Appunti e Formulario

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Riassunto completo e formulario appunti di analisi

matematica 1 con teoremi e dimostrazioni
Analisi matematica 1 (Politecnico di Milano)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.

Scaricato da Andrea C. Biffi (andrea.cesare.biffi2@gmail.com)
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Teoremi Analisi Matematica 1
Numeri Complessi
Formula di de Moivre
(ρ(cos θ + i sin θ))n = ρn (cos(nθ) + i sin(nθ))
Radice n-esima numero complesso

√ 1
n
z = ρ n (cos( nθ ) + i sin( nθ ))
Forma esponenziale numero complesso
z = ρeiθ
Prodotto e quoziente tra numeri complessi
z1 = ρ1 (cos θ1 + i sin θ1 )
z2 = ρ2 (cos θ2 + i sin θ2 )
z1 z2 = ρ1 ρ2 (cos(θ1 + θ2 ) + i sin(θ1 + θ2 ))
z1 ρ1
= (cos(θ1 − θ2 ) + i sin(θ1 − θ2 ))
z2 ρ2
Teorema fondamentale dell’algebra
Ogni polinomio a coefficienti reali o complessi, di grado maggiore o uguale ad 1, ammette

almeno una radice complessa
In altri termini, dato un polinomio:

p(x) = an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 con n ≥ 1
Siamo sicuri, in virtù del teorema fondamentale dell’algebra, che esso avrà almeno una
radice complessa
Successioni
Definizione di successione
Una successione numerica an : N → R è una legge che associa ad ogni numero naturale
n un numero reale indicato con an
Una successione può essere indicata con la seguente scrittura: {an }

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Limiti di successioni
Finiti
Una successione di numeri reali {an } converge ad un numero reale a ∈ R se e
solo se per definizione:
comunque si fissi un numero reale ε > 0 riusciremo a determinare un indice

n0 ∈ N tale che tutti i termini della successione con indice maggiore di n0 hanno
”distanza” da a minore di ε.
∀ε > 0 ∃n0 ∈ N con n0 > 0 | ∀n > n0 risulta |an − a| < ε
Se vale la definizione diremo che a è il limite della successione e scriveremo:
lim an = a
n→∞
Infiniti
Una successione di numeri reali {an } diverge positivamente se comunque si fissi
un numero reale positivo M esiste un indice n0 ∈ N dopo del quale i termini
della successione sono maggiori di M .
In tale caso scriveremo:
lim an = +∞
n→∞
lim an = +∞ ⇐⇒ ∀M > 0 ∃n0 > 0 con ∀n > n0 | an > M

n→∞
Teorema sull’esistenza dei limiti di successioni monotone
Sia {an } una successione reale monotona e superiormente limitata.

Allora esiste il limite lim an
n→∞
In particolare:
- se {an } è crescente allora:
lim an = sup an
n→+∞ n∈N
- se {an } è decrescente allora:
lim an = inf an
n→+∞ n∈N
Teorema sull’unicità del limite
Una successione {an } di numeri reali non può avere due limiti distinti.
In altre parole, se la successione ha un un limite queste è unico.
Dimostrazione:
Supponiamo che lim an = l e che lim an = m. Dobbiamo dimostrare che l = m. Per
n→∞ n→∞

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definizione di limite, si ha simultaneamente:
∀ε > 0 ∃m(ε) ∈ N : |an − l| < ε, ∀n > m(ε)

∀ε > 0 ∃n(ε) ∈ N : |an − m| < ε, ∀n > n(ε)
Per la disuguaglianza triangolare:
|l − m| = |l − an − (m − an )| < |l − an | + |m − an | < 2ε, ∀n > max {m(ε), n(ε)}
Ne segue che:
∀ε > 0, |l − m| < 2ε
Ciò accade solamente quando l = m.
Teorema della permanenza del segno
Sia {an } una successione di numeri reali, supponiamo che:
lim an = l > 0
n→∞
Dove l è un numero reale positivo, allora esiste un numero reale n0 ∈ N tale che ogni
n > n0 si ha an > 0. In altre parole la successione è definitivamente positiva.
Teorema del confronto
Siano {an }, {bn }, {cn } tre successioni reali, tali che:
an ≤ bn ≤ cn , ∀n ∈ N
Supponiamo in oltre che
lim an = l = lim cn
n→∞ n→∞
allora
lim bn = l
n→∞
Algebra dei limiti

Algebra dei limiti
lim f (x) ± g(x) = lim f (x) ± lim g(x)

x→x0 x→x0 x→x0
lim f (x) · g(x) = lim f (x) · lim g(x)

x→x0 x→x0 x→x0
lim f (x)
f (x) x→x0
lim =
x→x0 g(x) lim g(x)
x→x0

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Algebra degli infiniti e infinitesimi
(+∞) · (±∞) = ±∞ (−∞) · (±∞) = ∓∞

