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Riassunto completo e formulario appunti di analisi


matematica 1 con teoremi e dimostrazioni
Analisi matematica 1 (Politecnico di Milano)

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Teoremi Analisi Matematica 1

Numeri Complessi
Formula di de Moivre

(ρ(cos θ + i sin θ))n = ρn (cos(nθ) + i sin(nθ))

Radice n-esima numero complesso


√ 1
n
z = ρ n (cos( nθ ) + i sin( nθ ))

Forma esponenziale numero complesso

z = ρeiθ

Prodotto e quoziente tra numeri complessi

z1 = ρ1 (cos θ1 + i sin θ1 )
z2 = ρ2 (cos θ2 + i sin θ2 )

z1 z2 = ρ1 ρ2 (cos(θ1 + θ2 ) + i sin(θ1 + θ2 ))
z1 ρ1
= (cos(θ1 − θ2 ) + i sin(θ1 − θ2 ))
z2 ρ2

Teorema fondamentale dell’algebra

Ogni polinomio a coefficienti reali o complessi, di grado maggiore o uguale ad 1, ammette


almeno una radice complessa

In altri termini, dato un polinomio:


p(x) = an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 con n ≥ 1

Siamo sicuri, in virtù del teorema fondamentale dell’algebra, che esso avrà almeno una
radice complessa

Successioni
Definizione di successione

Una successione numerica an : N → R è una legge che associa ad ogni numero naturale
n un numero reale indicato con an
Una successione può essere indicata con la seguente scrittura: {an }

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Limiti di successioni
Finiti
Una successione di numeri reali {an } converge ad un numero reale a ∈ R se e
solo se per definizione:

comunque si fissi un numero reale ε > 0 riusciremo a determinare un indice


n0 ∈ N tale che tutti i termini della successione con indice maggiore di n0 hanno
”distanza” da a minore di ε.

∀ε > 0 ∃n0 ∈ N con n0 > 0 | ∀n > n0 risulta |an − a| < ε

Se vale la definizione diremo che a è il limite della successione e scriveremo:

lim an = a
n→∞

Infiniti
Una successione di numeri reali {an } diverge positivamente se comunque si fissi
un numero reale positivo M esiste un indice n0 ∈ N dopo del quale i termini
della successione sono maggiori di M .

In tale caso scriveremo:

lim an = +∞
n→∞

lim an = +∞ ⇐⇒ ∀M > 0 ∃n0 > 0 con ∀n > n0 | an > M


n→∞

Teorema sull’esistenza dei limiti di successioni monotone

Sia {an } una successione reale monotona e superiormente limitata.


Allora esiste il limite lim an
n→∞
In particolare:
- se {an } è crescente allora:

lim an = sup an
n→+∞ n∈N

- se {an } è decrescente allora:

lim an = inf an
n→+∞ n∈N

Teorema sull’unicità del limite

Una successione {an } di numeri reali non può avere due limiti distinti.
In altre parole, se la successione ha un un limite queste è unico.

Dimostrazione:
Supponiamo che lim an = l e che lim an = m. Dobbiamo dimostrare che l = m. Per
n→∞ n→∞

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definizione di limite, si ha simultaneamente:

∀ε > 0 ∃m(ε) ∈ N : |an − l| < ε, ∀n > m(ε)


∀ε > 0 ∃n(ε) ∈ N : |an − m| < ε, ∀n > n(ε)
Per la disuguaglianza triangolare:

|l − m| = |l − an − (m − an )| < |l − an | + |m − an | < 2ε, ∀n > max {m(ε), n(ε)}

Ne segue che:
∀ε > 0, |l − m| < 2ε
Ciò accade solamente quando l = m.

Teorema della permanenza del segno

Sia {an } una successione di numeri reali, supponiamo che:

lim an = l > 0
n→∞

Dove l è un numero reale positivo, allora esiste un numero reale n0 ∈ N tale che ogni
n > n0 si ha an > 0. In altre parole la successione è definitivamente positiva.

