Puntaje para este intento: 68 de 80

Entregado el 11 de mayo en 18:36

Este intento tuvo una duración de 26 minutos.
 
Pregunta 1
4 / 4 pts
Suponiendo que un decisor debe elegir, en condición de
incertidumbre, entre 4 alternativas, cuyos estados se muestran en
la siguiente tabla: 

  ESTADOS

ALTERNATIVAE1 E2 E3

A1 500 300 700

A2 -500 200 100

A3 -1000 700 900

A4 100 200 300

Siguiendo la regla de MINMAX de Costo de Oportunidad, la

decisión debe ser la:

  
A2
 

  
A3
 

  
A1
 

  
A2
 
 
Pregunta 2
4 / 4 pts
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista
en una entidad financiera donde debe revisar los estados
financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los
cuales reflejan que la probabilidad de pago del deudor es
altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este tipo de
cliente es

  
A
 

  
B
 

  
C
 

  
D
 
 
IncorrectoPregunta 3
0 / 4 pts
Usted es el gerente de una empresa del sector real donde sus
clientes presentan demoras en los pagos de las cuentas por pagar
a su compañía.  Por lo tanto, usted está ante una situación 

  
B
 

  
C
 
   
A
 

  
D
 
 
Pregunta 4
4 / 4 pts
El riesgo residual esta definido como:

  
La diferencia entre el riesgo y la efectividad del control para
mitigarlo
 

  
Un Riesgo que se puede mitigar
 

  
Un Riesgo Operativo y de crédito
 

  
El riesgo máximo que puede exitir
 
 
Pregunta 5
4 / 4 pts
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista
en una entidad financiera donde debe revisar los estados
financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los
cuales reflejan que la probabilidad de pago del deudor es
altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este tipo de
cliente es

  
B
 

  
A
 

  
C
 

  
No answer text provided.
 
Impago

 
Pregunta 6
4 / 4 pts
En el sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y
finaciación del terrorismo, se utiliza el formato ROS Reporte de
Operación Sospechosa para referir una operación inusual de un
cliente, una operación que no guarde relación con su actividad
económica.

Este reporte se debe hacer ante la entidad:

  
Cámara de Riesgo Central de Contraparte
 

  
Superintendencia Financiera de Colombia
 

  
Policía Nacional
 

  
UIAF
 
 
Pregunta 7
4 / 4 pts
En la fórmula básica del VaR

El parámetro F Se obtiene a partir de:

  
La Varianza
 

  
La raíz cuadrada de la varianza
 

  
Los precios de mercado
 

  
El nivel de confianza deseado en el cálculo.
 
 
Pregunta 8
4 / 4 pts
En la gráfica de la línea de Mercado de capitales (LMC) y la curva
de la “frontera eficiente”:
El punto de “tangencia” entre entre la LMC y la frontera eficiente,
determina:

  
El riesgo óptimo a asumir por el inversionista.
 

  
El mínimo riesgo de todos los portafolios posibles.
 

  
La máxima rentabilidad de todos los portafolios posibles.
 

  
La rentabilidad máxima para el riesgo óptimo.
 
 
Pregunta 9
4 / 4 pts
Cuando se calcula el VaR en situaciones extremas, para estimar
pérdidas potenciales en dichos escenarios se conoce como:
   
Strees Testing
 

  
Escenarios
 

  
Pruebas de volatilidad
 

  
Back Testing
 
 
Pregunta 10
4 / 4 pts
Usted es el gerente de una empresa del sector real donde sus
clientes presentan demoras en los pagos de las cuentas por pagar
a su compañía.  Por lo tanto, usted está ante una situación 

  
Riesgo de Crédito
 

  
Riesgo de Contraparte
 

  
Riesgo de Mercado
 

  
Riesgo Operativo
 
 
Pregunta 11
4 / 4 pts
Nosotros hemos considerado una tasa libre de riesgo que se
aproxime a la vida de la inversión en acciones que debe ser
pensada a largo plazo (al menos 10 años). Al seguir el link:
http://www.bloomberg.com/markets/rates/ se puede obtener la tasa
para los Treasury Notes – 10 años en la fecha más reciente:

La tasa de los bonos Treasury Notes – 10 años está dada para:

  
AÑO
 

  
MES
 

  
TRIMESTRE
 

  
SEMESTRE
 
 
Pregunta 12
4 / 4 pts
El valor en riesgo (VaR) es un método para cuantificar la
exposición al riesgo de mercado por medio de:.

  
técnicas estadísticas antiguas
 

  
técnicas estadísticas modernas
 

  
técnicas estadísticas no convencionales
 

  
técnicas estadísticas tradicionales
 
 
IncorrectoPregunta 13
0 / 4 pts
Uno de los objetivos de la administración de riesgos es
_______________________________________ del agente económico,
tomando en cuenta el rendimiento ajustado por riesgo.

  
mejorar el desempeño financiero
 

  
Ahorrar dinero
 

  
Anticipar y prevenir los riesgos
 

  
Ganar mas dinero para el accionista
 
 
Pregunta 14
4 / 4 pts
Usted es el gerente de una empresa del sector real donde sus
clientes presentan demoras en los pagos de las cuentas por pagar
a su compañía. Por lo tanto, usted está ante una situación

  
Riesgo de Crédito
 
Se define como la posibilidad que una empresa incurra en perdidas a
causa del impago del capital o intereses de una obligación a cargo de
una contraparte

  
Riesgo de Mercado
 

  
Riesgo de Contraparte
 

  
Riesgo Operativo
 
 
Pregunta 15
4 / 4 pts
El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo,
determina que existen algunas industrias que son mas sensibles a
ser utilizados por estructuras ilegales para lavado de activos.
dentro de estas entidades están:

  
Bancos y Casinos
 

  
Bancos y Casas de Cambio
 

  
Casinos y Casas de Cambio
 

  
Cooperativas, y Bancos
 
 
Pregunta 16
4 / 4 pts
Considere los siguientes datos, de un activo, sobre el cual se tiene
una inversión de $ 1´000.000:

El VaR con un nivel de confianza del 95% y un horizonte de tiempo

de 1 día es:

  
$ 8.112,0
 

  
$ 9.112,0
 

  
$ 7.112,0
 

  
$ 6.112,0
 
 
Pregunta 17
4 / 4 pts
El riesgo inherente esta definido como:

  
Riesgo Total mas el riesgo residual
 

  
Riesgo Total después del efecto de los controles
 

  
Riesgo Residual después de aplicar controles
 

  
Impacto por la probabilidad de ocurrencia
 
 
Pregunta 18
4 / 4 pts
En el cálculo del VaR, un nivel de confianza del 95% es lo mismo
que un nivel de probabilidad del ______.

  
5%
 

  
195%
 

  
95%
 

  
950%
 
 
IncorrectoPregunta 19
0 / 4 pts
En nuestra notación, la ecuación

Corresponde a:

  
Expresión general para la curva de los portafolios óptimos.
 

  
Expresión general del VaR
 

  
Expresión general para la LMC

  
Expresión general del riesgo óptimo
 
 
Pregunta 20
4 / 4 pts
El evento de riesgo en el que se presenta fraude interno en una
entidad del sistema financiero se conoce como:

  
Riesgo Operacional
 

  
Riesgo de Mercado
 
   
Riesgo Reputacional
 

  
Riesgo de Liquidez
 

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