+c −c
= ±∞ = ∓∞
0± 0±
+c −c
= 0± = 0∓
±∞ ±∞
±∞
(±∞) · (0± ) = forma indeterminata = forma indeterminata
±∞
0±
∞ − ∞ = forma indeterminata = forma indeterminata
0±
Gerarchia degli infiniti

loga x ≪ xb ≪ cx ≪ x! ≪ xx
Serie numeriche
Definizione di serie numerica
Sia {an } una successione di numeri reali. Diciamo serie numerica la scrittura
+∞
X
an
n=n0
Sia {an } una nuova successione cosı̀ definita:
s 1 = a1 ; s 2 = a1 + a2 ; s 3 = a1 + a2 + a3 . . . s k = a1 + a2 + . . . + ak ; . . .
Tale successione che indichiamo come {sn } prende il nome di successione di somme
+∞
X
parziali della serie an
n=n0
Somma di serie:
+∞
X n
X
an = lim ak = lim sn = S
n→∞ n→∞
n=n0 k=k0
Serie geometrica
Sia q un numero reale. Si dice serie geometrica di ragione q la serie:

+∞
X
qn
n=0
Di tale serie possiamo facilmente calcolarne la somma:


1
+∞


 1−q |q| < 1
X 
n
q = irregolare q ≤ −1

n=0 

 +∞ q≥1

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Dimostrazione
Consideriamo la somma parziale sn :
sn = 1 + q + q 2 + q 3 + . . . + q n
Moltiplichiamo entrambi i membri per q:
qsn = q + q 2 + q 3 + q 4 . . . + q n+1
Sottraiamo dalla prima la seconda:
sn − qsn = 1 + q − q + q 2 − q 2 + . . . + q n − q n − q n+1
Semplificando si ottiene:
sn − qsn = 1 − q n+1
(1 − q)sn = 1 − q n+1
Se q 6= 1 dividiamo:
1 − q n+1
sn = q 6= 1
1−q
Calcoliamo:

1

 1−q |q| < 1
q n+1

1− 
lim sn = lim = ∄ q ≤ −1
n→∞ n→∞ 1 − q 


 +∞ q ≥ 1
Serie di Mengoli
La serie Mengoli è un tipo di serie telescopica, quest’ultima ha la particolarità di avere

la somma parziale ennesima scritta come differenza tra il primo e l’ultimo termine.
Tale serie è definita nel seguente modo:
+∞
X 1
n(n + 1)
n=1
Denotando che è possibile scrivere il termine generale come

1 1
=1+
k(k + 1) k+1
La somma parziale sn è definita nel seguente modo:

1 1 1 1 1 1 1 1 1
sn = 1 − + − + − + ... + − + −
2 2 3 3 4 n−1 n n n+1
Che semplificata risulta essere:
1
sn = 1 +
n+1
Ora infine:
1
lim 1 + =1
n→∞ n+1

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Serie armonica
Si dice serie armonica la serie

+∞
X 1
n
n=1
Si dice, invece, serie armonica generalizzata la serie


+∞  converge α > 1
X 1
che
nα  diverge α≤1
n=1
Dimostrazione
+∞
X 1
Si dimostra che la serie diverge attraverso la stima delle somme parziali
n
n=1
1
con integrali definiti della funzione . Formalmente chiamando sn la somma
n
parziale della serie, si ha:
N N Z n+1 Z N +1
X 1 X 1 1
sn = = dx = dx = ln(N + 1)
n n x 1 x
n=1 n=1
Dunque la serie armonica diverge.
Studio del carattere di una serie
Con ”studio del carattere” di una serie si intende stabile se tale serie converge, diverge o
è irregolare.
Ci sono più modi per stabilire il carattere di una serie: Condizione necessaria di con-
vergenza, Criterio del confronto, Criterio del confronto asintotico, Criterio del rapporto,
Criterio della radice, Criterio di assoluta convergenza, Criterio di Leibniz.
Condizione necessaria di convergenza
+∞
X
Sia {an } una successione di numeri reali e an la serie numerica ad essa as-
n=1
+∞
X
sociata. Se il limite del termine genereale tende a 0 : lim an , allora an può
n→∞
n=1
convergere.
Criterio del confronto
+∞
X +∞
X
Siano an e bn due serie a termini definitivamente positivi. Se ab ≤ bb vale
n=1 n=1
definitivamente, possiamo dire che:
+∞
X +∞
X
- se an diverge (positivamente) allora bn diverge (positivamente)
n=1 n=1