Teorema del confronto

Siano {an }, {bn }, {cn } tre successioni reali, tali che:

an ≤ bn ≤ cn , ∀n ∈ N

Supponiamo in oltre che

lim an = l = lim cn
n→∞ n→∞

allora
lim bn = l
n→∞

Algebra dei limiti


Algebra dei limiti

lim f (x) ± g(x) = lim f (x) ± lim g(x)


x→x0 x→x0 x→x0

lim f (x) · g(x) = lim f (x) · lim g(x)


x→x0 x→x0 x→x0

lim f (x)
f (x) x→x0
lim =
x→x0 g(x) lim g(x)
x→x0

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Algebra degli infiniti e infinitesimi

(+∞) · (±∞) = ±∞ (−∞) · (±∞) = ∓∞


+c −c
= ±∞ = ∓∞
0± 0±
+c −c
= 0± = 0∓
±∞ ±∞
±∞
(±∞) · (0± ) = forma indeterminata = forma indeterminata
±∞

∞ − ∞ = forma indeterminata = forma indeterminata

Gerarchia degli infiniti


loga x ≪ xb ≪ cx ≪ x! ≪ xx

Serie numeriche
Definizione di serie numerica

Sia {an } una successione di numeri reali. Diciamo serie numerica la scrittura
+∞
X
an
n=n0

Sia {an } una nuova successione cosı̀ definita:

s 1 = a1 ; s 2 = a1 + a2 ; s 3 = a1 + a2 + a3 . . . s k = a1 + a2 + . . . + ak ; . . .

Tale successione che indichiamo come {sn } prende il nome di successione di somme
+∞
X
parziali della serie an
n=n0

Somma di serie:
+∞
X n
X
an = lim ak = lim sn = S
n→∞ n→∞
n=n0 k=k0

Serie geometrica

Sia q un numero reale. Si dice serie geometrica di ragione q la serie:


+∞
X
qn
n=0

Di tale serie possiamo facilmente calcolarne la somma:



1
+∞


 1−q |q| < 1
X 
n
q = irregolare q ≤ −1

n=0 

 +∞ q≥1

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Dimostrazione

Consideriamo la somma parziale sn :

sn = 1 + q + q 2 + q 3 + . . . + q n

Moltiplichiamo entrambi i membri per q:

qsn = q + q 2 + q 3 + q 4 . . . + q n+1

Sottraiamo dalla prima la seconda:

sn − qsn = 1 + q − q + q 2 − q 2 + . . . + q n − q n − q n+1

Semplificando si ottiene:

sn − qsn = 1 − q n+1

(1 − q)sn = 1 − q n+1
Se q 6= 1 dividiamo:

1 − q n+1
sn = q 6= 1
1−q
Calcoliamo:

1

 1−q |q| < 1
q n+1

1− 
lim sn = lim = ∄ q ≤ −1
n→∞ n→∞ 1 − q 


 +∞ q ≥ 1

Serie di Mengoli

La serie Mengoli è un tipo di serie telescopica, quest’ultima ha la particolarità di avere


la somma parziale ennesima scritta come differenza tra il primo e l’ultimo termine.
Tale serie è definita nel seguente modo:
+∞
X 1
n(n + 1)
n=1

Denotando che è possibile scrivere il termine generale come


1 1
=1+
k(k + 1) k+1
La somma parziale sn è definita nel seguente modo:
         
1 1 1 1 1 1 1 1 1
sn = 1 − + − + − + ... + − + −
2 2 3 3 4 n−1 n n n+1
Che semplificata risulta essere:
1
sn = 1 +
n+1
Ora infine:
1
lim 1 + =1
n→∞ n+1

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Serie armonica

Si dice serie armonica la serie


+∞
X 1
n
n=1

Si dice, invece, serie armonica generalizzata la serie



+∞  converge α > 1
X 1
che
nα  diverge α≤1
n=1

Dimostrazione

+∞
X 1
Si dimostra che la serie diverge attraverso la stima delle somme parziali
n
n=1
1
con integrali definiti della funzione . Formalmente chiamando sn la somma
n
parziale della serie, si ha:
N N Z n+1 Z N +1
X 1 X 1 1
sn = = dx = dx = ln(N + 1)
n n x 1 x
n=1 n=1

Dunque la serie armonica diverge.

Studio del carattere di una serie

Con ”studio del carattere” di una serie si intende stabile se tale serie converge, diverge o
è irregolare.
Ci sono più modi per stabilire il carattere di una serie: Condizione necessaria di con-
vergenza, Criterio del confronto, Criterio del confronto asintotico, Criterio del rapporto,
Criterio della radice, Criterio di assoluta convergenza, Criterio di Leibniz.

Condizione necessaria di convergenza

+∞
X
Sia {an } una successione di numeri reali e an la serie numerica ad essa as-
n=1
+∞
X
sociata. Se il limite del termine genereale tende a 0 : lim an , allora an può
n→∞
n=1
convergere.

