EE2GR-23-03-2017

Profesor: Luis C. Franco A

Considerar los datos históricos y montos de inversión como se indica en la tabla y en el archivo
anexo, y desarrollar los siguientes puntos:

ACCCIONES ECOPETROL EEB CEMARGOS DAVIVIENDA

MONTOS (VPN) C.C. #1 C.C. #2 $3.400.000 $4.000.000

1. Volatilidad histórica diaria del portafolio, en forma matricial.

2. VaRes individuales diarios.
3. VaR diario del portafolio, a partir de los VaRes individuales.
4. Calcular e interpretar el Beneficio semanal por diversificación.
5. VaR mensual del portafolio a partir de los VaRes individuales, en forma matricial.
6. Vares dinámicos diarios.
7. VaR dinámico diario del portafolio, a partir de los VaRes dinámicos individuales.
8. Calcular el Beneficio dinámico diario por diversificación.

Observaciones:

 Pueden resolverlo en parejas.

 Si lo resuelve sólo(a) utilice su número de C.C. en las dos casillas para # de C.C.
 Especificar claramente dónde responden cada punto.
 Para todos los casos considere los VaRes en unidades monetarias, con un nivel de
confianza del 97%, y sin promedios. 1 mes= 4 semanas=20 días. 1 semana= 5 días.
 Nombrar el archivo con los Nombres y apellidos de los integrantes y enviar los
resultados a los dos correos siguientes: luis.lfranco@gmail.com;
luisfranco@itm.edu.co. hasta el sábado 25 de marzo de 2017.
 Seguir estas observaciones hace parte de la evaluación.