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+∞
X +∞
X
- se bn converge allora an converge.
n=1 n=1
Criterio del confronto asintotico
+∞
X +∞
X
Siano an e bn due serie a termini definitivamente positivi. Se ab b̃b allora
n=1 n=1
+∞
X +∞
X +∞
X +∞
X
se bn converge anche an e se bn diverge anche an diverge.
n=1 n=1 n=1 n=1
Criterio del rapporto
+∞
X
Sia an una serie numerica a termini positivi tale che an 6= 0. Supponiamo
n=1
che esista il limite

an+1
lim =L
n→∞ an
allora:
+∞
X
- se L > 1, segue che la serie an diverge
n=1
+∞
X
- se L < 1, segue che la serie an converge
n=1
- se L = 1, segue che il criterio del rapporto è inconcludente
Criterio della radice
+∞
X
Sia an una serie numerica a termini positivi. Supponiamo che esista il limite
n=1
√
lim ( n an ) = L
n→∞
allora:
+∞
X
- se L > 1, segue che la serie an diverge
n=1
+∞
X
- se L < 1, segue che la serie an converge
n=1
- se L = 1, segue che il criterio della radice è inconcludente
Criterio di Leibniz
+∞
X
Sia (−1)n an una serie a segno variabile, con an ≥ 0 per ogni n ∈ N. Se
n=1
valgono le seguenti ipotesi:
- {an } è una successione infinitesima, ovvero lim an = 0
n→∞

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- {an } è definitivamente una successione non crescente, ossia esiste un indice

n0 tale per cui ogni n ≥ n0 risulta che an+1 ≤ an
+∞
X
allora il criterio di Leibniz stabilisce che la serie (−1)n an converge.
n=1
Funzioni
Definizione di funzione
Una funzione f : X → R è una legge che associa ad ogni numero reale x un altro numero
reale.
Definizione di limite
Definizione successionale
Sia f : I → R, si dice che:
lim f (x) = l con c, l ∈ R∗

x→c
Se: per ogni successione {xn } di punti di I, xn 6= c, con xn → c, si ha che

f (x) → l per n → ∞
Definizione topologica
Definizione di Intorno
Si dice intorno di un punto x0 ∈ R un intervallo aperto che contiene x0 .
Sia f (x) una funzione definita almeno definitivamente per x → c. Si dice che:
lim f (x) = l con c, l ∈ R∗

x→c
Se per ogni intorno del limite l [Ul ] esista un intorno del punto c [Uc ] tale che:
∀x ∈ Uc , x 6= c
si ha f (x) ∈ Ul
- Limite finito al finito

U (l) ∃U (c) : ∀x ∈ U (c) ⇒ f (x) ∈ U (l)
- Limite infinito al finito

U (l) ∃U (∞) : ∀x ∈ U (∞) ⇒ f (x) ∈ U (l)

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Definizione metrica
La definizione metrica è adattabile a tutti i casi che si possono presentare.

- Limite finito al finito
∀ε > 0 ∃δ > 0 : ∀x 6= c, |x − c| < δ ⇒ |f (x) − l| < ε
- Limite infinito al finito

∀ε > 0 ∃hε : ∀x > hε ⇒ |f (x) − l| < ε
- Limite infinito all’infinito

∀K > 0 ∃HK > 0 : ∀x > HK ⇒ f (x) > K
Definizione e proprietà dell’o-piccolo
Sia X ⊂ R, sia x0 punto di accumulazione per X, siano f : X → R e g : X → R

funzioni. Si dice che g è un o-piccolo di f per x che tende a x0 e si scrive
g(x) = o(f (x)) per x → x0
se esiste una funzione h : X\x0 → R tale che:

- f (x) = h(x) · g(x) ∀x ∈ X\x0
- lim h(x) = 0
x→x0
Proprietà:
1 o(f ) + o(f ) = o(f )

2 g · o(f ) = o(g · f )
3 o(o(f )) = o(f )
4 o(f + o(f )) = o(f )
f (x)
5 Se g(x) 6= 0 ∀x 6= x0 e lim = 1 allora f (x) = g(x)+o(g(x)) per x → x0
x→x0 g(x)
6 Se lim g(x) = a con 0 6= a ∈ R allora o(g(x) · f (x)) = o(f (x)) per x → x0
x→x0
Teorema di Weierstrass
Sia f : [a, b] → R una funzione continua, allora f (x) assume un massimo e un minimo
assoluti nell’intervallo [a, b]
Teorema di Darboux
Sia f : [a, b] → R una funzione continua. Sia f (a) < f (b) (o viceversa f (b) < f (c)).
Allora la funzione assume tutti i valori compresi tra f (a) e f (b), ovvero, per ogni y0
tale che f (a) < y0 < f (b) (o rispettivamente f (b) < y0 < f (a)) esiste un punto x0 in
[a, b] tale che f (x) = y0 . Equivalentemente: sia f : [a, b] → R una funzione continua, se
f (b) 6= f (a), allora f (x) è suriettiva su [f (a), f (b)] (o [f (b), f (a)])

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Teorema degli zeri
Sia f : [a, b] → R continua. Supponiamo che f (a) e f (b) abbiano segno opposto, ovvero
f (a) < 0 < f (b) (oppure f (b) < 0 < f (a))
Allora esiste un punto x0 in (a, b) tale che f (x0 ) = 0
Dimostrazione
Senza perdita di generalità poniamo f (a) < 0 < f (b). Si suppone che f (x) sia
diverso da 0 per ogni x nell’intervallo. Si definisce l’insieme seguente:
E = {x ∈ [a, b] : f (x) > 0}
L’insieme E non è vuoto, perché contiene a, inoltre E è superiormente limitato
da b dunque esiste x0 = sup(E) ≤ b.
L’estremo superiore è caratterizzato da queste due proprietà:
- x0 è maggiorante di E
- se y0 < x0 allora y0 non è un maggiorante di E
Il valore f (x0 ) è diverso da zero, ed è quindi positivo o negativo. In entrambi i
casi si giunge ad un assurdo.
Calcolo differenziale
Definizione di rapporto incrementale
Consideriamo la funzione f : R → R, y = f (x) di variabile reale (x) a valori reali (y).