Criterio del confronto

+∞
X +∞
X
Siano an e bn due serie a termini definitivamente positivi. Se ab ≤ bb vale
n=1 n=1
definitivamente, possiamo dire che:
+∞
X +∞
X
- se an diverge (positivamente) allora bn diverge (positivamente)
n=1 n=1

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+∞
X +∞
X
- se bn converge allora an converge.
n=1 n=1

Criterio del confronto asintotico

+∞
X +∞
X
Siano an e bn due serie a termini definitivamente positivi. Se ab b̃b allora
n=1 n=1
+∞
X +∞
X +∞
X +∞
X
se bn converge anche an e se bn diverge anche an diverge.
n=1 n=1 n=1 n=1

Criterio del rapporto

+∞
X
Sia an una serie numerica a termini positivi tale che an 6= 0. Supponiamo
n=1
che esista il limite
 
an+1
lim =L
n→∞ an

allora:
+∞
X
- se L > 1, segue che la serie an diverge
n=1
+∞
X
- se L < 1, segue che la serie an converge
n=1

- se L = 1, segue che il criterio del rapporto è inconcludente

Criterio della radice

+∞
X
Sia an una serie numerica a termini positivi. Supponiamo che esista il limite
n=1

lim ( n an ) = L
n→∞

allora:
+∞
X
- se L > 1, segue che la serie an diverge
n=1
+∞
X
- se L < 1, segue che la serie an converge
n=1

- se L = 1, segue che il criterio della radice è inconcludente

Criterio di Leibniz

+∞
X
Sia (−1)n an una serie a segno variabile, con an ≥ 0 per ogni n ∈ N. Se
n=1
valgono le seguenti ipotesi:
- {an } è una successione infinitesima, ovvero lim an = 0
n→∞

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- {an } è definitivamente una successione non crescente, ossia esiste un indice


n0 tale per cui ogni n ≥ n0 risulta che an+1 ≤ an
+∞
X
allora il criterio di Leibniz stabilisce che la serie (−1)n an converge.
n=1

Funzioni
Definizione di funzione

Una funzione f : X → R è una legge che associa ad ogni numero reale x un altro numero
reale.

Definizione di limite
Definizione successionale

Sia f : I → R, si dice che:

lim f (x) = l con c, l ∈ R∗


x→c

Se: per ogni successione {xn } di punti di I, xn 6= c, con xn → c, si ha che


f (x) → l per n → ∞

Definizione topologica

Definizione di Intorno
Si dice intorno di un punto x0 ∈ R un intervallo aperto che contiene x0 .

Sia f (x) una funzione definita almeno definitivamente per x → c. Si dice che:

lim f (x) = l con c, l ∈ R∗


x→c

Se per ogni intorno del limite l [Ul ] esista un intorno del punto c [Uc ] tale che:

∀x ∈ Uc , x 6= c

si ha f (x) ∈ Ul

- Limite finito al finito


U (l) ∃U (c) : ∀x ∈ U (c) ⇒ f (x) ∈ U (l)

- Limite infinito al finito


U (l) ∃U (∞) : ∀x ∈ U (∞) ⇒ f (x) ∈ U (l)

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Definizione metrica

La definizione metrica è adattabile a tutti i casi che si possono presentare.


- Limite finito al finito
∀ε > 0 ∃δ > 0 : ∀x 6= c, |x − c| < δ ⇒ |f (x) − l| < ε

- Limite infinito al finito


∀ε > 0 ∃hε : ∀x > hε ⇒ |f (x) − l| < ε

- Limite infinito all’infinito


∀K > 0 ∃HK > 0 : ∀x > HK ⇒ f (x) > K

Definizione e proprietà dell’o-piccolo

Sia X ⊂ R, sia x0 punto di accumulazione per X, siano f : X → R e g : X → R


funzioni. Si dice che g è un o-piccolo di f per x che tende a x0 e si scrive

g(x) = o(f (x)) per x → x0

se esiste una funzione h : X\x0 → R tale che:


- f (x) = h(x) · g(x) ∀x ∈ X\x0
- lim h(x) = 0
x→x0

Proprietà:

1 o(f ) + o(f ) = o(f )


2 g · o(f ) = o(g · f )
3 o(o(f )) = o(f )
4 o(f + o(f )) = o(f )
f (x)
5 Se g(x) 6= 0 ∀x 6= x0 e lim = 1 allora f (x) = g(x)+o(g(x)) per x → x0
x→x0 g(x)
6 Se lim g(x) = a con 0 6= a ∈ R allora o(g(x) · f (x)) = o(f (x)) per x → x0
x→x0

Teorema di Weierstrass

Sia f : [a, b] → R una funzione continua, allora f (x) assume un massimo e un minimo
assoluti nell’intervallo [a, b]

