Jawaban UTS No 2

2.
Data pada lampiran 2 merupakan data Konsumsi, Real Gross Domestict Product dan Investsi
(dalam logaritma) dari periode 1984 kuartal pertama hingga1997 kuartal kedua. Berdasarkan
data tersebut, maka dilakukan :
a. Uji stasioner Data

1) Uji Akar Unit (Unit Root Test)
Null Hypothesis: LOGCONSUMP has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.551775 0.8719

Test critical values: 1% level -3.565430
5% level -2.919952
10% level -2.597905
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LOGCONSUMP)
Method: Least Squares
Date: 04/19/20 Time: 22:20
Sample (adjusted): 1984Q4 1997Q2
Included observations: 51 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOGCONSUMP(-1) -0.052272 0.094734 -0.551775 0.5837

D(LOGCONSUMP(-1)) -0.551493 0.147114 -3.748749 0.0005
D(LOGCONSUMP(-2)) -0.418792 0.136679 -3.064060 0.0036
C 43264.99 773178.0 0.055957 0.9556
R-squared 0.333564 Mean dependent var -168833.2

Adjusted R-squared 0.291025 S.D. dependent var 2817657.
S.E. of regression 2372486. Akaike info criterion 32.27196
Sum squared resid 2.65E+14 Schwarz criterion 32.42347
Log likelihood -818.9350 Hannan-Quinn criter. 32.32986
F-statistic 7.841456 Durbin-Watson stat 2.107739
Prob(F-statistic) 0.000241
Null Hypothesis: LOGRGDP has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.928142
10% level -2.602225

Dependent Variable: D(LOGRGDP)
Date: 04/19/20 Time: 23:03
LOGRGDP(-1) -1.004438 0.002022 -496.6510 0.0000

D(LOGRGDP(-1)) 0.004121 0.002014 2.046772 0.0482
D(LOGRGDP(-2)) 0.004729 0.002013 2.348584 0.0246
D(LOGRGDP(-3)) 0.004420 0.002014 2.194622 0.0349
D(LOGRGDP(-4)) 0.003709 0.002013 1.842283 0.0739
D(LOGRGDP(-5)) 0.003701 0.002013 1.838564 0.0745
D(LOGRGDP(-6)) 0.004413 0.002013 2.192127 0.0351
D(LOGRGDP(-7)) 0.004034 0.002014 2.003450 0.0529
D(LOGRGDP(-8)) 0.003144 0.002013 1.561611 0.1274
C 1047779. 3914.291 267.6803 0.0000

S.E. of regression 17848.03 Akaike info criterion 22.61030
Null Hypothesis: LOGINV has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.921175
10% level -2.598551

Dependent Variable: D(LOGINV)
Date: 04/19/20 Time: 23:02
LOGINV(-1) -0.009365 0.052705 -0.177694 0.8598

D(LOGINV(-1)) -0.552046 0.131836 -4.187374 0.0001
D(LOGINV(-2)) -0.583164 0.130815 -4.457922 0.0001
D(LOGINV(-3)) -0.454036 0.123654 -3.671831 0.0006
C 146995.2 471387.9 0.311835 0.7566
R-squared 0.419880 Mean dependent var 27001.64

Adjusted R-squared 0.368314 S.D. dependent var 155005.1
Hasil Uji Akar Unit (In Level)

Nilai ADF Nilai Kritis
Variabel Probabilitas Keterangan
(t-statistic) MacKinnon 5%
LOGCONSUM -0,551775 -2.919952 0,8719 Tidak stasioner
P
LOGRGDP -496,6510 -2,928142 0,0001 Stasioner
LOGINV -0,177694 -2,921175 0,9343 Tidak stasioner
Berdasarkan hasil uji akar unit (unit root test) pada tingkat level, dapat dilihat bahwa
tidak semua variabel dalam penelitian stasioner. Diketahui bahwa pada variabel LOGRGDP
nilai ADF nya lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon pada tingkat signifikansi 5% yang
artinya variabel tersebut stasioner pada tingkat level, sedangkan nilai ADF pada kedua
variabel lainnya lebih besar dari dari nilai kritis MacKinnon pada tingkat signifikansi 5%
yang artinya variabel tersebut tidak stasioner pada tingkat level. Sehingga, perlu dilakukan uji
derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat difference sampai semua variabel yang
diamati stasioner pada derajat yang sama.
2) Uji Derajat Integrasi (first difference)
Null Hypothesis: D(LOGCONSUMP) has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.922449
10% level -2.599224