Definiamo il rapporto incrementale di f in x0 nel modo seguente:
∆x f (x0 + h) − f (x)
:=
∆y h
Dove := indica che l’uguaglianza è una definizione. Il precedente rapporto consiste nella
divisione tra la differenza delle ordinate f (x + h), f (x) ossia le coordinate corrispondenti
alle ascisse x0 + h e x0 mediante f , e la differenza delle relative ascisse x0 + h e x0 , che
è evidentemente h.
Definizione di derivata in un punto
La derivata di f in un punto x0 si indica con

df
f ′ (x) o con o con D(f (x))x=x0
dx
ed è definita da
f (x0 + h) − f (x)
f ′ (x) = lim
h→0 h
La funzione f è derivabile in x0 se e solo se è continua nel punto x0 . Ma non significa

che se f è continua allora è per forza derivabile. Vale il contrario però: se f è derivabile
in x0 allora è per forza continua in x0 .
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Significato geometrico
La derivata prima f ′ (x0 ) nel punto x0 ha il significato geometrico di coefficiente

angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto di coordinate
(x0 , f (x0 )).
Algebra delle derivate
Somma di derivate
Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈ A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 . Allora

f + g è derivabile in x0 e si ha:
(f + g)′ (x0 ) = f ′ (x0 ) + g ′ (x0 )
Prodotto di derivate
Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈ A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 . Allora

f · g è derivabile in x0 e si ha:
(f · g)′ (x0 ) = f ′ (x0 )g(x0 ) + f (x0 )g ′ (x0 )
Quoziente di derivate
Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 sia in

f
oltre g(x) 6= 0, ∀x ∈ A. Allora è derivabile in x0 e si ha:
g
′
f f ′ (x0 )g(x0 ) − f (x0 )g ′ (x0 )
(x0 ) =
g g 2 (x0 )
Derivazione di funzioni composte
Siano A, B ⊆ R, f : A → R, g : B → R, f (A) ⊆ B. Sia inoltre x0 ∈ A ∩ D(A) e

f derivabile in x0 . Infine sia f (x0 ) ∈ D(B) e g derivabile in f (x0 ). Allora g ◦ f
è derivabile in x0 e si ha:
(g ◦ f )′ (x0 ) = (g ′ ◦ f )(x0 ) · f ′ (x0 )
Derivata delle funzioni inverse
Sia A ⊆ R, A un intervallo, f : A → R strettamente monotona, quindi invertibile,

con f −1 la sua inversa. Sia x0 ∈ A ∩ D(A) e f derivabile in x0 , con f ′ (x0 ) 6= 0.
Allora f −1 è derivabile in y0 = f (x0 ), e si ha:
1
(f −1 )′ (y0 ) =
f ′ (f −1 (y 0 ))
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Teorema di Fermat
Sia f : R → R, una funzione con dominio D ⊆ R. Se x0 ∈ D è un punto estremante per

f , e f è derivabile in quel punto, allora si ha che
f ′ (x0 ) = 0
Dimostrazione
Prima di tutto osserviamo che per ipotesi f (x0 ) è derivabile nel punto x0 , dunque
vale la condizione
lim f ′ (x) = lim f ′ (x)

x→x−
0 x→x+
0
Dimostriamo il teorema nel caso in cui x0 sia un punto di massimo relativo.

Poiché x0 è un punto di massimo relativo, dato un incremento di h vale
f (x0 + h) − f (x0 ) ≤ 0
Infatti se x0 è un punto di massimo spostandoci sull’asse delle ascisse troveremo,

localmente, valori della funzione più piccoli di f (x0 ). Dividiamo l’uguaglianza
per h. Otteniamo:
- se h è positivo
f (x0 + h) − f (x0 )
≤0
h
- se h è negativo
f (x0 + h) − f (x0 )
≥0
h
Ora se passiamo al limite per h che tende a 0 in entrambe le disuguaglianze