Teorema di Darboux

Sia f : [a, b] → R una funzione continua. Sia f (a) < f (b) (o viceversa f (b) < f (c)).
Allora la funzione assume tutti i valori compresi tra f (a) e f (b), ovvero, per ogni y0
tale che f (a) < y0 < f (b) (o rispettivamente f (b) < y0 < f (a)) esiste un punto x0 in
[a, b] tale che f (x) = y0 . Equivalentemente: sia f : [a, b] → R una funzione continua, se
f (b) 6= f (a), allora f (x) è suriettiva su [f (a), f (b)] (o [f (b), f (a)])

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Teorema degli zeri

Sia f : [a, b] → R continua. Supponiamo che f (a) e f (b) abbiano segno opposto, ovvero
f (a) < 0 < f (b) (oppure f (b) < 0 < f (a))
Allora esiste un punto x0 in (a, b) tale che f (x0 ) = 0

Dimostrazione

Senza perdita di generalità poniamo f (a) < 0 < f (b). Si suppone che f (x) sia
diverso da 0 per ogni x nell’intervallo. Si definisce l’insieme seguente:
E = {x ∈ [a, b] : f (x) > 0}
L’insieme E non è vuoto, perché contiene a, inoltre E è superiormente limitato
da b dunque esiste x0 = sup(E) ≤ b.
L’estremo superiore è caratterizzato da queste due proprietà:
- x0 è maggiorante di E
- se y0 < x0 allora y0 non è un maggiorante di E
Il valore f (x0 ) è diverso da zero, ed è quindi positivo o negativo. In entrambi i
casi si giunge ad un assurdo.

Calcolo differenziale
Definizione di rapporto incrementale

Consideriamo la funzione f : R → R, y = f (x) di variabile reale (x) a valori reali (y).


Definiamo il rapporto incrementale di f in x0 nel modo seguente:

∆x f (x0 + h) − f (x)
:=
∆y h
Dove := indica che l’uguaglianza è una definizione. Il precedente rapporto consiste nella
divisione tra la differenza delle ordinate f (x + h), f (x) ossia le coordinate corrispondenti
alle ascisse x0 + h e x0 mediante f , e la differenza delle relative ascisse x0 + h e x0 , che
è evidentemente h.

Definizione di derivata in un punto

La derivata di f in un punto x0 si indica con


df
f ′ (x) o con o con D(f (x))x=x0
dx
ed è definita da
f (x0 + h) − f (x)
f ′ (x) = lim
h→0 h

La funzione f è derivabile in x0 se e solo se è continua nel punto x0 . Ma non significa


che se f è continua allora è per forza derivabile. Vale il contrario però: se f è derivabile
in x0 allora è per forza continua in x0 .

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Significato geometrico

La derivata prima f ′ (x0 ) nel punto x0 ha il significato geometrico di coefficiente


angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto di coordinate
(x0 , f (x0 )).

Algebra delle derivate

Somma di derivate

Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈ A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 . Allora


f + g è derivabile in x0 e si ha:

(f + g)′ (x0 ) = f ′ (x0 ) + g ′ (x0 )

Prodotto di derivate

Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈ A ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 . Allora


f · g è derivabile in x0 e si ha:

(f · g)′ (x0 ) = f ′ (x0 )g(x0 ) + f (x0 )g ′ (x0 )

Quoziente di derivate

Sia A ⊆ R, f, g : A → R, x0 ∈A  ∩ D(A) e f, g funzioni derivabile in x0 sia in


f
oltre g(x) 6= 0, ∀x ∈ A. Allora è derivabile in x0 e si ha:
g
 ′
f f ′ (x0 )g(x0 ) − f (x0 )g ′ (x0 )
(x0 ) =
g g 2 (x0 )

Derivazione di funzioni composte

Siano A, B ⊆ R, f : A → R, g : B → R, f (A) ⊆ B. Sia inoltre x0 ∈ A ∩ D(A) e


f derivabile in x0 . Infine sia f (x0 ) ∈ D(B) e g derivabile in f (x0 ). Allora g ◦ f
è derivabile in x0 e si ha:

(g ◦ f )′ (x0 ) = (g ′ ◦ f )(x0 ) · f ′ (x0 )

Derivata delle funzioni inverse

Sia A ⊆ R, A un intervallo, f : A → R strettamente monotona, quindi invertibile,


con f −1 la sua inversa. Sia x0 ∈ A ∩ D(A) e f derivabile in x0 , con f ′ (x0 ) 6= 0.
Allora f −1 è derivabile in y0 = f (x0 ), e si ha:
1
(f −1 )′ (y0 ) =
f ′ (f −1 (y 0 ))

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Teorema di Fermat

Sia f : R → R, una funzione con dominio D ⊆ R. Se x0 ∈ D è un punto estremante per


f , e f è derivabile in quel punto, allora si ha che

f ′ (x0 ) = 0

Dimostrazione

Prima di tutto osserviamo che per ipotesi f (x0 ) è derivabile nel punto x0 , dunque
vale la condizione

lim f ′ (x) = lim f ′ (x)


x→x−
0 x→x+
0

Dimostriamo il teorema nel caso in cui x0 sia un punto di massimo relativo.


