios TC I
2º Técnicas Cuantitativas I
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su
totalidad.
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3.0. Introducción.
Aplicación
Existe un gran número de fenómenos económicos cuyo significado y estudio alcanza distintos
niveles de complejidad (son los que se conocen como coyuntura económica, nivel de inflación,
nivel de desarrollo, etc.).
Los números índice constituyen el instrumental más adecuado para estudiar la evolución de una
serie de magnitudes económicas que nos den respuesta a cuestiones tales como:
¿Es la coyuntura económica positiva o negativa? ¿Es el nivel de inflación el adecuado o no? etc.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Definición: Un número índice es una medida estadística que sirve para caracterizar la evolución
de una variable (fenómeno económico) entre dos momentos de tiempo diferentes. Se define
como el cociente del valor de la magnitud en una situación (o instante) cualquiera y el valor de
la magnitud en una situación de referencia. Por tanto, un número índice es siempre una cantidad
adimensional.
Al instante de tiempo de la variable que tomamos como referencia se le llama período base (0)
y el instante con el que se compara se denomina período actual (t).
Vamos a clasificar los números índices según el número de magnitudes que mida el índice y,
además, según se tenga o no en cuenta la importancia de estas magnitudes que intervienen en el
número índice. Así tenemos:
Simples / Elementales
Sauerbeck
Sin _ ponderar
Bradstreet _ Dudot
Números Índice Laspeyres
Compuestos
Paasche
Ponderados
Edgeworth
Fisher
t xt
0 x0
1 x1
t xt
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
• Tasa de variación relativa entre el periodo 0 y el periodo t.
EJEMPLO 3.1: Las siguientes tablas recogen los beneficios de dos empresas distintas en el
periodo 2006-2010. Obtenga las distintas tasas de variación y comente los resultados.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
las producciones y ventas de los distintos artículos que fabrican y lanzan al mercado.
Los índices simples están referidos a una única magnitud. Nos proporcionan la variación de una
magnitud entre dos periodos que desean compararse (por lo general se refiere al tiempo).
Sea una magnitud X, que toma los valores: x0, x1, …xt, en los instantes sucesivos 0, 1,…t
Verifican la siguiente Propiedad circular (válida para índices expresados en tantos por uno):
It/0(X) =It/t’(X)It’/0(X)
EJEMPLO 3.2: El año pasado el precio de la gasolina ha experimentado entre los meses de
enero y junio una subida, según el índice elemental, de 1,185 y entre los meses de enero y
diciembre una subida, según el mismo índice, de 1,225. ¿Qué subida ha experimentado el precio
de la gasolina entre los meses de junio y diciembre?
Solución:
Etiquetamos por comodidad como 0, 1 y 2 a los tres meses de enero, junio y diciembre
respectivamente.
I 2 / 0 ( X ) 1,225
I 2 /1 ( X ) = = = 1,0338
I 1 / 0 ( X ) 1,185
• Índices compuestos
En este caso consideremos una magnitud X compleja constituida por n magnitudes simples, es
decir, X1, X2; Xi , …, Xn (por ejemplo, los precios de un conjunto de productos alimenticios).
Por simplicidad, notaremos mediante Ii t/0, en lugar de It/0(Xi), el índice simple de la magnitud Xi.
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Se utilizarán promedios ponderados cuando la importancia de las magnitudes simples Xi no sea
la misma, dando lugar a los índices compuestos ponderados. En caso contrario, utilizaremos
promedios sin ponderar, con lo que tendremos los índices compuestos sin ponderar.
Para explicar los índices compuestos utilizaremos como magnitudes precios y cantidades, las
cuales denominaremos P y Q, respectivamente.
• Índices de precios
EJEMPLO 3.3: Los precios, expresados en unidades monetarias corrientes, de los autobuses
urbanos de una determinada ciudad en el periodo 2005-2010 han sido: 85, 87, 95, 99, 107,112.
Obtener la serie de números índices simples tomando como periodo base el año 2005.
t Año Precios( p t ) Pt / 0
0 2005 85
1 2006 87
2 2007 95
3 2008 99
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4 2009 107
5 2010 112
Tomando como periodo base 2008, obtener la serie de números índice complejos sin ponderar
de Sauerbeck y Bradstreet-Dudot.
En el caso en que NO todas las magnitudes X1, …, Xn que intervienen en un índice, tengan la
misma importancia se consideran índices compuestos ponderados.
Ejemplo de ponderación:
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Para ponderar se utiliza la expresión:
En función del tipo de media y de la ponderación utilizada, tenemos los siguientes tipos de
índices compuestos ponderados:
La ventaja práctica del índice de Laspeyres es la de exigir para su cálculo una información
menos actualizada (porque utiliza coeficientes de ponderación en el período base), mientras que
el de Paasche necesita actualizar las ponderaciones en cada nuevo período t. Por este motivo se
utiliza más el de Laspeyres. NOTA: Ninguno de los índices compuestos ponderados verifica la
propiedad circular.
• Índices de cantidades
En esta sección se consideran los índices estudiados en los apartados anteriores aplicados a
cantidades (compradas, vendidas, exportadas,…).