otteniamo
f (x0 + h) − f (x0 )
lim ≤ 0 (h > 0)
h→0 h
f (x0 + h) − f (x0 )
lim ≥ 0 (h < 0)
h→0 h
I due limiti sono rispettivamente limite destro e limite sinistro della derivata
prima
f+′ (x0 ) = f−′ (x0 )
Per l’ipotesi di derivabilità di f in x0 i due limiti devono coincidere, quindi l’unico
caso possibile essendo
f+′ (x0 ) ≤ 0 e = f−′ (x0 ) ≥ 0
è
f+′ (x0 ) = 0 = f−′ (x0 )
Ossia
f ′ (x0 ) = 0
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Teorema di Rolle
Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b] e derivabile in (a, b). Se la funzione
assume lo stesso valore agli estremi dell’intervallo, ossia
f (a) = f (b)
allora esiste almeno un punto x0 ∈ (a, b) tale che
f ′ (x0 ) = 0
Teorema di Cauchy
Siano f, g : [a, b] → R due funzioni continue in [a, b] e derivabili in (a, b). Allora esiste
almeno un punto x0 ∈ (a, b), tale che
[f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = f ′ (x0 )[g(b) − g(a)]
Dimostrazione
Definiamo la funzione
h(x) = [f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = f ′ (x0 )[g(b) − g(a)]
Ora h(x) è continua su [a, b] e derivabile su (a, b), poiché è differenza di funzioni
continue moltiplicate per costanti.
Se in oltre valutiamo agli estremi dell’intervallo [a, b], troviamo che
h(a) = [f (b) − f (a)]g(a) − [g(b) − g(a)]f (a) = f (b)g(a) − g(b)f (a)
h(b) = [f (b) − f (a)]g(b) − [g(b) − g(a)]f (b) = −f (a)g(b) + g(a)f (b)

Si vede in oltre che la funzione soddisfa il teorema di Rolle. Applicandolo:
h′ (x0 ) = 0
Calcoliamo la derivata
h′ (x) = [f (b) − f (a)]g ′ (x) − [g(b) − g(a)]f ′ (x)
e valutandola in x0 fornitoci dal teorema di Rolle abbiamo che h′ = 0 ossia
[f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = [g(b) − g(a)]f ′ (x0 )
ossia la tesi.
Teorema di Lagrange
Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b] e derivabile in (a, b). Allora esiste almeno
un punto x0 ∈ (a, b), tale che
f (b) − f (a) = f ′ (x0 )(b − a)
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Dimostrazione
Consideriamo la funzione identità g(x) = x, e applichiamo il teorema di Cauchy.

Possiamo farlo, perché infatti valgono le ipotesi del teorema di Cauchy, e g(x) = x
le soddisfa quale che sia l’intervallo [a, b]. Basta infine osservare che g ′ (x) = 1 e
abbiamo la tesi.
Criterio di monotonia
Sia f una funzione reale continua in un intervallo chiuso [a, b] e derivabile in (a, b)
La funzione f è strettamente crescente nell’intervallo (a, b) se e solo se:
f ′ (x) > 0 ∀x ∈ (a, b)
La funzione f è strettamente decrescente nell’intervallo (a, b) se e solo se:
f ′ (x) < 0 ∀x ∈ (a, b)
Teorema di de l’Hôpital
Siano f, g : [a, b] → R due funzioni derivabili in (a, b), con a e b due valori finiti o infiniti.
Se:
- g ′ (x) 6= 0 ∀x ∈ (a, b) ossia che la derivata di g(x) non sia mai nulla sull’intervallo
considerato
f ′ (x)
- il lim ′ esista, finito o infinito
x→a+ g (x)

f (x) h ∞ i f (x) 0
- il lim = oppure lim =
x→a+ g(x) ∞ x→a+ g(x) 0
allora
f (x)
- esiste il lim
x→a+ g(x)
f (x) f ′ (x)
- e vale lim = lim ′
x→a+ g(x) x→a+ g (x)
Teorema della formula di Mc Laurin con il resto di Peano
Sia f (x) una funzione derivabile n − 1 volte in un intorno di x0 che chiamiamo I e se

∃f (n) (x0 )
Allora risulta
f ′′ (0) 3 f (n) (0) n

f (x) = f (0) + f ′ (0)x + x + ... + x + o(xn )
2! n!
in forma contratta
n
X f (k) (0)
f (x) = xk + o(xn )
k!
k=0
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Teorema della formula di Taylor con il resto di Peano
Sia f (x) una funzione derivabile n − 1 volte in 0 e se ∃f (n) (0)

Allora risulta
n
X f (k) (x0 )
f (x) = (x − x0 )k + Rn,x0 (x)
k!
k=0
dove
Rn,x0
lim =0
x→x0 (x − x0 )n
Il che significa che Rn,x0 = o((x − x0 )n ) il resto è un infinitesimo di ordine superiore a n.
Teorema della formula di Taylor con il resto di Lagrange
Siano n ∈ N0 , f : [a, b] → R dotata di derivate continue sino all’ordine n, c ∈ [a, b] fissato

a piacere; supponiamo infine che esista f (n+1) (x) in ogni punto x ∈ [a, b] distinto da c.
Allora per ogni x ∈ [a, b] , x 6= c, esiste ξ interno all’intervallo di estremi c ed x per il
quale si ha
n
X f (k) (c) f (n+1) (ξ)
f (x) = (x − c)k + (x − c)(n+1)
k! (n + 1)!
k=0
Approssimazione lineare di una funzione
Sia f : E ⊆ R → R una funzione reale di variabile reale derivabile in E. Possiamo allora