Poiché x0 è un punto di massimo relativo, dato un incremento di h vale

f (x0 + h) − f (x0 ) ≤ 0

Infatti se x0 è un punto di massimo spostandoci sull’asse delle ascisse troveremo,


localmente, valori della funzione più piccoli di f (x0 ). Dividiamo l’uguaglianza
per h. Otteniamo:
- se h è positivo
f (x0 + h) − f (x0 )
≤0
h

- se h è negativo
f (x0 + h) − f (x0 )
≥0
h

Ora se passiamo al limite per h che tende a 0 in entrambe le disuguaglianze


otteniamo
f (x0 + h) − f (x0 )
lim ≤ 0 (h > 0)
h→0 h
f (x0 + h) − f (x0 )
lim ≥ 0 (h < 0)
h→0 h
I due limiti sono rispettivamente limite destro e limite sinistro della derivata
prima
f+′ (x0 ) = f−′ (x0 )
Per l’ipotesi di derivabilità di f in x0 i due limiti devono coincidere, quindi l’unico
caso possibile essendo

f+′ (x0 ) ≤ 0 e = f−′ (x0 ) ≥ 0


f+′ (x0 ) = 0 = f−′ (x0 )
Ossia
f ′ (x0 ) = 0

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Teorema di Rolle

Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b] e derivabile in (a, b). Se la funzione
assume lo stesso valore agli estremi dell’intervallo, ossia

f (a) = f (b)

allora esiste almeno un punto x0 ∈ (a, b) tale che

f ′ (x0 ) = 0

Teorema di Cauchy

Siano f, g : [a, b] → R due funzioni continue in [a, b] e derivabili in (a, b). Allora esiste
almeno un punto x0 ∈ (a, b), tale che

[f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = f ′ (x0 )[g(b) − g(a)]

Dimostrazione

Definiamo la funzione

h(x) = [f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = f ′ (x0 )[g(b) − g(a)]

Ora h(x) è continua su [a, b] e derivabile su (a, b), poiché è differenza di funzioni
continue moltiplicate per costanti.

Se in oltre valutiamo agli estremi dell’intervallo [a, b], troviamo che

h(a) = [f (b) − f (a)]g(a) − [g(b) − g(a)]f (a) = f (b)g(a) − g(b)f (a)

h(b) = [f (b) − f (a)]g(b) − [g(b) − g(a)]f (b) = −f (a)g(b) + g(a)f (b)


Si vede in oltre che la funzione soddisfa il teorema di Rolle. Applicandolo:

h′ (x0 ) = 0

Calcoliamo la derivata

h′ (x) = [f (b) − f (a)]g ′ (x) − [g(b) − g(a)]f ′ (x)

e valutandola in x0 fornitoci dal teorema di Rolle abbiamo che h′ = 0 ossia

[f (b) − f (a)]g ′ (x0 ) = [g(b) − g(a)]f ′ (x0 )

ossia la tesi.

Teorema di Lagrange

Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b] e derivabile in (a, b). Allora esiste almeno
un punto x0 ∈ (a, b), tale che

f (b) − f (a) = f ′ (x0 )(b − a)

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Dimostrazione

Consideriamo la funzione identità g(x) = x, e applichiamo il teorema di Cauchy.


Possiamo farlo, perché infatti valgono le ipotesi del teorema di Cauchy, e g(x) = x
le soddisfa quale che sia l’intervallo [a, b]. Basta infine osservare che g ′ (x) = 1 e
abbiamo la tesi.

Criterio di monotonia

Sia f una funzione reale continua in un intervallo chiuso [a, b] e derivabile in (a, b)
La funzione f è strettamente crescente nell’intervallo (a, b) se e solo se:

f ′ (x) > 0 ∀x ∈ (a, b)

La funzione f è strettamente decrescente nell’intervallo (a, b) se e solo se:

f ′ (x) < 0 ∀x ∈ (a, b)

