A B C D E F G H I J K L M

1 FORMULA DI BLACK E SCHOLES

2
3 PARAMETRI OPZIONE CALL CALCOLO DEL PREZZO CON LA FORMULA DI BLACK-SCHOLES E GRECHE
4
5 Prezzo S sottostante 21.00 d1 d2 N(d1) N(d2) N'(d1) prezzo
6 Prezzo K d'esercizio 24.00 -0.2397 -0.4995 0.4053 0.3087 0.3876 1.3745
7 Tasso r d'interesse annuo 5.00% delta gamma theta rho vega
8 Volatilità σ annua 30.00% 0.4053 0.0710 -1.7668 0.0535 0.0705
9 Tasso annuo q di dividendo 0.00% -0.0048
10 Scadenza T-t (giorni) 273.75 18.9000
11 Scadenza T-t (anni) 0.750
12
13 PARAMETRI OPZIONE PUT CALCOLO DEL PREZZO CON LA FORMULA DI BLACK-SCHOLES E GRECHE
14
15 Prezzo S sottostante 20.00 d1 d2 N(-d1) N(-d2) N'(d1) prezzo
16 Prezzo K d'esercizio 20.00 0.0908 0.0048 0.4638 0.4981 0.3973 0.6444
17 Tasso r d'interesse annuo 5.00% delta gamma theta rho vega
18 Volatilità σ annua 30.00% -0.4638 0.2310 -3.6614 -0.0082 0.0228
19 Tasso annuo q di dividendo 0.00% -0.0100 63.4871
20 Scadenza T-t (giorni) 30 202.5
21 Scadenza T-t (anni) 0.082 -56.1
22 146.4
23
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25
26
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27 19.195
 A B C D E F G H I J K L M N
1 S(t) T-t (anni) r sigma delta K media payoff 2.966 alfa
2 18.4 0.411 4.50% 40.00% 2.20% 20 prezzo call 2.911 0.0287 scarto quad. medio 5.0%
3
4 OPZIONE PUT EUROPEA
5
6 j x(j) z(j) S(T,j) payoff 2.966 interv. conf. alfa 2.8550 2.9675
7 1 0.482 -0.045 17.768 2.232 1 2.966
8 2 0.482 -0.045 17.768 2.232 2 2.966
9 3 0.174 -0.939 14.129 5.871 3 2.966
10 4 0.458 -0.106 17.491 2.509 4 2.966
11 5 0.760 0.706 21.542 0.000 5 2.966
12 6 0.705 0.540 20.642 0.000 6 2.966
13 7 0.181 -0.912 14.225 5.775 7 2.966
14 8 0.363 -0.350 16.430 3.570 8 2.966
15 9 0.123 -1.162 13.341 6.659 9 2.966
16 10 0.429 -0.178 17.170 2.830 10 2.966
17 11 0.434 -0.166 17.225 2.775 11 2.966
18 12 0.365 -0.345 16.453 3.547 12 2.966
19 13 0.445 -0.139 17.346 2.654 13 2.966
20 14 0.078 -1.417 12.497 7.503 14 2.966
21 15 0.696 0.512 20.493 0.000 15 2.966
22 16 0.763 0.715 21.588 0.000 16 2.966
23 17 0.811 0.882 22.537 0.000 17 2.966
24 18 0.777 0.762 21.854 0.000 18 2.966
25 19 0.825 0.935 22.844 0.000 19 2.966
26 20 0.027 -1.920 10.987 9.013 20 2.966
27 21 0.117 -1.192 13.241 6.759 21 2.966
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28 22 0.100 -1.282 12.940 7.060 22 2.966
29 23 0.051 -1.632 11.827 8.173 23 2.966
30 24 0.370 -0.331 16.513 3.487 24 2.966
31 25 0.577 0.195 18.895 1.105 25 2.966
32 26 0.884 1.197 24.431 0.000 26 2.966
33 27 0.307 -0.504 15.795 4.205 27 2.966
34 28 0.041 -1.742 11.499 8.501 28 2.966
35 29 0.355 -0.371 16.342 3.658 29 2.966
36 30 0.101 -1.277 12.955 7.045 30 2.966
37 31 0.681 0.470 20.276 0.000 31 2.966
38 32 0.136 -1.097 13.566 6.434 32 2.966
39 33 0.850 1.035 23.439 0.000 33 2.966
40 34 0.217 -0.782 14.708 5.292 34 2.966
41 35 0.682 0.473 20.293 0.000 35 2.966
42 36 0.847 1.023 23.367 0.000 36 2.966
43 37 0.044 -1.703 11.614 8.386 37 2.966
44 38 0.758 0.699 21.505 0.000 38 2.966