- Índices simples de cantidades (para la componente i en el periodo t, tomando
como base el periodo 0) :
qit
Qt / 0 (i ) =
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qi 0
- Índices complejos de cantidades
a) Sin ponderar
- Índice de Sauerbeck
1 n
1 n
qit
QtS/ 0 = Qt / 0 (i ) =
n i =1 n i =1 qi 0
- Índice de Bradstreet-Dudot
n
qit
BD i =1
Q t/0 = n
qi 0
i =1
b) Ponderados
EJEMPLO 3.5.
Dados los siguientes datos, calcular los índices compuestos ponderados de precios y cantidades
con base en el 2006.
Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3
Año Precio Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad
2006 2 6 8 4 1 7
2007 3 7 8 9 2 8
2008 4 8 10 5 2 10
2009 4 10 11 4 2 10
2010 5 9 10 5 1 8
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- Tablas para realizar los cálculos
i pi 0 qi 0 pi1 q i1 pi 2 qi 2 pi 3 qi3 pi 4 qi 4
1
2
3
SUMAS
i pi 0 q i 0
1
2
3
SUMAS
Año Pt L/ 0 Pt P/ 0 Pt E/ 0 Pt F/ 0 PtV/ 0
2006
2007
2008
2009
2010
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• Índices de valor
Se puede demostrar que el índice anterior puede obtenerse como el producto de un índice de
EJEMPLO 3.6. Para los datos del EJEMPLO 3.5, obtener la serie de índices de valor con base
en el año 2006.
- Selección de artículos que deben ser elegidos como los más representativos, así como sus
ponderaciones.
- Cambio de base:
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Se utilizará cuando queramos expresar los números índices, calculados con base a un período
determinado, en otra base. El cambio de base se obtiene directamente de la propiedad circular,
teniendo en cuenta que no todos los índices la verifican, por lo que los resultados que
obtendremos serán aproximados.
- Renovación
La renovación de un índice puede venir exigida por un cambio de las ponderaciones, o bien
porque haya que elegir otros artículos, etc. Esto implica empezar desde el principio: selección
de artículos, del período base, de las ponderaciones. Dando lugar, a partir del período de
renovación a una nueva serie de índices referidos a una nueva base.
- Enlace
Al tener que modificar el período base en el proceso de renovación, nos encontramos con dos
series de índices referidos al mismo fenómeno, pero con distintos períodos base.
Desde el punto de vista económico interesa enlazar ambas series para obtener una única serie en
la que todos los números índices estén construidos con el mismo período base, para facilitar
posibles comparaciones. Este procedimiento se llama enlace o empalme.
El problema es, nuevamente, que los índices compuestos más usuales no verifican la propiedad
circular. A pesar de ello, el procedimiento práctico para enlazar dos series de índices consiste en
actuar como si se verificase dicha propiedad.
EJEMPLO 3.7.
Dadas las siguientes series de números índices de precios al consumo obtenga:
a) Una sola serie para todo el periodo con base 2001 (Enlace de series).
b) Otra serie con base en 2003 (Cambio de base).
I t / 1990
Año IPC (base 1990) IPC (base 2001) IPC (base2004)
1997 115
1998 123
1999 129
2000 132
2001 135 100
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2002 103
2003 107
2004 113 100
2005 110
2006 120
2007 123
Solución:
Año a) IPC (base 2001) b) IPC (base 2003)
1,15 0,8518
1997 × 100 = 85,18 × 100 = 79,61
1,35 1,07
1,23 0,9111
× 100 = 91,11 × 100 = 85,15
1998 1,35 1,07
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
Definición: Se llama serie a precios corrientes de cada año o serie de valores nominales a una
serie de valores de una variable a lo largo del tiempo V0, V1, …, Vt.
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El valor viene dado en las mismas unidades monetarias que el precio, pero debido a la inflación
y deflación de estos no podemos comparar los valores de un año a otro, sino que habrá que
realizar una traducción del valor nominal, al valor que se obtendría si los precios fueran los del
año que se toma como base.
Por tanto, deflactar una serie consiste en pasar de unidades monetarias corrientes a unidades
monetarias constantes. Como ya hemos indicado, lo que se hace es dividir la serie de valores
nominales por un índice de precios adecuado(llamado deflactor) con el fin de obtener una
valoración de las cantidades a los precios (constantes) del año base.
Los índices de Laspeyres y Paasche son los que más se utilizan como deflactores de series. El
procedimiento más correcto para deflactar una serie de valores nominales, sería tomar como
deflactor el índice de precios de Paasche referido al año base. En la práctica, si no se dispone del
índice de Paasche (recordemos que requería una información más actualizada que el de
Laspeyres), se utilizará como deflactor el índice de Laspeyres.
Según sea la serie económica que se desea deflactar, así habrá que elegir el índice de precios
más adecuado:
• Para deflactar la renta disponible de una familia en euros constantes de un determinado año, el
deflactor adecuado será el IPC (Indice de Precios de Consumo)
• Para deflactar una serie del valor de un conjunto de productos industriales, su deflactor
adecuado será el IPI (Indice de Precios Industriales)
EJEMPLO 3.8.