Teorema di de l’Hôpital

Siano f, g : [a, b] → R due funzioni derivabili in (a, b), con a e b due valori finiti o infiniti.
Se:
- g ′ (x) 6= 0 ∀x ∈ (a, b) ossia che la derivata di g(x) non sia mai nulla sull’intervallo
considerato
f ′ (x)
- il lim ′ esista, finito o infinito
x→a+ g (x)
 
f (x) h ∞ i f (x) 0
- il lim = oppure lim =
x→a+ g(x) ∞ x→a+ g(x) 0
allora
f (x)
- esiste il lim
x→a+ g(x)
f (x) f ′ (x)
- e vale lim = lim ′
x→a+ g(x) x→a+ g (x)

Teorema della formula di Mc Laurin con il resto di Peano

Sia f (x) una funzione derivabile n − 1 volte in un intorno di x0 che chiamiamo I e se


∃f (n) (x0 )
Allora risulta

f ′′ (0) 3 f (n) (0) n


f (x) = f (0) + f ′ (0)x + x + ... + x + o(xn )
2! n!
in forma contratta
n
X f (k) (0)
f (x) = xk + o(xn )
k!
k=0

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Teorema della formula di Taylor con il resto di Peano

Sia f (x) una funzione derivabile n − 1 volte in 0 e se ∃f (n) (0)


Allora risulta
n
X f (k) (x0 )
f (x) = (x − x0 )k + Rn,x0 (x)
k!
k=0

dove
Rn,x0
lim =0
x→x0 (x − x0 )n
Il che significa che Rn,x0 = o((x − x0 )n ) il resto è un infinitesimo di ordine superiore a n.

Teorema della formula di Taylor con il resto di Lagrange

Siano n ∈ N0 , f : [a, b] → R dotata di derivate continue sino all’ordine n, c ∈ [a, b] fissato


a piacere; supponiamo infine che esista f (n+1) (x) in ogni punto x ∈ [a, b] distinto da c.
Allora per ogni x ∈ [a, b] , x 6= c, esiste ξ interno all’intervallo di estremi c ed x per il
quale si ha
n
X f (k) (c) f (n+1) (ξ)
f (x) = (x − c)k + (x − c)(n+1)
k! (n + 1)!
k=0

Approssimazione lineare di una funzione

Sia f : E ⊆ R → R una funzione reale di variabile reale derivabile in E. Possiamo allora


scrivere il polinomio di Taylor della funzione centrato in a ∈ E, arrestato al primo ordine:

f (x) = f (x0 ) + f ′ (a)(x − a) + o(x − a)

Dove la notazione o-piccolo 0(x − a) indica che:

o(x − a)
lim =0
x→a x−a
cioè che il resto trascurato durante l’approssimazione è un infinitesimo di ordine superiore
al primo.
Possiamo dunque scrivere l’approssimazione come:

f (x) ≈ f (a) + f ′ (a)(x − a)

che è l’equazione di una retta; essa viene chiamata retta tangente al grafico di f nel punto
di ascissa a. Questa è la retta che approssima linearmente f attorno ad a, ed è definita solo
per funzioni derivabili almeno una volta in tale punto; una funzione derivabile in un punto,
infatti, può essere ”vista a ingrandimenti sempre maggiori” fino a essere indistinguibile,
negli immediati paraggi del punto, da una retta: questa è la retta tangente.

Metodo di Newton o metodo delle tangenti

Il metodo delle tangenti è un metodo per il calcolo approssimato di una soluzione di


un’equazione della forma f (x) = 0. Esso si applica dopo avere determinato un intervallo
[a, b] che contiene una sola radice. Il metodo consiste nel sostituire alla curva y = f (x) la
tangente della curva stessa, partendo da un qualsiasi punto; per semplicità si può iniziare

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da uno dei due punti che hanno come ascissa gli estremi dell’intervallo [a, b] e assumere,
come valore approssimato della radice, l’ascissa xt del punto in cui la tangente interseca
l’asse delle x internamente all’intervallo [a, b].

Supponiamo che nell’intervallo [a, b] la funzione e le sue


derivate prima e seconda esistano e siano continue e che
la derivata prima e seconda siano diverse da zero.

Conviene tracciare la tangente nell’estremo


dell’intervallo in cui la funzione e la sua derivata
seconda hanno lo stesso segno; nell’esempio della figura
nel punto di ascissa a.

L’equazione della tangente nel punto di ascissa a risulta y − f (a) = f ′ (a)(x − a) quindi
ponendo y = 0
f (a)
x0 = a − ′
f (a)
Abbiamo determinato il nuovo intervallo [x0 , b] contenente la radice che stiamo cercando.
Ripetendo il procedimento per x0 otteniamo una nuova approssimazione della radice
(intersezione della seconda tangente con l’asse delle x)

f (x0 )
x1 = x0 −
f ′ (x0 )

Procedendo in modo iterativo si ottiene


f (xn )
xn+1 = xn − ,
f ′ (xn )

che permette di determinare successive approssimazioni della radice dell’equazione y =


f (x) = 0.