scrivere il polinomio di Taylor della funzione centrato in a ∈ E, arrestato al primo ordine:
f (x) = f (x0 ) + f ′ (a)(x − a) + o(x − a)
Dove la notazione o-piccolo 0(x − a) indica che:
o(x − a)
lim =0
x→a x−a
cioè che il resto trascurato durante l’approssimazione è un infinitesimo di ordine superiore
al primo.
Possiamo dunque scrivere l’approssimazione come:
f (x) ≈ f (a) + f ′ (a)(x − a)
che è l’equazione di una retta; essa viene chiamata retta tangente al grafico di f nel punto
di ascissa a. Questa è la retta che approssima linearmente f attorno ad a, ed è definita solo
per funzioni derivabili almeno una volta in tale punto; una funzione derivabile in un punto,
infatti, può essere ”vista a ingrandimenti sempre maggiori” fino a essere indistinguibile,
negli immediati paraggi del punto, da una retta: questa è la retta tangente.
Metodo di Newton o metodo delle tangenti
Il metodo delle tangenti è un metodo per il calcolo approssimato di una soluzione di

un’equazione della forma f (x) = 0. Esso si applica dopo avere determinato un intervallo
[a, b] che contiene una sola radice. Il metodo consiste nel sostituire alla curva y = f (x) la
tangente della curva stessa, partendo da un qualsiasi punto; per semplicità si può iniziare
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da uno dei due punti che hanno come ascissa gli estremi dell’intervallo [a, b] e assumere,
come valore approssimato della radice, l’ascissa xt del punto in cui la tangente interseca
l’asse delle x internamente all’intervallo [a, b].
Supponiamo che nell’intervallo [a, b] la funzione e le sue

derivate prima e seconda esistano e siano continue e che
la derivata prima e seconda siano diverse da zero.
Conviene tracciare la tangente nell’estremo

dell’intervallo in cui la funzione e la sua derivata
seconda hanno lo stesso segno; nell’esempio della figura
nel punto di ascissa a.
L’equazione della tangente nel punto di ascissa a risulta y − f (a) = f ′ (a)(x − a) quindi
ponendo y = 0
f (a)
x0 = a − ′
f (a)
Abbiamo determinato il nuovo intervallo [x0 , b] contenente la radice che stiamo cercando.
Ripetendo il procedimento per x0 otteniamo una nuova approssimazione della radice
(intersezione della seconda tangente con l’asse delle x)
f (x0 )
x1 = x0 −
f ′ (x0 )
Procedendo in modo iterativo si ottiene

f (xn )
xn+1 = xn − ,
f ′ (xn )
che permette di determinare successive approssimazioni della radice dell’equazione y =

f (x) = 0.
Il differenziale
Il differenziale di una funzione quantifica la variazione infinitesimale della funzione rispetto

ad una variabile indipendente. Per una funzione y = f (x) di una sola variabile x, per
esempio, il differenziale dy di f è definito dalla forma:
dy(x, dx) = f ′ (x)dx
dove f ′ denota la derivata di f rispetto a x, ovvero il limite del rapporto incrementale

∆f
per ∆x infinitamente piccolo, e dx l’incremento della variabile indipendente.
∆x
Calcolo integrale per funzioni di una variabile

Definizione di integrale
L’integrale è un operatore che, nel caso di una funzione di una sola variabile, associa alla
funzione l’area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo [x0 , b] nel dominio.
Grazie al teorema fondamentale del calcolo integrale si dimostra che l’integrale da a a x
della funzione f corrisponde esattamente ad una primitiva di f (x).
L’integrazione risulta quindi l’operazione inversa a quella di derivazione.
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L’integrale è definito come

n
X
lim f (ξi )(xi − xi−1 )
n→∞
i=1
Che è il limite per n che tende ad ∞ della somma di n suddivisioni della funzione f in
un intervallo [a, b]. La somma con n finito porta ad un’approssimazione dell’area presa in
analisi. Mentre con n infinito non si parla più di approssimazione ma di valore dell’area.
b−a
Con una suddivisione regolare xi − xi−1 =
n
Quindi
n
b−aX
lim f (ξi )
n→∞ n
i=1
La sommatoria è chiamata successione di Cauchy-Riemann. n indica il numero di sud-

divisioni utilizzate.
Definizione
Si dice che f : [a, b] → R è integrabile in [a, b] se, detta Sn una successione qualsiasi
di Cauchy-Riemann, esiste finito il limite per n che tende a ∞ di Sn .
n b
b−aX
Z
lim Sn = lim f (ξi ) = f (x)dx
n→∞ n→∞ n a
i=1
Proprietà degli integrali

Proprietà degli estremi di integrazione
Z b Z a
f (x)dx = − f (x)dx
a b
Proprietà degli estremi coincidenti