Dependent Variable: D(LOGCONSUMP,2)
Date: 04/19/20 Time: 23:36
D(LOGCONSUMP(-1)) -3.200485 0.478319 -6.691113 0.0000

D(LOGCONSUMP(-1),2) 1.490759 0.396369 3.761039 0.0005
D(LOGCONSUMP(-2),2) 0.764695 0.269701 2.835348 0.0069
D(LOGCONSUMP(-3),2) 0.372755 0.139899 2.664466 0.0107
C -557604.4 333017.2 -1.674401 0.1011

Null Hypothesis: D(LOGRGDP) has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.919952
10% level -2.597905

Dependent Variable: D(LOGRGDP,2)
Date: 04/19/20 Time: 23:37
D(LOGRGDP(-1)) -1.040483 0.206939 -5.027961 0.0000

D(LOGRGDP(-1),2) 0.012081 0.144320 0.083712 0.9336
C -181662.1 183430.0 -0.990362 0.3270

Null Hypothesis: D(LOGINV) has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.921175
10% level -2.598551

Dependent Variable: D(LOGINV,2)
Date: 04/19/20 Time: 23:37
D(LOGINV(-1)) -2.607820 0.280990 -9.280818 0.0000

D(LOGINV(-1),2) 1.047869 0.204388 5.126862 0.0000
D(LOGINV(-2),2) 0.458804 0.119430 3.841606 0.0004
C 63297.36 18359.99 3.447570 0.0012
R-squared 0.778578 Mean dependent var 4582.540

Adjusted R-squared 0.764137 S.D. dependent var 250984.3
Hasil Uji Derajat Integrasi (First Difference)

Nilai ADF Nilai Kritis
Variabel Probabilitas Keterangan
(t-statistic) MacKinnon 5%
LOGCONSUM -6,691113 -2,922449 0,0000 Stasioner
P
LOGRGDP -5,027961 -2,919952 0,0001 Stasioner
LOGINV -9,280818 -2,921175 0,0000 Stasioner
Berdasarkan hasil uji derajat integrasi pada tingkat first difference, diketahui bahwa
bahwa semua variabel dalam penelitian stasioner mempunyai nilai ADF yang lebih kecil dari
nilai kritis MacKinnon pada tingkat signifikansi 5% yang artinya semua variabel tersebut
stasioner pada tingkat first difference. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengujian ini akan
digunakan data yang terintegrasi pada derajat satu.
Dilihat dari hasil uji unit root, diperoleh beberapa variabel yang tidak stasioner, maka
dilakukan penentuan orde integrasi untuk mengetahui sampai berapa kali diferensiasi harus
dilakukan agar daa bisa menjadi stasioner. Kemudian setelah dilakukan uji derajat integrasi,
diperoleh hasil data stasioner pada diferensiasi tahap 1, maka data tersebut integreted of
order one atau I (1). Sehingga data tersebut hanya perlu dilakukan satu kali diferensiasi agar
bisa menjadi data stasioner.
b. Uji Kausalitas Granger
Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/20/20 Time: 01:07
Sample: 1984Q1 1997Q2
Lags: 1
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
LOGINV does not Granger Cause LOGCONSUMP 53 8.37492 0.0056

LOGCONSUMP does not Granger Cause LOGINV 2.68550 0.1075
LOGRGDP does not Granger Cause LOGCONSUMP 53 0.74579 0.3919

LOGCONSUMP does not Granger Cause LOGRGDP 4.2E-05 0.9949
LOGRGDP does not Granger Cause LOGINV 53 2.34704 0.1318

LOGINV does not Granger Cause LOGRGDP 0.01414 0.9058
Berdasarkan hasil uji kausalitas granger (granger causality test) di atas, diketahui
bahwa yang memiliki hubungan kauslitas adalah yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil
dari 0,05 yang berarti suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain.
1. Variabel konsumsi (LOGCONSUMP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi

nilai investasi (LOGINV) karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sedangkan
LOGINV secara signifkan mempengaruhi LOGCONSUMP karena nilai probabilitasnya
sebesar 0,0056 dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
kualitas searah antara variabel LOGCONSUMP dan LOGINV yaitu LOGINV yang
secara statistik signifikan mempengaruhi LOGCONSUMP.
2. Variabel Real Gross Domestic Product (LOGRGDP) secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi variabel konsumsi (LOGCONSUMP), dan begitu pula sebaliknya, hal ini
dapat dilihat dari nilai probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel LOGRGDP dan LOGCONSUMP tidak memiliki hubungan
timbal balik.
3. Variabel investasi (LOGINV) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel
konsumsi (LOGCONSUMP), dan begitu pula sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari nilai
probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
variabel LOGINV dan LOGCONSUMP tidak memiliki hubungan timbal balik.
c. Penentuan lag optimum dengan Estimasi VAR (Vector Autoregresion)
VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: LOGCONSUMP LOGINV
LOGRGDP
Exogenous variables: C
Date: 04/20/20 Time: 00:51
Sample: 1984Q1 1997Q2
Included observations: 46
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -2109.961 NA 1.59e+36 91.86787 91.98713 91.91255