45 39 0.139 -1.086 13.605 6.395 39 2.966
46 40 0.936 1.522 26.556 0.000 40 2.966
47 41 0.022 -2.007 10.743 9.257 41 2.966
48 42 0.711 0.557 20.736 0.000 42 2.966
49 43 0.450 -0.126 17.405 2.595 43 2.966
50 44 0.929 1.467 26.180 0.000 44 2.966
51 45 0.993 2.455 33.732 0.000 45 2.966
52 46 0.708 0.547 20.681 0.000 46 2.966
53 47 0.313 -0.486 15.868 4.132 47 2.966
54 48 0.189 -0.882 14.338 5.662 48 2.966
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55 49 0.256 -0.657 15.187 4.813 49 2.966
56 50 0.362 -0.352 16.423 3.577 50 2.966
57 51 0.478 -0.056 17.717 2.283 51 2.966
58 52 0.962 1.779 28.363 0.000 52 2.966
59 53 0.392 -0.275 16.752 3.248 53 2.966
60 54 0.769 0.734 21.696 0.000 54 2.966
61 55 0.864 1.096 23.810 0.000 55 2.966
62 56 0.505 0.013 18.036 1.964 56 2.966
63 57 0.858 1.073 23.665 0.000 57 2.966
64 58 0.136 -1.100 13.557 6.443 58 2.966
65 59 0.536 0.090 18.392 1.608 59 2.966
66 60 0.284 -0.571 15.525 4.475 60 2.966
67 61 0.243 -0.697 15.030 4.970 61 2.966
68 62 0.222 -0.764 14.776 5.224 62 2.966
69 63 0.386 -0.289 16.692 3.308 63 2.966
70 64 0.515 0.037 18.144 1.856 64 2.966
71 65 0.508 0.021 18.072 1.928 65 2.966
72 66 0.604 0.265 19.237 0.763 66 2.966
73 67 0.080 -1.404 12.539 7.461 67 2.966
74 68 0.499 -0.003 17.962 2.038 68 2.966
75 69 0.693 0.503 20.450 0.000 69 2.966
76 70 0.832 0.962 23.005 0.000 70 2.966
77 71 0.803 0.852 22.360 0.000 71 2.966
78 72 0.488 -0.029 17.839 2.161 72 2.966
79 73 0.314 -0.485 15.873 4.127 73 2.966
80 74 0.480 -0.051 17.742 2.258 74 2.966
81 75 0.094 -1.315 12.829 7.171 75 2.966
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82 76 0.992 2.412 33.361 0.000 76 2.966
83 77 0.890 1.224 24.603 0.000 77 2.966
84 78 0.904 1.303 25.106 0.000 78 2.966
85 79 0.144 -1.064 13.681 6.319 79 2.966
86 80 0.643 0.366 19.743 0.257 80 2.966
87 81 0.523 0.058 18.245 1.755 81 2.966
88 82 0.086 -1.367 12.660 7.340 82 2.966
89 83 0.175 -0.933 14.149 5.851 83 2.966
90 84 0.855 1.056 23.565 0.000 84 2.966
91 85 0.076 -1.435 12.439 7.561 85 2.966
92 86 0.840 0.995 23.195 0.000 86 2.966
93 87 0.692 0.501 20.438 0.000 87 2.966
94 88 0.317 -0.476 15.907 4.093 88 2.966
95 89 0.148 -1.047 13.743 6.257 89 2.966
96 90 0.843 1.007 23.271 0.000 90 2.966
97 91 0.970 1.876 29.075 0.000 91 2.966
98 92 0.421 -0.200 17.077 2.923 92 2.966
99 93 0.223 -0.760 14.790 5.210 93 2.966
100 94 0.797 0.833 22.252 0.000 94 2.966
101 95 0.158 -1.004 13.894 6.106 95 2.966
102 96 0.826 0.939 22.870 0.000 96 2.966
103 97 0.986 2.187 31.488 0.000 97 2.966
104 98 0.486 -0.035 17.814 2.186 98 2.966
105 99 0.016 -2.143 10.374 9.626 99 2.966
106 100 0.317 -0.475 15.914 4.086 100 2.966
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1 S(t) T-t (anni) r sigma delta K media payoff 1.508 alfa
2 18.4 0.411 4.50% 40.00% 2.20% 20 prezzo call 1.481 0.0296 scarto quad. medio 5.0%
3
4 OPZIONE CALL EUROPEA
5
6 j x(j) z(j) S(T,j) payoff 1.508 interv. conf. alfa 1.4225 1.5385
7 1 0.246 -0.687 15.071 0.000 1 1.508