Z a
f (x)dx = 0
a
Linearità degli estremi

Z b Z c Z b
f (x)dx = f (x)dx + f (x)dx con c ∈ [a, b]
a a c
Additività dell’integrale
Z b Z b Z b
[f (x) + g(x)]dx = f (x)dx + g(x)dx
a a a
Omogeneità dell’integrale
Z b Z b
[cf (x)]dx = c f (x)dx
a a
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Il teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di

Torricelli-Barrow
Sia f : [a, b] → R una funzione integrabile. Si definisce funzione integrale di f la funzione

F tale che Z x
F (x) = f (t)dt a≤x≤b
a
Se f è limitata, allora F è una funzione continua in [a, b]
Se inoltre f è una funzione continua in (a, b), allora F è differenziabile in tutti i punti in
cui f è continua e si ha
F ′ (x) = f (x)
cioè F risulta essere una primitiva di f
Teorema della media
Sia f : [a, b] → R una funzione limitata e integrale in [a, b]. Si definisce media integrale
(o valor medio) della funzione f sull’intervallo [a, b] il numero reale
Z b
1
M (f, a, b) = f (x)dx
b−a a
Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b]. Allora esiste x0 in [a, b] tale che
Z b Z b
1
f (t)dt = f (x0 ) ⇐⇒ f (t) = f (x0 )(b − a)
b−a a a
Dimostrazione
Definiamo la funzione integrale

Z x
F (x) = f (t)dt con x ∈ [a, b]
a
F è continua perché è continua la funzione integranda, inoltre per il teorema

fondamentale del calcolo integrale, la funzione è derivabile in (a, b) e si ha che
F ′ (x) = f (x) ∀x ∈ (a, b), essa quindi soddisfa il teorema di Lagrange, il quale ci
assicura l’esistenza di (almeno) un x0 ∈ (a, b) tale che F (b)−F (a) = F ′ (x0 )(b−a)
Osserviamo che
Z a
F (a) = f (t)dt = 0 per definizione
a
Z b
F (b) = f (t)dt
a
mentre F ′ (x0 ) = f (x0 ) per il teorema fondamentale del calcolo integrale. Per-
tanto la relazione
F (b) − F (a) = F ′ (x0 )(b − a)
si riscrive come
Z b b
1
Z
f (t)dt = f (x0 )(b − a) ⇐⇒ f (x0 ) = f (t)dt
a b−a a
Abbiamo la tesi.
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Integrali generalizzati
Teorema 1.1
Sia f : [a, ∞) → R una funzione continua. Se esiste il limite
Z c
lim f (t)dt
c→∞ a
Esso viene denominato integrale improprio di f in [a, ∞) e denotato con il simbolo

Z ∞
f (t)dt. Ovvero
a
Z ∞ Z c
f (t)dt := lim f (t)dt
a c→∞ a
Se il limite esiste finito l’integrale si definisce convergente, altrimenti divergente.
Teorema 1.2
Se f : R → R è una funzione continua, si dirà poi che è integrabile in senso improprio in
R se esistono e sono finiti entrambi gli integrali generalizzati
Z ∞ Z c
f (t)dt, f (t)dt
c ∞
dove c ∈ R è fissato arbitrariamente. Se uno dei due limiti tende a ±∞ e l’altro ad un

numero reale, oppure se tendono entrambi a +∞ o a −∞, si dice che l’integrale improprio
di f è divergente (positivamente o negativamente).
Criterio del confronto per funzioni a segno costante
Siano f : [a, ∞) → R e g : [a, ∞) → R funzioni continue tali che per ogni

x ∈ [a, ∞) risulti (0 ≤)f (x) ≤ g(x)
Z ∞ Z ∞ Z ∞ Z ∞
1 Se g(t)dt < ∞ allora g(t)dt < ∞ e risulta f (t)dt ≤ g(t)dt
a a a a
Z ∞ Z ∞
2 Se f (t)dt = ∞ allora g(t)dt = ∞
a a
Criterio del confronto asintotico
Siano f : [a, ∞) → R e g : [a, ∞) → R funzioni continue strettamente positive

tali che esista
f (t)
lim =l
t→∞ g(t)
1 Sia l > 0. La funzione f è integrabile in senso improprio in [a, ∞) se e solo

se è g
2 Sia l = 0. Se la funzione
Z ∞ g è integrabileZ in senso improprio in [a, ∞) allora
∞
anche f lo è. Se f (t)dt = ∞ allora g(t)dt = ∞
a a
3 Sia l = ∞. Se la Zfunzione f è integrabile