Il differenziale

Il differenziale di una funzione quantifica la variazione infinitesimale della funzione rispetto


ad una variabile indipendente. Per una funzione y = f (x) di una sola variabile x, per
esempio, il differenziale dy di f è definito dalla forma:

dy(x, dx) = f ′ (x)dx

dove f ′ denota la derivata di f rispetto a x, ovvero il limite del rapporto incrementale


∆f
per ∆x infinitamente piccolo, e dx l’incremento della variabile indipendente.
∆x

Calcolo integrale per funzioni di una variabile


Definizione di integrale

L’integrale è un operatore che, nel caso di una funzione di una sola variabile, associa alla
funzione l’area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo [x0 , b] nel dominio.
Grazie al teorema fondamentale del calcolo integrale si dimostra che l’integrale da a a x
della funzione f corrisponde esattamente ad una primitiva di f (x).
L’integrazione risulta quindi l’operazione inversa a quella di derivazione.

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L’integrale è definito come


n
X
lim f (ξi )(xi − xi−1 )
n→∞
i=1

Che è il limite per n che tende ad ∞ della somma di n suddivisioni della funzione f in
un intervallo [a, b]. La somma con n finito porta ad un’approssimazione dell’area presa in
analisi. Mentre con n infinito non si parla più di approssimazione ma di valore dell’area.

b−a
Con una suddivisione regolare xi − xi−1 =
n
Quindi
n
b−aX
lim f (ξi )
n→∞ n
i=1

La sommatoria è chiamata successione di Cauchy-Riemann. n indica il numero di sud-


divisioni utilizzate.

Definizione

Si dice che f : [a, b] → R è integrabile in [a, b] se, detta Sn una successione qualsiasi
di Cauchy-Riemann, esiste finito il limite per n che tende a ∞ di Sn .
n b
b−aX
Z
lim Sn = lim f (ξi ) = f (x)dx
n→∞ n→∞ n a
i=1

Proprietà degli integrali


Proprietà degli estremi di integrazione
Z b Z a
f (x)dx = − f (x)dx
a b

Proprietà degli estremi coincidenti


Z a
f (x)dx = 0
a

Linearità degli estremi


Z b Z c Z b
f (x)dx = f (x)dx + f (x)dx con c ∈ [a, b]
a a c

Additività dell’integrale
Z b Z b Z b
[f (x) + g(x)]dx = f (x)dx + g(x)dx
a a a

Omogeneità dell’integrale
Z b Z b
[cf (x)]dx = c f (x)dx
a a

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Il teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di


Torricelli-Barrow

Sia f : [a, b] → R una funzione integrabile. Si definisce funzione integrale di f la funzione


F tale che Z x
F (x) = f (t)dt a≤x≤b
a
Se f è limitata, allora F è una funzione continua in [a, b]
Se inoltre f è una funzione continua in (a, b), allora F è differenziabile in tutti i punti in
cui f è continua e si ha
F ′ (x) = f (x)
cioè F risulta essere una primitiva di f

Teorema della media

Sia f : [a, b] → R una funzione limitata e integrale in [a, b]. Si definisce media integrale
(o valor medio) della funzione f sull’intervallo [a, b] il numero reale
Z b
1
M (f, a, b) = f (x)dx
b−a a

Sia f : [a, b] → R una funzione continua in [a, b]. Allora esiste x0 in [a, b] tale che
Z b Z b
1
f (t)dt = f (x0 ) ⇐⇒ f (t) = f (x0 )(b − a)
b−a a a

Dimostrazione

Definiamo la funzione integrale


Z x
F (x) = f (t)dt con x ∈ [a, b]
a

F è continua perché è continua la funzione integranda, inoltre per il teorema


fondamentale del calcolo integrale, la funzione è derivabile in (a, b) e si ha che
F ′ (x) = f (x) ∀x ∈ (a, b), essa quindi soddisfa il teorema di Lagrange, il quale ci
assicura l’esistenza di (almeno) un x0 ∈ (a, b) tale che F (b)−F (a) = F ′ (x0 )(b−a)
Osserviamo che
Z a
F (a) = f (t)dt = 0 per definizione
a
Z b
F (b) = f (t)dt
a
mentre F ′ (x0 ) = f (x0 ) per il teorema fondamentale del calcolo integrale. Per-
tanto la relazione
F (b) − F (a) = F ′ (x0 )(b − a)
si riscrive come
Z b b
1
Z
f (t)dt = f (x0 )(b − a) ⇐⇒ f (x0 ) = f (t)dt
a b−a a

Abbiamo la tesi.

