Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal

Departamento de Economia Agrária & Desenvolvimento Rural

1.5. ANALISE DE REGRESSÃO MULTIPLA:

Inferência
Econometria

Dr. Dinis Gimo M Sc. & Dr. Victor Mutepa

1
 Topicos:
1.3.1 Análise de Regressão Múltipla: Estimação
1.3.1.1 Noção de teste de hipoteses
1.3.1.2 Tipos de erros de decisão:
1.3.1.3 Passos para realização de um teste de hipotese.
1.3.1.4 TESTES DE RESTRIÇÕES LINEARES
MULTIPLA
1.3.1.5 A Teste de significância global. (TESTE F)
1.3.1.6TESTES DE SIGNIFICÂNCIA INDIVIDUAL (Teste
T)
1.5.1.7 TESTES POR INTERVALO DE CONFIANÇA
Econometria I - Prof. Farahane 2
 Noção de teste de hipoteses
Os testes de hipóteses têm como objectivo decidir,
com base na informação fornecida pelos dados de
uma amostra, sobre aceitação ou não de uma
hipótese ou afirmação sobre aspectos desconhecidos
da população.

Uma hipótese é uma afirmação ou suposição sobreo

valor de um parâmetro populacional ou sobre a
natureza de uma distribuição de probabilidade de uma
variável e que precisa testar para se tornar uma
decisão estatistica.
Econometria 3
 Hipoteses estatisticas
De um modo geral, para a realização de um teste,
começa por emitir a hipotese nula (H0), esta é a hipotese
a ser testadae e depois a hipotese alternativa (H1) que é
qualquer outra afirmação ou hipotese diferente da
hipotese nula.

Tem sido comum a hipotese nula ser formulada com

uma igualidade, enquanto que a alternativa com sinais
que indicam a diferença ou desigualidade.
H0: 𝛽 0 = 0; H1: 𝛽 ≠0
Econometria 4
 Tipos de erros de decisão:
Quando se realizam testes de hipoteses estatisticos, pode se
cometer dois tipos de erros:
Pode-se rejeitar uma hipotese quando ela é verdadeira (erro
tipo I = 𝛼 )
Pode se aceitar uma hipotese quando ela é falsa (erro tipo II =
𝛽
Teste potente: diz-se ao teste que nos leva a rejeitar uma
hipotese nula quando esta é falsa
Teste Robusto: aquela que conduz ao investigador a tirar
conclusões correctas, mesmo com a violação de alguns
pressupostos deste. Quanto mais potente e robusto um teste,
melhor é.
Econometria 5
 Passos para realização de um teste de hipotese.
1) Formular a hipotese nula (H0) e a sua alternativa (H1),
correspondente ao problema tratado.
2) Especificar o nivel de significância e decidir o teste em
função do tipo de distribuição e tipo de parâmetro envolvido
na formulação das hipoteses.
3) Com auxilio dos dados e das tabela estatisticas, calcular o
valor critico e estabelecer as regras de decisão
4) Calcular o valor observado do teste com base nos dados
apresentados pela amostra.
5) Comparar os valores: criticos e observados, e depois dar a
resposta final em função da regra de decisão e do problema
tratado.
Econometria 6
TESTES DE RESTRIÇÕES LINEARES
MULTIPLAS
Teste de significância global. (TESTE F)
O objectivo deste teste é de verificar se o modelo de
regressão estimada é estatisticamente significativo, isto é
serve para prever a variável dependente.

Neste procura-se testar se xj ( i = 1;...;k) ou seja as variaveis

independentes são conjuntamente significativa ou ainda se
todas elas afectam a variável dependente. As hipoteses são
formuladas em termos de parâmetros do modelo ou 𝛽 ’s

Econometria 7
 Teste de significância global. (TESTE F)
Passos:
1) H0: 𝛽 1 = 𝛽 2 = ⋯ ; 𝛽k = 0 (xj são conjuntamente
insignificante) significa que o modelo é insignficante
ou seja todas as variaveis indepententes
conjuntamente não afectam a variável dependente.

H1: Pelomenos um dos 𝛽 j ≠

0 (o modelo é
significativo)

Econometria 8
 Teste de significância global. (TESTE F)
2) Abordagens de determinação de teste
2.1) Abordagem clássica
A abordagem clássica envolve o calculo manual da estatistica
F, apartir da seguinte formula:
R2
𝑘
𝐹=
1 − 𝑅2
(𝑛 − 𝑘 − 1)
Onde: k é o número de variáveis explicativas, representando
o grau de liberdade de númerador.
n – k – 1 é grau de liberdade de denominador.