Z in senso improprio in [a, ∞) allora
∞ ∞
anche g lo è. Se g(t)dt = ∞ allora f (t)dt = ∞
a a
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Assoluta integrabilità
Definizione
Se f : [a, ∞) → R è una funzione continua, si dice che f è assolutamente in-
tegrabile in senso improprio in [a, ∞) se la funzione |f | è integrabile in senso
improprio in [a, ∞). Inoltre, si dice che l’integrale improprio di f è assoluta-
mente divergente se l’integrale improprio di |f | è divergente positivamente.
Teorema
Se f : [a, ∞) → R è una funzione continua, assolutamente integrabile in un
intorno di ∞ e vale la seguente relazione
Z ∞ Z ∞

f (t)dt ≤ f (t)dt
a a
Serie di Taylor
Sia f : [a, b] → R una funzione, sia x0 ∈ (a, b) e supponiamo che esistano le derivate
f (1) (x0 ), f (2) (x0 ), . . . , f (n−1) (x0 ). Preso h tale che f sia definita in [x0 − h, x0 + h],
vale la formula
n−1
X f (k) (x0 )
f (x0 + h) = hk + Rn (h)
k!
k=0
o, equivalentemente, prendendo x = x0 + h
n−1
X f (k) (x0 )
f (x) = (x − x0 )k + Rn (x)
k!
k=0
Dove Rn è un’opportuna funzione, detta resto di ordine n, mentre x0 è detto centro dello sviluppo.
Serie di Taylor con resto di Peano
Nelle ipotesi della formula di Taylor, e con l’ipotesi aggiuntiva che esista f n (x0 ), vale la
formula
n−1
X f i (x0 ) f n (x0 )
f (x) = (x − x0 )i + (x − x0 )n + o[(x − x0 )n ]
i! n!
i=0
dove il resto di Peano di ordine n è dato da
f n (x0 )
Rn (x) = (x − x0 )n + o[(x − x0 )n ]
n!
Serie di Taylor con resto di Lagrange
Nelle ipotesi della formula di Taylor, e con l’ipotesi aggiuntiva che esista f n (x0 ), (allora)
esiste un punto c ∈ (a, b) tale che
n−1
X f (i) (x0 ) f (n) (c)
f (x) = (x − x0 )i + (x − x0 )n
i! n!
i=0
dove
f (n) (c)
Rn (x) = (x − x0 )n
n!
è detto resto di Lagrange.
20

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Riassunto completo e formulario appunti di analisi

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Teoremi Analisi Matematica 1

(ρ(cos θ + i sin θ))n = ρn (cos(nθ) + i sin(nθ))

Radice n-esima numero complesso

Forma esponenziale numero complesso

Prodotto e quoziente tra numeri complessi

Teorema fondamentale dell’algebra

Ogni polinomio a coefficienti reali o complessi, di grado maggiore o uguale ad 1, ammette

In altri termini, dato un polinomio:

Scaricato da Andrea C. Biffi (andrea.cesare.biffi2@gmail.com)

comunque si fissi un numero reale ε > 0 riusciremo a determinare un indice

∀ε > 0 ∃n0 ∈ N con n0 > 0 | ∀n > n0 risulta |an − a| < ε

Se vale la definizione diremo che a è il limite della successione e scriveremo:

In tale caso scriveremo:

lim an = +∞ ⇐⇒ ∀M > 0 ∃n0 > 0 con ∀n > n0 | an > M

Teorema sull’esistenza dei limiti di successioni monotone

Sia {an } una successione reale monotona e superiormente limitata.

- se {an } è decrescente allora:

Teorema sull’unicità del limite

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definizione di limite, si ha simultaneamente:

∀ε > 0 ∃m(ε) ∈ N : |an − l| < ε, ∀n > m(ε)

|l − m| = |l − an − (m − an )| < |l − an | + |m − an | < 2ε, ∀n > max {m(ε), n(ε)}

Teorema della permanenza del segno

Sia {an } una successione di numeri reali, supponiamo che:

Teorema del confronto

Siano {an }, {bn }, {cn } tre successioni reali, tali che:

Supponiamo in oltre che

Algebra dei limiti

lim f (x) ± g(x) = lim f (x) ± lim g(x)

lim f (x) · g(x) = lim f (x) · lim g(x)

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Algebra degli infiniti e infinitesimi

(+∞) · (±∞) = ±∞ (−∞) · (±∞) = ∓∞

Gerarchia degli infiniti

Sia {an } una nuova successione cosı̀ definita:

Sia q un numero reale. Si dice serie geometrica di ragione q la serie:

Di tale serie possiamo facilmente calcolarne la somma:

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Consideriamo la somma parziale sn :

Moltiplichiamo entrambi i membri per q:

Sottraiamo dalla prima la seconda:

La serie Mengoli è un tipo di serie telescopica, quest’ultima ha la particolarità di avere

Denotando che è possibile scrivere il termine generale come

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Si dice serie armonica la serie

Si dice, invece, serie armonica generalizzata la serie

Dunque la serie armonica diverge.

Studio del carattere di una serie

Condizione necessaria di convergenza

Criterio del confronto

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Criterio del confronto asintotico

Criterio del rapporto

- se L = 1, segue che il criterio del rapporto è inconcludente

Criterio della radice

- se L = 1, segue che il criterio della radice è inconcludente

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- {an } è definitivamente una successione non crescente, ossia esiste un indice

Sia f : I → R, si dice che:

lim f (x) = l con c, l ∈ R∗

Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 sia in