1 -2051.596 106.5798* 1.86e+35* 89.72156* 90.19860* 89.90027*
2 -2049.598 3.387862 2.53e+35 90.02600 90.86082 90.33873
3 -2042.448 11.19105 2.78e+35 90.10644 91.29903 90.55319
4 -2037.221 7.499503 3.37e+35 90.27049 91.82086 90.85127
5 -2030.481 8.791337 3.88e+35 90.36875 92.27690 91.08355
6 -2027.655 3.318051 5.42e+35 90.63716 92.90309 91.48599
7 -2022.227 5.663255 6.98e+35 90.79250 93.41620 91.77535
8 -2015.964 5.718843 9.03e+35 90.91148 93.89296 92.02836
* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
Berdasarkan hasil uji panjang lag optimum (lag length criteria), nilai lag terdapat
pada lag 1, dimana pada lag ini terhimpun nilai terendah bagi Final Prediction Error (FPE),
Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC), dan Hannan-
Quinn Information Criterion (HQ) terdapat pada lag 1 oleh karena itu, panjang lag optimum
berada pada lag 1. Sehingga dalam melakukan uji kointegrasi, VAR, VECM, maupun
granger causality maka dapat menggunakan lag 1.
d. Uji Kointegrasi
Date: 04/20/20 Time: 01:21

Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LOGCONSUMP LOGINV LOGRGDP
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.250861 21.94913 29.79707 0.3013

At most 1 0.110918 6.929906 15.49471 0.5858
At most 2 0.015579 0.816489 3.841466 0.3662
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.250861 15.01923 21.13162 0.2876

At most 1 0.110918 6.113417 14.26460 0.5987
At most 2 0.015579 0.816489 3.841466 0.3662
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
LOGCONSUMP LOGINV LOGRGDP

4.37E-07 5.49E-06 2.40E-07
1.06E-08 -1.68E-07 -3.27E-07
-1.33E-07 2.18E-06 1.63E-07
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(LOGCONSUM
P) -990478.1 -122884.5 189634.7
D(LOGINV) -44193.80 3789.569 -14489.30
D(LOGRGDP) 10179.18 399456.9 35593.69
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2327.694
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

1.000000 12.57572 0.549904
(2.13264) (0.23114)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LOGCONSUM
P) -0.432600
(0.14769)
D(LOGINV) -0.019302
(0.00888)
D(LOGRGDP) 0.004446
(0.07855)
2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2324.637
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

1.000000 0.000000 -13.33296
(5.39965)
0.000000 1.000000 1.103942
(0.42934)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LOGCONSUM -0.433905 -5.419650
P)
(0.14752) (1.85554)
D(LOGINV) -0.019262 -0.243373
(0.00888) (0.11171)
D(LOGRGDP) 0.008687 -0.011082
(0.07434) (0.93498)
Berdasarkan hasil uji kointegrasi johansen, diketahui bahwa pada tingkat keyakinan
5% nilai trace statistic < critical value dan nilai max-eigen statistic < critical value, artinya
ketiga variabel tidak saling berkointegrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
hubungan stabilitas keseimbangan jangka panjang.
e. Penentuan model yang akan digunakan
Berdasarkan uji kointegrasi tersebut, model yang akan digunakan adalah model
Vector Auto Regression (VAR), karena model Vector Error Correction Model (VECM) tidak
cocok dengan kondisis data yang tidak terkointegrasi. Spesifikasi model VECM merestriksi
hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan
kointegrasinya, sedangkan ketiga variabel yang ada tidak saling berkointegrasi.
f. Pengujian stabilitas model, normalitas, heteroskedastisity dan autocorrelation
1) Uji Stabilitas Model
Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: LOGCONSUMP LOGINV
LOGRGDP
Exogenous variables: C
Lag specification: 1 2
Date: 04/20/20 Time: 02:04
Root Modulus
0.954803 0.954803
0.875918 0.875918
0.408726 0.408726
-0.312529 0.312529
-0.126321 0.126321
-0.012786 0.012786
No root lies outside the unit circle.