Econometria 9
 Teste de significância global. (TESTE F)
3) Consulta do F critico na respectiva tabela
Para isso lembrar de difinir os niveis de significância. Existem
basicamente três (3) niveis de significância (𝛼) convencionais
a saber 1%, 5% e 10%. Porém não existe melhor nivel de
significância. Lembre-se que o significância ( 𝛼) é a
probabilidade de rejeitar a H0 enquanto ela é verdadeira.

Muitos estudos usam (𝛼) = 0.05 pelo facto do investigador

não pretender minimizar ou maximizar a probabilidade de
rejeição da H0 (estudos economicos usar geralmente 5% a
10%). É importante difinir apenas um nível de significância.

Econometria 10
 Teste de significância global. (TESTE F)
4) Regra/ critério de decisão:
Rejeitar a H0 se F observado ou calculado for maior que o
F critico (Fobs > Fc ). Quanto maior o valor de F observado
melhor, porque rejeitamos a H0.
.
OBS: Se o resultado do teste mostrar que o modelo é
insignificante não devemos avançar com o estudo

Econometria 11
 Teste de significância global. (TESTE F)

2.2) Abordagem baseada em p –value da

estatistica F
p –value é a probabilidade minima de rejeição de
H0 se ela for verdadeira. No nivel de licenciatura
não deve calcular o p – value, apenas adoptamos
(Prob F - STATA).
Criterio de decisão
Rejeitar a Ho se o p – value de F for menor que o
nível de significância (𝛼) estabelecido. Quanto
mais pequeno o p – value
Econometria
melhor. 12
Teste de significância global. (TESTE F)

Segundo tipo de teste de F

O objectivo é testar se algumas variáveis são conjuntamente
significativas. Uma variavél pode ser conjuntamente
significativa e individualmente não significativa.

y = 𝛽0 + 𝛽1x1 + 𝛽2x2 + ...+ 𝛽2x3 + 𝜇

X1 e X2 conjuntamente não afectama variavél dependente

estamos a forçar que 𝛽2 e 𝛽3 são iguais a zero.

Econometria 13
 Teste de significância global. (TESTE F)
H0: 𝛽2 = 0; 𝛽3 = 0; (x2 e x3) conjuntamente afectam o y
H1: a H0 não é verdadeira −
R2ur R2u
𝐹= 𝑞
1 − 𝑅2 (𝑛 − 𝑘 − 1)
ur = unrestrited = não restrito
r = restrited = restrito
q = número de restrições
outra formula:
( SSEr
𝐹= −SSEur)
1−𝑅2 (𝑛−𝑘−1)

Econometria 14
TESTES DE SIGNIFICÂNCIA INDIVIDUAL (Teste t)
Objectivo deste teste é de testar se cada parâmetro é
individualmente significativo.
Teste bicaudal: quando não conhecemos a direcção da relação.
H0: 𝛽J = 0 (𝛽J é insignificante)
H1: 𝛽J ≠ 0 (𝛽J é significante)
Teste unilateral: quando conhecemos a direcção da relação.
H0: 𝛽J = 0
H1: 𝛽J > 0
Relação positiva
H0: 𝛽J = 0
H1: 𝛽J < 0
Econometria 15
TESTES DE SIGNIFICÂNCIA INDIVIDUAL (Teste t)
𝛽
t𝛽1 = εp (𝛽
1
1)

Critério de decisão:
Rejeitamos a Ho se | tob| é maior que o tc
Consulta de valor criticos na tabela da estatistica t
𝛼
t (2 ; 𝑛 − 𝑘 − 1) para testes bilaterais
t (𝛼; n – k – 1) para teste unilaterais
Abordagem baseada em p – value:
Teste unilateral: Rejeitamos a Ho se | p-value t| < 𝛼
1
Teste bilateral: Rejeitamos a Ho se p – value de ± < 𝛼
2

Econometria 16
 Testes por intervalo de confiança
Testes por intervalo de confiança
𝛽𝑗 ± tc * 𝜀𝑝 (𝛽𝑗 )
Limite inferior (𝛽𝑗 −tc * 𝜀𝑝 (𝛽𝑗 )
Limite superior (𝛽𝑗 −tc * 𝜀𝑝 (𝛽𝑗 )
Interpretação:
Nos temos ( 1 – 𝛼) % de confiança de que 𝛽𝑗 esta dentro do
intervalo (indicar o intervalo)

Econometria 17
FIM

OBRIGADO

Econometria 18