En los últimos siete años el gasto en enseñanza, en millones de euros corrientes, y los índices de
precios al consumo han sido
Año Gastos en millones € IPC (base 2001) IPC (base 2004)
2001 150 100
2002 230 115
2003 240 135
2004 290 180 100
2005 300 105
2006 330 120
2007 400 150
Calcúlese el porcentaje, en términos reales, en que ha variado el gasto en enseñanza durante los
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siete años considerados.
Solución:
Para obtener los gastos en enseñanza en términos reales hemos de deflactar los valores
corrientes, transformando los euros corrientes de cada año en euros constantes del año base.
En este ejemplo los IPC son tales que si procedemos a deflactar directamente tendríamos hasta
el 2004 los gastos expresados en euros de 2001 y a partir de 2004 en euros de este año por lo
que las cantidades no serían comparables. Por ello en primer lugar vamos a expresar todos lo
índices en la misma base, usando I t / 2001 = I t / 2004 I 2004 / 2001 (índices expresados en tanto por uno)
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que supone una disminución relativa (porcentual) de
−1,85
100 = −1, 23%
150
Obsérvese que se llega al mismo incremento porcentual en términos reales tanto si se toma un
año base como otro.
EJEMPLO 3.9.
El salario medio en los últimos cinco años en una empresa siderometalúrgica y los índices de
precio al consumo han sido
Años Salarios IPC
2003 1760 107
2004 1830 113
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
2005 1950 124,3
2006 2100 135,6
2007 2200 139
Estudie el valor real de los salarios en euros constantes del 2007. Calcule la tasa de crecimiento
medio anual de los salarios en términos reales.
Solución:
Años Salarios IPC Salarios constantes
corrientes (base 2007) (euros 2007)
2003 1760 107/1,39=76,98 1760/0,7698=2286,3
2004 1830 113/1,39=81,29 1830/0,8129=2251,2
2005 1950 124,3/1,39=89,42 1950/0,8942=2180,7
2006 2100 135,6/1,39=97,55 2100/0,9755=2152,7
2007 2200 139/1,39=100 2200/1=2200
S4 2200
4 −1 = 4 − 1 = 0,99 − 1 = −0, 01
S0 2286,3
Hay una disminución media anual del 1% ( −0, 01× 100 = −1% ).
EJEMPLO 3.10.
El propietario de una vivienda alquiló esta en 500€ mensuales a cuatro estudiantes de la
Facultad de CC. Económicas y Empresariales en Octubre de 2006. Este había pactado revisar el
precio del alquiler en Enero de cada año de acuerdo al incremento de precios al consumo (se
recogen en la siguiente tabla)
Años IPC
2005 113
2006 124,3
2007 135,6
2008 139
¿A cuánto ascenderá el precio del alquiler a partir de Enero de 2009?
Solución:
Años IPC IPC Alquiler
(base 2005)
2005 113 113/1,13=100
2006 124,3 124,3/1,13=110 500
2007 135,6 135,6/1,13=120 500 × 1,10=550
2008 139 139/1,13=123 500 × 1,20=600
2008 500 × 1,23=615
O bien
Años IPC ∆ IPC Alquiler
2005 113
2006 124,3 124,3/1,13=110 500
2007 135,6 135,6/1,243=109,09 500 × 1,10=550
2008 139 139/1,356=102,51 550 × 1,0909=599,99
2009 600 × 1,0251=615,06
(las diferencias entre ambos procedimientos son debidas a errores de redondeo)
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Vamos a analizar cómo afecta a un índice general la variación en uno de los productos
(artículos) o grupo de productos considerados en su construcción.
Muchos índices, entre ellos el IPC español, están basados en el índice de Laspeyres.
Los índices de Laspeyres y Paasche poseen la propiedad de agregación: El índice de
Laspeyres sobre un conjunto de productos es igual al índice de Laspeyres calculado
sobre los índices de Laspeyres de cada subconjunto de productos. Lo mismo ocurre con
el índice de Paasche.
Escribiremos la propiedad de agregación con la siguiente notación general (donde el
índice I t / 0 representa a Lt / 0 en el caso del IPC)
n
It / 0 ( X ) = I t / 0 ( X i ) ui 0
i =1
EJEMPLO 3.11.
Las ponderaciones de los siguientes grupos en el IPC para el año base son
Grupo Ponderación en %
Alimentos 35
Vestido 9
Vivienda 17
Menaje y hogar 7
Salud 3
Transporte 12
Ocio 5
Enseñanza 8
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Otros 4
Total 100
Si el IPC de este año ha sido 115,96, calcule el IPC para el próximo año en los
siguientes casos:
A. El índice de la vivienda se incrementa un 15% permaneciendo igual el resto de
los índices.
B. Los índices de vivienda y transporte se incrementan en un 10% y 5%
respectivamente, los índices de vestido y enseñanza disminuyen un 2% y 1%
respectivamente, no variando el resto de los índices.
Solución:
n
A. ∆I ( X ) = ∆I ( X i ) ui = 0,15 × 0,17 = 0, 0255
i =1