VAR satisfies the stability condition.
Berdasarkan hasil uji stabilitas model VAR, diketahui bahwa tidak ada akar
karakteristik (Root of Characteristic Polynominal) dan Modulus yang lebih dari 1, maka
dapat disimpulkan bahwa model VAR tersebut stabil.
2) Uji Normalitas
14
Series: Residuals
12 Sample 1984Q1 1997Q2
Observations 54
10
Mean 5.95e-09
Median -321736.8
8 Maximum 6053182.
Minimum -6083224.
6 Std. Dev. 2686255.
Skewness 0.229201
4 Kurtosis 2.547208
Jarque-Bera 0.934093
2
Probability 0.626851
0
-3999990 10 4000010
Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bhawa nilai Probabilitas Jarque-Bera

sebesar 0,626851 dimana > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut
berdistribusi normal.
3) Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 5.706682 Prob. F(2,51) 0.0058

Obs*R-squared 9.874834 Prob. Chi-Square(2) 0.0072
Scaled explained SS 6.813988 Prob. Chi-Square(2) 0.0331
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Date: 04/20/20 Time: 02:16
Sample: 1984Q1 1997Q2
C -7.04E+13 3.45E+13 -2.037882 0.0468

LOGRGDP -234136.0 423011.8 -0.553498 0.5823
LOGINV 8709557. 3778144. 2.305247 0.0253
R-squared 0.182867 Mean dependent var 7.08E+12

Adjusted R-squared 0.150823 S.D. dependent var 8.89E+12
S.E. of regression 8.19E+12 Akaike info criterion 62.36074
Berdasarkan hasil uji heterosketastisitas, diketahui bahwa nilai Prob Chi-Square(2)
pada Obs*R-Squared sebesar 0,0072 dimana < 0,05 yang artinya terjadi masalah
heteroskedastisitas pada model tersebut.
4) Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.380655 Prob. F(2,49) 0.0421

Obs*R-squared 6.547744 Prob. Chi-Square(2) 0.0379
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Date: 04/20/20 Time: 02:17
Sample: 1984Q1 1997Q2
Presample missing value lagged residuals set to zero.
C -5159290. 11255792 -0.458368 0.6487

LOGRGDP 0.037430 0.136131 0.274955 0.7845
LOGINV 0.564315 1.230857 0.458473 0.6486
RESID(-1) 0.303022 0.142529 2.126034 0.0386
RESID(-2) 0.108758 0.143183 0.759571 0.4511
R-squared 0.121255 Mean dependent var 5.95E-09

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai Prob Chi-Square(2) sebesar
0,0379 dimana < 0,05 yang berarti terjadi masalah autokorelasi serial.
g. Analisa Impulse Response dan Variance Decomposition
1) Analisa Impulse Response

Response to Cholesky One S.D. Innov ations
Response of LOGCONSUMP to LOGCONSUMP Response of LOGCONSUMP to LOGINV Response of LOGCONSUMP to LOGRGDP
3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0
-1,000,000 -1,000,000 -1,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Response of LOGINV to LOGCONSUMP Response of LOGINV to LOGINV Response of LOGINV to LOGRGDP

150,000 150,000 150,000
100,000 100,000 100,000
50,000 50,000 50,000
0 0 0
-50,000 -50,000 -50,000
-100,000 -100,000 -100,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Response of LOGRGDP to LOGCONSUMP Response of LOGRGDP to LOGINV Response of LOGRGDP to LOGRGDP

1,600,000 1,600,000 1,600,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000
800,000 800,000 800,000
400,000 400,000 400,000
0 0 0
-400,000 -400,000 -400,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa respon antar variabel mengalami penurunan
pada awal periode, namun kemudian setelahnya dampak shock mulai berkurang sehingga
tidak ada respon penurunan hingga akhir periode.
2) Analisa Variance Decomposition
Variance Decomposition of LOGCONSUMP:

Period S.E. LOGCONSUMP LOGINV LOGRGDP
2480138 0.00000
1 . 100.0000 0 0.000000
2678084 1.55492
2 . 98.40854 9 0.036536
2926012 6.77466
3 . 92.75947 4 0.465863
3101301 10.9881
4 . 88.28566 7 0.726161
3261779 14.8271
5 . 84.35157 8 0.821247
3399324 17.9411
6 . 81.24562 3 0.813249
3521510 20.5151
7 . 78.71826 4 0.766597
3630129 22.6358
8 . 76.64199 5 0.722162
3727666 24.4002
9 . 74.89916 4 0.700605
3815680 25.8779
10 . 73.41194 5 0.710107
Variance Decomposition of LOGINV:

149003. 97.8733
1 8 2.126637 6 0.000000
176064. 92.5321
2 7 7.058920 6 0.408923
200301. 86.4033
3 7 12.09445 7 1.502178
219579. 81.6969
4 0 15.69430 6 2.608732
236246. 78.0727
5 6 18.34776 5 3.579490
250635. 75.3223
6 7 20.26774 9 4.409872
263246. 73.1876
7 5 21.69396 9 5.118349
274364. 71.4974
8 1 22.77275 8 5.729771
284227. 70.1309
9 4 23.60598 5 6.263073
293016. 69.0062
10 6 24.26087 7 6.732863
Variance Decomposition of LOGRGDP:

1253337 1.85430
1 . 0.000119 2 98.14558
1658856 1.67729
2 . 7.28E-05 5 98.32263
1913480 1.60904
3 . 0.000749 3 98.39021
2087988 1.56248
4 . 0.001025 6 98.43649
2212484 1.53222
5 . 0.001208 9 98.46656
2303318 1.51040
6 . 0.001266 4 98.48833
2370528 1.49419
7 . 0.001267 8 98.50453
2420723 1.48169
8 . 0.001240 6 98.51706
2458449 1.47183
9 . 0.001207 2 98.52696
2486930 1.46390
10 . 0.001179 8 98.53491
Cholesky Ordering: LOGCONSUMP LOGINV

LOGRGDP
Hasil variance decomposition dapat dilihat dari tabel di atas, fluktuasi differen
LOGCONSUMP dipengaruhi LOGINV dan LOGRGDP. Pada periode ke-2 differen
LOGCONSUMP tertinggi 98,40 persen kemudian terus menurun sampai periode ke-10
dimana proporsi shock Konsumsi (LOGCONSUMP) itu sendiri masih besar yaitu 73,41
persen. Selanjutnya, adanya shock Investasi (LOGINV) memiliki kontribusi yang terus
meningkat setiap periode, sedangkan kontribusi shock Real Gross Domestic Product
(LOGRGDP) tidak selalu meningkat sehingga bisa dibilang fluktuatif. Pada periode ke-10,
shock Investasi (LOGINV) dan shock Real Gross Domestic Product (LOGRGDP) masing-
masing berkontribusi 25,87 persen dan 0,71 persen. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa
shock Investasi (LOGINV) memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap Konsumsi
(LOGCONSUMP) daripada shock Real Gross Domestic Product (LOGRGDP).

Jawaban UTS No 2

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Jawaban UTS No 2

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

2.

a. Uji stasioner Data

Null Hypothesis: LOGCONSUMP has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.551775 0.8719

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOGCONSUMP(-1) -0.052272 0.094734 -0.551775 0.5837

R-squared 0.333564 Mean dependent var -168833.2

Null Hypothesis: LOGRGDP has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -496.6510 0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOGRGDP(-1) -1.004438 0.002022 -496.6510 0.0000

R-squared 0.999859 Mean dependent var -198217.6

Null Hypothesis: LOGINV has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.177694 0.9343

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOGINV(-1) -0.009365 0.052705 -0.177694 0.8598

R-squared 0.419880 Mean dependent var 27001.64

Hasil Uji Akar Unit (In Level)

2) Uji Derajat Integrasi (first difference)

Null Hypothesis: D(LOGCONSUMP) has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.691113 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

D(LOGCONSUMP(-1)) -3.200485 0.478319 -6.691113 0.0000

R-squared 0.799608 Mean dependent var -2103.551

Null Hypothesis: D(LOGRGDP) has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.027961 0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LOGRGDP(-1)) -1.040483 0.206939 -5.027961 0.0000

R-squared 0.514123 Mean dependent var -340.5882

Null Hypothesis: D(LOGINV) has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.280818 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LOGINV(-1)) -2.607820 0.280990 -9.280818 0.0000

R-squared 0.778578 Mean dependent var 4582.540

Hasil Uji Derajat Integrasi (First Difference)

b. Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

LOGINV does not Granger Cause LOGCONSUMP 53 8.37492 0.0056

LOGRGDP does not Granger Cause LOGCONSUMP 53 0.74579 0.3919

LOGRGDP does not Granger Cause LOGINV 53 2.34704 0.1318

1. Variabel konsumsi (LOGCONSUMP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi

VAR Lag Order Selection Criteria

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -2109.961 NA 1.59e+36 91.86787 91.98713 91.91255

* indicates lag order selected by the criterion

Date: 04/20/20 Time: 01:21

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

None 0.250861 21.94913 29.79707 0.3013

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05

None 0.250861 15.01923 21.13162 0.2876

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'S11b=I):