8 2 0.548 0.121 18.542 0.000 2 1.508
9 3 0.739 0.640 21.181 1.181 3 1.508
10 4 0.847 1.024 23.372 3.372 4 1.508
11 5 0.938 1.536 26.650 6.650 5 1.508
12 6 0.056 -1.589 11.958 0.000 6 1.508
13 7 0.943 1.583 26.971 6.971 7 1.508
14 8 0.631 0.333 19.578 0.000 8 1.508
15 9 0.650 0.386 19.844 0.000 9 1.508
16 10 0.879 1.170 24.261 4.261 10 1.508
17 11 0.108 -1.240 13.079 0.000 11 1.508
18 12 0.431 -0.174 17.190 0.000 12 1.508
19 13 0.561 0.153 18.693 0.000 13 1.508
20 14 0.300 -0.525 15.710 0.000 14 1.508
21 15 0.885 1.199 24.442 4.442 15 1.508
22 16 0.947 1.620 27.230 7.230 16 1.508
23 17 0.187 -0.887 14.316 0.000 17 1.508
24 18 0.026 -1.936 10.942 0.000 18 1.508
25 19 0.815 0.895 22.609 2.609 19 1.508
26 20 0.219 -0.774 14.737 0.000 20 1.508
27 21 0.026 -1.936 10.942 0.000 21 1.508
 A B C D E F G H I J K L M N
28 22 0.053 -1.613 11.886 0.000 22 1.508
29 23 0.683 0.476 20.308 0.308 23 1.508
30 24 0.352 -0.381 16.301 0.000 24 1.508
31 25 0.249 -0.678 15.105 0.000 25 1.508
32 26 0.408 -0.233 16.934 0.000 26 1.508
33 27 0.572 0.182 18.830 0.000 27 1.508
34 28 0.635 0.345 19.635 0.000 28 1.508
35 29 0.822 0.924 22.780 2.780 29 1.508
36 30 0.432 -0.172 17.200 0.000 30 1.508
37 31 0.077 -1.422 12.481 0.000 31 1.508
38 32 0.346 -0.396 16.236 0.000 32 1.508
39 33 0.388 -0.286 16.705 0.000 33 1.508
40 34 0.705 0.539 20.637 0.637 34 1.508
41 35 0.844 1.012 23.297 3.297 35 1.508
42 36 0.484 -0.040 17.790 0.000 36 1.508
43 37 0.414 -0.216 17.005 0.000 37 1.508
44 38 0.577 0.194 18.891 0.000 38 1.508
45 39 0.628 0.326 19.543 0.000 39 1.508
46 40 0.267 -0.621 15.328 0.000 40 1.508
47 41 0.475 -0.062 17.691 0.000 41 1.508
48 42 0.908 1.331 25.288 5.288 42 1.508
49 43 0.015 -2.168 10.310 0.000 43 1.508
50 44 0.056 -1.591 11.954 0.000 44 1.508
51 45 0.756 0.694 21.474 1.474 45 1.508
52 46 0.461 -0.097 17.531 0.000 46 1.508
53 47 0.986 2.196 31.565 11.565 47 1.508
54 48 0.103 -1.265 12.994 0.000 48 1.508
 A B C D E F G H I J K L M N
55 49 0.358 -0.365 16.369 0.000 49 1.508
56 50 0.350 -0.385 16.285 0.000 50 1.508
57 51 0.112 -1.217 13.154 0.000 51 1.508
58 52 0.625 0.317 19.498 0.000 52 1.508
59 53 0.742 0.648 21.223 1.223 53 1.508
60 54 0.962 1.770 28.295 8.295 54 1.508
61 55 0.012 -2.265 10.055 0.000 55 1.508
62 56 0.989 2.295 32.373 12.373 56 1.508
63 57 0.031 -1.866 11.139 0.000 57 1.508
64 58 0.247 -0.685 15.078 0.000 58 1.508
65 59 0.096 -1.307 12.857 0.000 59 1.508
66 60 0.793 0.818 22.170 2.170 60 1.508
67 61 0.717 0.575 20.830 0.830 61 1.508
68 62 0.313 -0.489 15.857 0.000 62 1.508
69 63 0.473 -0.069 17.661 0.000 63 1.508
70 64 0.403 -0.244 16.882 0.000 64 1.508
71 65 0.708 0.547 20.683 0.683 65 1.508
72 66 0.473 -0.068 17.662 0.000 66 1.508
73 67 0.041 -1.741 11.502 0.000 67 1.508
74 68 0.123 -1.159 13.354 0.000 68 1.508
75 69 0.510 0.025 18.090 0.000 69 1.508
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 A B C D E F G H I J K L M N
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