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Integrali generalizzati

Teorema 1.1
Sia f : [a, ∞) → R una funzione continua. Se esiste il limite
Z c
lim f (t)dt
c→∞ a

Esso viene denominato integrale improprio di f in [a, ∞) e denotato con il simbolo


Z ∞
f (t)dt. Ovvero
a
Z ∞ Z c
f (t)dt := lim f (t)dt
a c→∞ a

Se il limite esiste finito l’integrale si definisce convergente, altrimenti divergente.

Teorema 1.2
Se f : R → R è una funzione continua, si dirà poi che è integrabile in senso improprio in
R se esistono e sono finiti entrambi gli integrali generalizzati
Z ∞ Z c
f (t)dt, f (t)dt
c ∞

dove c ∈ R è fissato arbitrariamente. Se uno dei due limiti tende a ±∞ e l’altro ad un


numero reale, oppure se tendono entrambi a +∞ o a −∞, si dice che l’integrale improprio
di f è divergente (positivamente o negativamente).

Criterio del confronto per funzioni a segno costante

Siano f : [a, ∞) → R e g : [a, ∞) → R funzioni continue tali che per ogni


x ∈ [a, ∞) risulti (0 ≤)f (x) ≤ g(x)
Z ∞ Z ∞ Z ∞ Z ∞
1 Se g(t)dt < ∞ allora g(t)dt < ∞ e risulta f (t)dt ≤ g(t)dt
a a a a
Z ∞ Z ∞
2 Se f (t)dt = ∞ allora g(t)dt = ∞
a a

Criterio del confronto asintotico

Siano f : [a, ∞) → R e g : [a, ∞) → R funzioni continue strettamente positive


tali che esista
f (t)
lim =l
t→∞ g(t)

1 Sia l > 0. La funzione f è integrabile in senso improprio in [a, ∞) se e solo


se è g
2 Sia l = 0. Se la funzione
Z ∞ g è integrabileZ in senso improprio in [a, ∞) allora

anche f lo è. Se f (t)dt = ∞ allora g(t)dt = ∞
a a

3 Sia l = ∞. Se la Zfunzione f è integrabile


Z in senso improprio in [a, ∞) allora
∞ ∞
anche g lo è. Se g(t)dt = ∞ allora f (t)dt = ∞
a a

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Assoluta integrabilità

Definizione
Se f : [a, ∞) → R è una funzione continua, si dice che f è assolutamente in-
tegrabile in senso improprio in [a, ∞) se la funzione |f | è integrabile in senso
improprio in [a, ∞). Inoltre, si dice che l’integrale improprio di f è assoluta-
mente divergente se l’integrale improprio di |f | è divergente positivamente.

Teorema
Se f : [a, ∞) → R è una funzione continua, assolutamente integrabile in un
intorno di ∞ e vale la seguente relazione
Z ∞ Z ∞


f (t)dt ≤ f (t)dt
a a

Serie di Taylor

Sia f : [a, b] → R una funzione, sia x0 ∈ (a, b) e supponiamo che esistano le derivate
f (1) (x0 ), f (2) (x0 ), . . . , f (n−1) (x0 ). Preso h tale che f sia definita in [x0 − h, x0 + h],
vale la formula
n−1
X f (k) (x0 )
f (x0 + h) = hk + Rn (h)
k!
k=0
o, equivalentemente, prendendo x = x0 + h
n−1
X f (k) (x0 )
f (x) = (x − x0 )k + Rn (x)
k!
k=0
Dove Rn è un’opportuna funzione, detta resto di ordine n, mentre x0 è detto centro dello sviluppo.

Serie di Taylor con resto di Peano

Nelle ipotesi della formula di Taylor, e con l’ipotesi aggiuntiva che esista f n (x0 ), vale la
formula
n−1
X f i (x0 ) f n (x0 )
f (x) = (x − x0 )i + (x − x0 )n + o[(x − x0 )n ]
i! n!
i=0
dove il resto di Peano di ordine n è dato da
f n (x0 )
Rn (x) = (x − x0 )n + o[(x − x0 )n ]
n!

Serie di Taylor con resto di Lagrange

Nelle ipotesi della formula di Taylor, e con l’ipotesi aggiuntiva che esista f n (x0 ), (allora)
esiste un punto c ∈ (a, b) tale che
n−1
X f (i) (x0 ) f (n) (c)
f (x) = (x − x0 )i + (x − x0 )n
i! n!
i=0
dove
f (n) (c)
Rn (x) = (x − x0 )n
n!
è detto resto di Lagrange.

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